Соотношение риска к прибыли в Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Соотношение риска и прибыли на форекс

Как известно, чтобы не слить депозит на форекс, нужно соблюдать определённые правила. Но для трейдера важно не только сохранить деньги, но и заработать. В этой статье мы рассмотрим, как оценить надёжность торговой стратегии.

Не количеством, а качеством

У многих трейдеров возникает вопрос: «Что важнее – правильно установить стоп-лосс или тейк-профит?».

Ответить на него совсем не просто: случается так, что прибыльные сделки закрываются по стоп-лоссу, а убыточные – по тейк-профиту. Гораздо важнее другое: среднее соотношение риска и прибыли на форекс. Новички часто клюют на заманчивые предложения купить готовую стратегию, в которой 90% сделок прибыльны. Но что если эти сделки приносят по 5 пунктов прибыли, а одна убыточная «откусывает» сразу 50 пунктов? Такая торговля постепенно уничтожит депозит.

Именно поэтому в любой надёжной стратегии средняя прибыль на сделку должна превышать средний убыток, причём как минимум в 1,5 раза. К сожалению, одного здесь желания мало. Оценить прибыльность торговли можно лишь экспериментально: на демо счёте или в специальном тестере стратегий. При этом надо учитывать, что чем больше совершено сделок, тем надёжнее по ним статистика. На практике для объективной оценки стратегии требуется 250-300 сделок. Тогда погрешность расчёта пропорции риск-прибыль не превысит 10%.

Чтобы перейти к анализу стратегии, в торговом терминале Metatrader нужно создать отчёт о совершённых сделках. Для этого в окне «Инструменты» следует выбрать раздел «История» и в нём щелчком правой кнопки мыши вызвать всплывающее меню, в котором выбрать пункт «Отчёт». Нас будут интересовать такие параметры:

  • Прибыльные трейды (% от всех совершённых сделок);
  • Средний прибыльный трейд;
  • Средний убыточный трейд;
  • Относительная просадка по балансу (рекомендуется не более 20%).

К сожалению, средние прибыльные и убыточные сделки в отчёте выражаются в долларах, а не в пунктах, поэтому нужно учитывать и размер лота, который может изменяться от сделки к сделке в зависимости от размера депозита. Вопрос же, как рассчитать риски на сделку, относится уже не торговой стратегии, а к риск-менеджменту форекс, что не совсем одно и то же.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Но тут на помощь трейдеру приходят специальные программы для анализа стратегии. В качестве примера можно привести QuantAnalyzer. Эта программа загружает отчёт из Metatrader и вычисляет ряд параметров, которых нет в самом отчёте (например, профит-фактор). Он показывает среднее соотношение прибыли и убытка в пунктах. При этом не важно, вручную закрывались сделки или по тейк-профиту и стоп-лоссу.

Немного наглядной математики

Предположим, известно, что прибыльных сделок – 60% от общего числа, а профит-фактор равен 1,6, что аналогично тейк-профиту в 50 пунктов и стоп-лоссу в 30 пунктов. С точки зрения математической вероятности, такая стратегия абсолютно безубыточна при любом размере торгового лота, что видно из таблицы.

В ней столбец Ratio означает отношение прибыли к риску (но никак не наоборот!), а числа с процентами на сером фоне — долю прибыльных сделок. На их пересечении показана теоретическая вероятность слива депозита.

Торговые стратегии, попадающие на светлые сектора, можно считать условно безубыточными. Торгуя по ним, трейдер будет получать стабильную прибыль. Кстати, даже при доле прибыльных сделок менее 50% стратегия может быть вполне надёжной, если прибыль в несколько раз превышает риск. Важно соблюдать меру: слишком завышенный тейк-профит будет редко срабатывать.

Но любую стратегию приходится корректировать под меняющийся рынок. В этом проявляется преимущество торговых роботов: их настройки можно оптимизировать буквально за один вечер, сэкономив месяцы реальной торговли. Если трейдер владеет программированием, то он имеет хорошие шансы быстро раскрутить депозит на форекс.

Правильный риск менеджмент на рынке Форекс

Рейтинг Форекс брокеров:

Как на любом финансовом рынке, риски в форексе неизбежны. Их не всегда можно предугадать, но к ним надо быть готовым.

У всех в памяти рекордная волатильность валют после голосования по «Brexit», а также после отказа Банка Швейцарии от стабильного курса франка к евро в январе 2022 г.

Знаменитый трейдер и писатель Нассим Талеб называет такие события «Чёрными лебедями». Профессионалы не рекомендуют пытаться заработать на них путём подгона стратегии: как говорится, второй снаряд в ту же воронку не попадает. Гораздо проще и безопаснее закрыться с небольшим убытком, чем нести высокие торговые риски в надежде на чудо. И, как показывает практика, стабильно зарабатывать на форексе удаётся лишь тем, кто не гонится за сиюминутным обогащением.

Форекс: соотношение риска и прибыли

Высокий уровень прибыльных сделок вовсе не так важен. На самом деле это довольно неактуально. Тем не менее, многие игроки настолько заняты поиском доходной стратегии, что забывают о важности выгодной пропорции риска и прибыли. В результате трейдеры делают больший упор на высокий уровень прибыльных сделок, чем на асимметричный возврат инвестиций.

Однако это тупик. Соотношение прибыли и риска гораздо легче достичь, чем прибыль в 80 или 90% случаев. Что еще более важно, попытка получить такой высокий уровень прибыльных транзакций не является необходимой. Джордж Сорос сказал: «Неважно, правы вы или нет, важно то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.»

РАЗБОР МОИХ СДЕЛОК | ОТЛИЧНАЯ ПРИБЫЛЬ С ТРЁХ ПОЗИЦИЙ | ТРЕЙДИНГ ФОРЕКС

В этом смысле выгодна пропорция риска к прибыли. Если, вы хотите быть уверены, что каждая настройка, которую вы делаете, стоит денег, которыми вы рискуете. Отличный способ сделать это — использовать R-кратные. Однако вместо того, чтобы просто говорить о коэффициентах, R кратных и асимметричных коэффициентах усиления, я также поделюсь четырьмя способами сохранения вероятных результатов с использованием этих методов. Читайте дальше, и вы узнаете, как использовать риск для получения прибыли.

R кратные — объяснение

Концепция кратных R довольно проста, но очень эффективна. Во-первых, «R» обозначает риск. Число, которое мы ставим перед этим символом, является нашим кратным числом. В своей основной форме, кратное R является не чем иным, как отношением прибыли к убытку, представленным как одно число. Еще одна важная вещь, чтобы понять, что риск всегда 1R. Неважно, если вы рискуете 1% баланса вашей учетной записи за транзакцию или 5%, он всегда сохраняется как 1R.

Вы помните, что число, которое мы ставим перед R, кратно?

Если бы я сказал, что собираюсь взять настройку 3R на EUR/USD, это означало бы, что моя потенциальная прибыль в три раза превышает риск. Помните, что мой риск, каким бы он ни был, был представлен как 1R.
Аналогично, установка 5R — это та, в которой прибыль в пять раз превышает сумму риска.

Давайте посмотрим на некоторые примеры.

  • Настройка со стоп-лоссом для 100 пунктов и целью 200 пунктов — настройка 2R
  • Настройка со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью в 500 пунктов — это транзакция 5R
  • Настройка со стоп-лоссом в 50 пунктов и целевой прибылью в 300 пунктов — это установка 6R

Теперь у вас есть вся концепция. Все, что мы делаем, это делим расстояние до цели на количество рискованных пунктов.

Чтобы завершить работу, изучим примеры с привлечением денег:

  • Если убыток 1R 100 долларов, а прибыль 200 долларов, вы получаете 2R.
  • Если ваш 1R убыток 100 долларов, а ваша прибыль — 500 долларов, вы получаете 5R.
  • Если убыток 1R составляет 50 долларов, а прибыль 300 долларов, вы получаете 6R.

Как видите, концепция R-кратного довольно проста. Это отличный способ определить риск, потому что он сочетает в себе потенциальные убытки с прибылью. Благодаря этому вы можете быть уверены, что настройка, которую вы хотите выполнить, стоит риска.

В поисках асимметрии

Трейдеры ошибочно полагают, что риск в торговле является одномерным. Другими словами, он определяется как 1 или 2% от баланса счета, и это все. Однако люди, которые думают, таким образом, теряют большую картину. Риск никогда не бывает одномерным. Это имеет другой аспект, который часто упускается из виду, и именно здесь концепция асимметрии действительно работает.

Какое недостающее измерение?

Потенциальный выигрыш данной установки. Риск на рынке Форекс является относительным, как с точки зрения размера вашего счета, так и прибыли, которую вы можете получить в данной позиции. Риск 1% не имеет значения, не зная размер счета. Это также не говорит мне ничего о прибыли, которую вы можете получить, рискуя 1% своего счета.

Термин асимметрия или асимметричный относится к неравенству между двумя сторонами.

Для трейдеров обе стороны рискуют и возвращают инвестиции. Асимметричная транзакция — это та, в которой прибыль намного больше, чем потенциальная потеря.

Вы бы предпочли рискнуть 10 долларов с вашего кошелька, чтобы заработать 30 или 5 долларов? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что риск 10 долларов, чтобы заработать 30 долларов, является разумным вариантом. Записывая это как кратное R, мы имеем — 3R.

За долгое время существования биржи Форекс было опробовано десятки торговых стратегий. Некоторые из них использовали асимметричный риск для получения прибыли, но большинство из них сделали наоборот. Эти стратегии включали потенциальные убытки, которые значительно перевешивали прибыль.

Это часто называют отрицательной асимметрией. Я уверен, что вы столкнулись с подобной ситуацией, особенно если вы использовали скальпирующую стратегию. Сначала я использовал минимум в виде 2R. Поэтому, когда я рискнул 100 пунктами, цель должна была составлять не менее 200 пунктов от моего входа.

В течение нескольких лет я увеличил свой минимум с 2R до 3R , поэтому рискуя 100 пунктами, цель должна быть не менее 300 пунктов от входа. Благодаря этому я сократил количество транзакций, которые проводятся каждый месяц. В конце концов, есть только несколько возможностей, которые дают вам потенциал 3R или больше, даже при торговле на десятках валютных пар.

Каким должно быть соотношение риска к прибыли в трейдинге?

В то время как частота транзакций может уменьшиться, одна вещь, которая наверняка увеличится, — это средняя прибыль за транзакцию. Увеличение моего минимального R кратно также помогло мне быть более терпеливым, что в конечном итоге привело к лучшим возможностям.

Сочетание асимметрии с вероятным результатом

Всякий раз, когда я упоминаю идею асимметричного соотношения прибыли/убытка, такого как 2:1 или 3:1, можно столкнуться с непониманием со стороны некоторых трейдеров.

Некоторые считают, что это не практично. Их аргумент состоит в том, что, хотя риск для прибыли становится положительно нацеленным, шансы на прибыль уменьшаются. В этом есть доля правды. Экстремальным примером является установка 10R, где риск составляет 100 пунктов, а прибыль — 1000 пунктов.

Сравните это с настройкой, для которой цель составляет 100 пунктов от вашего ввода. Как вы думаете, какая установка более успешна? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что это пропорция риска к прибыли 1:1. Однако, по моему мнению, трейдеры, которые думают, таким образом, видят только половину уравнения.

Помните, что торговля — это не достижение высокой ставки выигрыша. Вы должны объединить асимметрию с установками с высокой вероятностью, если вы действительно хотите двигаться вперед в этом бизнесе. Те, кто продает транзакционных роботов, поверит, что 90% прибыльных транзакций необходимы для успеха. Однако они не говорят, что их робот рискует 150 пунктами, чтобы получить 10 пунктов или даже меньше. Это плохой способ, однако, вы на это не смотрите.

Итак, как вы можете реально ожидать положительного результата, используя асимметричную пропорцию риска и доходности?

Вот несколько способов сделать это:

1. Знай свои ключевые уровни

Чтобы достичь асимметричной нормы дохода, вам надо сначала выставить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Эти области помогут определить момент для стоп-лосс или тейк-профит ордера. Пустой график не дает нам много. Мы не только не способны определить благоприятные возможности, но и не можем определить, стоит ли потенциальная прибыль риска.

Когда мы навязываем ключевые горизонтальные уровни, все проясняется. Если мы знаем интервал между отдельными диапазонами, мы способны рассчитать пропорцию риска и выгоды для каждой появляющейся установки.

Эти ключевые области как основа дома. Они предлагают стабильную отправную точку, когда речь идет о том, где сосредоточить ваше внимание и где разместить заказы.

Правильное соотношение риск/прибыль

Вы бы не начали возводить дом без фундамента, верно?

В дополнение к обучению контролировать эмоции, способность правильно выбирать уровни поддержки и сопротивления, вероятно, является наиболее желательной особенностью любого трейдера. На самом деле, когда вы знаете, как рисовать эти области, все остальное становится довольно легко.

Подумайте об этом следующим образом: если бычий пин-бар появляется с ключевой поддержкой, единственная возможность определить, может ли быть достигнута пропорция прибыли / убытка, — это установка следующего уровня сопротивления.

Если для пин-бара нужно 50 пунктов, а последующий уровень сопротивления — 100 пунктов, то все Ок. В противоположном случае, если между формированием и следующим уровнем присутствует 50 пунктов или меньше, вам нужно все тщательно обдумать, прежде чем рисковать своим капиталом.

Вы видите, что я имею в виду? Когда оказываются поддержка и сопротивление, остается вопрос, возможна ли асимметричная доходность сделки.

2. Оценить импульс

Хотите знать, на какой стороне рынка находятся крупные банки и фонды? Конечно, хотите. К счастью, определить, где эти учреждения позиционируют себя в любое время, довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это оценить импульс. Если тенденция растет, это значит, что львиная доля крупных игроков делают покупки на рынке. И наоборот, если тенденция снижается, то банки и фонды, вероятно, продают на этом рынке. Но, если бы это было так просто, мы все были бы на «правильной» стороне рынка. Однако анализ тенденций не должен быть сложным. Это просто вопрос определения, создает ли рынок более высокие пики и впадины, или более низкие пики и впадины.

Хотите знать, когда следует прекратить покупку EUR/USD?

World Forex — Риск vs Прибыль на Форекс — часть 9

Как только вы узнаете, где позиционируются большие мальчики, вы можете искать возможности занять позицию в том же направлении. Торгуя в соответствии с преобладающим импульсом, ваши шансы на получение асимметричной прибыли, такой как 2R или 3R, увеличиваются в геометрической прогрессии.

3. Используйте измеренные цели

Это мой любимый из трех описанных способов. Измеренные цели, вероятно, это одна из наименее применяемых тактик в мире торговли.

Многие игроки слышали о них, но мало кто понимает их преимущества. Проще говоря, цели измеряются тем, как определяется конечная рыночная цель после подтверждения формирования. Я знаю, это может показаться странным, но на самом деле все очень просто.

Например, есть только один способ определить движение, измеренное для формирования головы и плеча. Вы измеряете от линии шеи до самой высокой точки головы. Обратите внимание, мы сначала измеряем расстояние от шеи до головы. После получения этого измерения мы просто измеряем одно и то же расстояние, начиная от линии шеи вниз по рынку. Мы можем найти аналогичную цель даже для формирования расширяющегося клина.

Обратите внимание, как в этом случае мы проводим измерение высоты расширяющегося клина, а затем используется то же расстояние, чтобы определить цель для транзакции.

❌ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. КАК ЧАСТО ВЫ ВИДЕЛИ ПРИБЫЛЬ, КОТОРАЯ ЗАТЕМ УХОДИЛА В БОЛЬШОЙ ЛОСС?

Вы уже видите, как вы можете использовать измеренные цели для достижения благоприятного пропорции риска и прибыли?

Конечно, часто вы не сможете найти такие ценовые формирования. Тем не менее, это совершенно нормально, потому что, когда вы знаете, как добиться асимметричной прибыли, вам нужно только одна хорошая сессия в месяц, чтобы заработать существенные деньги.

4. Всегда устанавливайте точки выхода заранее

Этот пункт не подлежит обсуждению. Хотя вы можете выйти из транзакции, но вы не можете игнорировать важность предварительного определения точек выхода. Вы не можете точно рассчитать риск, не зная точно, где вы собираетесь покинуть рынок. Это относится к вашим стоп-лоссам и тейк- профитам. Не зная этих уровней, как вы можете определить свой коэффициент R? Тем не менее, это то, что делают многие трейдеры, и это также одна из основных причин для принятия эмоциональных решений.

Чтобы рассчитать R, вы должны сначала определить свой риск. Без этого вы не поймете, что представляет собой 1R. Перед тем, как вводить другую транзакцию, убедитесь, что вы определили две точки выхода — одну, в которую вы выйдете с убытком, а другую, — в какую прибыль.

Для начала следует разместить стоп-лосс, а затем применяются методы, которые ранее обсудили, чтобы определить, возможно ли достичь асимметричного соотношения риск-доходность. Если это так, дальнейшие соображения оправданы. В противном случае лучше остаться в стороне.

Резюме

Причина по которой многие игроки выступают против концепции асимметричного отношения риска к прибыли, заключается в том, что сложно определить, дойдет ли рынок своей цели. Тем не менее, вы никогда не знаете, что будет дальше на любом рынке. Слишком много переменных, чтобы с абсолютной уверенностью предсказать, что будет дальше. В любом случае это не ваша работа. Задача трейдера заключается в определении того, что сделать, возможно, на данный момент.

Используя методы, которые мы обсуждали, вы можете воспользоваться выгодным соотношением прибыли и риска и при этом иметь реалистичные ожидания положительного результата. Просто не забывайте рисовать ключевые уровни, оценивать динамику и использовать измеренные цели, когда это возможно. Более того, вы должны всегда устанавливать точки выхода перед входом в рынок. Это определит, является ли установка асимметричной, а также поможет уменьшить возможность принятия решений на основе эмоций.

Как рассчитать отношение риска к прибыли в сделке на Форекс

Новички на рынке Форекс часто думают, что главное — понять, куда пойдет цена. На самом деле, это не так. На эту тему вспоминается старая шутка про трейдинг:

“Есть две новости — плохая и хорошая.

Как совершать сделки в трейдинге с соотношением риск к прибыли 1к10 и больше. [Минутка трейдера #23]

Плохая: предсказать цену невозможно.

Хорошая: чтобы зарабатывать, это необязательно”.

Не бывает безубыточной торговли. Любая прибыльная торговая система выигрывает только за счет положительного соотношения профит-риск.

Если вы будете стремиться получить профит в каждой открытой сделке, вас ждет топтание на месте. Придуманы самые разные методы торговли, чтобы вывести каждую сделку в профит и не принимать убытки — усреднения, пересиживание просадки по убыточной сделке и т.д. — и все они терпят фиаско в конечном итоге.

Пока вы не научитесь верно находить уровень для ограничения убытка, стабильного продвижения не будет. А если трейдер знает, где ограничит убыток, значит в каждой сделке он рискует некоторой частью депозита. При этом трейдер знает, какой профит он готов зафиксировать, если цена пойдет в его сторону. Получается, что в каждой сделке трейдер чем-то рискует и рассчитывает на некоторую прибыль. Так вот:

Соотношение риск/прибыль и вероятности перед входом в позицию

если предполагаемая прибыль будет больше риска, то на продолжительном участке времени можно выйти в общий профит, даже получая убыток в отдельных сделках.

Давайте разберемся, как этого добиться.

Что такое соотношение риск-профит?

Представьте, что вы играете в игру: в сундучке лежит три ореха — один пустой и два полных. Вы сможете выиграть, если чаще будете вытаскивать полный орех. Очевидно, что раз полных орехов больше, то и вытаскивать их вы будете чаще. Даже несмотря на то, что иногда вам будет попадаться пустой орех, имея множество попыток, вы будете чаще выигрывать, чем проигрывать.

Это и есть положительное соотношение профит-риск. По такому принципу строится любая прибыльная торговая система: выигрыши чаще, чем проигрыши — и общий итог положительный.

Как правильно работать с рисками

Если же в сундучке будут лежать два пустых ореха и один полный, вы чаще будете проигрывать. Это уже пример отрицательного соотношения профит-риск, или убыточной торговой системы.

Давайте разберемся, из чего строится положительное соотношение и прибыльная торговая система. Существуют только два показателя:

  • соотношение стоп-лосса и тейк-профита в отдельной сделке,
  • соотношение прибыльных и убыточных сделок в статистике торговой системы на продолжительных участках времени.

С первым разберемся чуть ниже — там все просто. Со вторым — сложнее. Чтобы вычислить соотношение прибыльных и убыточных сделок, трейдеру приходится проверять сигналы торговой системы на длительных промежутках истории. При этом, даже тщательная проверка не гарантирует стабильный результат в будущем: рынок может изменить свое поведение, и соотношение прибыльных и убыточных сделок ухудшится. Опять же, через время оно может снова улучшиться, но трейдер не может знать заранее, когда рынок будет для него благоприятен, а когда нет.

Чтобы нивелировать данную проблему, используют правило манименеджмента — риск на одну сделку. Риск измеряется в процентах от депозита и подбирается таким образом, чтобы депозит спокойно мог пережить даже затяжные неудачные периоды.

О том, как правильно рассчитать риск на одну сделку, читайте здесь.

Также неплохим решением будет работать только с теми сделками, где соотношение профита к стопу наиболее интересное. Ниже мы научимся его определять.

Forex для начинающих. Урок 3. Соотношение риска к прибыли, психология трейдера

Соотношение прибыльных и убыточных сделок

Мы считаем, что оптимальным соотношением прибыльных и убыточных сделок является 50%. Тут все просто. У цены всего лишь два направления – вверх или вниз. Следовательно, шанс просто угадать составляет 50%.

Приведем пример. У нас есть некий уровень поддержки, к которой цена приближается сверху. Допустим, трейдер решает купить от уровня — но ведь он не знает, отскочит цена от него или пробьет. Вероятность обоих сценариев — 50%: цена либо пробьет уровень, либо развернется от него вверх. Следовательно, покупая или продавая от уровней поддержек и сопротивлений, трейдер будет в 50% случаев получать профит, а в 50% — стоп. Согласитесь, все время ошибаться, как и угадывать, невозможно.

Та же картина будет, если трейдер решит работать на пробой уровня, ведь существует еще ложный пробой. То есть мы опять имеем два события, цена либо пробьет уровень по настоящему, либо ложно. Вероятность обоих — по 50%.

Наблюдая за стейтментами многих успешных трейдеров, мы заметили, что в реальности так оно приблизительно и бывает — убыточных и прибыльных сделок примерно 50 на 50.

Заработок на Форекс с высоким соотношением риск к прибыли. 750 долларов на сделке

Если вам удастся получить более высокие показатели — например, 60% прибыльных к 40% убыточных — хорошо, но лучше рассчитывать именно 50 на 50, а играть уже соотношением стопа к профиту.

Соотношение стоп-профит

Если мы получим 50% прибыльных сделок и столько же убыточных, при соотношении стопа к профиту 1 к 1 (то есть стоп и профит будут равны) — система не будет приносить ни прибылей, ни убытков. Точнее, она будет все-таки убыточна, ведь в каждой сделке трейдеру нужно оплатить спред и комиссию брокера. Так что, чтобы получить прибыльную торговую систему, нужно улучшать соотношение стопа к профиту.

Уже при соотношении стоп-профит 1 к 2 торговая система вполне может быть прибыльной. Само собой, чем выгодней это соотношение, тем прибыльней торговая система.

Отметим, что чем лучше соотношение профита к стопу, тем реже у трейдера будут торговые сигналы. Встречаются сделки, где соотношение профита к стопу может быть 5 к 1 и даже лучше, но такие моменты на рынке не так часты.

Наиболее хорошие соотношения стопа к профиту бывают, когда на рынке хороший тренд. Если мы видим тренд, который движется уже пунктов 300, при этом откаты цены бывают не более 10 пунктов, то очевидно, что при работе в его сторону есть шанс получить хороший профит при небольшом размере стопа.

Либо, если есть некий торговый диапазон, который сдерживает цену продолжительное время (цена много раз отбилась от его границ). При работе на пробой такого диапазона тоже можно получить хорошее соотношение профита к стопу. Такой случай мы видим на рисунке ниже: раз цена пробила такой долгосрочный диапазон, в котором сидела около полугода — на то есть причины, и, скорей всего, все игроки, включая самых крупных, будут работать в сторону пробоя. А значит, цена уйдет далеко от места пробоя, что позволит взять большой по размеру профит.

Встречаются успешные торговые системы, в которых стоп-лосс равен по размеру тейк-профиту, но тогда соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть лучше, чем 50% — минимум 70% прибыльных сделок на 30% убыточных на длительном промежутке времени, или лучше. 60 на 40 вряд ли подойдет, так как 10% — это просто статистическая погрешность.

Стоит иметь в виду, что при хорошем соотношении профита к стопу, например 5 к 1 или лучше, убыточных сделок будет больше, чем прибыльных. Это неизбежно, так как при такой разнице стоп все равно будет срабатывать чаще. При этом, даже 30% прибыльных сделок на 70% убыточных с соотношением профита к стопу 5 к 1 выведут торговую систему в прибыль.

Это можно увидеть при помощи несложных подсчетов. Допустим, из 10 сделок трейдер получил 3 прибыльных и 7 убыточных. При этом риск на сделку был 2%. Тогда профит, так как он в 5 раз больше – 10%. Итого, убытка получено 7*2%=14%, а профита – 3*10%=30%. Общий итог получается 30%-14%=16% прибыли.

Как выглядит соотношение стоп-профит на графике

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе желтого горизонтального уровня, стоп-лосс поставил на красном, а тейк-профит – на зеленом. Расстояние от уровня открытия позиции к уровню стоп-лосса — 200 пунктов, а к уровню тейк-профита – 400. Это и есть соотношение 1 к 2.

Если вы решили, что, прочитав все вышесказанное, можно просто открыть сделку в любом месте и, установив профит в два раза больше, чем стоп, получать стабильную прибыль на рынке — то это не так. При таком подходе стоп будет срабатывать в два раза чаще, чем профит, потому что он в два раза ближе, и вероятность сходить к нему у цены выше.

Хорошее соотношение профита к стопу не отменяет необходимость выждать хороший момент на сделку!

Попробовав стоп-лосс, новички часто начинают работать без него, так как он у них все время срабатывает, и прибыли они не видят. Проблема в том, что неопытный трейдер старается сразу открыть сделку, едва открыв терминал. Однако у опытного трейдера сделки очень редки — раз в неделю, например. Чтобы открыть сделку с хорошим соотношением профит-стоп, нужно иметь терпение: выждать качественный сигнал с хорошим соотношением между стопом и профитом — только в таком случае следует открывать сделку.

Стоп-профит при скальпинге

Скальперские стратегии неизменно будут иметь худшее соотношение профита к стопу, чем среднесрочные. Дело в том, что на это соотношение влияет размер спреда и комиссия форекс-брокера. Если на больших таймфреймах этими величинами можно пренебречь, то на минутных уже нет.

Представьте, что спред на инструменте равен 2 пунктам. Скальпер ставит стоп-лосс на расстоянии 5 пунктов, а тейк-профит – 10. Казалось бы, соотношение 1 к 2 — все нормально, но ведь нужно еще учесть долю брокера — те самые 2 пункта. То есть, стоп-лосс нужно ставить на 2 пункта дальше, а тейк-профит — на 2 пункта ближе. В итоге мы получаем стоп-лосс – 7 пунктов, а тейк-профит – 8. Как видим, соотношение уже не такое радужное, почти 1 к 1.

А если бы трейдер торговал на дневном таймфрейме и ставил стоп-лосс, скажем на 100 пунктов, а тейк профит на 200, то те 2 пункта спреда особо не повлияли бы на соотношение. Поэтому очень часто скальперы просто не используют стоп-лосс, стараясь пересидеть просадку, потому что получить адекватное соотношение стопа к профиту при скальпинге гораздо сложнее.

Профессиональный расчет соотношения риска к прибыли

Соотношение риска к прибыли ( RRR, или reward:risk ratio ) является весьма спорной торговой темой, и в то время как некоторые трейдеры утверждают, что соотношение риска к прибыли совершенно бесполезно, другие полагают, что это — Святой Грааль в торговле. В этой статье мы объясним, как правильно использовать соотношение риска к прибыли, поделимся некоторыми менее известными фактами о концепциях и демистифицируем идеи, лежащие в основе соотношения риска к прибыли.

Мифы о соотношении риска к прибыли

Миф 1: Соотношение риска к прибыли бесполезно

Вы часто читаете, что трейдеры говорят, что соотношение риска к прибыли бесполезно, но это далеко от истины. Несмотря на то, что соотношение reward:risk само по себе не имеет значения, когда вы используете это в сочетании с другими торговыми методами, это быстро становится одним из самых мощных торговых инструментов.

Не зная соотношения риска к прибыли по одной сделке, вы буквально не сможете торговать в прибыль, и вы скоро узнаете почему.

Соотношение Риска к Прибыли! Самый Важный Урок в Вашей Торговой Карьере

Миф 2: «Хорошо» VS «Плохо» cоотношение риска к прибыли

Как часто вы слышите, что кто-то говорит об универсальном и произвольно выбранном «минимальном» соотношении риска к прибыли? Даже популярные торговые книги часто заявляют, что торговля должна идти в соотношении 2 к 1 или 3 к 1, а меньше — необходимо избегать. Это очень неправильно, и может даже привести к снижению торговой деятельности.

Всякий раз, когда вы читаете что-то подобное, покиньте сайт немедленно. В ближайшее время мы увидим, что оптимальное соотношение зависит только от вашей собственной торговой стратегии и вашей работы, и больше не от чего.

Миф 3: Мысленные стопы и не использование стопов

Как только трейдер узнает как работает концепция соотношения, то он увидит, что торговля в прибыль, не имея точного и фиксированного уровня стопа — невозможна. Только если вы знаете, где разместите стоп-лосс, прежде чем войти в сделку, вы можете рассчитать соотношение риска к прибыли, требуемый винрейт, и посмотрите, будет ли сделка иметь смысл для вас или нет. Мысленный стоп не работает.

Миф 4: не оправдывайте плохие сделки с большими коэффициентами соотношения прибыли к риску

Трейдеры часто считают, что увеличение тейк профита или использование более меньшего стоп-лосса, поможет легко увеличить соотношение риска к прибыли, и следовательно, увеличит продолжительность их торговой деятельности. К сожалению, всё не так просто.

Использование более широкого тейка неоправданно, так как цена может и не достичь его, и вы поймете, что ваш винрейт снижается. С другой стороны, ближняя установка стопа увеличит количество преждевременных стопов.

Любительские трейдеры часто оправдывают «плохих» сделок, где они не торгуют в пределах своей системы с большей награды: соотношение риск. Ваши торговые правила существуют по причине, и плохая сделка не вдруг становится приемлемым случайно в надежде добиться большего вознаграждения: соотношение риска.

Трейдеры-любители часто оправдывают «плохие» сделки, нарушая свои торговые правила и увеличивают соотношение риска к прибыли. Ваши правила торговли — закон, и плохая торговля внезапно не становится приемлемой, беспорядочно увеличивая соотношение RRR.

Соотношение Риск/Прибыль в сделке

Основы — reward:risk ratio 101

В основном, RRR измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, и вашего тейк профита, а затем сравнивает эти два расстояния. Когда вы знаете соотношение RR для вашей торговой торговли, вы можете легко рассчитать необходимый винрейт (см. формулу ниже). Вы можете быстро узнать, будет ли RRR достаточно большим для вашего исторического винрейта или вы должны пропустить эту сделку, когда RRR слишком мало.

Общие формулы

Минимальный Винрейт = 1 / (1 + Прибыль:риск)

Требуемый RRR = (1 / Винрейт) — 1

Пример 1: Если вы входите в торговлю с RRR равным 1 к 1, ваш общий винрейт должен быть выше, чем 50%, чтобы быть прибыльным трейдером:

1 / (1 + 1) = 0,5 = 50%

Пример 2: Если ваша система имеет исторический винрейт 60%, ваш RRR должен быть 0,6 к 1 для достижения ожидаемого долгосрочного результата:

Шпаргалка для соотношения риска к прибыли и винрейт (Cheat Sheet for reward:risk ratio and winrate)

Ваш исторический винрейт Минимальное RRR
25% 3:1
33% 2:1
40% 1,5:1
50% 1:1
60% 0,7:1
75% 0,3:1

Трейдеры, которые понимают эту связь, могут быстро увидеть, что не требуется чрезвычайно высокой винрейт и большее RRR, чтобы заработать деньги как трейдеру.

Динамическое соотношение риска к прибыли — продвинутые концепции

Когда вы находитесь в торговле, и цена начинает двигаться в вашу пользу, торговое RRR снижается, так как расстояние от текущей цены до вашего стопа увеличивается. Уменьшение RRR приводит к различным изменениям показателей риска, которые мы будем изучать далее.

Непосредственно перед тем цена заденет ваш тейк профит, отношение прибыли к риску является худшим, и сделать правильное торговое решение может стать очень трудно. Тогда возникает вопрос, вы закрываете прибыль рано и не рискуете отдавать свою нереализованную прибыль, вы все еще верите в вашу торговую идею и позволяете ей работать, или вы перемещаете стоп, чтобы защитить вашу торговлю и переждать её?

Принимая во внимание то, что на этот вопрос нет правильного или неправильного ответа, здесь важно знать о динамике и проанализировать, каким образом управление позицией и фиксация прибыли влияет на производительность в долгосрочной перспективе. Правильный выход из сделок может иметь большое значение в итоге.

Ниже я приведу торговый пример, и покажу вам как изменяются торговые параметры риска при движении цены.

Пошаговый торговый пример – как использовать соотношение риска к прибыли

1) Вы входите в торговлю

Форекс Торговля / Нил Фуллер — Соотношение риска к прибыли

Ради аргумента скажу, мы входим в короткую сделку на пинбаре прорыва. В тот момент, отношение риска к прибыли составляет 2:1 (240/120) и наш минимальный требуемый винрейт составляет 33,3% (1/1 + 2). Это означает, что если ваш исторический винрейт больше 33,3%, то можно смело входить в торговлю. Если ваш винрейт будет ниже, вам придется пропустить установку, даже если она имеет все критерии входа, и не пытайтесь играть с вашими ордерами на производство большего RRR, это не будет иметь смысла.

2) Цена движется в вашу сторону — снижение reward:risk ratio

После того, как цена переместилась в нашу пользу, вы должны пересмотреть ситуацию. Если оставить стоп ордер на его первоначальном уровне, новое соотношения прибыли к риску снизится до 0,2 (60/270) и требуемый винрейт будет 83% (1/1 + 1,2).

Трейдеры понимают это неправильно: Вы должны понимать то, что вы не торгуете свободными деньгами, когда ваша сделка находится в прибыли. Большинство трейдеров считают, что если они не закрыли торговлю, деньги, которые они видят в своем плавающем P&L не принадлежит им — это неверное утверждение. После того, как вы начнете видеть деньги в P&L — это ваши деньги и вы должны защитить их — быть трейдером означает управлять риском — и максимизировать окончательную прибыль.

Задайте себе следующие вопросы при принятии решений в середине торговли:

  • Каково текущее RRR и требуемый винрейт?
  • Войду ли я в сделку с текущим стоп-лоссом и Тейк Профитом и текущим соотношением риска к прибыли, как сейчас?
  • Если нет, то есть ли разумный ценовой уровень, и куда я могу поместить стоп-ордер, чтобы увеличить RRR?
  • Если нет, то каковы шансы цены достигнуть тейк профита? Всё ли по прежнему хорошо или цена сопротивляется?

3) Трейлинг стоп — ваш правильный путь

Есть несколько способов размещения трейлинг стопа и нет правильного или неправильного. Самым важным моментом является то, что у вас есть системный подход, который позволяет передвигать стоп до разумных уровней, где шансы преждевременных сжатий сведены к минимуму.

В нашем примере, я разместил трейлинг стоп выше предыдущего максимума свечи. Теперь ваше новое RRR увеличится до 1:1 (60/60) и требуемый винрейт упадёт до 50% (1/1 + 1).

Другие методы и способы, которые вы можете использовать для трейлинга:

  • Колебания максимумов и минимумумов — очень популярно и эффективно
  • Хай и лоу дня
  • Поддержка и сопротивление
  • Скользящие средние — особенно полезны во время трендовых периодов рынка
  • ATR в качестве дополнительной информации. Установка стоп-лосса базируется на волатильности
  • На основе естественных ценовых паттернов или графических формирований

4) Реализованное соотношения прибыли к риску — R-Multiple

Понятие R-Multiple (что означает многократный риск) похоже на RRR, но в нём больше показателей производительности, которые берутся по закрытым торгам. R-Multiple измеряет ваши сделки с точки зрения риска, где он определяет расстояние между вашим входом и стоп-лоссом как 1R.

Таким образом, сделка закрытая по вашему первоначальному уровню стоп-лосса является -1R убыток. Выигрышная торговля, которая равна двойному значению вашего первоначального риска (2:1 RRR) будет — +2R. Вы получаете идею …

Понятие R-Multiple очень удобно, когда Вы начинаете сравнивать ваше начальное RRR к завершеному R-Multiple. Если вы переоцениваете потенциальное вознаграждение и видите большую разницу между первоначальным RRR и окончательным R-Multiple, вы должны взглянуть на свою методологию. Вы чрезмерно оптимистичны? Вы закрываете сделки слишком рано? Что именно происходит? Такие идеи являются бесценными, и они будут иметь большое значение в вашей торговле; самый простой способ выяснить, что работает, а что нет, это ведение торгового журнала.

Соотношение риска к прибыли: основной инструмент управления рисками

Понятие RRR имеет намного большее значение, чем просто деление Вашего расстояния тейк-профита на стоп-лосс. RRR определяет Вашу долгосрочную доходность, и это — динамическое понятие. Профессиональные трейдеры рассматривают себя как риск-менеджеров и оценщиков риска и это их главный приоритет. Я настоятельно рекомендую вам начать обращать больше внимания на ваши планируемые, реализованные и средне-торговые параметры риска и оценить, как вы управляете вашими ордерами.

Использование инструмента коррекции Фибоначчи для расчета соотношения риска к прибыли

В то время как большинство трейдеров Форекс используют инструмент коррекции Фибоначчи для расчета уровней Фибоначчи от значительного ценового колебания, с небольшими изменениями до уровней восстановления, вы можете использовать его, чтобы визуально определить соотношение риска к прибыли.

Изменение инструмента коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями

В MetaTrader 4 вы можете добавлять дополнительные пользовательские уровни 2, 3, 4 … и так далее. Просто пометьте, что уровень 2 — RR 1, 3 — RR 2 и 4 — RR 3, как показано на рисунке. Обратите внимание, что эти уровни не представляют собой отношения Фибоначчи и служат лишь как визуальное напоминание о потенциальных ценовых уровнях соотношения риска к прибыли в торговле.

Инструмент Фибонначи для поиска потенциальных уровней риска к прибыли на графике

Затем начертите инструмент коррекции Фибоначчи снизу вверх, где уровень 100 будет точкой входа, а уровень 0 будет вашим стоп-лоссом.

На рисунке, мы начертили инструмент восстановления Фибоначчи с дополнительными пользовательскими уровнями на бычьем пин баре, где вход в сделку расположен на максимуме бара, а стоп-лосс на минимуме бара. Как вы видите, на ценовом графике уровень расширения 2, служит в качестве эффективного соотношения риска к прибыли 1, а 3-й уровень расширения служит в качестве эффективного RR 2.

Используя инструмент восстановления Фибоначчи с пользовательскими уровнями, вы легко сможете визуализировать, на каком уровне цены ваша торговля будет давать определенное соотношение риска к прибыли. Очень удобно, не так ли?

Оптимальное соотношение Риск/Прибыль — делаем инструмент управления капиталом

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно использовать для любой сделки, которую вы собираетесь торговать.

Думаю все знают как важно не только понимать какое соотношение прибыли к риску вы можете получить от сделки, но и увидеть этот потенциальный риск на графике перед входом в сделку. Например, чтобы уточнить совпадают ли уровни взятия прибыли с уровнями поддержки и сопротивления.

На самом деле соотношение Риск/Прибыль является уже самое по себе неплохим фильтром для открытия сделки. Многие советуют не брать сделку, если R/R меньше, чем 1/2, 1/3, 1/4 и т.д.

Если раньше вы не использовали R/R в торговле или не уделяли такому соотношению должное внимание, задумайтесь, прежде чем и дальше рисковать с таким трудом заработанными деньгами.

СООТНОШЕНИЕ РИСК ПРИБЫЛЬ В ТРЕЙДИНГЕ. ПРОЦЕНТ ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК.

В дальнейшем, вам потребуется установленный терминал Metatrader (не важно 4 или 5).

Как сделать инструмент R/R в MetaTrader?

Если вы не знаете, как использовать инструмент для отображения соотношения Риск/Прибыль (R/R) на MetaTrader, то сегодняшний урок будет очень важен для вас.

Прежде чем мы начнем . На самом деле, готового такого инструмента в ]]> Meta Trader ]]> нет. Но мы сделаем его самостоятельно, изменив свойства инструмента Фибоначчи.

Мы будем использовать инструмент Риск/Прибыль, чтобы помочь идентифицировать цели сделки на основе расстояния стоп-лосса.

Другими словами, вначале разместим свой стоп-лосс на графике (определим размер SL в пунктах), а затем будем использовать этот размер стоп-лосса как 1R-расстояние в торговле: 1R просто означает 1, умноженное на R, где R = риск. Таким образом, если у вас есть коэффициент Риск/Прибыль как 1/2, это означает, что у вас есть потенциальное вознаграждение 2R в торговле, или вознаграждение в 2 раза выше того, чем вы рисковали.

Что можно будет делать с помощью этого инструмента для определения соотношения Риск/Прибыль:

Определить цели R/R на основании расстояния стоп-лосс

Ускорить процесс поиска потенциальных целей

Оценить потенциальных уровни для размещенистопов и целей на графике. По существу, инструмент R/R дает вам основу для поиска лучших уровней для размещения тейкпрофита для сделки, вместо того, чтобы делать это «вслепую»

Инструмент R/R помогает понять, есть ли смысл открывать сделку. Вы накладываете инструмент на график — к примеру, вы увидели сетап price action и решили открыть сделку, но вначале измеряете расстояние до места, где разместите стоп и затем находите потенциальные уровни вознаграждения на графике. Если они не имеют смысла, основываясь на структуре рынка и прайс экшн, то нужно подумать дважды о входе в сделку. Другими словами, инструмент Риск/Прибыль помогает фильтровать хорошие и плохие торговые сетапы.

Изменяем инструмент FIBO, чтобы получить инструмент R/R

Шаг 1: Найдите значок инструмента Фибоначчи на верхней панели инструментов вашей платформы ]]> MetaTrader ]]> , кликните мышкой, чтобы открыть его на графике:

Шаг 2: Теперь вам нужно правой кнопкой мыши нажать на инструмент Фибоначчи и затем нажать на «Свойства FIBO . »:

Управление риск прибыль на Форекс money management Стоп лосс stop loss и тейк профит take profit

Шаг 3: Сейчас мы будем корректировать настройки Фибо в соответствии с конкретным торговым сетапом, чтобы найти уровни для установки стоп лосса и определения уровней для взятия прибыли. Например, мы собираемся использовать сетап pin-bar со стоп-лоссом чуть выше хая пин-бара и входом в сделку на продажу чуть ниже пин-бара. Расстояние 1R будет равным расстоянию от уровня входа до уровня установки стоп-лосса

На вкладке «Уровни Фибоначчи» мы можем легко удалить или добавить новые уровни к инструменту Фибо. В этом случае мы хотим удалить все уровни за исключением уровня 1 или 100, которым будем отмечать уровень входа и уровень 0, которым будем отмечать уровень стоп-лосса. Итак, изменим также описание уровней. Чтобы было понятнее, смотрите на рисунок.

Шаг 4. Теперь вы можете легко добавить свои уровни вознаграждения 1R, 2R, 3R и т. д., просто добавив уровни в «Уровнях Фибоначчи» с помощью кнопки «Добавить». Когда мы добавляем «2», это дает нам наш уровень прибыли 1R, это потому, что 1 уровень уже использовался для входа. Когда мы добавили уровень «3», он дает нам наш уровень прибыли 2R и т.д. . вы можете добавить столько R кратных, сколько вам нужно.

Как только вы настроите инструмент Риск/Прибыль, вы можете легко использовать его в любой другой сделке, поскольку он останется сохраненным, если только вы не вернетесь обратно к настройкам Fibo по умолчанию.

Как видно теперь из рисунка, при планировании сделки мы сразу расчитали, что могли взять соотношение риска к прибыли как 1 к 2.

Пример использования инструмента «Риск/Прибыль»

Давайте посмотрим на пример применения инструмента «Риск/Прибыль» в действии, чтобы увидеть, как именно он может помочь нам найти наиболее логически достижимые цели прибыли для торгового сетапа, а также действовать в роли фильтра для определения нужно ли вообще быть в сделке.

В приведенном ниже примере мы смотрим на инструмент «Риск/Прибыль» на графике GBPUSD. Обратите внимание, что сетап pin bar на дневном графике по текущему восходящему тренду. Кроме того, обратите внимание, что ключевой уровень сопротивления находился вблизи области 1.5717, которая находилась чуть выше уровня прибыли 1R. Учитывая, что сетап pin bar был с сильным дневным восходящим трендом, я не думаю, что сопротивления было достаточно, чтобы не брать эту сделку. В подобной ситуации вы просто хотите оценить как поведет себя цена, когда приблизится к уровню сопротивления, и будьте готовы скорректировать ваши стоп-лоссы до безубыточности или закрыть сделку, если вы увидите очевидный сигнал разворота против вашей сделки. В этом случае ничего не происходило, за исключением продолжения тренда, и мы можем увидеть награду в размере 4 или 5R.

Когда вы найдете на графике нужный сетап или паттерн и задумываетесь о входе в рынок, поиграйтесь с различными размерами стоп лосса и посмотрите, как выбранные размеры стопа влияют на уровни получения прибыли на графике. Посмотрите, имеет ли смысл открывать сделку, наложив инструмент R/R и измерив расстояние стоп лосса, и если уровни вознаграждения находятся в плохих местах на графике (например, на противоположной стороне соседнего ключевого уровня), то возможно, сделку брать не стоит. Таким образом, инструмент риск / вознаграждение может действовать как фильтр для хороших и плохих сделок.

Источник: статьи Ниала Фуллера

Самый используемых материал при строительстве заборов — это сетка рабица.
Но, кроме строительства ограждений, есть еще множество применений этой сетки, например на транспортных лентах, при строительстве площадок. Основной параметр, по которому оценивают сетку — это диаметр проволки. Чем он больше, чем сетка толще, а значит и более высокого качества.

Купить сетку рабицу , а также скачать прайс лист на этот материал можно на сайте Промснаб.

Соотношение рисков и прибыли

Риск и прибыльность на финансовых рынках связаны очень тесно, поэтому если вы предпочитаете низкие риски, то вам следует быть готовым и к пропорционально низкой доходности. Одним из наиболее низкорисковых активов являются облигации государств, дефолт которых маловероятен (США, Великобритания, Германия, Япония, Австралия и т.д.). При этом нынешняя 10-летняя облигация США приносит всего 2% годовых, что после инфляции составит всего 0,3%. Существуют и так называемые «бросовые» облигации, которые приносят больше дохода, но и риск по ним куда больше – до 40%. В то же время соотношение риска и прибыли по надежной облигации составляет всего 1,01:1.

Именно низкая доходность «безопасных активов» и ведет трейдеров на Форекс. При высоком кредитном плече на валютном рынке можно заработать и 10%, и даже 50% (во всяком случае, в лучшие моменты). Однако не стоит обольщаться: за огромную потенциальную прибыль приходится платить огромным же риском, при этом никакого точного значения доходности, как на рынке облигаций, и даже примерной средней доходности, как на рынке акций, на Форекс нет.

Доходность на Форекс определяется стратегий трейдера и его навыками управления капиталом. Поскольку никаких внешних данных о доходности нет, начать стоит с соотношения риска и прибыли, адекватной вашей стратегии или системе. Некоторые заявляют о соотношении 5:1, однако добиться его можно лишь на небольших промежутках времени. Более правдоподобным на длинной дистанции выглядит соотношение 3:1 или 2:1. При соотношении 3:1 за каждый проигранный доллар трейдер получает три в виде прибыли. Таким образом, даже если из 25 сделок 18 (72%) окажутся убыточными, трейдер все равно будет не в убытке. При соотношении же 2:1 можно будет проиграть не более 9 сделок из 25 (36%), чтобы хоть немного остаться в прибыли.

В этой связи многие корифеи трейдинга всегда говорят новичкам о том, что стратегия может допускать наличие большего числа проигрышных сделок, чем выигрышных, и при этом быть вполне успешной. Математически это совершенно верно, но с психологической точки зрения такой подход может стать проблемой для многих.

Арифметическая составляющая соотношения риска и прибыли также является причиной того, что опытные трейдеры не советуют искать какие-либо идеальные индикаторы. Идеальным, прежде всего, должно быть понимание соотношения риска и прибыли. Как только вам удастся осознать, что именно эта величина является во многом определяющей, вы сразу избавитесь от нервозности в торговле и будете четко следовать изначальной системе.

Соотношение прибыли и убытков

С соотношением прибыли и убытков все просто: например, если за определенный период трейдер заработал 1000 долларов, а потерял 500, то соотношение прибыли и убытков составило 2:1. Соотношение риска и прибыли – это немного другое: речь идет о том, сколько трейдер готов потерять (например, те же 500 долларов), чтобы получить 1000. Да, в этом случае соотношение также составит 2:1,

и поэтому многие думают, что это одно и то же, однако на самом деле это далеко не всегда так. Для того, чтобы понять, в чем разница, нужно сначала детально разобраться с соотношением прибыли и убытков – не с предполагаемым, а с реальным. Для этого требуется подсчитать суммарные прибыль и убытки по всем сделкам за последние несколько месяцев. Если вы еще не начали торговать, то следует применить выбранную систему на исторических данных. Далее нужно поделить сумму прибыльных сделок на сумму убыточных. Допустим, у вас получилось 2:1, т.е. на каждые 2 выигранных доллара приходится 1 доллар убытка.

Неплохо, но многого нам это не дает. Соотношение прибыли и убытков ничего не говорит о сумме капитала, которой вы рискуете, и об ожиданиях по следующей сделке. Ведь могло быть и так, что за целый год, имея счет в 10 000 долларов, вы получили прибыль в 200 и убыток в 100, заключив всего 2 сделки. Соотношение осталось тем же, 2:1, однако рентабельность относительно капитала окажется чрезвычайно низкой, и соотношения риска и прибыли из такой статистики тоже не получить. По идее, оно также должно составлять 2:1, но какой суммой можно было рисковать в одной сделке? Это неизвестно. Если бы было 5 сделок с прибылью 40 долларов, то тогда уже было бы понятно, что для получения соотношения 2:1 риск по каждой сделки должен был бы составлять 20 долларов.

Однако больше важна не разница между соотношением риска и прибыли и соотношением прибыли и убытков, а то, что в данном случае у нас недостаточно сделок, чтобы вычислить ожидаемую прибыльность следующей сделки.

Прибыльность

Грамотный торговый план предполагает положительную прибыльность каждой сделки, причем имеется в виду реальное основание такой прибыльности, а не абстрактная надежда на то, что сделка будет успешной. Основание же можно получить за счет надежности индикаторов или системы индикаторов. Если вы только приступаете к торговле, вам следует для начала несколько месяцев (или больше – важно, чтобы получилось несколько сотен сделок) торговать на демо-счете, чтобы получить данные, которые потом можно будет оперировать. Если же у вас уже есть опыт торговли, нужно проследить, чтобы у вас под рукой были результаты всех заключенных сделок – проверка торговой системы предполагает учет всех прибылей и убытков.

Формула прибыльности выглядит следующим образом:

– средний объем прибыльной сделки;

– процент прибыльных сделок;

– средний объем убыточной сделки;

– процент убыточных сделок.

Стоп Лосс и Тейк Профит | КАК Выставить ПРАВИЛЬНО? Риск-менеджмент

Представим себе, что ваша система показала следующий результат (будь то на демо-счете или на реальном):

(800 $ * 35%) – (400 $ * 65%) = 280 $ – 260 $ = 20 $

Таким образом, 35% сделок принесли прибыль в 800 долларов, однако из-за крупных убытков прибыльность по следующей сделке составляет всего 20 долларов.

Вот более существенная прибыльность:

(400 $ * 55%) – (200 $ * 45%) = 220 $ – 90 $ = 130 $

Здесь 55% сделок принести по 400 долларов каждая, а 45% привели к убыткам лишь по 200 долларов. Таким образом, ожидаемая прибыль по следующей сделке – 130 долларов. Это уже намного лучше, чем 20, однако теперь надо разобраться, при каком капитале и числе сделок была получена эта величина в 130 долларов.

Капитал

Четыре таких сделки могли бы принести вам неплохую годовую доходность в абсолютном выражении – 520 долларов, однако если при этом ваш капитал составляет 10 000, то вряд ли имеет смысл держать такие большие деньги ради 4 сделок. Соответственно, вопрос в том, во сколько раз вы планируете увеличить стартовый капитал.

Цель = стартовый капитал + (Прибыльность * Общее число сделок)

Допустим, стартовый капитал составляет 10 000 долларов, и за год вы хотите его удвоить. Тогда получаем следующее:

20 000 $ = стартовый капитал + (130 $ * Общее число сделок)

Если в каждой сделке будет участвовать весь капитал целиком, а величина прибыльности будет постоянной, то для достижения цели нужно будет совершить 76,9 сделок за год:

20 010 $ = 10 000 $ + (130 $ * 77)

Однако проблема в том, что число сделок, совершаемых за год, во многом определяется выбранной системой. Большинство индикаторов дают сигналы на покупку и продажу, и, кроме того, необходимо устанавливать стоп-лоссы, чтобы вовремя выходить из убыточных сделок. Если при этом получится, что в год будет всего 35 сделок, то прибыль за год составит 4550 $, а не 10 000 $. Соответственно, чтобы получить 10 000, нужно полностью менять систему, расчет стоп-лоссов и т.д. и все начинать заново.

Заручившись разумным и системным подходом, вы сможете избавиться от нереалистичности ожиданий. Для грамотного управления рисками и прибылями следует настроить систему сообразно стартовому капиталу, числу сделок, прибыльности и ожидаемой доходности.

Важность стоп-лоссов

Установить точное значение прибыли по каждой сделке невозможно, однако можно проконтролировать противоположное – размер убытков; для этого достаточно лишь выставить стоп-лосс. Поиск места установки стопа – нелегкая задача, ведь оно не всегда однозначно: это может быть предыдущий минимум или максимум, поддержка или сопротивление или уровень Фибоначчи. К сожалению, часто такое место находится слишком далеко, и для того, чтобы разместить на нем стоп-лосс, понадобится очень небольшой объем сделки, который наверняка не одобрит брокер или который просто не будет соответствовать требуемому соотношению риска и прибыли. В какой-то степени это и неплохо, так как за стопами. установленными на очевидных уровнях, часто идет настоящая «охота». Однако место установки стоп-лосса все равно должно быть обоснованным не только требованием соотношения прибыли и убытков, но и технически. Иногда есть смысл начертить горизонтальные линии на уровне оптимального стоп-лосса с точки зрения управления капиталом и стопа, диктуемого графиком.

Соотношение «прибыль/риск»

Ещё один способ повысить шансы на получение прибыли – торговать таким образом, чтобы потенциальная прибыль была в 3 раза больше, чем потенциальный убыток. Если вы выберете соотношение прибыли к риску 3:1, то шансов на прибыльную торговлю в долгосрочной перспективе у вас прибавится и риски менеджмента на форекс будут ничтожны. Давайте посмотрим на эту таблицу:

10 Trades Loss Win
1 $1,000
2 $3,000
3 $1,000
4 $3,000
5 $1,000
6 $3,000
7 $1,000
8 $3,000
9 $1,000
10 $3,000
Total $5,000 $15,000

Из этого примера видно, что даже если 50% ваших сделок являются прибыльными, вы заработаете $10 000. Если вы торгуете при хорошем соотношении прибыли и риска, то шансов заработать у вас гораздо больше, даже если ваш процент выигрышных сделок невысок.

�� Допустимые риски на рынке Форекс. Как рассчитать убыток в сделке? Александр Герчик.

НО.

Конечно, в теории всё это выглядит шикарно как Дженнифер Лопес со спины, но нельзя забывать, что бесплатного сыра не бывает. Задумайтесь — каково на самом деле торговать с такими настройками?

Скажем, вы решили рискнуть тремя пунктами. Соотношение «прибыль/риск» 3:1 значит, что вы должны заработать 9 пунктов. Навскидку можно сказать, что превосходство не на вашей стороне, ведь вам ещё нужно заплатить спрэд.

Если спрэд у вашего брокера составляет 2 пункта на паре EUR/USD, то это может значить только одно: вам нужно не 9, а все 11 пунктов прибыли, следовательно и соотношение «прибыль/риск» меняется на 4:1. Если взять в расчёт то, что обменный курс EUR/USD может колебаться на 3 пункта вверх и вниз в течение нескольких секунд, то можно только за голову схватиться.

Если бы вы уменьшили размер позиции, вы могли бы расширить стоп и достичь нужного вам соотношения прибыль/риск. Повысив количество пунктов, которыми вы готовы рискнуть, до 50, вы должны будете заработать 153 пункта. Таким способом вы сможете добиться соотношения прибыль/риск, приближенного к 3:1. Уже не так плохо,да?

В реальной торговле соотношение 3:1 не является единственно возможным. Его нужно устанавливать в зависимости от временных рамок или конъюнктуры рынка и точек входа/выхода. К примеру, долгосрочные трейдеры выбирают соотношение 10:1, а пипсовщики – 0,7:1.

Лучшие Форекс платформы: