Торговый алгоритм трейдера NYSE

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговый алгоритм трейдера NYSE

Цель написания алгоритма – документированное обеспечение четкого, профессионального и системного трейдинга.
Цель в трейдинге – получение ежемесячной прибыли от торговли акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Инструменты – акции Нью-Йоркской фондовой биржи.

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

• Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
• Торгуется только отбитие цены от уровня;
• Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
• Заходить в сделку только limit order-ами;
• Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
• Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

• максимальный стоп лосс – 6 центов;
• 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
• 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
• максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

• воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
• воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
• уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
• уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
• уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
• зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Рейтинг Форекс брокеров:

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

• уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
• если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
• запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

• не нужно нервничать;
• выбило по стопу – ничего страшного;
• цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
• стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
• при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
• лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

• при достижении цели;
• по стоп лоссу (ничего страшного);
• по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

• максимальный риск на сделку – 6 центов;
• максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
• если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

Торговый алгоритм трейдера NYSE, NASDAQ

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (rox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

• Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
• Торгуется только отбитие цены от уровня;
• Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
• Заходить в сделку только limit order-ами;
• Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
• Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

• максимальный стоп лосс – 6 центов;
• 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
• 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
• максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

• воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
• воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
• уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
• уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
• уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
• зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

• уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
• если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
• запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

• не нужно нервничать;
• выбило по стопу – ничего страшного;
• цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
• стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
• при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
• лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

• при достижении цели;
• по стоп лоссу (ничего страшного);
• по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

• максимальный риск на сделку – 6 центов;
• максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
• если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

Торговый алгоритм трейдера NYSE

Алгоритм торговли NYSE для трейдеров и инвесторов на рынке акций, формации и модели представленные в алгоритме так же подойдут для трейдеров рынка форекс, в торговом алгоритме четко описаны точки входа, выхода и модели рынка.

Статистика, скрины 12:00 -13:00

Просматриваю статистический журнал сделок, который включает в себя разные параметры: графики, таблицы по времени, таблицы по акциям, диаграммы. Анализирую работу за каждый день в разных ракурсах и делаю выводы и замечания, которые записываются в специальный дневник (в выходные за неделю, и за месяц).

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Делаю скрины вчерашних сделок, если не успел после работы: точка входа, выхода, докупка (допродажа), выход, краткое описание сделки. Просматриваю скрины вчерашних сделок (в выходные за неделю), анализирую, выявляю технические и психологические ошибки, делаю заметки.

Экономический календарь, новости. 13:00 – 13:30

Здесь я просматриваю, какие ожидаются сегодня новости, выступления разных шишек, пытаюсь понять направления рынка с фундаментальной точки зрения. Читаю, что говорят аналитики. Анализирую разные новостные порталы. Делаю заметки и после проверяю на открытии рынка их в ходе торгов.

Домашнее задание 13:30 – 16:30

I Часть (техническая) 13:30 – 16:00

  • Просмотр индексов /ES, SPX, NDX, $DJI для определения общего направления на рынке, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотриваю важные ценовые уровни на индекс /ES, SPX для определения потенциала движения рынка и его фазы.
  • Смотрю премаркет.
  • Просмотр фьючерсов на энергоносители Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend
  • Просмотр фьючерсов на металлы Gold, Silver, Platinum, Copper, Palladium, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотр направления секторов и ведущих в них акции. Как они двигаются с общим направлением рынка, ближайшие уровни, а также Up trend, Flat, Down trend.

С портала http://www.finviz.com/ делаю Screener акций для отбора. Отбираются бумаги со следующими параметрами (в зависимости от количества отобранных акций, эти параметры можно менять для отбора акций с другими параметрами и хождением цены (капитализация, цена, фильтры и т.д. )). На 1 лист желательно отобрать от 10 до 15 бумаг.

Отсюда все акции экспортируются в exel и дальше частями по 50 или 100 бумаг уже в TOS для просмотра. Отбор акций на 1 лист по дневному и 5 минутному графику по след. параметрам:

Дневной график

  • Выявляю бумаги, в которых присутствует тренд, и который вероятно продолжится. В нормальном понимании окончание тренда будет перед значимым техническим уровнем, где с высокой долей вероятности можно утверждать, что даже без поддержки со стороны SPX, цена данный уровень по инерции достигнет.
  • Акции которые тестируют уровень на объеме как в сторону рынка так и против.
  • Акции с потенциалом движения на DAY графике (пробила за предыдущие день (дни) уровень и дальше пустота).

Выход дневного графика из базы (консолидации цены), срыв базы на объеме. И чтобы это повторялось на истории

Формация «продолжение движения» на дневном графике. Такая акция, как правило, идет с рынком или против него. И при открытии ее тенденция должна сохраняться.

Разворотная формация на дневке . Здесь берутся во внимания такие формации как параболическое закругление + объем, и так называемая рогатка (хвост) – это остановка, длинная свеча с коротким телом в сторону пред. движения и закрепляющий бар на объеме.

  • Импульсные акции, с всплеском объема в 2 и более раза.
  • А также я смотрю где находиться дневной график относительно 200, 50, 20 SMA, которые являются уровнями для него.

P.S. При отборе акций и во время торговли, отобранными акциями, я всегда обращаю внимание на то сильнее акция рынка, слабее или ходит с ним, и всегда на объем. Дневка служить для определения общего направления в акции и потенциала ее хода (ближайшие уровни). То есть в идеале результатом отбора должны быть заранее установленные точки входа и выхода по каждой акции.

5 минутный график

  • В первую очередь смотрю плавность пятиминутки, чтобы у нее не было резких движений, больших палок, чтобы видно было, что она спокойно дает поставить стоп.
  • Смотрю ее шаг (волатильность). Слишком волатильные акции на данном этапе торговать нельзя из-за бешенных стопов.
  • Смотрю чтобы в акции за последние 4-5 дней были торгуемые мной формации и она их отрабатывала чисто.
  • Также важно чтобы акция хорошо держала свои локальные уровни в течение дня.

И дневной график и пятиминутный должны выполнять все требования, чтобы попасть на 1 лист торговли.

Если дневка рисует очень интересную формацию, а 5 мин. вся рваная, то такую акцию можно поставить на 2ой лист торговли и просто наблюдать за ней, тенденция меняется особенно на 5 мин. И возможно она нарисует заход (формацию).

Соответственно и наоборот, если очень красивая пятиминутка, а на дневке не выявлено ничего, то ее можно поставить на 2ой лист для наблюдения, всегда может прийти объем и она станет интересна.

II часть (Earnings и новостная лента) 16:00-16:30

  1. Earning. В сезон отчетов, на отдельный лист выносятся акции, по которым вышли отчеты, если их очень много, выбираются те которые наиболее сильно расходились с ожиданием (surprise). В листе в тосе на них ставится сортировка по изменению, и в течение рабочей сессии они просматриваются. Предпочтение отдается акциям, в которых свои тема, своя игра, которые идут против рынка. Надо понимать, что сезон отчетов это самые большие объемы, в бумаги приходят серьёзные игроки, инвесторы и поэтому двигаться они могут очень хорошо.

Трейдинг в таких бумагах проходит по обычным формациям (см. Точка входа)

Новостная лента. После графического отбора акций, я просматриваю новостную ленту. Там я обращаю на самые значимые новости – это MNA (слияние поглощение компаний), FDA, SEC, Upgrades/Downgrades от ведущих гигантов (JP Morgan, Goldman Sax, UBS), а также добавление, исключение компании в индекс S&P 500.

Я еще раз просматриваю отобранные акции, выделяю те которые надо смотреть с открытия. Выделяю наиболее плавные акции из новостной ленты и ernings. Рисую наиболее четкие уровни на графике бумаг, на которые надо обратить внимание во время торгов, определяю уже формирующиеся формации. Делаю необходимые пометки и записи у себя на листе.

Подготовка рабочего места, включает в себя:

  • Настройка терминалов, расположение окон, сортировка акций в нужной градации
  • Открытие интернет ресурсов, которыми пользуюсь во время торговли (фьючерсы на finviz.com, semmo.net (level2))

9:30 Market Open (переход на время UTC -5)

9:30-10:00 – Не торгую, смотрю Open, утренние имбеленсы (MOO), расторговку своих бумаг.

10:00 – 12:00 Ищу точки входа

Точка входа (сформировавшаяся формация)

Точка входа это ничто иное как сформировавшаяся формация в ходе торговой сессии на пятиминутном (минутном) графике цены.

Важнейшие правила для любой формации:

Точка входа (50% успеха):

  • Точка входа всегда определяется от СТОПА. (стоп должен быть минимальным и адекватным, т.е. если цена задела стоп я понимаю, что цена уже не пойдет в мою сторону или не делает мой первоначальный план).
  • Всегда вход только по той цене, которую я хочу (limit order), реже stop ордер.
  • Я на 1000% знаю, почему я хочу зайти в эту бумагу именно в этой точке и именно сейчас: это понятная мне формация → правильный стоп → (большой сайз, уровень, база, либо короткий денежный) → level2 (нет больших сайзов вблизи против меня, если есть, то разбирают) → лента →потенциал прибыли (при входе в позицию, когда определен стоп, необходимо понять потенциал прибыли, минимальное соотношение это 1 к 3-4 . Если меньше там нечего делать)
  • Спред не превышает 3-4 центов

Удержание плюсовой позиции, докупка, допродажа:

Минусовая позиция закрывается стопом, либо вручную.

  • Если плюсовая позиция протекает по плану, то можно докупаться в таком случае на преодолении локальных уровней сопротивления и на нормальных коррекциях (30-35%) (для sell зеркально)
  • Удержание плюсовой позиции – сильная эмоциональная вещь. Избегать эмоциональных выходов! Не считать деньги, а следить за ситуацией!

Выход из позиции:

    1. Если в плюсовой позиции не достигнут еще ожидаемый ориентир профита и в акции началось резкое движение (длинные бары) и резкое увеличения объема, то из такой бумаги надо выйти.
    2. Основным ориентиром для выхода из позиции является сильный уровень, который определяется по старшему ТФ и увеличение объема.
    3. Также для защиты профита можно использовать трейлинг стоп.
    4. Выходит нужно также 100% зная, что это нужная точка выхода, а не эмоциональная!
    5. Выходить нужно, когда акция еще не развернулась, а по ходу ее движения и лучше лимитными ордерами.

    Формаци

    Используется когда бумага коррелирует с рынком. Пример на падение. В бумаге встречается какая-то поддержка, и она сначала тестирует ее, потом отскакивает, возвращается снова к ней (возможно уже не доходя до нее) отскакивает снова, тем самым сформировав 2 минимума, 2ой минимум не должен быть ниже предыдущего. Рынок в свою очередь должен прекратить падение: встать в рендж или развернуться вверх. В противном случае заходить в такую формацию нельзя.

    Вход: после пробития ценой высшей точки между 2 мин-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент выше него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

    В данном случае стоп ставиться денежный 6-10 центов, либо за ближайшим уровнем, базой на минутном графике.

    Еще одна разновидность такой формации. Надо сказать, что здесь сформировались 3 дна. 2 и 3 минимумы имеет больший приоритет, чем 1 и 2, т.к. находятся ближе друг другу и подтверждают остановку цены вниз. При пробитии уровня 1 и 2 нужно докупаться.

    • Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема, то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все важнейшие правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа.
    • Закрытие: ближайший уровень, появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз если отскок 7-8 центов, то сразу выход), большие палки и выход объема….

    Формация «продолжения движения»

    Это такая же формация как и предыдущая, но которая формируется по ходу движения цены (по тренду). Здесь можно использовать бумагу которая как идет с рынком, так и против него. Главное условие, наличие тренда в бумаге. В отличие от формации «заход на откате по тренду» данная формация рассчитана на более мощную коррекцию в тренде, после которой движение резко продолжается. Пример на падение. В бумаге наблюдается даун тренд. Ждем первый откат — первый максимум (первая точка), если после него движение сразу не продолжается, а формируется новый максимум, но не выше предыдущего (но может быть ниже), ждем когда когда цена будет пробивать низшую точку между этими максимумами.

    Вход. После пробития ценой низшей точки между 2 мак-ми ставим лимит ордер на уровень пробития или на 1 цент ниже него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все важнейшие правила входа (см. выше).

    Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. Если пробой уровня сопровождался выходом объема то позицию следует держать минимум 30 центов, если объема нет смотреть динамику (лента). После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию. Нужно понимать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, который определяется до входа тем более, что здесь определен тренд и движение может быть очень сильным.

    Выход. Это формация «продолжение движения». Выходом будет ближайший сильный уровень, который рассматривается на дневном графике, если тренд был интерпретирован правильно, то любой локальный уровень не остановка цены, а возможность допродажи. Появления большого сайза (в этом случае, можно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ждать разберут ли сайз, если отскок 7-8 центов сразу выходить не стоит, т.к. цена будет с большой вероятностью тестировать его еще раз), большие палки и выход объема под конец движения….

    Не выделяя в отдельную формацию, рассматриваю еще такой паттерн – пробитие минимума максимума по тренду (пример на подъем и падение сразу). Для такого паттерна действуют все правила входа, держания и выхода, как и для предыдущей формации. Самым главным условием будет – это наличие тренда. Хорошим подтверждением пробития будет объем. Как выявляет тренд будет описано ниже. Как правило пробитие предыдущих мин и макс импульсные, поэтому стоп здесь ставиться денежный, либо рука стоит на кнопке и если цена не идет сразу, то фиксируешь минимальный убыток 3-4 цента.

    Формация «база» и выход из нее.

    Эту формацию формирует консолидация цены в узком диапазоне, без сквизов, которая четко и плавно отстаивается на каком-то уровне. Здесь используются очень плавные акции (при отборе на дом. задании). Акции могут коррелировать и нет рынком. Самым ключевым моментом в данной формации является объем. Срыв базы (выход из консолидации цены) обязательно должен сопровождаться объемом, иначе нельзя читать, что истинное движение, а очень вероятный сквиз. Эта формация используется как продолжения движения (по тренду). На развороте ее торговать опасно . Тренд как правило заканчивается объемом и длинными барами, поэтому на развороте лучше дождаться «разворотной формации», очень редко «параболического закругления».

    Вход. (Пример на падение) Акция нарисовала базу и срывает ее на объеме. Перед этим на ленте котировки ускоряются и видно, что офера сильнее бидов (сделки чаще проходят по бидам, но когда принтуют по оферам котировка не сдвигается и не меняется сайз (скрытый продавец)). Входим в позицию лимитным ордером на 2-3 цента ниже пробития. Стоп ставим 1-2 за базу, а если есть сильный сайз на оферах то за него.

    Держание, докупка. После прохождения цены 15 центов, стоп нужно перенести в безубыток. После прохождения каждого локального уровня можно докупаться, соблюдая все правила входа в позицию, чтобы на среднюю цену можно было поставить безубыток.

    Выход. Выходом должен служить сильный уровень на дневном графике. В таких случаях можно использовать трейлинг стоп за ближайшие локальные уровни. Выход служит появление объема и больших палок. Также необходимо смотреть как бумага коррелирует с рынком. И в случае разворота выйти из нее.

    Разновидностью базы служит формация «параболическое закругление» . Отличие лишь в том что, цена не резко выходит из консолидации, а плавно закругляется в сторону предполагаемого движения. К такой формации применимы все правила как и к «базе». Отличие лишь в том что такая формация может быть разворотной, что встречается довольно редко в чистом красивом виде. Поэтому торгуя разворот, нужно после 10-15 центов стоп сразу перенести в безубыток, смотреть развернулась ли цена реально, а не идет коррекция (если движения нет сразу и цена стоит либо ползет обратно, сразу выход).

    Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

    Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

    Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

    Сегодня я не торгую если:

    • у меня плохое настроение;
    • я плохо себя чувствую;
    • у меня большие проблемы;
    • компьютер плохо работает;
    • интернет плохо работает;
    • я не сделал домашнее задание.

    Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

    до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
    скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
    9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
    10:30-15:30 – трейдинг;
    15:30-16:00 – анализ сделок.
    Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

    Рабочее место:

    • удобное;
    • светлое;
    • в чистоте и порядке;
    • хороший компьютер;
    • 1-й монитор – графики (thinkorswim);
    • 2-й монитор – платформа (graybox).

    Монитор для анализа графиков. thinkorswim

    Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
    20, 50, 200), SPX.

    Домашнее задание

    1. Анализ индекса S&P (SPX)
    Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
    отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
    2. Предварительный отбор акций на finviz.com
    Параметры для отбора:
    Exchange – NYSE;
    Industry – Stocks only (ex-Funds);
    Current volume – 300k-1M;
    Price – $5-$50;
    3. Визуальный отбор акций
    1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
    2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
    3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
    * хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
    поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
    * хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

    Трейдинг

    • Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
    • Торгуется только отбитие цены от уровня;
    • Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
    • Заходить в сделку только limit order-ами;
    • Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
    • Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

    Модель для входа.

    Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

    Стоп лосс и допустимые отклонения.

    • максимальный стоп лосс – 6 центов;
    • 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
    • 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
    • максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

    Сила уровней (от слабого к сильному).

    • воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
    • воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
    • уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
    • уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
    • уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
    • зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

    Модели рынка для входа в позицию

    Торговля против тренда возможна, если

    • уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
    • если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
    • запас хода — минимум 5 стопов.

    Удержание позиции

    • не нужно нервничать;
    • выбило по стопу – ничего страшного;
    • цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
    • стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
    • при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
    • лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

    Выход из сделки.

    • при достижении цели;
    • по стоп лоссу (ничего страшного);
    • по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

    Риск менеджмент.

    • максимальный риск на сделку – 6 центов;
    • максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
    • если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

    Торговый алгоритм трейдера NYSE

    Основный правила:

    • Торгую только по алгоритму.
    • Торгую только на одном тайм-фрейме.
    • Дневной и часовой (60-мин) графики.
    • Торгую только уровневые модели.
    • Торгую только лимитными ордерами.
    • Торгую только от Stop Loss.
    • Торгую только то что вижу, а не то что хочется.
    • Торгую только при наличия хорошего настроения.
    • Позволь мне поведать тебе то, что ты знаешь. Мир не один лишь свет и радуга, это очень жестокое и не гостеприимное место на земле. И не важно на сколько ты крут, он поставит тебя на место, если ты дашь слабину.
    • Цель написания алгоритма – документированное обеспечение четкого, профессионального и системного трейдинга.
    • Моя цель в трейдинге – получение ежемесячной прибыли от торговли акциями США на фондовой бирже (NYSE, NASDAQ, AMEX).
    • Цель-научиться понимать рынок и торговать в без убыток.
    • Если акция дала сигнал для входа в позицию НЕ думай, а заходи в сделку. Даже если сделка будит убыточной, я буду прав потому, что я действовал по алгоритму.
    • Говорить в слух каждый день, что я это могу.
    • Цель без прописанного алгоритма, это проста мечта.
    • Тьма лишь внутри нас, вот что нам мешает.
    • Создай алгоритм и держитесь его и не уклоняйся.
    • Каждый день утром вставай и делай часть своей мечты.
    • Должно быть действия, без действием вы не добьётесь нечего.
    • Разница между успешным и не успешным человеком в том, что успешный человек действует вопреки страху.
    • Клади хоть один цент каждый день, чтобы это вошло в привычку. И делай всё так, чтобы это вошло в привычку.
    • Сделай каждый день, что нибудь хорошего для себя, чтобы ты мог сам себя похвалить, что ты сделал это.
    • Относитесь к людям так, как они этого хотят, в обратном получишь всё чего хочешь ты.
    • Препятствия будут на пути к богатству и надо учиться на этих препятствиях, чтобы в последующим не совершать их.

    Деньги это всего лишь топливо для осуществления мечты.

    Американская биржа:

    Распорядок дня

    Важные моменты:

    Сегодня я не торгую, если у меня:

    • у меня плохое настроение;
    • я плохо себя чувствую;
    • у меня большие проблемы;
    • компьютер плохо работает;
    • интернет плохо работает;
    • я не сделал домашнее задание.
    • Встаём в 6:00 АМ. Иду в спорт зал, потом делаю кофе, завтрак и т д, до 7:30 АМ.
    • В 7:30 АМ. Начало рабочего дня. Записываю общий баланс денег на счету.
    • В 7:30 АМ – 9:25 АМ. Быстро посмотреть макроэкономические новости на http://global.econoday.cом. Смотрю все Акции с домашнего задания и анализируем уже подготовленные заранее акции со свежим взглядом и делаем корректировку если понадобиться. И обязательно смотрим на interactive broker графику всех выбранных акций на то, как они могут открыться (Обязательно смотреть). Это примаркет.
    • В 9:25 AM – 9:30 AM. Жду открытия рынка и открытия индекса SPX в %.
    • В 9:30 AM – 10:00 AM. Не торгую. Наблюдаю за рынком и выбранными с домашнего задания акциями.
    • В 10:00 AM – 3:30 PM. Торгую Выбранными акциями с домашнего задания. (По Алгоритму).
    • В 3:00 РМ – 3:55 AМ. Если есть открытые позиции и оставляю их на следующий и последующие дни, только потому что технически они пойдут в мою сторону, а если технически не пойдут, то закрываю позиции. А если на следующий день выходят важные новости по акциям, закрываю позиции по этим акциям.
    • В 3:55 PM – 5:00 PM. Если остались открытые позиции наблюдаю за ними. (Примаркет).
    • В 5:00 РМ – 6:00 PM. Записываю все сделки на Статистику трейдера.
    • В 8:00 РМ – 12:30 PM. Готовлюсь ко следующему дню.
    • Субботу: Каждую неделю делаю итоги счёта, торгов за предыдущею неделю и анализирую, что хорошо, что плохо и в этом я использую программу Статистика Трейдера. Повышения объёмов торгов, то есть Шеров ,зависит от того, как закрылась неделя.
    • Воскресения: Подготавливаюсь на следующий торговый день. Каждый неделю и месяц делаю итоги счёта, торгов за предыдущий месяц и анализирую, что хорошо, что плохо и в этом, я использую программу Статистика Трейдера. Повышения объёмов торгов то есть Шеров, зависит от того, как закрыл месяц.

    Домашняя работа

    Выявляю бумаги в которых присутствует тренд, и который вероятно продолжится. Акции, которые тестируют уровень на объёме, как в сторону рынка, так и против. Акции с потенциалом движения на дневном графике.

    Какие акции я должен отобрать на домашнем задании?

    Первое это Тренд на дневном графике. Акции которые тестируют уровни на объёмах, как по основному направлению, так и против. Акции после пробоя и закрепления, ниже или выше уровня.

    Второе это Запас хода на дневном графике. Запас хода, либо это величина дневного бара, либо это ближайший уровень.

    Третье это на часовом (60-мин) графике смотрю локальные уровни, то есть определяю внутридневные уровни.

    Все акции выбираю на одну торговую неделю и это делаю в субботу и воскресения. На листы не должны попадать акции, которые очень сильно волатильные, которые срываю стопы, то есть после отбора акций надо посмотреть, если бы я визуально зашёл 5-раз и 5-раз меня бы выбило по стоп-лосу, то эту бумагу выкидывать, не торговать. Каждую сделку делать скриншот и сохранять в папку. Есть две папки, одна папка это для хороших сделок, а вторая для плохих сделок.

    Отбор акций и его параметры.

    • На http://finviz.com/ отбираю акции с параметрами:
    • Market Cap. — +small (over $300 М)
    • Average Volume – Over 500K до 5M
    • Average True Range (ATR) – Over 0.75
    • Industry – Stocks only
    • County – USA
    • Price – 10-50$
    • Если на акции волатильность меньше 500К и ATR ниже 0.75, выкидываю их.
    • После отбора акции которые я буду торговать на каждую из них в параметрах финвиза ставлю Earnings на акции, которые попали на лисы 1, 2, 3, и если есть новость на акцию, то прописываю дату и время новости по дневную графику.

    ATR – (Average True Range).

    • ATR должен быть больше 0.75 до 3.00, не больше и не меньше, если меньше 0.70, акцию выбрасываем, а если больше 3.00 тоже выбрасываем.
    • Если ATR за предыдущий день больше 3.0, не торгуем акцию. Диапазон ATR должен быть от 0.75 до 3.00, не больше.
    • Отбор акций на финвизе. Проводиться один раз в неделю.

    Лист No 1.

    На первый лист попадают акции у которых хороший дневной и часовой (60-мин) графики, То есть на дневном и часовом (60-мин) графиках Тренд и хорошо удерживают уровни. Оценка первого листа 5 балов.

    Лист No 2.

    На второй лист попадают акции, это те которые или или, то есть дневной график хороший а часовой (60-мин) плохой или наоборот часовой (60-мин) хороший, а дневной график плохой. Оценка второго листа 3 балов.

    Лист No 3.

    На третьей лист попадают акции, которые имеют широкий ренэж, то есть это те акции у которых дневной ренж около 2$. И на этих акциях стоп-лосс очень маленький, потому что акция ходит внутри коридора, то есть ренжа. Оценка третьего листа 2 бала.

    Вывод: все отобранных акций, которые попали на домашнюю работу, заранее были проанализированы и проведен технический анализ, то есть нанесены уровни. Это что бы не думать, когда рынок откроется, а действовать не задумываясь.

    Анализ индекса SPX – (S&P 500).

    С утра я должен знать общее направление индекса SPX, то есть когда открывается индекс SPX, как он открывается в плюс или в минус. Открытия в 0.3% в + или в – нечего не значит. Сравнения Акции с индексом SPX. Торгую только акции, которые живут своей жизнью, то есть НЕ ходят с индексом SPX. С индексом SPX сравнить каждую акцию, живёт ли акция своей жизнью. Если за последние 7 дней (баров) индекс SPX повышался, а акция за последнее 7 дней падала или стояла в коридоре, значит акция живёт своей жизнью, она сильнее рынка это значит, что кто-то набирает позицию. Вот этими акции попадают на листы, а те акции которые ходят с SPX, не торгуем. Индекс SPX нужен только для определения направления рынка в целом. Определить тренд индекса. Прогноз дальнейшего направление индекса, расчертить глобальные и локальные уровни. Глобальный тренд, это дневной график, а локальный это часовой (60-мин) график.

    Журнал статистики – (http://marketstat.ru/).

    Для чего нужен журнал статистики трейдера? Для определения сильных и слабых сторон. И если сделки совершаются без учёта этих факторов, то денежные потери неизбежны. С первого же дня надо вести учёт сделок и каждую неделю и месяц анализировать все совершённые сделки. По статистике можно определить всё. Правило: Все сделки которые были сделаны записывать в журнал статистики, и каждую неделю и месяц его анализировать, что было сделано хорошо и что плохо. Только так я могу узнать правильно работает алгоритм или где-то в алгоритме можно скорректировать. В журнал статистики должно входить ещё и скриншот всех совершённых сделок. Каждая сделка плохая или хорошая, должно на них быть объяснения. Необъяснённая сделка, это казино, даже если она прибыльная. В каждую сделку не входить больше 300 шеров, то есть надо сделать 200 сделок для статистики и проанализировать статистику и только после анализа статистики, повышаю объём шеров на каждую сделку.

    Таймфрейм.

    Используемый мною тайм-фрейм это дневной и часовой (60-мин) график.

    Техника торговли: На дневном тайм-фрейме, я определяю следующие ситуации:

    • Общее направления то есть тренд акции, и его Зона.
    • ATR,
    • Круглые цифры (0.00, 0.25, 0.50, 0.75)
    • Уровни и его сила.
    • Хвостовые уровни, Оценка 20 +.
    • Ложные пробои сформированные одним или двумя барами.
    • Модели четырёх или шести баров,
    • Запас хода, (Take Profit) – это технические уровни.
    • Зеркальный уровень,
    • Аккумуляция,
    • Про торговки,
    • Дистрибуция,
    • Импульс,
    • Гэп,
    • Объём,
    • Бары без хвостов,
    • Параболическое закругления,
    • Покупателей и продавцов,
    • Подход баров к уровням с большими и с маленькими барами,
    • Бычье и медвежье поглощения,
    • Затухания движения,
    • Складывания всех сигналов,
    • Простые скользящие средние 200 и 50 дней как уровни поддержки и сопротивления,

    На часовом (60-мин) графике определяю:

    • Локальные уровни поддержки и сопротивления.
    • Точку стоп лоса – это технические уровни.
    • Точку входа – это модели четырёх или шести баров
    • Следы дневного бара.
    • Выход из позиции частями.

    Тренд.

    Открываю позицию только по направлению основного дневного тренда. Здесь есть маленькое Но. Можно открывать позицию против основного тренда в нескольких случаях:

    Случай первый: Если на дневном графике дно или вершина рынка.

    Случай второй, если на дневном графике именно на дневном графике образовалась фигура из минимум шести свечей, то есть после БСУ1 БПУ2 ещё минимум от четырёх до шести, семи и.т.д баров консолидации.

    Третий случаи: По модели шести баров и ложные пробои последующих БСУ3, 4, 5 усиливает модель и заход против тренда.

    Есть два тренда, это глобальный и локальный тренд. Одним днём глобальный тренд не ломается, то есть тренд дневных графиков. Глобальный тренд – это дневной тренд, даёт направления, то есть торговля в средний срок и для меня эти тренды самые важные. Они важны для торговли внутри дня.

    В дневном графике есть Зоны тренда:

    Зона No 1: Тренд вверх и долгая консолидация.

    Зона No 2: Тренд вниз и долгая консолидация.

    Зона No 3: Тренд вверх и откат.

    Зона No 4: Тренд вниз и откат.

    Зона No 5: Тренд на вершине и его затухания (нет перехая).

    Зона No 6: Тренд на дне и его затухания (нет перелоу).

    Зона No 7: Ступенчатый тренд.

    Зона No 8: Ступенчатый тренд.

    Зона No 9: Вершина рынка и большие ложные хвостовые бары.

    Зона No 10: Дно рынка и большие ложные хвостовые бары.

    Правила четырёх баров:

    Описания:

    Цена на уровни БСУ1 и БПУ2 должно быть идеальной, то есть не пробивает уровень. Примечания: На дневном графике БПУ2 может не доходить с1 до 5 пунктов.

    Оценка:

    БСУ и БПУ идеальная цена 3+

    БСУ и БПУ не идеальная цена 1+

    Правила четырёх баров:

    Описания: БСУ1, БПУ2, и последующий бар для сформирования БПУ3 а начала ТВХ4 это входящий бар. Есть ещё люфт на баре БПУ3 то есть цена не доходит до уровня не больше 20 пунктов на дневном графике а на часовом (60-мин) 10 пунктов.

    Оценка: Все четыре бара на одном уровне + 10.

    Между БСУ1 и БПУ2 бары могут пробиваться.

    После сформирования БСУ1 и БПУ2 могут быть ложный пробои или пробой, то есть сломанная модель четырёх баров. Не вхожу а жду сформирования последующего бара БПУ3.

    Оценка:

    Ложный пробой, сформированный одним баром + 4.

    Ложный пробой, сформированный двумя барами + 10.

    Пробой, сформированный одним баром + 4. Пробой, сформированный двумя барами + 10.

    • Пробой, сформированный одним баром + 4.
    • Пробой, сформированный двумя барами + 10.

    Идеальная модель четырёх баров (Покупка-лонг):

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров идеально на уровне.
    • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 5 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд UP.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Идеальная модель четырёх баров (Продажа-шорт):

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров идеально на уровне.
    • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 2.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 5 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд Down.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром (Покупка-лонг):

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров и ложный пробой, сформированный одним баром.
    • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 10 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд UP.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром (Продажа-шорт)

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром.
    • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 1.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 10 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд Down.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя баром (Покупка-лонг):

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами.
    • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 20 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд UP.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами (Продажа-шорт)

    Описания:

    Дневной График

    • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами.
    • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 2.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 20 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд Down.
    • Стоп-лосс.
    • Точка входа.

    Хвостовые бары:

    Описания:

    Самые сильные уровни- это уровни которые сформированные большими хвостовыми барами. Большие хвосты по информативности сильны, потому что длинный хвосты говорят о том, что кто то собирает позиции. А если много хвостовых баров в определённой точке и уровень не пробивается, то это очень сильная модель сбора позиции. Большие хвостовые бары возле вершины или дна рынка с его уровнями показывает борьбу между продавцами и покупателями.

    Правило:

    • Если встречаются большие хвостовые бары при вершине рынка и на его уровни хвосты пробивают, но закрепляются ниже уровня, я должен ставить LO – лимитный ордер (шорт) на основании моделей шести баров.
    • Если встречаются большие хвостовые бары при дне рынка и на его уровни хвосты пробивают, но закрепляются выше уровня, я должен ставить LO – лимитный ордер (Лонг) на основании моделей шести баров.

    Без хвостовые модели. У них те же правила как у хвостовых моделей.

    Модель шести баров и хвостовые модели (Покупка-Лонг)

    Описания:

    Дневной График

    • Модель шести баров и хвостовые модели.
    • Дневной тренд Down и дно открытия позиции против тренда и его зона No 10.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 15 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд Down и консолидация.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель шести баров и хвостовые модели (Продажа-Шорт)

    Описания: Дневной График

    • Модель шести баров и хвостовые модели.
    • Дневной тренд UP и вершина открытия позиции против тренда и его зона No 9.
    • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
    • Оценка сделки 15 +.

    Часовой график (60-мин).

    • Локально тренд UP и консолидация.
    • Стоп лос.
    • Точка входа.

    Модель баров без хвостов

    Описания:

    Модель баров без хвостов – это если у дневного бара нет хвостов.

    Правила: Модель бара без хвоста служит только для сигнала, то есть если есть открытая позиция и я решил перенести позицию на следующий день. Есть погрешность, это до двух пунктов. Если сессия закрылась выше, то скорее всего покупатели не набрали достаточно позиций, и скорее всего на следующий день она пойдёт вверх. Если сессия закрылась ниже, то скорее всего продавцы не набрали достаточно позиций, и скорее всего на следующий день она пойдёт вниз. Оценка: 5+.

    Модель Консолидация.

    Консолидация Это накопления позиции. Консолидация усиливает модель, чем сильнее консолидация, тем сильнее модель. Консолидацию учитываю только на дневном графике. После консолидации должен быть импульс. После пробоя консолидации жду закрепления выше в (Long), или ниже в (Short) и закрытия следующего, подтверждающего бара. Если ложный пробой, нечего не делаю. Точку стоп-лоса ставлю за уровень в 25 пунктов или если есть уровень на часовом графике. Потенциал хода определяю по ближайшим уровням на дневном графике. После перехожу на часовой 60-мин) график и ищу модель четырёх баров, ТВХ. Оценка 10+.

    Лонг и Шорт

    Модель Аккумуляция.

    Аккумуляция это набор позиции игроками. Она может длиться сколько угодно. Правило: Аккумуляция служит для оценки сигнала, то есть если есть открытая позиция, при аккумуляции я держу позицию до того, пока аккумуляционная модель не сломается. Я рассматриваю аккумуляционную модель только на дневном графике. После закрытия бара, сломанной аккумуляционной модели, перехожу на часовой (60-мин) график и рассматриваю точку выхода из сделки. Сигнал: 10 +.

    Модель Дистрибуция.

    Правило: При дистрибуции, я не захожу а выхожу из сделки. Фигуру дистрибуции рассматриваю только на дневном графике. Дистрибуция служит для оценки сигнала, то есть, если есть открытая позиция при дистрибуции, я выхожу из позиции. Обычно дистрибуционная модель из трёх баров. Если на дневном графике есть дистрибуционная модель из трёх баров, то скорее всего это окончания основного тренда или будит хороший откат от основного дневного тренда.

    Модель Импульс.

    Импульс Пробой уровня импульсным баром служит для подтверждения или сигнала. При пробое уровня импульсным баром, я дожидаюсь закрытия этого импульсного бара. Все импульсные бары я смотрю на дневном графике. Импульсный бар может быть, как и ложный так и не ложными. То есть ложный импульсный бар, это тогда, когда после закрытия импульсного бара, следующий бар закрепляется ниже уровня пробитого импульсным баром. А не ложный импульсный бар это тогда, когда следующий бар после импульсного продолжает движения в сторону импульса. Импульс должен быть с объёмом, иначе это не импульс.

    Бычье и Медвежье Поглощение.

    Бычье или Медвежье поглощение это когда один бар перекрывает минимум три бара движения. Я для себя сделал вывод, что бывает два вида бычьего и медвежьего поглощения. Первое — это ложное и чёткое бычье или медвежье поглощения. Все модели Бычьего и Медвежьего поглощения, я рассматриваю на дневном графике.

    • Ложное медвежье поглощения – это когда закрытия следующего бара выше. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Long.
    • Чёткое медвежье поглощения – это когда закрытия следующего бара ниже. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Short. Смотри пример:
    • Ложное бычье поглощения – это когда закрытия следующего бара ниже. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Long. Смотри пример:
    • Чёткое бычье поглощения – это когда закрытия следующего бара выше. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Short.

    П араболическое закругление.

    Правило: Параболическое закругление служит для оценки позиции. То есть, если была открыта позиция по моделям 4-х или 6-и баров и параболическое закругление, то это ещё один сигнал.

    — Уровни —

    Уровни это та точка, где происходит борьба покупателей и продавцов. Важные уровни для меня, это уровни с дневного графика (для среднего срока). Уровнем является та точка, откуда эмитент развернулся. Есть два уровня, это внешний и внутренний.

    • Внешний уровень — это ближайшая, самая высокая и нижняя точка разворота эмитента на графике, которые сделали перехай или перелоу.
    • Внутренние уровни – это те ближайшие точки разворота внутри внешнего уровня на графике, сделали перехай или перелоу.

    Зеркальный уровень.

    Зеркальный уровень который сначала был уровнем поддержки, потом стал уровнем сопротивлением и наоборот. Зеркальный уровень считается одним из самым сильным уровнем. После пробоя зеркального уровня. я жду закрытия следующего бара и это на дневном графике, и если следующий бар закрылся и подтвердил пробой перехожу на часовой (60-мин) график, и ищу точку входа по модели четырёх баров или по модели шести баров то есть против основного дневного тренда.

    Правило: Здесь есть исключения для Стоп лоса это: Ставлю стоп-лосс за зеркальный уровень, в 20 пунктов на часовом графике. А если есть технический уровень, то за него и он не должен превышать не больше 20 пунктов. Обычно технический уровень стоп-лоса становиться очень большим, из-за этого исключения в правиле стоп-лоса.

    Чёткий уровень.

    Чёткий уровень это тот уровень, который не может пробиваться не хвостами, не телами. Если уровень пробивается и закрепляется, он считается сломанным уровнем и я жду пока она сформирует чёткий уровень. “Это как разбил стену а потом закладываю кирпичами”. Чёткий уровень, это просто добавочный сигнал к открытой позиции или на выставляемый ордер в будущем. Чёткий уровень имеет большую силу на дневном графике.

    Сила уровня.

    Сила уровня служит для меня как добавочном сигналом, как на открытия закрытия позиции и для оценки. Сила уровня определяю по перечисленными нижи критериями:

    • Когда на уровне много касании цены. Оценка 10+.
    • На каком тайм-фрейме сила уровня: дневной оценка 20+, часовой 5+.
    • Чёткий уровень. Оценка 10+.
    • Зеркальный уровень. Оценка 10+.
    • Зеркальный уровень плюс круглое число. Оценка 20+.
    • Круглое число (0.00, 0.25, 0.75) и уровень. Оценка 15+.
    • Чем больше проторгованных БПУ тем больше сила уровня. Оценка 15+.
    • Ложный пробой одним баром уровня. Оценка 10+.
    • Пробой двумя барами уровня. Оценка 15+.

    Круглые числа и объёмы.

    Описания: Круглые цифры усиливают уровни и модели. Уровень на круглых цифрах служат для меня как сигнал для входа в сделку и выхода из него. Одним из усиливающих уровнем для меня это уровень с круглым числом это – 0.00, 0.25, 0.75. И среди них очень самая сильная это (0.00). Объёмы с круглыми числами на уровни это дополнительный сигнал для входа и выхода из сделки. Возле круглых цифрах идёт самая большая борьба между покупателями и продавцами. Правило захода и выхода из сделки на круглых числах и на объёмах.

    Смотрю круглые цифры и объёмы на дневном графике:

    Модели No:

    1. Зеркальный уровень + круглое число = оценка 20+.

    2. Модель из четырёх баров + круглое число = оценка 15+.

    3. Модель из шести баров (против тренда) + круглое число = оценка 15+.

    4. Самый хай (вершина) или самый лоу (дно) рынка + круглое число = оценка 15+.

    5. Круглое число + объём на уровне = оценка 15+.

    6. Круглое число + объём + зеркальный уровень = оценка 25+.

    7. Ложный пробой сформированный одним баром + круглое число = оценка 15+.

    8. Ложный пробой сформированный одним баром + объёмы + круглое число = оценка 15+.

    9. Ложный пробой сформированный одним баром + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

    10. Ложный пробой сформированный одним баром + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 30+.

    11. Ложный пробой сформированный двумя барами + круглое число = оценка 20+.

    12. Ложный пробой сформированный двумя барами + объёмы + круглое число = оценка 25+.

    13. Ложный пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

    14. Ложный пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 40+.

    15. Пробой сформированный двумя барами + круглое число = оценка 20+. 16. Пробой сформированный двумя барами + объёмы + круглое число = оценка 25+.

    17. Пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

    18. Пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 40+.

    ЭТИ ВСЕ МОДЕЛИ НАХОЖУ НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ И ПЕРЕХОЖУ НА ЧАСОВОЙ ГРАФИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ВХОДА ПО МОДЕЛЯМ ЧЕТЫРЁХ И ШЕСТИ (ПРОТИВ ТРЕНДА) БАРОВ.

    ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРОТИВ ТРЕНДА ОСУЩЕСТВЛЯЮ ВСЕ ТАКЖЕ, НО ПО МОДЕЛИ ШЕСТИ БАРОВ.

    КАЖДЫЙ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УСИЛИВАЕТ МОДЕЛЬ.

    Подход баров к уровням.

    Есть два подходов цены к уровням.

    Правило подхода цены к уровням:

    Первое, это подход цены с маленькими барами. Если маленькими барами цена подходит к уровню, то скорее всего это будит пробой уровня и я рассматриваю что это будит пробой. Подход цены с маленькими барами смотрю как на дневном так и на часовом графиках. Если есть открытая позиция при подходе не закрываю в сделку.

    Второй, это подход цены с большими барами. Если большими барами цена подходит к уровню, то скорее всего это будит отбой или разворот тренда от уровня и я рассматриваю что это будит отбой. Подход цены с большими барами смотрю как на дневном так и на часовом графиках. Если есть открытая позиция при подходе закрываю сделку полностью.

    ГЭП.

    Гэп это – дисбаланс между покупателями и продавцами до открытия рынка. Образуется это так: Маркет-мейкер получает заявки от покупателей и продавцов. Например: Продавцы подают заявки на продажу акции перед открытием рынка на 100К, а покупатели на 40К, то есть 100К-40К= 60К дисбаланс на стороне продавцов (продавцы сильнее). Очень важным критерием при Гэпе это – объём, то есть он должен быть, а если нет объёма Гэп скорее всего ложный, и он закроется (перекроется) и при этом дожидаюсь закрытия бара следующего дня.

    Правила: Если образовался Гэп больше 100 пунктов при ATR акции более 0.70, я не торгую эту акцию, а жду закрытия дневного бара следующего дня. Все гэпы рассматриваю на дневном графике. Если на дневном графике за последний год много больше десяти гэпов и все они больше 200 пунктов, акцию выбрасываю не торгую. При покупке акции в долгий срок обязательно смотрю в какую сторону были гэпы за последний год. Если акция встречает гэп против своего движения (цена растёт, а гэп вниз) её не стоит торговать, потому что в 9-и случаях из 10-и я попадаю в гэп.

    1. Гэп, больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

    2. Гэп, больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

    3. Гэп против основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

    4. Гэп против основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

    5. Гэп в сторону основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

    6. Гэп в сторону основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

    7. Если на вершине восходящего тренда появляется гэп в сторону восходящего тренда больше чем 100 пунктов и этот восходящий тренд длился больше одного года, то это скорее всего будит разворот тренда или сильный откат вниз. При этом гэпе, я жду три проторгованных дневных бара после гэпнувшего бара. Эти три проторгованных бара не должны сделать перехай первого гэпнувшего бара. Если хоть один из трёх баров сделает перехай, модель будит сломанной, то есть не открывать сделку. Если модель не сломана я перехожу на часовой график и ищу точку входа в Short.

    8. Если на дне нисходящего тренда появляется гып в сторону нисходящего тренда больше чем 100 пунктов и этот нисходящий тренд длился больше одного года то это скорее всего будит разворот тренда или сильный откат вверх. При этом гэпе я жду три проторгованных дневных бара после гэпувшего бара. Эти три проторгованных бара не должны сделать перелоу первого гэпнувшего бара. Если хоть один из трёх баров сделает перелоу модель будит сломанной то есть не открывать сделку. Если модель не сломана я перехожу на часовой график и ищу точку входа в Long.

    Общее описания Risk & Management.

    Алгоритм для того, чтобы следовать ему, а не для красоты. Когда нарушу его, просто вспомни сколько ты раз писал алгоритмы и сколько времени, нервов, сил и бессонных ночей я провёл, что бы сделать его. Алгоритм можно немного подправлять, только в тех случаях, когда статистика этого хочет,а не так как я хочу. “Во время игры правила не меняются, вот когда игра закончиться, можно их менять.”

    STOP LOSS.

    • В позицию захожу только от STOP LOSS. Не важно сколько я могу заработать а важно сколько я могу потерять.
    • Если сделка не умещается к потенциалу риска к прибыли от Stop Loss 3 К 1 не вхожу в сделку. (3 — прибыль, К 1 – Stop Loss).
    • Всегда ставить Stop Loss. При длиной консолидации и сильного уровня Stop Loss должен быть маленький.
    • Некогда не переносить Stop Loss.
    • Stop Loss не должен превышать на каждую сделку не больше 60 пунктов и 10 пунктов за технический уровень. И не имеет значения даже если акция проанализирована на 100%. Stop Loss Ставлю технически а если нет технически ставлю не больше 30-и пунктов.
    • Уровни Stop Loss, Запас хода и Take Profit беру только технические уровни.

    Точка входа

    • Точку входа в позицию ставлю на уровне.

    Выход из сделки

    • Выход из сделки осуществляю так: Технически, По правилам алгоритма, На больших барах, Если в течении 3-х дней открытая позиция не даёт прибыли или убыток.
    • Выход из прибыльной позиции осуществляю частями то есть позицию разбиваю на три части на часовом графике:

    ➢ Первая часть это выхода 60% от позиции если сделка дола соотношения 3К1 от стопа. При выходе в 60% стоп лос остаётся там же где я его поставил в первый раз когда открыл позицию.

    ➢ Вторая часть это выход в 20% от позиции если сделка дола соотношения 4К1 от стопа. После выхода второйраз уровень стоп лоса перевожу в тот уровень который я вышел второй раз то есть выход в 20%.

    ➢ И третий выход из сделки в 20% это полностью то есть взятый с дневного графика запас хода.

    Пример: (ТВХ 46.25) (SL 46.45) (цена дола 3К1 45.65 Выход 60%) (цена дола 4К1 45.45 Выход 20%) и выход полностью взятого с дневного графика запас хода.

    Примечания 2-3 пункту, уровни выхода ставлю выше при Шорте и ниже при Лонге.

    • Запас хода определяю на дневном графике по самым ближайшими уровнями поддержки и сопротивления или по последнему хаю или лоу последнего дневного бара. Взятый с дневного графика Запас хода не является первой точкой Take Profit но а выходом из позиции полностью. (Смотри Выход из сделки).

    Блог трейдера

    Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

    суббота, 9 марта 2022 г.

    Торговый алгоритм трейдера NYSE, NASDAQ — Прибыльный трейдинг на биржах: NYSE, NASDAQ, AMEX

    Торговый алгоритм трейдера NYSE, NASDAQ

    Сегодня я не торгую если:

    • у меня плохое настроение;
    • я плохо себя чувствую;
    • у меня большие проблемы;
    • компьютер плохо работает;
    • интернет плохо работает;
    • я не сделал домашнее задание.

    Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

    до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
    скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
    9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
    10:30-15:30 – трейдинг;
    15:30-16:00 – анализ сделок.
    Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

    Рабочее место:

    • удобное;
    • светлое;
    • в чистоте и порядке;
    • хороший компьютер;
    • 1-й монитор – графики (thinkorswim);
    • 2-й монитор – платформа (rox).

    Монитор для анализа графиков. thinkorswim

    Домашнее задание

    1. Анализ индекса S&P (SPX)
    Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
    отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
    2. Предварительный отбор акций на finviz.com
    Параметры для отбора:
    Exchange – NYSE;
    Industry – Stocks only (ex-Funds);
    Current volume – 300k-1M;
    Price – $5-$50;
    3. Визуальный отбор акций
    1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
    2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
    3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
    * хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
    поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
    * хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

    Получить книгу и торговый алгоритм:

    Трейдинг

    • Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
    • Торгуется только отбитие цены от уровня;
    • Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
    • Заходить в сделку только limit order-ами;
    • Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
    • Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

    Модель для входа.

    Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

    Стоп лосс и допустимые отклонения.

    • максимальный стоп лосс – 6 центов;
    • 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
    • 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
    • максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

    Сила уровней (от слабого к сильному).

    • воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
    • воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
    • уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
    • уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
    • уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
    • зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

    Модели рынка для входа в позицию

    Торговля против тренда возможна, если

    • уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
    • если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
    • запас хода — минимум 5 стопов.

    Удержание позиции

    • не нужно нервничать;
    • выбило по стопу – ничего страшного;
    • цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
    • стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
    • при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
    • лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

    Выход из сделки.

    • при достижении цели;
    • по стоп лоссу (ничего страшного);
    • по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

    Риск менеджмент.

    • максимальный риск на сделку – 6 центов;
    • максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
    • если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

    Лучшие Форекс платформы: