Корреляция валютных пар на Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Корреляция валютных пар на Форекс рынке

Все финансовые инструменты, включая валюты, движутся на основе определенных поведенческих моделей, которые могут отличаться от одного к другому.Изучить, о движении финансовых инструментов можно у нас в обучение Форекс. Многим нравится динамика и сложность рынка Forex. Однако, если вы хотите преуспеть в этой беспокойной среде и, в конечном итоге, получить прибыль, вам необходимо знать ее тонкости. В этой статье вы узнаете больше о корреляциии валютных пар и о том, как их стоит применять в своих интересах.

Понимание корреляции валютных пар

Денежные единицы всегда котируются парами, одна по отношению к другой. Цена фунта Британии против американской валюты, швейцарского франка против британского фунта, доллара Канады против доллара США и так далее. Даже из этого набора из трех пар валют можно видеть, что некоторые отдельные валюты появляются более одного раза. Это означает, что ни одна пара никогда не торгует независимо от других — они взаимосвязаны положительно или отрицательно.

Положительно – три из наиболее торгуемых пары на Forex — GBPUSD, AUDUSD и EURUSD положительно коррелируют друг с другом, так как контрвалютой выступает американский доллар. Следовательно, любое изменение силы доллара повлияет на пару в целом. Кроме того, NZDUSD, также называемая “киви”, также положительно коррелирует с основными парами, упомянутыми выше.

Отрицательная — пары, которые не связаны с этими ведущими валютами, включают USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вы должны заметить, что базовая валюта в этих парах доллар США, поэтому они направляются в противоположном направлении к основным валютам, указанным выше, где USD является контрвалютой.

Причины корреляции Форекс пар

Есть три основные причины для корреляции валют.

Клубы

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Валюты делятся на пары. Таким образом, одна и та же валюта встречается в нескольких парах. Когда спрос на валюту увеличивается, это происходит везде. И трейдеры берут это против каждой пары.

Давайте разберем случай EURUSD и GBPUSD. В обоих случаях доллар имеет общий знаменатель. Поэтому, когда доллар ослабевает, обе пары растут, а когда доллар укрепляется, они падают вместе.

Взаимозависимость

Есть экономики стран, которые тоже взаимозависимы. Как правило, это соседние страны, таких как Австралия и Новая Зеландия, США и Канада. Поэтому, когда кто-то делает ход, трейдеры естественно занимают позицию для спекуляции, в то время как другие следуют за ним.

Риск

Когда инвесторы обеспокоены тем, что финансовые рынки находятся в опасности, они используют надежные активы, такие как американские доллары, йены и швейцарские франки. Но когда рынок в лучшем виде, они берут на себя дополнительный риск и принимают EUR, GBP и AUD.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как рассчитать корреляцию

Это можно сделать по формуле:

Функция (= CORREL) в таблице Экселя позволяет найти корреляцию любого класса активов.

На валюту могут влиять различные факторы — политика центрального банка, глобальная экономика, местные политические и социальные проблемы и т.д. Ниже приведена таблица, которая показывает соотношение между валютами за час, день, неделю, месяц, три месяца, шесть месяцев и один год.

Давайте возьмем первую валютную пару AUDJPY и обсудим пример.

Взаимосвязь валютных пар на Форекс Корреляция валют), Форекс Инвестиции

Числа, которые вы видите в таблице, на самом деле являются валютными коэффициентами. В нашем случае мы берем курс AUDJPY и сравниваем его с курсом другой валютной пары EURUSD для разных периодов — 1 час, 1 неделя и т. д.

Теперь разберемся в этих цифрах и их значениях. Если результат между:

· 0 — 0,2: корреляция незначительна, а обменные курсы движутся случайным образом

· 2 — 0,4: корреляция не слабая, но и не сильная

· 4 — 0,7: средняя корреляция

· 0,7 — 0,9: между парами существует сильная корреляция

· 0,9 — 1: две пары очень сильно коррелируют.

Как изменить корреляцию

Одной из основных характеристик рынка FOREX является его высокая волатильность. Следовательно, это означает, что валютные корреляции могут меняться со временем. Например, корреляция между парой положительна в течение недель и даже месяцев. Однако это не значит, что в следующем году это соотношение останется прежним. К сожалению, часто инвесторы не ожидают изменений в этих корреляциях, и такие случаи предсказать непросто.

Давайте посмотрим на пример таблицы:

Как видите, взаимосвязь настолько различна, что иногда видится движение в противоположные направления. Эта таблица показывает, что за год корреляция существенно меняется. Это также показывает, что большие изменения возможны только через неделю или две. Например, если посмотреть на первый столбец, видно, как изменилась корреляция. В первый месяц она сильная положительная. Однако на третий месяц корреляция сильная, но отрицательная.

Если вы посмотрите на второй столбец (пара USDCHF), заметите, что на первой неделе почти не было никакой корреляции между парами: всего 0,25. Со временем корреляция увеличилась и через 6 месяцев достигла 0,84, что указывает на очень сильную корреляцию.

Первый синий столбец показывает, что обменные курсы могут измениться более чем на один пункт только за один месяц. В первую неделю мы наблюдаем сильную корреляцию 0,85. Однако в течение 1 месяца корреляция резко снизилась до -0,27. Затем через три месяца он снова увеличилась до 0,42, а за оставшуюся часть года (9 месяцев) превысил 0,8.

Как применять корреляцию Форекс пар

Вот несколько способов применения валютной корреляции.

1. Избегать конфликтующих позиций

Во-первых, корреляция помогает избежать ввода позиций, компенсирующих друг друга.

Например, рассмотрим пары USD CHF и EURUSD. Если вам известно, что они идут в противоположных направлениях большую часть времени, вы поймете, что портфель длинных USDCHF и длинных EURUSD равен отсутствию позиции. Причина в том, что когда пара EURUSD увеличивается, пара USDCHF подвергнется распродаже, потому что у них отрицательная корреляция.

2. Диверсифицировать риски

Диверсификация является еще одним важным фактором для рассмотрения. Пары валют, например AUDUSD и EURUSD, не имеют 100% положительной корреляции. Таким образом, вы можете использовать похожие пары, чтобы диверсифицировать свои риски, сохраняя при этом основной направленный взгляд.

Чтобы выразить медвежье настроение по американскому доллару, вместо покупки двух единиц EURUSD можно купить одну единицу каждая из EURUSD и AUDUSD.

Несовершенство в соотношении двух пар позволит вам увеличить диверсификацию и незначительно снизить риск. Кроме того, поскольку центральные банки этих валют будут проводить разную денежно-кредитную политику, если доллар будет расти, на другие валюты это не повлияет существенно.

3. Хеджировать позиции

Можно также использовать различные значения баллов в ваших интересах. Например, с USDCHF и EURUSD снова, они имеют почти идеальную отрицательную корреляцию.

Стоимость движения пипсов в долларах США-швейцарских франках составляет 9,24 доллара США на 100 000 единиц, при этом для пары евро-доллар она составляет 10 долларов США за то же количество единиц. Это показывает, что можно хеджировать риск EURUSD с помощью USDCHF.

Итоги

Таким образом, при создании стратегии торговли на форекс с применением корреляции, следует учитывать некоторые факторы:

· Использовать межрыночные корреляции в своих интересах: найдите рынки, имеющие сильные положительные или отрицательные взаимосвязи с интересующей вас позицией, например, основные фондовые индексы. Торги на Форекс во многих случаях могут обеспечить большую ликвидность и круглосуточный доступ к рынку.

· Найдите валютные рынки с сильной положительной или обратной корреляцией: корреляции выше +0,5 и ниже -0,5 предполагают, что существует сильная корреляция. Используйте эти сильные корреляции для хеджирования рисков.

· Диверсификация риска : если вы хотите диверсифицировать риск, ищите рынки с показателями корреляции от -0,3 до +0,3, так как это предполагает, что они не коррелированы.

Корреляция Валютных Пар На Форекс Индикатор Over Lay Chart

Торговать с использованием данных о корреляции валютных пар довольно просто. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность. Но в краткосрочном промежутке времени торговать, основываясь на прямой взаимосвязи, можно.

Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило. Графики в Метатрейдер 4, их анализ, прогнозирование, сигналы на вход в рынок практически ничем не отличаются по этим таблица корреляции валютных пар валютным парам в сравнении с основными. Если, например, в азиатскую сессию что-то происходит, и, скажем, иена пробивает некий силовой уровень, то реакция других валютных пар возникает в периоды их наибольшей активности. Это роднит эффект домино с арбитражными стратегиями, но период у него более короткий – от 1 дня до недели. Корреляцию в обязательном порядке нужно учитывать при оценке сложного инвестиционного риска.

Форекс Видео

Такой информационный сет наиболее полезен и удобен для анализа. Однако индивидуальные стратегии и привычки конкретного трейдера могут предполагать иные временные рамки, а также количество оцениваемых показателей. В итоге, лично я могу порекомендовать таблица корреляции валютных пар лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

FOREX ФОРЕКС какая взаимосвязь валютных пар на Форекс Корреляция валют

  • Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.
  • Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками.
  • Оно может быть однонаправлено, разнонаправлено или параллельно.
  • Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.
  • Представление о корреляции и возможности ее изменения поможет вам сократить риски и потенциальные потери.
  • Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.

Для примера можно вспомнить, что американский доллар хорошо коррелирует с индексом S&P 500. Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва.

Валютные Активы Содержать В Себе Две Экономики

Это значит, что цена на графике будет двигаться, вырисовывая одинаковые . Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике. Когда мы хотим торговать валютными парами этих стран, https://alfaforex.ru/analytics/education/torgovaya-sistema-treydera/ мы просто не можем пропустить корреляцию. Вот почему нужно выбирать торговую платформу с инструментом корреляции товарной валюты, например, MetaTrader Supreme Edition. Корреляция валютных пар не используется в какой-то определенной торговой стратегии.

Наш инструмент Корреляция Форекс показывает корреляцию для основных, экзотических и кросс-валютных пар. Вы можете использовать ниспадающее меню для выбора основной валютной пары, временного интервала и количество периодов. Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.

Как Использовать Эту Информацию

Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Прогнозирование поведения цены инструмента в критические моменты.

Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе. Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.

Развенчание Мифа О 100% Обратной Корреляции Eur Usd И Usd Chf

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски. При любых сделках вы должны иметь понимание о потенциальных изменениях рынка, ведь будет непросто угадать изменение направления неизвестных вам валют.

Форекс индикатор корреляции валютных пар Overlay Chart

Советник На Форекс Для Корреляции

Если пара GBP/JPY растет, то скорее всего, на графиках мажоров тоже будет наблюдаться восходящий тренд. Дождитесь, когда направление тренда на обеих парах будет совпадать. Определить тенденцию можно «на глаз», либо с помощью скользящей средней линии, стохастика или Macd. Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту. Чтобы дать базовую взаимосвязь инструментов между собой. И не давая ни одной «живой» мысли по реальному использованию корреляции для получения профита здесь и сейчас.

Трейдинг корреляции, как заработать быстро и эффективно

Корреляция Товарных Фьючерсов

Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов. Старые связи разрушаются, новые возникают, поэтому корреляцию Форекс, в том числе и межрыночную, нужно постоянно отслеживать в динамике. Эффект в том, что за счет сильной иены несколько иеновых пар падают каждая в свою сессию. Дисбаланс был устранен на следующий день − все иеновые пары продолжили снижение, а USD/JPY – упала с двойной «скоростью».

Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Корреляция (ФОРЕКС / БО)

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Взаимосвязь валютных пар на Форекс (Корреляция валют)

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.
  2. Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
  3. Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2022 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2022 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Корреляция, как самая безопасная торговая система. Функция Коррелятор на платформе TVT.

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Россия

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2022 году.

Так, с марта по июнь 2022 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2022 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Корреляция валютных пар друг от друга | Скачай таблицу и пользуйся | Бинарные опционы

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

  1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
  2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
  3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
  4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Плюсы и минусы корреляции

  • Торгуя одновременно взаимосвязанными активами, трейдер подвергает капитал дополнительному риску.
  • Связь всегда изменяется — проверяйте значения перед торговлей.
  • Диверсификация рисков и хеджирование с помощью этой информации.
  • Дополнительный сигнал для входа, при условии, что один из коррелируемых активов идет первым и тянет за собой второй.

Что такое корреляция?

Учитывая связь между активами, трейдер улучшит результаты своей торговли. Попробуйте и убедитесь сами.

Корреляция валютных пар на Форекс

Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

  • Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
  • Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

Yen Trader

Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

  1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
  2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
  3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

Критерии стратегии

Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

  • При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
  • Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
  • При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

Парный трейдинг на Форекс

Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

Стоп и тейк-профит

Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

Корреляция. Как использовать — показываем на реальных сделках

Потери на свопах

Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

Опережающее движение

Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

Так, с 6 по 8 октября 2022 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

Начните торговать с AMarkets

Использование корреляции для снижения рисков

При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2022 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

Где открыть счет

При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

Корреляция как стратегия заработка на Forex.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.

Хотим рассказать о простой и логичной стратегии применения корреляции на практике, которая действительно работает. Но сперва давайте разберемся с терминами.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс

Не будем углубляться в теорию о расчетах корреляции, при желании вы сами сможете найти эту информацию в сети.

Итак, если говорить простым языком, то корреляция на Форекс – это показатель синхронности движения валютных пар. Причем, чем больше значение корреляции, тем больше пары двигаются в унисон.

Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF.

Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении.

Но еще большим источником корреляции является сам доллар (USD). Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему.

С чем вообще коррелируют валюты:

  • Между собой за счет совпадения валюты в составе пары.
  • Корреляция валют и индексов, например, индекс доллара или индекс S&P 500.
  • С товарными активами. Широко известна корреляция канадского доллара с нефтью и австралийца с золотом.

Корреляция валютных пар на рынке ФОРЕКС ➤ Как на этом РЕАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ? ➤ Нина Баранова

Рассуждая логично, нам, как трейдерам, эта корреляция только вредит, т.к. она существенно ограничивает количество рабочих инструментов.

Например, вы же не будете одновременно продавать EUR/USD и покупать GBP/USD.

Стратегия на основе корреляции валютных пар

Понять эту стратегию легко, но реализовать на практике получается не у всех, т.к. она требует строгого соблюдения дисциплины и усидчивости.

Что нам нужно? Практически ничего, только само понимание наличия корреляции между парами. Мы также не будем использовать таблицы корреляции, и так очевидно, что AUD/USD, EUR/USD и GBP/USD коррелируют между собой.

Суть стратегии такова: используем корреляцию валютных пар, как источник кросс-валютных сигналов. Например, если у вас есть сигнал по евро/доллару, вам следует провести дополнительный анализ фунта/доллара (и др. пар) на наличие подтверждающих сигналов. Если фунт сигнализирует в том же направлении, вы с большей уверенностью можете покупать евро.

Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.

Пример 1. Уровень

Анализируя свою основную пару, вы не всегда можете выделить какой-то уровень, но проанализировав другие коррелирующие инструменты, вы наверняка найдете что-то интересное.

Разберем этот случай подробнее. Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе.

Пример 2. Другое

Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.

Это может быть абсолютно любой сигнал по инструменту, который коррелирует с вашей парой. Например, торгуя евро, следует быть осторожным, когда выходят новости по фунту, т.к. волатильность по паре GBP/USD обязательно отразится и на EUR/USD.

Также не стоит продавать фунт, когда по евро 58% продавцов.

Разберем этот пример. Допустим, мы торгуем GBP/USD и у нас есть сигнал о покупках. Анализируя соотношение позиций трейдеров, мы видим некую «неопределенность» по фунту, если посмотреть на коррелирующие валютные пары, ситуация кардинально меняется. Все коррелирующие валютные пары сигнализируют о покупках, поэтому сигнал на покупку Фунта подтверждается.

Пример 3. Паттерн

В этом случае источником сигнала является любой рыночный паттерн.

Очень хороший пример. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве? Так вот, проверка других пар – отличная возможность подтвердить качество найденного вами паттерна, а если паттерн «кривой» на всех парах, его лучше не торговать.

Обобщим

Стратегия «Корреляция валютных пар» на Форекс дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте или на индексе доллара.

Рекомендуем ознакомиться с похожей темой: эффект домино на Форекс.

Читая статью, скорее всего, у вас возник вопрос, почему бы не торговать тот инструмент, на котором сигнал четче?

  • Во-первых, не все брокеры предоставляют возможность торговать индексами, нефтью и т.д.
  • Во-вторых, трейдеры обычно имеют свой любимый инструмент, к которому они привыкли, и торговать другие инструменты им не удобно.
  • Ну и последнее, сигнал по корреляции может быть с нескольких пар, тогда какую выбрать?

Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала.

Значение корреляции валютных пар на Форекс

Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?

Что такое корреляция?

Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.

Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.

Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:

  1. Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
  2. Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.

Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.

Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.

Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.

Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.

Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.

Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.

Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.

Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.

Типы взаимосвязи движения активов

Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:

  • прямая;
  • обратная.

Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.

Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.

Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.

Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.

Таблица корреляции

Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:

  • низкая;
  • средняя;
  • высокая.

По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.

Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.

Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:

Торгуемые инструменты Тип Степень Коэффициент
USD/JPY обратная средняя -0,61
GBP/USD прямая средняя 0,44
AUD/USD прямая сильная 0,81
NZD/USD обратная слабая -0,18
USD/CAD обратная сильная -0,83
USD/CHF отсутствует средняя -0,68

В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.

Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.

Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?

Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.

В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.

Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.

При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP

Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.

К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.

Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.

Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.

Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.

Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.

Корреляция на рынке Forex: советы по применению

Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

  • Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
  • Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
  • Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

Прямая корреляция на форекс

Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

Обратная корреляция на форекс

Как применять валютную корреляцию в торговле?

Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

Торговый совет

Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

Корреляция валют и цен на сырье

Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

Пример корреляции между золотом и AUDUSD

Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

Корреляция курса валют и рынка акций

Корреляция USD и S&P 500

Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

В декабре 2022 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2022 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

Корреляция USD и S&P 500

Корреляция JPY и Nikkei 225

Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

В 2022 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

Лучшие Форекс платформы: