Коэффициент Шарпа — инструмент для оценки эффективности ТС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Коэффициент Шарпа — инструмент для оценки эффективности ТС

Как оценить эффективность той или иной торговой стратегии? По каким критериям сравнивать две и более торговые тактики? Многие ответят, что чем выше профитность, тем ТС лучше. Да, так бы оно и было, если бы задача стояла, сравнивать доходности. Поэтому важно оценивать именно эффективность, тем более, что часто две отличные друг от друга стратегии показывают схожие результаты по показателю прибыльности. Лучшим способом оценить эффективность торговой системы, будь то стратегия форекс, или управление инвестиционным портфелем, к примеру, в ПАММ инвестировании, является коэффициент Шарпа. Коэффициент прост и гениален, создатель – американский экономист, лауреат нобелевской премии в области экономики, Уильям Шарп. По умолчанию, коэффициент предназначен для оценки финансовых активов и управления инвестиционными портфелями, но его используют и на валютном рынке Форекс.

Аналитика данных — эффективный инструмент выявления случаев мошенничества

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Формула расчета Коэффициента Шарпа для Форекс стратегий

Коэффициент Шарпа характеризуется отношением разницы доходности и безрискового дохода торговой системы к риску.

Клубный день: Использование онлайн помощника для оценки ПАММ счетов

  • R – профит за определенный период. В статистике любого терминала МetaTrader вы узнаете величину доходности в относительном или абсолютном выражении. Для точного результата, желательно в вычислениях использовать доходность за период от одного года и выше.
  • Rf – безрисковый доход, характерен для рынка ценных бумаг. К примеру: казначейские векселя со сроком погашения до 90 дней. На валютном рынке, безрисковый доход отсутствует, поэтому эта переменная в вычислениях использоваться не будет.
  • Si – отклонение доходности. На Форекс, характеризуется средней волатильностью валютной пары за период в том же выражении, что и доходность (в процентах или в долларах).

Форекс стратегия, коэффициент, которой равен единице, является хорошей. Значение выше единицы, говорит о состоятельности стратегии. Существуют и отрицательные значения, это означает, что ваша тактика получения дохода на Форекс убыточная. Чем выше коэффициент Шарпа, тем больше профитность на единицу риска.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Расчет коэффициента Шарпа на примере ТС

Чтобы было понятнее, давайте разберем пример расчета коэффициента Шарпа, на нескольких условных стратегиях.

Итак, пример первый, условия такие:

  • начальный депозит – 1000 долларов;
  • период торговли, один год, так как, нам нужны точные результаты;
  • доходность за период 250% или 2500$ чистой прибыли;
  • отклонение доходности или волатильность валютной пары за год составила 1241 пункт.

эффективность инвестирования — как оценить эффективность инвестиций

Используя эти переменные приступаем к вычислению: Sharp =2500/1241=2.01

Тестирование торговых стратегий

Условия для стратегии №2:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • депозит на начало торгового периода – 7000$;
  • за тот же год, отклонение доходности на этом примере, составило 973 пункта,
  • прибыльность – 14% или 1000$.

Из этого следует, что коэффициент Шарпа равняется: Sharp =1000/973=1.02

Идеальный портфель | Современная портфельная теория | Альфа, Бета, Шарп, Сортино

Пример расчета для торговой стратегии №3:

AM 2.0 (Киев) Дмитрий Перепадя — Обзор платформ для devops алгоритмических ТС

  • начальный капитал — 500$.
  • за год доходность составила 60% от депозита или 300 долларов прибыли.
  • на протяжении года, цена прошла 1342 пункта.
  • Sharp =300/1342=0.22

Сравнивая эти три примера, вывод такой — первый вариант отразил фантастические показатели по коэффициенту Шарпа. По примеру номера два, можно сказать, что это прибыльная торговая тактика с грамотным риском и консервативным доходом. Получив при вычислениях, такой результат, радуйтесь, ваша стратегия достойна применения. Продолжайте в том же духе, но не забывайте её регулярно тестировать и совершенствовать

AM 2.0 в Киеве. Богдан Иванюк — Трудности создания и верификации эффективных ТС

Пример третьей стратегии, это агрессивный стиль трейдинга в чистом виде, очень высокий показатель риска, но и уровень доходности высок. Если вы провели вычисления на переменных своей торговой методики по Шарпу и получили подобный результат близкий к нулю, то знайте, вы сильно рискуете, и если это не ваш стиль торговли, то лучше пересмотреть торговый алгоритм.

Выводы

Как видите коэффициент Шарпа, это простой инструмент в арсенале трейдера без каких либо сложных вычислений и он помогает определять эффективность торговых стратегий на рынке Форекс.

Algotraiding Meetup 2.0 (Киев) — Богдан Иванюк, Дмитрий Тимченко, Дмитрий Перепадя

Коэффициент Шарпа – надежный инструмент оценки эффективности форекс стратегий, активов и ПАММ-счетов

Коэффициент Шарпа является одним из самых распространенных показателей на валютном рынке Форекс, с помощью которого можно определить эффективность, как отдельной торговой стратегии, так и инвестиционного портфеля.

коэффициент инвестирования — как посчитать коэффициент цена-прибыль. что такое p/e

Формула Шарпа

Универсальной оценкой торговых форекс стратегий принято считать соотношение дохода от торговых операций, совершенных в рамках стратегии, и принимаемых трейдером рисков в рамках той же стратегии. Коэффициент Шарпа является выражением этого отношения, соответственно, чем оно выше, тем эффективнее применяемая форекс стратегия.

Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле:

коэффициент инвестирования — фундаментальный анализ. коэффициент p/e

С первого взгляда, формула кажется довольно сложной, но в практике все намного проще и понятнее. В числителе формулы находится величина среднего торгового дохода за определенный период. При этом стоит отметить, что при расчете не учитывается сумма дохода, полученная от безрисковых активов (банковский депозит и прочее).

В знаменателе находится показатель риска, который представляет собою среднее отклонение от среднего показателя доходности. Риск находится в прямой зависимости от волатильности финансового инструмента.

В итоге, выполнив деление, получаем коэффициент Шарпа. Если коэффициент оказался ниже нуля, это свидетельствует о том, что эффективность актива является крайне низкой.

MQL4 — рассчет коэффициентов для оптимизации

Если коэффициент Шарпа превышает значение 1, это расценивается как показатель позитивной эффективности. Тем не менее, автор формулы рекомендует принимать за оптимальное значение коэффициента число около 2. Стоит отметить, что подобные активы на рынке встречаются крайне редко.

Курс лекций «Управление личными финансами». Лекция 9: Оценка эффективности инвестирования

Оценка форекс стратегий

При расчете коэффициента Шарпа для форекс стратегии, безрисковый доход, естественно, автоматически исключается, по причине его отсутствия.

Методы оценки эффективности инвестиции

Информацию по результатам торговых операций берем из вкладки «Отчет» торгового терминала MetaTrader 4. Средняя доходность нам нужна в процентном выражении от величины первоначального депозита за требуемый для анализа период.

Далее определяем величину риска, за которую принимаем среднее значение волатильности валютной пары или другого финансового инструмента. Среднюю волатильность конкретного инструмента можно узнать через любой онлайн-сервис или же калькулятор волатильности.

Коэффициент Сортино.

Делим показатель доходности на показатель риска, получаем коэффициент Шарпа.

Коэффициент Шарпа удобен в применении для сравнения эффективности двух форекс систем. Если у обеих стратегий одинаковая доходность, но показатель риска выше у первой стратегии, то и коэффициент Шарпа у первой стратегии окажется меньше, что свидетельствует о ее меньшей эффективности по сравнению со второй стратегией.

Инструмент для оценки и анализа компаний Macrotrends, обзор

Нюансы определения эффективности ПАММ-счетов

Коэффициент Шарпа может применяться и для сравнения эффективности ПАММ-счетов. Однако, стоит отметить, что здесь существует определенная трудность: как правило, прибыльные управляющие торгуют портфелями и не особо делятся информацией об их составе. Тем не менее, при копировании сделок эффективность управляющего ПАММ-счета можно подсчитать, поскольку пользователь видит все используемые инструменты. Помимо этого, некоторые ПАММ-сервисы указывают уже рассчитанный коэффициент Шарпа своих управляющих.

Портфельные инвестиции: Считаем доходность портфеля и риск по портфелю #4

Недостатки коэффициента Шарпа

Не избежал коэффициент Шарпа и определенных недостатков. Например, если сделки осуществляются с низкой периодичностью, но при этом имеют высокий уровень дохода, то коэффициент Шарпа при этом будет низким. Причиной этого является высокая средняя волатильность такого дохода.

Коэффициент Шарпа — Тестирование стратегии TradingView

Примеры показаны на рисунках. Первая и вторая стратегии имеют разную прибыльность, а коэффициент Шарпа для существенно отличается.

Коэффициент Шарпа на Форекс

Подведя итоги, можно сделать вывод, что коэффициент Шарпа, несмотря на кажущуюся сложность, является практическим показателем эффективности форекс стратегий и финансовых активов, что дает любому трейдеру возможность провести сравнение своей торговой системы с любой другой.

С практическим опытом инвестирования в ПАММ счета вы можете ознакомится в этой статье:
Инвестирование в ПАММ счета на практике: создаем портфель на 500$

Коэффициент Шарпа.

Лучшие Форекс платформы: