Популярная стратегия Черепах для Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является «таблеткой оптимизма» для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы. Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

История стратегии черепах

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис. Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.

Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор. Ричард сказал, что наберет людей «с улицы», в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно. Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.

Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Почему стратегия получила название «Стратегия Черепаха»? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Стратегия знаменитых черепах

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

  1. правила входа
  2. условия для «доливки объема по тренду»
  3. принцип установки ордера Stop Loss
  4. способ закрытия сделки

Правила входа черепах

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.

Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.

Рейтинг Форекс брокеров:

Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.

Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована. Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

  1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
  2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем

Условия для «доливки объема по тренду»

«Доливка» осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. «Доливки» производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка. Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.

Следующая «доливка» совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5. Следующая «доливка» осуществлялась по тому же принципу.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегии черепах

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение. Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.

Способ закрытия сделки

Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки. Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.

Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.

Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом. Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки. Пример, приведенный для покупки, является зеркальным случаю, когда позиция будет открыта на продажу.

Все вместе это и представляет собой ту самую «черепаху», как ее шутя называют некоторые спекулянты. Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.

Стратегия Черепах – классика трейдинга “старой школы”

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Стратегия Черепах на Форекс

Представляем Вашему вниманию прибыльную торговую стратегию “Черепах” на Форекс. Её автором является Ричард Деннис. Он уверен, что если трейдер будет держать себя в строгой дисциплине, то положительного результата удастся достичь достаточно быстро, и для этого совсем не нужно быть финансистом.

В данной мы разберем следующую информацию:

  • выбор точек входа; , которые применяются в этой ТС;
  • определение ценовых уровней выхода из сделки.

Составляющие стратегии “Черепах”

В рамках данной торговой идеи, нужно использовать высоковолатильные пары, сырьевые товары и акции. Эта система применяется исключительно на дневном таймфрейме.

Основным индикатором, который использует стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. В МТ4 среди стандартного набора индикаторов его не найти. Его нужно отдельно скачивать и устанавливать в МетаТрейдер 4.

Важно, что он трижды наносится на таймфрейм D1. Периоды следующие: 10, 20 и 55.

Помимо этого применяется вспомогательный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader. Он необходим для визуализации точки пробоя канала Форекс.

Настройки следующие:

  1. TradePeriod = 55, SlopePeriod = 20;
  2. TradePeriod = 20, SlopePeriod = 10.

Также применяется индикатор ATR, имеющий период 20. Посредством него рассчитывается значение Стоп-Лосс.

Настройки для стратегии “Черепах”

Правильные настройки, по которым система будет давать точные сигналы, выглядят так:

  • Точка 1: канал Дончиана (период 55 дней);
  • Точка 2: канал Дончиана (период 20 дней);
  • Точка 3: канал Дончиана (период 10 дней);
  • Точка 4: пробой верхней границы канала;
  • Точка 5: пробой нижней границы канала;
  • Точка 6: индикатор ATR (период 20).

Чтобы читать график было проще, рекомендуется устанавливать 20-дневный и 55-дневный канал в отдельных торговых окнах. Вот так выглядит стратегия “Черепах” на ценовом графике:

Рисунок 1. Стратегия Черепах на графике.

Торговые сигналы для покупок

Формируют торговые сигналы 55-периодный и 20-периодный каналы. Отсюда и возникает понятие более долгосрочного или более краткосрочного входа.

Условия для краткосрочного входа на покупку такие:

  • цена должна пробить верхние границы канала Дончиана (период 20);
  • предыдущая сделка является убыточной.

При условии, что предыдущая сделка была профитной, тогда этот сигнал просто игнорируется. Ждем, когда цена пробьёт канал с периодом 55.

Только после выполнения этих условий мы можем сразу входить в рынок, даже не дожидаясь, когда сигнальная японская свеча закроется.

Рассмотрим пример сделки на Buy по активу евро/доллар в рамках пробоя 20-дневного канала, торгуя по стратегии “Черепах” на Форекс. На скриншоте ниже видно, что этот сигнал формировался от 09.08.12 (точка 1). Смотрим на предыдущую предполагаемую сделку. Торговый сигнал на её продажу был сформирован 30.05.12 (точка 2). Если бы трейдер вошел по этому сигналу (т. 2), то был бы получен убыток. Таким образом, на сформированном сигнале от 21.08.12 по цене пробития мы открываем ордер на покупку. Речь идет об уровне 1.2486.

Итак, ниже представлен пример сделки на покупку на пробое 20-дневного канала:

  • Точка 1: после пробития 20-дневного канала сигнал на покупку.
  • Точка 2: сигнал для открытия предыдущей сделки.

Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.

Пример долгосрочного входа на покупку

Чтобы представилась возможность осуществить долгосрочный вход на покупку, в рамках стратегии “Черепах”, понадобиться:

  1. Верхняя граница канала Дончиана с периодом 55, должна быть пробита ценой.
  2. Не используется фильтр по предыдущей сделке.
  3. Вход осуществляется после формирования каждого сигнала.

Приведем более подробный пример торговой сделки на пробое канала Дончиана с периодом 55 дней. На японской свече от 14.05.15 (это точка 1) был сформирован торговый сигнал. Уровень пробоя 1.1443.

Вот так выглядит торговый сигнал на покупку по активу EUR/USD на пробое 55-дневного периода верхней границы канала, по правилам, которые диктует торговая стратегия “Черепах”:

Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.

Как сопровождать сделку по ТС “Черепах”?

Чтобы вовремя получить прибыль и ограничить возможные убытки, нам необходимо знать, при каких условиях нужно обязательно закрыть открытые позиции.

Отметим, что автор стратегии “Черепах” на Форекс не торговал по Тейк-Профит и Стоп-Лосс. Он только определял ценовые уровни, позволяющие выйти из сделок. Вместе стрем, мы всё-таки рекомендуем выставлять Стоп-Лосс. Это позволит “отвязать” себя от торгового терминала и заниматься своими делами.

Чтобы рассчитать по формуле правильно Стоп-Лосс, нужно знать значения индикатора ATR с периодом 20:

k * ATR(20) = Stop-Loss,

где, k – коэффициент риска (1,5-2,0).

Если знать значение Стоп-Лосс, нам предоставляется возможность рассчитать объем сделки. Кстати, он не должен нарушать условия мани менеджмента, поскольку риск выше 1-2% от депозита не приемлем.

Итак, чтобы правильно выйти из сделки, в рамках стратегии “Черепах”, нужно, чтобы выполнялись следующие условия:

  • Если сделка краткосрочная (пробитие канала 20), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала 10-дневного канала Дончиана.
  • Если сделка долгосрочная (пробитие канала 55), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала Дончиана с периодом 20.

Ниже мы показали, как можно завершить открытые сделки.

Примеры сделок на покупку в рамках краткосрочной торговли

Вход по стратегии “Черепах” на Форекс выполнен на отметке 1.2486. В этот момент инструмент ATR равен 119 п. (точка 3). Получается, что Стоп-Лосс буде равняться 238 пунктов.

ФОРЕКС СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ И РАЗГОНА ДЕПОЗИТА БЕЗ РИСКА

Рынок начал движение в нашу сторону, дожидаемся, когда цена пробьёт границу 10-дневного канала. Это произошло спустя 26 дней на отметке 1.2832 (точка 2). Именно по этой ценовой отметке трейдер доложен закрыть свой ордер. Профит составил 346 п.

Рассмотрим пример позиции на покупку по валютной паре EUR/USD в рамках пробоя канал Дончиана с периодом 20:

  • Точка 1: торговый сигнал на BUY, когда была пробита 20-ти дневка канала.
  • Точка 2: сигнал, позволяющий закрыть открытый ордер.
  • Точка 3: текущее значение ATR, когда открывается позиции.
  • Точка 4: торговый сигнал, позволяющий открыть предыдущие сделки.

Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.

Пробит 55-девной канал, выходим из сделки

Был открыт торговый ордер по стратегии “Черепах”, на ценовой отметке 1.1443. ATR в этот момент составлял 138 п. Выходит, что значение Stop-Loss равно 276 п. Дальше рынок двинулся против наших ожиданий. Сделка была закрыта с убытком (-276 п).

Рассмотрим же условия для продаж на активе EUR/USD в рамках пробоя 55-ти дневного канала Дончиана:

  • Точка 1: торговый сигнал на покупку, после того, как был пробит 55-дневный канал.
  • Точка 2: на этом уровне должен стоять Стоп-Лосс.
  • Точка 3: показания ATR в момент открытия торгового ордера.

Рисунок 5. Выход из сделки.

Сигналы на продажу по ТС “Черепах”

Напомним, что стратегия “Черепах” на Форекс использует для формирования торговых сигналов на продажу и покупку каналы Дончиана с периодами 20 и 55. Отсюда и возникает понятия краткосрочного и долгосрочного входов в рынок.

Чтобы краткосрочный вход считался выполнимым, нужно:

  1. Нижний канал с периодом 20 должен быть пробит ценой.
  2. Предыдущая сделка должна быть убыточной.
  3. Сигнал игнорируется, если предыдущая сделка была прибыльной.
  4. Нужно ждать, когда будет пробит канал с периодом 55.
  5. Как только пробитие состоялось, открываем позицию, не дожидаясь закрытия сигнальной свечи.

Рассмотрим пример сделки на продажу по стратегии “Черепах” в рамках актива EUR/USD на пробое канала с периодом 20.

На скриншоте ниже этот сигнал был сформирован на свече от 05.09.11 (точка 1). Смотрим сразу на сигналы на покупку по предыдущим свечам от 11.07.11 (точка 2). Если бы трейдер открыл сделку, то получил быть убыток. Выходит, что торговый сигнал от 05.09.11 мы пропускать не станем. Именно поэтому мы открываем покупки по цене пробития, то есть 1.4067:

  • Точки 1: когда цена пробила 20-дневный канал, открываем сигнал на продажу.
  • Точка 2: сигнал на открытие предыдущей позиции.

Рисунок 6. Пример сделки на продажу.

Более детальное разъяснение по стратегии “Черепах” для рынка Форекс читайте здесь, где доступно её бесплатное изучение. Там же Вы сможете скачать индикатор данной торговой системы.

Стратегия Черепах

Сегодня предлагаем обратить Ваше внимание на торговую стратегию Черепах для Forex. Автором данной системы является Ричард Деннис, который считал, что любой человек, дисциплинированно следующий своему плану, обязательно достигнет результата и совсем не нужно быть прирожденным финансистом. Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса.

В рамках текущей «обучалки» будет разобрана следующая информация:

  • индикаторы, используемые в торговле;
  • выбор точек входа;
  • расчет ценовых уровней выхода из сделки.

Жмите кнопку «изучить» , чтобы узнать еще больше о стратегии Черепах на Форекс!

В трейдерском сообществе всегда было две противоборствующих точки зрения, одна из которых утверждала, что способности к биржевой торговле являются врожденными, а вторая считает, что этому можно научиться как любой другой профессии и стратегия черепах этому подтверждение.

Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме. Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.

Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.

Основной принцип системы

Стратегия черепах основана на известном постулате трейдинга: «Давайте прибыли расти, а убыточные сделки должны быть закрыты как можно раньше» и предназначалась для долгосрочных трендов, чем обусловлен выбор дневного таймфрейма в качестве рабочего. Подобный стиль торговли означает, что общий положительный результат по итогам года дают всего несколько прибыльных сделок при одновременном наличии множества позиций с небольшим убытком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основным и единственным фактором принятия решений является цена. Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Котировка растет – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме».

Торговые сигналы стратегии

Классическая стратегия черепах работает на пробитии границ ассиметричного восходящего или нисходящего ценового диапазона, но с течением времени претерпела изменения по мере изменения поведения финансовых рынков. Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведет к появлению нового тренда в его направлении.

Стратегия черепах требует, чтобы сделки открывались по всем сигналам, которые она генерирует, так как всего 2-4 сделки могут стать основой всей прибыли, поэтому пропуск даже одного входа может привести к полной потере депозита, особенно при добавлении новых позиций, о чем будет рассказано далее.

Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала. Допускаются незначительные убытки до чем длительнее интервал торговли тем в большем выигрыше остается трейдер.

Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Можно находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательным индикатором. TheClassicTurtleTrader – по умолчанию красные точки показывают пробои на покупку, синие – на продажу, стрелки показывают потенциальные точки входа и выхода. Стратегия черепах предусматривает еще один инструмент Turtle выделяющий коридоры между каналами в виде цветных областей, но как показала практика, это только мешает визуальному анализу рынка.

Настройки индикаторов в стратегии черепах.

Для измерения текущий волатильности в стратегии используется стандартный индикатор ATR, по которому определяется размер стоп-лосса и момент открытия дополнительных позиций при сильном движении.

Правила открытия позиций

Входим в рынок на пробое канала Дончиана, ждать закрытия пробойной японской свечи при этом необязательно. Стратегия предусматривает два варианта:

1. Краткосрочное открытие по 20-ти дневному каналу.

Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу. Если предыдущая сделка оказалась прибыльной (неважно, был выполнен вход или нет) стратегия рекомендует пропустить сигнал.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов.

Стратегия черепах и два типа открытия сделки.

2. Долгосрочное 55-дневное.

Принцип не меняется: верхний пробой открываем BUY, нижний SELL. Отличие только в предыдущей сделке – можно открывать новую позицию независимо от результата предыдущей. Сигналом закрытия будет противоположное движение к 20-ти дневному диапазону.

Установка Stop Loss

В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Плюс большой стартовый депозит в 1 млн. долларов позволял выдерживать текущие просадки. Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких. Размер лота при этом рассчитывается таким образом, чтобы не выйти за требования мани менеджмента стратегии.

Стратегия черепах с использованием стоп-лосс.

Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка.

Добавочные сделки

Стратегия не дала бы такого впечатляющего результата, если не применяла агрессивные методики наращивания текущего дохода, а именно «пирамидинг». Суть метода: добавляем объем прибыльной сделки или открываем новые до тех пор, пока тренд идет в нашу сторону. Обращаем внимание, что речь не идет о стратегии Мартингейла – следующие позиции не удваиваются и открываются таким же объемом как и первая.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Введено понятие юнита (units) в котором измеряется объем лота. Юнит может быть как фиксированным, например 1000 долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита. Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер.

Стратегия черепах с добавлением сделок по тренду.

Стратегия допускает добавление объема к действующей сделке не более 3 раз и таким же количеством юнитов как в первый раз. Моментом, когда это можно сделать будет достижение профита не меньше 0,5% от депозита с момента последней доливки.

Дополнительные позиции рекомендуется открывать через каждые 0,5 ATR от точки входа. Максимально держим 4 открытых сделки, трейлинг-стоп не используем. При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой.

Стратегия черепах на современных рынках

Несмотря на то, что стратегии больше 30 лет она продолжает быть актуальной даже для сегодняшнего Форекс, который последние несколько лет больше фундаментальный чем «технический».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии Черепах» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Тем не менее, есть несколько моментов, которые могут сделать результаты более прибыльными и стабильными:

  • Всегда четко соблюдайте мани менеджмент и будьте последовательными. Стратегия черепах это в первую очередь управление рисками и только потом индикаторы, пробои уровней и прочая техника. Максимальные объем сделки не более 1% от текущей суммы депозита, дополнительные ордера не более 0,25%. Для трейдеров с небольшим депозитом такая осторожная методика может не подойти по причине малой итоговой прибыли. Однако, еще раз напомним, стратегия долгосрочная и дает возможность открывать несколько позиций по разным инструментам, что позволяет оставаться на рынке даже после нескольких неудачных сделок.
  • Следите за поведением рабочего актива. Любые стратегии должны обеспечивать статистический перевес прибыли над убытками и «черепахи» не являются исключением. Если тренд заканчивается, и наблюдаются все признаки долговременной консолидации лучше сменить торговый инструмент, чем пытаться искать точки входа там, где их в реальности нет.
  • Учитываем общее повышение волатильности. Даже более консервативный, чем валютный, фондовый рынок, с момента, когда стратегия черепах перестала активно торговаться, стал двигаться в более широких диапазонах. Как вариант более эффективного использования будет покупка/продажа уже после пробоя 90-дневного ценового максимума или минимума (а не 20-ти дневного, как того требует классическая методика). При этом сигналом к закрытию позиции будет пересечение уровня 45-дневного max/min, а не 20-ти дневного (напомним, что стратегия предусматривает 10-ти дневный). Таким образом, мы избавимся от лишнего рыночного «шума», который сейчас занимает минимум 30% времени на любом активе.
  • Увеличенный Stop Loss. Начните с 5ATR вместо стандартных двух. Больший стоп защитит от резких колебаний рынка и позволит выжать тренд по максимуму – это особенно характерно для британского фунта и японской иены.
  • Последовательная фиксация прибыли. Один из базовых элементов управления рисками, о котором часто забывают при использовании долгосрочной стратегии. Закройте как минимум половину сделки при достижении целевого уровня в 8-10ATR от точки открытия. Так вы избежите множества просадок.
  • Дополнительная фильтрация сигналов. Лишний трендовый фильтр никогда не помешает, несмотря на то, что стратегия черепах их не приветствует. Например, пересечение скользящих средних с периодами 200(300) и 50(25).
  • Равномерное распределение рисков. Стратегия даст больше прибыли, если риск будет распределен по разным рыночным секторам. Применительно к Форекс это означает включение в портфель обратно коррелирующихся валютных пар – таким образом, убыток по одной будет компенсироваться прибылью по другим обратно движущимся инструментам. Общую нагрузку на депозит держим не более 40%.

Стратегия черепах наглядное подтверждение, что нельзя оставлять без внимания средне- и долгосрочные тренды. На них можно получать стабильную прибыль даже на небольших депозитах. Сторонникам внутридневной торговли с надеждой на мгновенный результат можно посоветовать совмещать оба подхода: один счет для долгосрока и более мелкий депозит для краткосрочных сделок.

Стратегия черепах – легендарная система на форекс!

Легендарная стратегия Черепах для Форекс — медленный, но верный путь к успеху

Не могли обойти стороной знаменитую торговую стратегию, которая называется Путь Черепах. Результативность этой техники доказана временем и трейдерами, заработавшими с ее помощью не одну сотню тысяч долларов. Многие, наверняка, слышали о ней.

Изложение стратегии Черепах можно найти в популярных книгах, к примеру популярная книга Майкла Ковела “Черепахи-трейдеры” или “Путь Черепах – из дилетантов в легендарные трейдеры” от автора Куртиса Фейса. Скачать эти книги.

История возникновения

С этой системой связана одна история. Она возникла с заключения пари двух опытных трейдеров-парнеров: Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Вильям убеждал, чтобы эффективно торговать совершенно не хватит только знаний и использовать их на деле, что очень большое значение имеет владеть виденьем глубины рынка, которое не каждому под силу.

Ричард же был убежден в том факте, что кто угодно может торговать и зарабатывать, если строго будет соблюдать правила стратегии и дисциплину.

Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Вильям Экхард не верил, что это возможно.

Был проведен эксперимент. Ричард набрал людей, которые ничего общего с трейдингом не имели и не знали ничего о рынках. Он за две недели обучал людей. В конце по итогам лучшим были выделены средства для ведения торговли. Через некоторое время часть трейдеров заработала много денег, но были также и проигравшие. И это при совершенно равных условиях.

Был доказан тот факт, что успех в трейдинге имеет зависимость не только от самой стратегии, но и от трейдера, который эту стратегию использует и на сколько четко соблюдает правила.

Теперь перейдем к индикаторам и описанию стратегии путь Черепах. Торговля осуществляется на дневных графиках и на любых инструментах: валютах, акциях, металлах и т. д.

Видеообзор тестирования стратегии Черепах

Используемые индикаторы

Стратегия построена на пробитии каналов Дончиана: 20-ти дневного для краткосрочной тактики и 55-ти дневного для среднесрочной. При этом нет необходимости ждать закрытия свечи, как во многих других системах, достаточного, чтобы цена пробыла границу канала.

1. Индикатор azzx_donchian_1_0 устанавливается три раза с периодами 10 (выделен оранжевым), 20(зеленым), 55 (синим).

2. Custom Indicator Turtle – индикатор перекрашивает разными цветами диапазоны пробоя для 10, 20, 55 дневных периодов, также сигналы на вход обозначены стрелочками, на выход – галочками.

3. Вместоиндикатора Custom Indicator Turtle можноиспользовать TheClassicTurtleTrader.

Его принцип работы тот же – показывает наглядно уровни пробоя и отмечает их стрелочками (по нашим наблюдениям они появляются с запаздыванием, уже после пробития канала).

Необходимо установить его два раза со следующими параметрами: TradePeriod и ATRPeriod 20 и StopPeriod 10; следующий аналогично с параметрами 55 и 20.

Индикатор ATR с периодом 20 используется для установки стоп лосса. О нем речь будет идти дальше.

В итоге на рабочем окне должен быть такой перечень индикаторов:

Правила торговли

Вход по стратегии Черепах

Как уже указано выше, существует два варианта входа: на пробитии уровней 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробитии 55 дневного канала можно сразу открывать ордер. Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал 55, снова открываем сделку.

При пробитии 20 дневного нужно учитывать один значительный нюанс: если предыдущее пробитие было в плюс (если сигнал был на продажу то закрытие сделки произошло ниже на уровне 10 канала и наоборот, если на покупку был сигнал), то при следующем пробитии сделку не открываем.

Выход по стратегии Черепах

Для короткосрочной торговли — при пробое 20 дневного канала выходим из торгов при достижении ценой уровня 10 дневного.Для долгосрочной – при пробитии 55 дневного канала из сделки выходим при возврате цены к 20 дневному уровню.

На наш взгляд, разумно будет установить сразу фиксированный тейк профит больший в 3 раза за стоп лосс. Так мы будем иметь преимущесво в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда.

Как выставить стоп лосс по стратегии Черепах?

С помощью индикатора ATR и формулы расчета стоп лосса:

Значение ATR(20) умножить на 2

То есть во время пробоя канала данные ATR нужно умножить на два. Получим размер стоп лосса для открытой позиции. Пример на скрине:

Для закрепления пару наглядных примеров входов Sell и Buy по стратегии Черепах.

Сигнал на покупку (при пробитии уровня 55 и выходом на уровне 20):

Сигнал на продажу (при пробитии уровня 20 и закрытием ордера на уровне 10):

При торговле по стратегии необходимо помнить про правила мани менеджмента. Риск не должен превышать более 3% от депозита на сделку.

Стратегия Черепах Заключение

Это все описание правил торговли по стратегии Путь Черепах, которая дает возможность вести краткосрочную и долгосрочную торговлю. Такой подход позволяет увеличить прибыль и диверсифицирует риски.

Результаты тестирования советника Turtle Soup за 2022 год

Скачать советник Turtle Trader для МТ5 и MT4.

Не забудьте подключится к рибейт сервису, чтобы получать дополнительный доход от возврата спреда с каждой сделки. Если торгуете у Instaforex и не знаете о рибейте, обязательно перейдите по ссылке.

Если вам понравилось торговая стратегия Путь Черепах, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Шаблон стратегии Черепах
Скачать бесплатно проверенную и прибыльную стратегию Черепах для краткосрочной и долгосрочной торговли на форекс.Для скачивания файлов из этой категории необходима авторизация. Если вы не зарегистрированы – выполните регистрацию. ДатаРазмер файлаЗакачек 25.01.202277.95 KB88

Классическая стратегия «Черепах» на Форекс

Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день.

Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе.

Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами.

Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.

Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.

История возникновения стратегии «Черепахи»

В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет.

Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность.

Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов.

В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».

После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма.

Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии.

Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще.

В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.

Концепция торговли «черепах»

  1. Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
  2. Четкое следование стратегии.

Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.

Характеристики торговой стратегии «Черепах»

  1. Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках.

«Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года.

В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин.

Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках.

Индикаторы стратегии «Черепах»

Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:

  1. Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
  2. ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.

Две стратегии «Черепах»

  1. Пробой канала Дончиана с периодом 20.

После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:

Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.

При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.

Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.

Условия для входа по стратегии «Черепах»

Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли.

При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера.

Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.

Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.

Условия для выхода по стратегии «Черепах»

Стратегия черепах – все гениальное просто

В свое время эта стратегия наделала немало шума, да и сейчас многие трейдеры интересуются беспроигрышной торговой системой. Попытаемся разобраться, достойна ли внимания стратегия черепах в наше время.

После череды неудач у начинающего трейдера может возникнуть чувство, что трейдинг – искусство, доступное лишь избранным и одних лишь знаний правил торговой системы и самоконтроля недостаточно для успеха в области спекуляций. Примерно так же считал и известный трейдер Уильям Эркхерт.

Еще один трейдер, Ричард Деннис, не разделял убеждения коллеги, в итоге между ними возник спор и его результат в итоге и вылился в появление на свет «черепах» – группы трейдеров, которых обучал лично Деннис. Стратегия черепах, по которой они и работали показала, что трейдером может стать абсолютно любой человек, главное – соблюдать правила торговой системы.

Кстати, затем каждый из группы получил по миллиону в качество стартового капитала и за последующие несколько лет часть из них добилась впечатляющих результатов. В итоге прибыль за 10 лет составила свыше $150 млн. Любопытно, что часть трейдеров из группы потеряла деньги, это доказывает то, что личные качества человека также играют не последнюю роль.

Стиль торговли черепах

Особенность торговли заключается в том, что вход в рынок производится в направлении пробой максимума за 20 либо 55-дневный период, расчет строится на том, чтобы по максимуму взять трендовое движение. Назвать такой подход к торговле агрессивным сложно, отсюда и название торговой системы.

Вход в рынок выполнялся на пробое 20 либо 55-дневного экстремума (под пробоем в данном случае понимается выход цены за пределы диапазона хотя бы на 1 тик). Выход из рынка происходил после того, как цена пробивала в обратном направлении 10-дневный экстремум или 20-дневный (для сделок, заключенных на пробое 55-дневного экстремума).

Стратегия черепах часто приводила к тому, что приходилось наблюдать как существенная прибыль сменяется небольшими убытками (из-за ожидания сигнала на выход из рынка), но в конечном итоге она все равно позволяла трейдерам оставаться в плюсе.

Но при этом нужно было брать в работу абсолютно все сигналы, которые генерировала система, дело в том, что основная прибыль за год могла быть сформирована буквально 2-4 сделками, так что пропуски даже одного входа в рынок мог обернуться катастрофическими последствиями.

Есть и еще один нюанс на вход в рынок, если используется вход при пробое 10-дневного экстремума, то нужно учитывать, каким был предыдущий вход по этому правилу. Если он был прибыльным, то текущий сигнал игнорируется. Причем не учитывается, был ли этот вход реальным, или же его пришлось пропустить из-за этого правила. При работе с 55-дневным экстремумом такое правило не использовалось.

Еще одна особенность классических черепах состоит в расчете лота в зависимости от волатильности рынка, также вводились жесткие ограничения на то, чем именно торговать. Не было смысла торговать по инструментам, по которым за день было по 150-200 контрактов, учитывая финансовые возможности черепах, они бы стали сами двигать рынок, что поломало бы всю торговую систему.

Для трейдеров с более скромными финансовыми возможностями в плане ММ достаточно просто не рисковать в одной сделке более, чем 2% от депозита.

Набор инструментов для торговли по классической стратегии

В принципе, стратегия черепах может использоваться и с использованием исключительно ручных построений, для этого достаточно лишь раз в сутки перестраивать линии, построенные по максимумам и минимумам. Но можно использовать и соответствующие индикаторы, которые автоматизируют все построения.

Для торговли по классическим правилам черепах можно использовать набор из следующих индикаторов:

  • 3 канала Дончиана будут использоваться для того, чтобы вручную не строить линии по экстремумам, все построения будут выполняться автоматически. На графике канал красного цвета учитывает экстремумы последних 10 свечей, зеленый – последних 20, а синий – 55 дней;
  • индикаторы TheClassiceTrader – они будут рисовать на графике пробои каналов Дончиана ценой;
  • ATR из стандартного набора индикаторов МТ4 понадобится для расчета стоп-лосса, стоп принимается равным удвоенному значению ATR на момент входа в рынок.

Торговля ведется на дневных свечах, так что величина защитных ордеров будет значительной – стопы могут достигать 300-400 пунктов. У черепах ситуация была такой же, просто стопы они не ставили, чтобы не демонстрировать их брокеру, а держали в уме и в случае, если цена достигала этих уровней, сделки закрывались вручную.

Также для торговли на форексе вводится небольшая модификация в отношении доливки к уже открытой позиции. Черепахи активно пользовались этим, а мы будем наращивать сделку с шагом 0,5ATR от уровня входа в рынок.

Тут нужно заранее определиться, будет ли вообще использоваться доливка, если да, то стратегия черепах требует небольшого пересмотра ММ, а именно – риск по одной сделке составляет 0,25% вместо 1% если доливка не используется.

Примеры сделок

Сразу стоит оговориться, что если на рынке нет четкого тренда, то, скорее всего, будет наблюдаться серия из нескольких убыточных сделок, но в итоге прибыль по одной может перекрыть все убытки.

В первом из примеров трейдер получил сигнал на покупку после пробития дневной свечой 20-дневного экстремума. После этого проверяем, какой была прошлая сделка (с учетом 20-дневного экстремума). Оказывается, что в прошлый раз наша позиция хоть и не была закрыта по стоп-лоссу, но при ручном выходе был зафиксирован убыток в 43 пункта, так что новый сигнал можно брать в работу.

На момент пробоя значение ATR равнялось 109 пунктам, поэтому стоп ставим равным 218 п. Далее цена пошла против нас и сработал стоп.

Для контраста разберем и пример прибыльной сделки. В данном случае продажа произошла после того, как цена пробила нижний экстремум (линии 20 и 55-дневного экстремумов совпали, так что ориентироваться будем по 20 дневному). Стоп-лосс для этой сделки оказался меньше среднего – 194 пункта.

Дальнейший затяжной нисходящий тренд позволил заработать свыше 1000 пунктов, причем срок жизни сделки превысил 4 месяца. По правилам стратегии сделка закрылась после того, как цена пересекла 10-дневный максимум, в данном примере четкое следование правилам стратегии позволило пережить продолжительный период консолидации цены.

Если взглянуть на график, то видно, что четкое следование правилам стратегии привело к тому, что прибыль уменьшилась примерно на 300 пунктов, но это позволило убедиться, что тренд полностью исчерпал себя.

Тем стратегия черепах и хороша, что позволяет выбрать тренд до самого дна.

На этом же рисунке видно, что если бы трейдер проявил нетерпение и вышел в период консолидации цены, то взял бы от силы 60-70% потенциальной прибыли.

Большая часть прибыли как раз и формируется за счет таких сверхудачных сделок. Остальные либо закрываются с небольшой прибылью, либо и вовсе приходится фиксировать небольшой убыток вручную или срабатывает стоп-лосс.

Как вариант можно рассмотреть доливку при входе в рынок. На рисунке приведен пример добавления при покупках. ATR на этот момент был равен 129 пунктам, а значит шаг между уровнями для доливки составляет 65 пунктов.

Модификации оригинальной стратегии

Главный недостаток оригинальной стратегии черепах заключается в том, что такой стиль торговли подходит только для крупного капитала.

Обычные трейдеры с депозитом в $500-700 долларов вряд ли будут торговать на дневном таймфрейме, на нем и стопы велики, и сделки заключаются слишком редко.

К тому же, по сравнению с фьючерсами на финансовых рынках наблюдается не самое лучшее соотношение прибыльных к убыточным сделкам.

Линда Рашке предложила пару любопытных идей, которые подойдут не только для дневного, но и для прочих таймфреймов. Однаиз предложенных стратегий называется Turtle Soup:

  • работа начинается с того, что вручную нужно отсчитать 20 свечей от текущей;
  • на полученном временном интервале вручную определяются экстремумы и для удобства восприятия через них проводятся горизонтальные линии. При поиске экстремумов есть важный критерий – они должны отстоять от текущей цены минимум на 4 свечи;
  • расчет строится на том, что цена при подходе к экстремуму отскочит, этим ее стратегия черепах и отличается от классической. Если цена переписала минимум ближайших 20 свечей, то в приоритете будут покупки, а вход в рынок будет выполняться отложенным ордером;
  • отложенный ордер выставляется только после того, как цена текущей свечи переписала ранее выявленный экстремум. Если произошла перепись минимума, то отложенный ордер buy размещается чуть выше экстремума (того, который был выявлен на отрезке в 20 свечей), примерно на 5-10 пунктов. А вот стоп-лосс размещается немного ниже минимума текущей свечи. Сигналы действительны на протяжении только одного дня.

Тейк профит не выставляется, единственное, что нужно сделать – перевести сделку в безубыток после того, как она прошла в нужном направлении пунктов 30-50 (в зависимости от того, какая пара используется). Фиксировать прибыль лучше всего с помощью трейлинг-стопа. В принципе, торговля может вестись и на более мелком временном интервале.

Она же предложила и немного иной вариант этой стратегии, при торговле по ней:

  • также анализируется отрезок графика длиной в 20 свечей;
  • экстремум должен находиться на расстоянии как минимум 3 свечи от текущей;
  • нас также будет интересовать свеча, которая пробивает один из обозначенных экстремумов на выделенном отрезке. Только вход в рынок будет заключаться уже не по цене пробоя экстремума. Отложенный ордер будет выставляться после того как закроется свеча, пробившая экстремум, а выставляться он будет на уровне экстремума, который был отмечен на отрезке в 20 свечей. В остальном правила работы те же.

Конечно, классическая стратегия черепах и то, что предлагает Линда Рашке имеют не очень много общего, но идею она использовала именно эту.

Эффективность черепах

На основе стратегий, предложенных Линдой Рашке были созданы одноименные советники, так что можно изучить результаты теста. Главным преимуществом этих стратегий можно считать то, что они применимы не только для дневных таймфреймов, поэтому и тестирование выполнялось на более мелких временных интервалах.

Стратегия черепах форекс,Торговая система, скальпинг, индикатор, forex робот

На Н4 за почти 2-летний период депозит вырос почти в 3 раза, интенсивность торговли не очень высокая (86 сделок за этот период). Максимальная просадка не превышает 10%, так что нагрузка на депозит будет невысокой.

При переходе на более мелкий временной интервал резко возрастает интенсивность торговли (с 86 до 275), но и график роста депозита выглядит уже не так идеально. Депозит по-прежнему растет, но прибыльность немного уменьшается по сравнению с результатами на Н4 (с 3,11 до 1,88). Также немного увеличивается просадка – до 15,88%.

Хотя тестирование проводилось только по паре EUR/USD, уже можно сделать вывод, что стратегия черепах неплохо работает на крупных таймфреймах, но вот на мелких временных интервалах ее лучше не использовать. Количество сделок увеличивается, но вот прибыльность не то что не увеличивается, но даже немного уменьшается.

Что касается классической стратегии, то об ее эффективности можно судить и по результатам ручного тестирования, а облегчить эту задачу может разобранный ранее набор индикаторов. Автором индикатора Turtle даже была просчитан результат всех входов в рынок на пробое 20-дневного экстремума.

При этом в расчет брались все без исключения пробои ценой 20-дневного экстремума, а выход из рынка происходит при пробое 10-дневного экстемума в противоположную сторону. Если же применить дополнительный фильтр (предыдущая сделка должна быть убыточной), то результат должен измениться в лучшую сторону.

Подведение итогов

Стратегий черепах, в принципе, не представляет из себя ничего революционного. Это набор старых всем известных правил, при условии соблюдения которых трейдер всегда будет в плюсе. Ее можно считать идеальной реализацией долгосрочной торговли.

Конечно, никогда не переведутся трейдеры, которые в силу разных причин торговать будут только внутри дня, но о долгосроке забывать не стоит. В крайнем случае, можно завести 2 счета, на одном из них будет вестись торговля по «черепаховой» стратегии, на другом будет вестись торговля интрадей. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Торговая стратегия Черепах для Форекс — видео урок

Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы.

Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex.

Классическая система «черепах», несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Характеристики торговой системы «Черепах»

Платформа: Любая Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы Таймфрейм: D1 Время торговли: круглосуточно

Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

  • Книга Куртиса Фейса «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»:— Скачать электронную версию
  • Книга Майкла Ковела «Черепахи-Трейдеры»
  • Установка индикаторов в MT4
  • Установка стратегий

История возникновения стратегии

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.

Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли.

И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время.

Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.

Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

  • Azzx_donchian(Каналы Дончиана)

Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

  • TheClassicTurtleTrader(Черепаха)

Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп — периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп — периодом 20.

Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:

Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.

Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.

На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.

Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

Стандартный индикатор в терминале.

Устанавливается с периодом 20.

Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

Более краткосрочный вход:

— Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.

— Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.

Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.

Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

Более долгосрочный вход:

-Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.

Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

ATR (20) * 2

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

  • Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
  • Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.

Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.

При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:

Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.

Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.

На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:

В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:

Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.

Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа

Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них — это 70:

Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.

Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:

Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

  • Риск на сделку не более 1%
  • При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента — позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

  • С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто

Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.

  • Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.

Потенциально она прибыльна:

Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

  • Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:

Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

  • Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.

Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.

Форекс стратегия «CCI+» Лучшая и Простая стратегия!

Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.

2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.

3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.

4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.

Таблица с трендами с 2022 года

Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2022 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.

Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

Первая таблица это тренды вниз, вторая — тренды вверх.

Легенда к таблице: 1) # — номер по порядку; 2) Symbol — валютная пара; 3) Open Price — цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня; 4) Start Trend — время начала тренда; 5) Close Price — цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню; 6) End Trend — время закрытия тренда; 7) Day — длительность тренда в днях; 8) Point — количество пунктов от цены входа до цены закрытия;

9) Type — тип тренда Down/Up — Низходящий/Растущий;

10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.

Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.

Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

Скачать файлы стратегии «Черепахи»

Тема стратегии на форуме

Стратегия Черепах Форекс. Тише едешь – дальше будешь

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

История

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари.

Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок.

Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн.

долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток.

Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

  1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
  2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

  1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
  2. Черепаха (The Classic Turtle Trader). Индикатор значительно упрощает и улучшает торговлю, сигнализируя при пробитии установленного канала.

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках.

Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс.

И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Стратегия черепах на форекс

Уже более трех десятков лет знаменитая стратегия Черепах будоражит умы новичков, верящих в свой успех. Уникальный бизнес-эксперимент привлечения в трейдинг обычных людей своим успехом отвлекает от понимания его торговых особенностей.

Необходимо сразу сказать, что полного описания оригинальной стратегии Черепах Форекс в природе не существует.

В знаменитой книге Куртиса «Путь Черепах» описаны только общие принципы и правила мани-менеджмента, который, как теперь кажется большинству аналитиков, и стал основой общего успеха.

Всегда помните: трейдеры из проекта Черепах торговали на американском фьючерсном рынке, а потому спекулятивность рынка Форекс не позволяет в полной мере использовать их успешные наработки. Наиболее успешно на Форекс по чистому методу Черепах удавалось торговать только знаменитой Линде Рашке – на долгосрочных позициях.

Общая торговая идея стратегии Черепахи

Торговая стратегия Черепахи относится к стандартным трендовым пробойным стратегиям, в основу которой положено грамотное понимание рынка, разумная тактика, гибкое регулирование объемов сделки, четкие (хоть и редкие) входы, и очень жесткие правила установки стопов и профитов. С точки зрения технического анализа стратегия ориентируется на пробой ценового канала, а потому для ее использования пригодны все индикаторы построения долгосрочных ценовых каналов, например, индикатор Дончиана.

Торговая стратегия черепахи: правила входа

Для открытия сделки предлагается 2 варианта: использование периода в 20 или 55 дней. Примерно так:

Выбирается актив с волатильностью выше среднего как минимум за 60 торговых дней, работа ведется на таймфрейме D1. От текущего момента отсчитывается 20 свечей. Для варианта с периодов в 55 дней ситуация отличается только количеством свечей для расчета. которые отсчитываются влево.

Для примера будем работать с вариантом для 20-ти дней, для большего периода ситуация аналогична, кроме момента закрытия прибыли. Через max-ную и min-ную цены периода в 20 дней проводим линии уровня, которые будут считаться базовыми линиями поддержки/сопротивления.

Легендарная стратегия Черепах актуальна до сих пор на Форекс

Далее авторы не раскрывают подробностей, поэтому в результате всевозможных легенд появились два варианта дальнейших действий:

  • или открывается сделка, когда цена достигает одного из установленных ценовых уровней;
  • или открывается только на пробое одного из уровней и фиксации текущей дневной свечи за ним.

Рассмотрим наиболее популярный вариант – первый. Если достигнут уровень максимума, то совершается покупка (Buy). Если цена пришла к нижнему уровню – необходимо продавать (Sell).

Стратегия черепахи: доливка объемов по тренду

Добавление объемов допускается не более 3 раз, таким же лотом, как и первая позиция, в тот момент, когда уже открытая предыдущая позиция дает профит не менее 0,5% от депозита. Максимально могло быть открыто 4 сделки.

Торговая стратегия Черепахи: принцип установки Stop Loss

Соблюдение уровня рисков строго контролируется, не допускается потерь более 2% на сделку. Для расчета стопа берется (для длинной позиции) min-ная цена за последние 3 дня – именно на этот уровень ставили Stop Loss.

Но на самом деле, стопы Черепахами вообще не использовались, просто определялась ключевая цена, на которой трейдер был обязан закрыть убыток.

Исходя из требования не более 2% убытка на сделку и рассчитывался рабочий лот для каждой конкретной сделки.

Если было открыто несколько позиций, то Stop Loss на все сделки ставился на один уровень. В таком случае эта цена определялась на расстоянии получения потерь не более 1% от депозита. Этот принцип смещения стопа был обусловлен тем, что Черепахи обычно работали по нескольким активам одновременно и волатильность по ним могла сильно отличаться.

Черепахи: закрытие сделки

Тейк профиты в их традиционном виде не применялись, а закрытие сделки выполнялось при достижении заранее рассчитанных условий. Вот тут и придется вспомнить про 55-ти дневный период. Для закрытия 20-ти дневного варианта сделки необходим 10-ти дневная цена закрытия, а для выхода их 55-ти дневной сделки – цена закрытия 22-х дней.

Если время идет, а нужный уровень закрытия еще далек, то выбирается новый период в 10 дней, и плановая цена закрытия корректируется.

Выводы и рекомендации по черепахе на Форекс

Мы сделали попытку примерно описать схему работы по торговой стратеги Черепахи, но она постоянно анализируется, корректируется и дополняется.

Никакие фиксирующие ордера в системе не устанавливались, входы и выходы происходили только строго на рассчитанных уровнях, которые практически никогда не корректировались по рынку. Трейдеры постоянно наблюдали за рынком и выходили сразу при выполнении условий.

Технически особенностью системы было участие в сильном тренде и основную прибыль участникам приносили 2-3 удачных сделки.

Сложность системы имеет чисто человеческую природу: она заключается в жестком соблюдении правил. Ее главная особенность – уникальная стабильность может быть достигнута при работе по разным методикам, но при условии соблюдения жесткого мани-менеджмента.

Торговая стратегия Черепах от знаменитых трейдеров Экхарда и Денниса

Успех в трейдинге зависит от природных способностей человека или же его может достичь любой, кто будет строго следовать определенному своду правил? В 1983 году два известных трейдера — Уильям Экхард и Ричард Деннис — провели эксперимент «Черепахи Форекс».

Они набрали для обучения группу новичков, многие из которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию.

Через год все участники эксперимента научились профессионально торговать, а еще через несколько лет они уже управляли крупными суммами. Некоторые даже стали миллионерами.

Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. Читайте далее, и вы узнаете, что такое метод Черепах. Возможно, именно он станет вашим ключом к прибыльной торговле.

Сегодня в статье:

Характеристика стратегии Черепах

Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда. Во флете ее лучше не использовать.

Как и все классические пробойные стратегии Форекс, эта система основана на уровнях. Чтобы открыть сделку, нужно дождаться пробоя верхней или нижней границы ценового канала.

Чтобы визуализировать на графике эти границы, можно взять индикатор Price Channel. В торговле также используется технический индикатор ATR в качестве вспомогательного инструмента, чтобы определить момент входа в рынок.

Преимущество этой торговой системы — универсальность. Ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов.

Правила торговли по стратегии Черепах

Для работы лучше выбрать дневной таймфрейм (D1). Найдите максимум и минимум цены за 20 дней и проведите по ним линии — это будут верхняя и нижняя границы канала.

Открытие позиции

Когда цена на 1 бар пробьет границу 20-дневного максимума, то нужно открыть длинную позицию (на покупку).

Если цена на 1 бар опускается ниже границы 20-дневного минимума, то открывается короткая сделка (на продажу).

Примечание:

1. Если предыдущий сигнал на вход в позицию (независимо от того, была ли на самом деле открыта сделка или нет) оказался прибыльным, то следующий сигнал пропускается.

А вот если сигнал на открытие длинной или короткой позиции был убыточным, то на следующем пробое нужно входить в рынок.

Также можно входить и после прибыльной сделки, но уже не на 20-дневном, а на 55-дневном максимуме или минимуме.

2. Убыточный сигнал — тот, после которого цена прошла в противоположном тренду направлении расстояние, равное двум среднедневным волатильностям. Это покажет индикатор ATR с периодом 20.

Выход из сделки

Сделка на покупку закрывается, когда цена достигает уровня 10-дневного минимума. Из сделки на продажу нужно выходить, когда цена подойдет к 10-дневному максимуму.

Пробойная стратегия Черепах основана на среднесрочном тренде, во время которого неизбежно будут и откаты. Например, если вы торгуете на восходящем тренде, то периодически цена будет откатываться вниз.

Каждый раз при таком отскоке есть соблазн сразу же зафиксировать прибыль или убыток, но это ошибка. Позволяйте цене некоторое время идти против тренда, чтобы потом получить больший профит.

Считается нормой, если в начале тренда после 10–30 % прибыли сделка временно уходит в убыток. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %.

Доливка

Единицу объема сделки авторы стратегии назвали «юнит». Добавлять объем к прибыльной позиции можно не более трех раз, причем точно таким же юнитом, каким была открыта сделка, и только тогда, когда профит по сделке достигает не менее 0,5 % от всего депозита.

Испытайте торговую стратегию Черепах

на учебном счете в Gerchik & Co!

Стоп-лосс

Главное правило Черепах — строго контролировать риски, чтобы не допускать сильных просадок. Максимальный риск на позицию равен 2 %, поэтому очень важно правильно расположить стоп-лосс.

Чтобы рассчитать стоп для длинной позиции, возьмите минимальную цену за последних 3 дня. Для короткой позиции подойдет трехдневный максимум.

Если вы доливались в позицию, то для всех этих сделок стоп-лосс должен оставаться на одном уровне. Защитные ордера также нужно подтягивать вслед за 10-дневными High или Low.

Больше о правилах выставления стоп-лосса вы узнаете от Александра Герчика ниже

Три примера торговли по стратегии Черепах

Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на разных активах — инструментах валютного, фондового и сырьевого рынков.

Пара EUR/USD

На графике видно, что предыдущая сделка на покупку была убыточной. Значит, на следующем сигнале, когда цена пробьет 20-дневный максимум или минимум, можно входит в длинную или короткую позицию.

Если тренд окажется сильным, то новая сделка покроет прошлые убытки и принесет хорошую прибыль.

Акции BMW

На графике вы видите, что предыдущий сигнал на продажу был убыточным. Затем цена пробила уровень 20-дневного максимума, и по этому сигналу была открыта новая сделка. Вы также заметили, что цена совершила отскок вниз, поэтому пока эта сделка не прибыльная.

Но помните о том, что сразу закрывать позицию не нужно, ведь если немного подождать, то трендовое движение наверняка возобновится. Для защиты позиции можно передвинуть стоп за 10-дневный минимум, который обозначен голубым цветом.

Фьючерс на свинец

Позиция на продажу была открыта после убыточной сделки на покупку. Короткая позиция оказалась весьма успешной.

Теперь по правилам стратегии Черепах следует пропустить один сигнал в 20-дневном канале и войти на следующем. Либо же открыть сделку после пробоя 55-дневного минимума — на графике он темно-синий .

Вывод

Торговая стратегия Черепах — логичная и довольно несложная система, которой может овладеть даже новичок. Это на практике доказали ученики Уильяма Экхарда и Ричарда Денниса.

Теперь очередь за вами! Становитесь клиентом компании Gerchik & Co прямо сейчас и торгуйте на финансовых рынках с лучшими условиями от брокера.

Торговая стратегия «Turtle Soup» – отведайте суп из черепахи!

Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Яркий тому пример – известная многим женщина-трейдер, Линда Рашке.

Думаем, нет смысла о ней рассказывать, информацию об этой яркой личности нетрудно найти в Интернете. К тому же не раз результаты ее энергичной деятельности, в сфере исследования рынка Форекс, публиковались на нашем сайте.

Это и паттерн «Три движения», и стратегия «Momentum Pinball» и ее книги, которые легко можно найти в специальном разделе сайта.

Вот и сегодня мы познакомим Вас с очередной стратегией Л.Рашке, с интригующим названием Turtle Soup («Черепаховый суп»).

Стратегия черепах на Форекс

• Торговая стратегия Turtle Soup – это довольно простая стратегия, разработанная Линдой Рашке, на основе придуманной для рынков фьючерсов стратегии Turtles («Система черепах»). Торговая система Turtle Soup избавлена от многих недостатков своей предшественницы, и позволяет получать неплохую прибыль.

Суть этой стратегии заключается в торговле на откатах и разворотах цены. Можно сказать, что Turtle Soup хорошо подходит для дей-трейдинга – торговли внутри дня.

Но давайте не будем много говорить об этой новой стратегии, а лучше изучим ее на практике.

Торгуем по стратегии Turtle Soup

Итак, будем торговать по японским свечам на покупку по стратегии Turtle Soup:

1. Открываем свечной график любой понравившейся Вам валютной пары. Период устанавливаем – один день (D1, Daily), можно выбрать и более маленький таймфрейм, к примеру, один час (H1).

2. Теперь необходимо от текущей свечи отсчитать 20 свечей назад. В нашем случае это будет 20-ти дневной период. В этом периоде нам нужно найти максимум и минимум цены. Текущую свечу при этом не учитываем!

. Важное замечание – выбранные максимум и минимум цены непременно должны отстоять от текущего момента не менее чем на 4 свечки!

3. Ждем, когда текущая свеча пересечет минимум отмеченного нами периода. Как только этот момент настал – размещаем отложенный ордер на покупку (Buy Stop), на 5-10 пипсов выше искомого минимума.

. Внимание! Если ордер не сработал по текущей свече (в нашем примере, в течение дня), значит сделка не состоялась, ордер следует удалить и начать все сначала.

4. Конечно, не забываем и о стоп-лоссе. Когда сработает отложенный ордер на покупку, мы должны поставить стоп-лосс на пару-тройку пипсов ниже минимальной (low) цены текущей свечи.

5. Теперь отслеживаем ситуацию. Как только наша открытая позиция переходит в зону прибыли – переносим стоп-лосс в точку ее открытия и ставим трейлинг-стоп. Его величина зависит от особенностей конкретной валютной пары. Если Вы как в нашем примере торгуете EURUSD, то величина трейлинг-стопа должна быть в пределах 30-50 пипсов.

Пример торговли по стратегии Turtle Soup на покупку представлен на рисунке:

торговая стратегия Turtle Soup

Несколько замечаний. Во-первых, по данной стратегии можно осуществлять повторный вход на рынок, если в первые два дня после открытия позиции произошло ее закрытие по стоп-лоссу. В таком случае вновь ставим отложенный ордер на прежнем уровне. Во-вторых, естественно торговать можно и на продажу. Правила аналогичные, но обратные. Сигналом будет пересечение свечой максимума, размещать будем отложенный ордер на продажу (Sell Stop).

Ах, да, почему стратегия называется Turtle Soup («Черепаховый суп»)? Ну, возможно Линду Рашке настолько раздражали сбои в торговой системе Turtles, что она решила сварить из вредных «черепах» свой собственный «суп».

Но есть еще и добавка к «черепаховому супу». Прочитать о ней можно здесь >>>

Стратегия Черепах — легендарная система на Форекс!

Здравствуйте, трейдеры! С Вами Андрей Миклушевский, трейдер-аналитик Академии Форекса. Специально для Вас я подготовил очередное обучающее руководство, которое будет посвящено легендарной Форекс-системе – стратегии «Черепах».

В свое время данная система произвела настоящий фурор на рынке. С уверенностью можно сказать, что и сейчас стратегия «Черепах» пользуется завидной популярностью у трейдеров. В нашем обучающем руководстве мы попытаемся разобраться, в чем же уникальность данной системы, достойна ли она нашего внимания, как открывать по ней сделки и входить в продажи, либо выходить из покупок.

Давайте вместе разбираться в тонкостях «черепаховой» стратегии, чтобы успешно применять ее на Форекс!

Жмите кнопку ниже, переходите на обучающее руководство, и узнавайте больше о легендарной системе «Черепах»!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Стратегия Черепах — легендарная система на Форекс!

  • Ichimoku + Alligator = перспективная трендовая стратегия
  • Стратегия RS Scalper – очередная попытка покорить рынок
  • Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

ООО «МИР»
197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 781401001; ОГРН — 1089847225820

Лучшие Форекс платформы: