Как трейдеру увеличить профит используя волатильность

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как трейдеру увеличить профит используя волатильность

Форекс привлекательное место для краткосрочного и долгосрочного инвестирования, вызвано это тем, что по сравнению с прочими финансовыми биржами, рынок Forex характеризуется высокими показателями волатильности и ликвидности, которые дают большее количество сигналов для грамотного входа в рынок и увеличивают прибыль. Второе преимущество это валовой объем сделок, которые позволяют валютному трейдеру рассчитывать на мгновенное исполнение независимо от размера ордера. Статистика 2022 года гласит о цифре 5,3 млрд долларов оборота в день. Каждую минуту банки мира совершают тысячи валютообменных операций между собой и прочими участниками рынка, которыми выступают :

  • ЦБ государств.
  • Страховые компании.
  • Инвестиционные фонды.
  • Диллинговые центры и брокерские компании.
  • Форекс трейдеры.

Перечисленные биржевые фигуранты обеспечивают непрерывное изменение котировок. Данный рыночный фактор называют валютной волатильностью (англ. слово — volatility означает — летучесть, изменчивость, непостоянство) это финансовый показатель характеризующий поведение цены инструмента, а именно, насколько сильно меняется цена актива в течение заданного периода, например в течение дня, с помощью этого показателя Форекс трейдеры оптимизируют торговую стратегию и повышают результаты доходности.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Размеры коэффициентов валютной волатильности зависят от времени суток, торговых объемов на бирже, экономического фона в государстве и намерений маркетмейкеров. В то время, как на фондовом рынке изменчивость измеряется в процентах, на валютном этот параметр отражается в пунктах за установленный временной интервал.

Где трейдеру получать данные о волатильности на Forex

В Форекс трейдинге различают два типа валютной волатильности рынка:

  1. Историческая — показатель, отражающий движения котировок за выбранный промежуток времени в прошлом.
  2. Ожидаемая (вероятная) — рассчитывается на основе текущей стоимости инструмента.

Показатель изменчивости котировок на Форекс является статистическим, математическая формула расчета валютной волатильности выглядит таким образом:

Лучшие Форекс брокеры по надежности:
  • Ó — стандартное отклонение;
  • n — число свечей или баров за анализируемый период;
  • m — среднее арифметическое;
  • xi — варьирование стоимости котировки.

Определять уровень волатильности рынка Форекс не обязательно с помощью сложных формул. Для понимания, взгляните на график и сравните поведение актива в течение первого и второго дня.

В выделенном периоде невооруженным взглядом видны отличия в разнице между максимальной и минимальной стоимостью, в первый день она составила 60, во второй 398 пунктов, даже на основе этой информации заметно, что значение изменения цены в первом секторе ниже, нежели во втором. Ярким отражением является размер японских свечей на графике, чем больше тела свечей, тем большей рыночной волатильностью обладает валютная пара.

Определение валютной волатильности по индикаторам

Для определения волатильности валют на Форекс применяют индикаторы из MetaTrader4,5, наиболее актуальные: Average True Range (ATR) и Bollinger Bands. При этом ATR основан на известном способе сравнения разницы между максимальной и минимальной ценой за установленный интервал.

Индикатор Bollinger Bands представляет собой 3 линии, нанесенные на график, которые определяют возможный диапазон колебаний котировок в периоды спокойного рынка и низкой волатильности, а также сигнализируют о повышении показателя стоимости в момент выхода графика за пределы верхней или нижней границы индикатора.

Сравним индекс валютной волатильности по парам EUR/USD и GBP/AUD, сделаем это с помощью обозначенных индикаторов.

По EUR/USD таймфрейм D1 обращаем внимание на числовое значение в окне индикатора ATR под графиком, красной линией отмечен коэффициент волатильности, который сохранялся долгое время — разница Hi и Low в течение дня на Форекс составляла менее 80 пунктов. Но в период выхода новостей о победе Трампа на президентских выборах США биржи резко оживились, в результате и среднее значение индикатора ATR (по умолчанию рассчитывается значение за 14 последних свечей) также резко возросло и цена ушла за желтые полосы индикатора BB. Отметим, что линии Боллинджера, до новостных событий, большую часть времени располагались в горизонтальном положении, следовательно валютная пара характеризовалась боковой консолидацией с низкой волатильностью.

Рейтинг Форекс брокеров:

Следующий пример по GBP/AUD, отмечаем, что минимальная средняя волатильность (нижняя красная линии в окне индикатора под графиком) составляет 151 пункт, что практически в 2 раза больше, нежели по EUR/USD, причем большую часть времени показатель составлял выше 200 пунктов в день, при этом и линии Боллинджера гораздо реже находились в горизонтальном положении. По валютной котировке Британский Фунт vs Австралийский Доллар в этот период наблюдалась высокая Форекс волатильность и она была небезопасной для новичков.

Чтобы выбрать котировку, подходящую под торговую стратегию трейдера, проводится анализ на выбранном таймфрейме с помощью индикаторов, либо таблиц с онлайн данными.

Где смотреть волатильность валютных пар на рынке Форекс в режиме онлайн:

  • глобальный сервис статистики MyFxBook ;
  • крупный финансовый портал Investing ;
  • онлайн инструменты для трейдеров на сайте Mataf .

Каждый источник имеет свои отличия, но сервис Mataf наиболее удобный, он предоставляет больший набор полезных данных с возможностью фильтрации торговых активов по параметрам.

Как применять волатильностные сведения в ТС

Понятие валютной волатильности тесно связано прежде всего с рисками и исходя из значения этого показателя трейдер устанавливает размер потерь в торговом алгоритме, в первую очередь речь идет про StopLoss и объем сделки, откуда вытекает риск в процентах от депозита на ордер. Пользоваться коэффициентом изменения цен на Форексе очень легко — например на графике сформирован сигнал паттерна ПинБар, перед входом нужно узнать статистические показатели по активу минимум за 10 недель, далее определить сколько пунктов цена прошагала за день и оценить потенциал ожидаемой прибыли. Если показатель волатильности по валютной паре равен 80 пунктам, а цена за день прошла 60, то входить в сделку нет смысла. Другое дело, когда на Форекс образовался сигнал после пробоя важного ценового уровня в начале европейской торговой сессии, показатель изменчивости равен 120 пунктов и пара сдвинулась с начала дня только на 30 пунктов — при таком раскладе запас хода цены равен 90 пунктов, значит входить в рынок есть смысл. Для дейтрейдеров рассчитать размер TakeProfit так же легко — из общего показателя изменения цены за период отнимается пройденный «путь» валюты, результат расчета и есть прогнозируемый запас хода котировки. При составлении торгового алгоритма Форекс трейдеру следует включить пункт, в котором будет описано — как отбирать котировки, входить в рынок и т.п. на основании сведений по валютной волатильности.

Анализируя подвижность инструментов, можно сделать вывод, что самые высоковолатильные пары:

  1. GBP/ZAR — British Pound vs South African Rand — 4042.94 (pips);
  2. USD/MXN — US Dollar vs Mexican Peso — 3371.64;
  3. EUR/ZAR — Euro vs South African Rand — 3137.92;
  4. CHF/ZAR — Swiss Franc vsSouth African Rand — 3026.58;

В момент публикации статьи перечисленные инструменты имели самую высокую валютную волатильность на Форекс. Они опасны для новичков, которые не ограничивают потери, но дают возможность получить достойный доход профессионалам.

К Форекс котировкам с средней валютной волатильностью относят:

  1. GBP/USD — British Pound vs US Dollar — 141.858 (pips);
  2. EUR/NZD — Euro vs Zealand Dollar — 140.932;
  3. EUR/CAD — Euro vs Canadian Dollar — 134.058;
  4. USD/JPY — US Dollar vs Japanese Yen — 112.636;

Инструменты с средней волатильностью на Форекс чаще рекомендуют использовать новичкам, так как находиться в сделке по ним комфортней с психологической точки зрения — нет резких движений срывающих ограничения убытков, а изменение цены происходит не часто, что не потребует быстрой реакции трейдера. Низковолатильные валютные пары с коэффициентом ниже 50 пунктов использовать для заработка на реальном счету не рекомендуется.

Важно! Волатильность повышается в момент выхода экономический новостей, открытия и накладок торговых сессий. Например в начале европейской или американской, в остальные периоды на Форекс коэффициент изменчивости ниже.

Выводы

Форекс волатильность отражает поведение цены, а точнее силу и величину ее изменения. Для анализа уровня изменения стоимости на Форекс необязательно использовать сложные формулы, можно применять индикаторы встроенные в платформу, либо воспользоваться онлайн сервисами. Термин волатильность напрямую связан риск-менеджментом в торговле, для грамотно управления рисками следует учитывать его при разработке или усовершенствовании торговой стратегии и на протяжении всего периода трейдинга.

Применяйте информацию о валютной валатильности и повышайте свои доходы на Форекс.

Как обеспечить заработок на волатильности?

Аналитик LBLV Егор Ровников обращает внимание на один из способов раскачки депозита.

Каждый трейдер стремится максимизировать свою прибыль за счет высокоэффективных методик, и сегодня финансовый аналитик LBLV Егор Ровников обратит внимание на один из способов раскачки депозита. Используя волатильность, спекулянт может существенно увеличить доходность торговой системы и выйти на новый профессиональный уровень.

Повышенная волатильность – благо или вред?

По сути, волатильность является отсутствием стабильности, однако это явление можно воспринимать по-разному. Если в стране увеличивается разбег цен от минимального до максимального значения, то экономика находится в плачевном состоянии. Подобные ценовые скачки могут негативно отразиться на дальнейшем развитии государства. Отмечая нестабильную экономическую систему, инвесторы опасаются совершать капиталовложения, и в стране происходит отток иностранного капитала.

Высокая волатильность является негативным фактором для государства и стандартных рыночных торгов. Крупные капиталодержатели стремятся уйти от неспокойного климата и переждать «бурю» с более надежными активами. При этом есть трейдеры, которые используют повышенную амплитуду ценовых колебаний для увеличения прибыли. Волатильность обеспечивает им большой разбег котировок и высокий потенциал для ценового движения в заданном направлении, отмечает ЛБЛВ.

Все это влечет за собой возможность хорошего заработка, однако риск получения крупных убытков возрастает в разы. Если трейдер не обладает достаточными знаниями для прогнозирования котировок, ему стоит отказаться от работы на высоковолатильном рынке. Учитывая огромные риски, порой следует обойти торги с нестабильными финансовыми активами.

Волатильность в биржевых торгах: варианты использования

Как правило, периоды низкой рыночной волатильности смеются ценовыми всплесками. Отмечая высокий разброс цен, трейдер может сократить риск потери и переждать сложный период. При этом некоторые профессионалы умеют получать выгоду на мощных направленных тенденциях. Понимая рыночные тренды, человек сможет принять верное решение насчет выставления ордеров:

  • При заниженной волатильности отмечается слабая изменчивость котировок. Книга заказов остается сбалансированной и существует крайне низкая вероятность возникновения резких ценовых перепадов. Как правило, курс не меняется до тех пор, пока торговые объемы остаются на прежних значениях. Если на бирже внезапно увеличится количество быков и медведей, то следует делать вывод о смене рыночной ситуации.
  • Если уровень волатильности высокий, то выход на международный рынок считается весьма опасным занятием. Трейдер должен понимать, что «поезд» запущен и ему остается лишь выждать удачный момент для входа. Если составить корректный прогноз, то можно получить огромную прибыль, однако ошибка на высоковолатильных движениях может стоить слишком дорого.
  • При снижении волатильности обычно происходит рост цен. Люди полагают, что финансовый актив стал более стабильным и позволяет обрести устойчивый заработок. Как отмечает LBLV, продолжительное снижение волатильности указывает на возникновение бычьих трендов. Отмечая небольшие ценовые колебания, трейдер может сделать вывод о потенциальном росте цен.
  • Растущая волатильность указывает на усиление нервозности рыночной площадки. В такие моменты биржа предоставляет хорошие возможности для обогащения профессионалов. Финансовые риски повышаются, как и потенциальный уровень прибыли.

Как использовать волатильность в торгах?

Высокую волатильность часто сравнивают со штормом. В этот период ценовые колебания становятся весьма непредсказуемыми и опасными, что пугает многих начинающих игроков. Будучи профессионалом, трейдер может заинтересоваться высоковолатильными активами, ведь они приносят крупную выручку при условии корректного использования.

Чтобы обеспечить заработок, многие используют пары с высокой динамикой изменения цены. Одной из таких валют является фунт стерлингов, отмечают эксперты LBLV, позволяющий выводить хорошую прибыль. Данный финансовый актив отличается достаточно хорошей прогнозируемостью и прекрасно подходит для активных трейдеров. Приверженцы агрессивных методик могут подобрать несколько высоковолатильных инструментов и выставить ордера по направлению действующего тренда. Таким образом, они получат максимальную пользу от рыночных торгов и быстро увеличат размер капитала.

Кроме того, изменения диапазона ценовых колебания можно использовать для прогнозирования валютных курсов. Делая заметки о повышении или снижении волатильности, трейдер предскажет начало бычьего или медвежьего движения. Таким образом, амплитуда перемещения котировки может служить хорошим индикатором для международного торговца.

Как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты, используя максимальную стратегию

Когда вы открываете позицию, как вы определяете место, где установить стоп-лосс или тейк-профит? Здесь понятно, что чем точнее этот ордер будет установлен, тем прибыльней будет сделка. Но вопрос в том, что решение о том, где поставить ордер часто оказывает большее влияние на доходность, чем решение о том, какую позицию открывать.

И когда речь идет о волатильном рынке, это будет на 100% правдой. Это решение важно, но многие ли трейдеры думают об этом?

Так вот, в сегодняшней статье я расскажу о стратегии, при помощи которой можно грамотно расставлять стопы и получать максимум прибыли. Также я покажу, что есть некоторые общепринятые неправильные суждения, которые могут разрушить потенциально хорошую торговую систему.

Ставить стопы рандомом – это заранее неудача

Закрыть сделку будет выгодно в одном из двух случаев:

Часто когда мы принимаем решение выйти из позиции, есть соблазн сделать ставку на ничем не обоснованный прогноз. Многие же используют технический анализ, в частности свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления и т.д. (см. индикаторы свечного анализа). Другие просто на глаз определяют определенное соотношение тейк-профита и стоп-лосса, и уже на основе этого выставляют ордера.

Но здесь есть несколько недостатков:

Что касается использования технического анализа в качестве отправной точки для входа в позицию, то я здесь не имею ничего против, просто метод, который я опишу ниже, работает именно в сочетании технического и фундаментального анализа (читайте также – стратегия торговли на новостях).

Ошибки при использовании ТП и СЛ

Мнение, что нужно ставить стоп-лосс меньше, чем тейк-профит – это глупость, на мой взгляд.

Использование соотношения риск/прибыль для установки ордеров не будет иметь смысла, если вы не рассчитаете вероятность развития события в данном конкретном случае.

Вот простой пример. Предположим, мы играем в лотерею, где стоимость входа равна $1. Главный приз — $1 млн. Наивный участник предполагает, что:

По такому смыслу получается, что это отличная игра. Однако, предположим, что в этой лотерее будет участвовать 2 млн. человек. А это сделает шансы на выигрыш 1:2.000.000. Теперь, когда мы знаем наши шансы, мы можем посчитать реальный риск и прибыль:

Реальное соотношение прибыли к риску составляет 0.5.

Другими словами, на каждый $1, который вы вложите в эту лотерею, вы получите прибыль в размере 0.5 центов. Теперь, наверное, вы согласитесь, что это не очень прибыльная игра.

Этот метод показывает ошибочность использования стоп-лоссов и тейк-профитов в качестве оценки соотношения риска и прибыли.

В торговле реальное соотношение риска и прибыли определяется:

Прибыль: р (прибыль) х Е (прибыль)

Риск: р (потеря) х Е (потеря)

Соотношение прибыли к риску: р (прибыль) х Е (прибыль) / р (потеря) х Е (потеря).

Е (прибыль) – это математическое ожидание получения прибыли в торговле, а если проще – величина тейк-профита. Е (потеря) – это величина нашего стоп-лосса.

Соотношение риск/прибыль

Пожалуй, первое, о чем стоит сказать, когда ты планируешь поставить стопы, это то, что величина прибыли будет пропорциональна величине риска. Это даже не предположение, а скорее простая математика.

Возьмем следующий торговый сценарий. Скажем, трейдер видит растущую цену по USD/JPY на часовом графике. Сам график можете посмотреть ниже. Цена растет уже день и трейдер предполагает, что данная тенденция продолжится, поэтому есть хорошая возможность получить прибыль.

И тогда он решает поставить стопы:

Вход: Покупка USD/JPY@ 109.70
СЛ: 109.50 (20 пунктов)
ТП: 110.40 (70 пунктов)

А теперь давайте эти ордера проанализируем более детально. Здесь сразу хочу отметить, что трейдер здесь хочет заработать 70 пунктов.

Как думаете, что здесь неправильно?

Исходя из последних данных по этой валютной паре, мы можем посчитать, что USD/JPY за час прошла 26.4 пункта. То есть в среднем будем считать, что цена проходит за час 26.4 пунктов. Бывает по-разному, но это в среднем.

Рис.1 Пример неправильной установки ордеров

Это означает, что трейдер пытается получить прибыль в размере 70 пунктов. А на самом деле здесь он играет против рынка, потому что он рассчитывает при входе в рынок, что цена не опустится ниже 20 пунктов от цены открытия на время, пока позиция будет открытой. А она может быть открытой и 30 часов, если текущая тенденция сохранится (рис. 1).

А у нас часовая волатильность составляет более 26 пунктов, и маловероятно, что сохранится какая-то стабильность. Сразу может показаться, что шансы на прибыль неплохие, потому что стоп-лосс выставлен ниже всего на 20 пунктов, но если разобраться, то шансы получить прибыль очень низкие.

Если мы знаем, что в среднем часовая волатильность по валютной паре составляет 26.4 пункта, то решение выставить стоп ниже на 20 пунктов является неверным и этот стоп скорее всего сработает.

Главная проблема здесь заключается в том, что трейдер пытается взять слишком много прибыли, но при этом не учитывает волатильность. Кстати, по волатильности можете прочитать несколько статей с нашего сайта:

Нужно знать прописную истину о том, что вне зависимости, какая у тебя стратегия, не принимать в учет волатильность на рынке – это сродни самоубийству. Вот почему важно построить работу с учетом волатильности и играть с ней, а не против нее.

Сейчас наверняка может появиться еще один вопрос: как тогда выставить правильные точки выхода, основанные на науке, а не на предположении? Сейчас я объясню.

Расчет точек установки стоп-лосса и тейк-профита

Возможно, вы слышали. Есть такая техника под названием максимум. Так вот, свой метод выставления стопов я базирую на этой технике. С ее помощью я получаю точную формулу расчета вероятности, что цена пройдет определенное расстояние после открытия позиции за определенный промежуток времени.

Эта модель позволяет планировать совершение сделок к учетом заданной волатильности. Кроме того этот метод работает на любом таймфрейме: минуты, часы или даже месяцы (см. несколько торговых стратегий по Элдеру). Это также хорошо работает одинаково хорошо и для исторических данных и, разумеется, для прогнозных данных на будущее.

При принятии решения о выходе из рынка, есть три вещи, на которые нужно обратить внимание:

Теперь подробно рассмотрим каждый из этих составляющих.

Шаг #1: таймфрейм

Есть несколько нюансов в зависимости от типа трейдера. Дейтрейдер или скальпер будут держать открытой позицию в течение нескольких часов, минут или даже секунд. Керри трейдер может удерживать открытой позицию неделями и месяцами. Для керри трейдера главная задача – правильно открыться по тренду, и держать позицию открытой, накапливая прибыль (см. стратегия Carry Trade).

Прибыль и время связаны друг с другом. Поэтому для создания точки выхода важно знать, как далеко может пройти цена в определенном таймфрейме. Как только вы решите эту проблему, вы сможете поставить реальную цель по прибыли.

Берем следующий пример. Смотрим на рис.2 ниже. Здесь 5-минутный график по валютной паре EUR/USD. График построен за 24 часа.

Рис.2 EUR/USD 5-минутный график, период 24 часа

Первым делом нужно рассчитать волатильность по выбранной валютной паре. Я посчитал пункты от открытия до закрытия свечей, получилось, что каждые 5 минут волатильность составляет порядка 10 пунктов.

Теперь когда я знаю волатильность по валютной паре, я могу точно прогнозировать расстояние, которое пройдет цена в будущем за час или за более длительный промежуток времени.

А для этого мне нужно вычислить так называемые максимальные кривые. С волатильностью в качестве входных данных, эти кривые подскажут мне, сколько может пройти цена вниз или вверх по графику.

На графике ниже (рис.3) вы можете видеть максимальные кривые, рассчитанные для таймфрейма от 1 часа до 24 часов для EUR/USD.

Рис.3 Максимальные кривые для EUR/USD – Движение VS Вероятность

Первым делом нужно рассчитать волатильность по выбранной валютной паре. Я посчитал пункты от открытия до закрытия свечей, получилось, что каждые 5 минут волатильность составляет порядка 10 пунктов.

Теперь когда я знаю волатильность по валютной паре, я могу точно прогнозировать расстояние, которое пройдет цена в будущем за час или за более длительный промежуток времени.

А для этого мне нужно вычислить так называемые максимальные кривые. С волатильностью в качестве входных данных, эти кривые подскажут мне, сколько может пройти цена вниз или вверх по графику.

На графике ниже (рис.3) вы можете видеть максимальные кривые, рассчитанные для таймфрейма от 1 часа до 24 часов для EUR/USD.

Теперь немного расчетов. Сложность в том, что цена в каждый отдельный промежуток времени движется со случайным значением шага. Это может быть и восходящий и нисходящий тренд.

Определить вероятность того, что цена достигнет определенного максимума в любой момент времени можно по следующей формуле:

Затем мы преобразуем цену Z, используя волатильность, в стандартную переменную для сравнения. Из этого мы создаем набор кривых для различных временных промежутков.

По сути, чем больше таймфрейм и выше волатильность, тем дальше цена может двигаться от интересующего нас уровня. И отсюда можно вычислить вероятность изменения цены за определенный промежуток времени.

Шаг #2: настроение рынка

Если на рынке флет или тренд в определенном направлении, от этого будет сильно зависеть то, где именно вы разместите ваши ордера. В специальной терминологии это называется несимметричным определением ценовых движений.

Я предпочитаю использовать разную волатильность для движений вверх и для движений вниз. Статистический перекос будет здесь полезным, потому что он даст понимание того, как асимметрично распределяется волатильность, а это расскажет о том, как правильно действовать.

Если тренда нет, то движения цены вверх или вниз являются равновероятными. Когда на рынке тренд, то нам нужны отдельно кривые для движения вверх и отдельно для движения вниз.

Шаг#3: предполагаемый уровень закрытия позиции в плюс

Определив тренд и его характеристики, я могу выбрать соответствующую цель по профиту, которая с большой долей вероятности будет для меня успешной.

Предположим, я проанализировал текущую рыночную ситуацию и решил открыть длинную позицию на текущей цене, и решил, что моя цель будет +40 пунктов, а моим нижним барьером будет -100 пунктов.

Теперь смотрим на таблицу ниже. Здесь можно посмотреть различные сценарии развития ситуации в зависимости от состояния рынка.

Тренд+: растущий тренд

Тренд– : нисходящий тренд

Флэт: боковое движение

Мои действия будут следующими:

Вход: покупка 1.1290

Тейк профит: 1.1330 (+40 пунктов)

Стоп лосс: 1.1190 (-100 пунктов)

Анализ показал, что пара EUR/USD имеет определенные шансы на выход на уровни выставления ТП и СЛ. Но я не знаю, какой из них сработает первым. Может так получиться, что первым выбьет стоп лосс, а потом только цена дойдет до тейк профита. В таком случае все мои труды будут без толку. Конечно, ситуация может развиваться и по другому сценарию: первым сработает тейк профит. А может быть и еще одна ситуация: не сработает ни СЛ ни ТП. В таком случае позиция останется открытой.

На основе этого можно использовать стандартную теорию вероятности для определения результата для каждого варианта исхода.

Результат Флэт Тренд+ Тренд-
% (прибыль) 63% 42% 82%
% (убыток) 29%
47% 9%
% (открытие) 8% 10% 9%
Соотношение прибыли 68% 47% 90%

Лучше всего будет, если краткосрочный тренд пойдет в рост. В таком случае я получу хорошую прибыль. Хуже всего, если тенденция продолжится в текущем направлении (тренд+). В таком случае у меня 42% на то, что я выйду в плюс, и 47% на то, что у меня просто выбьет стоп-лосс.

Когда я начинаю торговать, то мне крайне желательно, чтобы шанс сработки тейк-профита в 1,5 раза превышал шанс сработки стоп-лосса. Это дает мне 70% прибыльных сделок (см. общие правила управления капиталом на форекс).

Также помните, что если вы начнете перемещать ордера на открытой позиции, то для этого случая все наши расчеты не будут действовать.

Анализируем торговлю

Теперь мне нужно увидеть, как стоп-лосс и тейк-профит сдвигаются на различных таймфреймах. Смотрим на рис.4 (ниже), на котором моделируем сделку.

Если бы я торговал в течение 12 часов, то мои установки могли бы быть следующими:

СЛ = -67.3 / ТП = +26.9

Это позволило бы достичь того же самого выигрышного соотношения. Правда, это могло бы дать и более низкий профит, равный всего 26.9 пунктам.

Рис.4 Коэфициент фиксированной доходности ТП/СЛ

На 24-часовом таймфрейме я могу видеть, как будут меняться результаты с течением времени.

На графике ниже видно, какова вероятность получения профита, убытка или вероятность того, что сделка в течение 24 часов останется открытой в зависимости от времени моей торговли.

По графику я вижу, что очень высокая вероятность закрытия позиции в плюс в первые 90 минут торговли. А впоследствии увеличивается вероятность получить убытки.

Рис.5 EUR/USD – различные исходы сделки в течение 24 часов

Это происходит потому, что максимальные кривые увеличиваются для более длительного периода. Если заглянем опять на рис.3, то мы можем увидеть, что кривые для 24 часов и для 18 часов очень похожи, тогда как здесь разница между кривыми 1 час. и 6 час. весьма существенна. Самый большой перепад происходит в первые несколько интервалов, где кривые самые крутые.

Управление капиталом

Как было показано выше, расстояния между стопами должны выставляться с учетом потенциальной прибыли и уровня волатильности. Начинающие трейдеры часто ставят стоп-лоссы слишком близко, наивно полагая, что снижают риск.

Обычно причина в том, что они используют слишком много разных инструментов, пытаясь снизить вероятность негативного исхода установлением ордеров по отдельным сделкам. Но лучше всего управлять рисками именно через размер сделки, чем использовать ордера, которые не имеют логической обоснованности.

Предположим, вы видите возможность получить прибыль, при которой потенциальная просадка составляет 300 пунктов. Если вы не можете позволить себе потерять 300 пунктов, то лучше снизить размер сделки. Вместо того, чтобы открываться одним лотом, откройтесь одной десятой лота, а если нужно и можно, то и меньше.

Наиболее важным здесь является тот факт, что вы должны управлять своими потенциальными убытками. Это должно быть частью общей стратегии управления капиталом, чтобы вы знали свои пределы, как много вы можете уйти в минуса.

Большое кредитное плечо – это враг №1 для начинающих трейдеров!

Скачать калькулятор для расчета цены закрытия можно ниже. Но помните, данный калькулятор и в целом данную стратегию лучше использовать как базис для построения чего-то своего, вместо того, чтобы делать все один в один как здесь. Не рискуйте без обоснования своими деньгами!

Трейдерам: как заработать профит используя синтез-анализ волновых моделей?

Новости обучения форекс. Каждый трейдер, работая на рынке Forex, пытается и рассчитывает взять максимальный профит. Кто-то пользуется теоритическими материалами практиков, кто-то основывается исключительно на теории финансовых гуру, а многие обращают внимание на авторские разработки — индикаторов, торговых моделей и пр. В данном случае речь идет о, так называемом синтез-анализ волновых моделей.

Что же собой представляет синтез-анализ волновых моделей, и как может помочь трейдеру заработать профит?

Как объяснил в интервью журналу "Биржевой лидер" руководитель факультета среднесрочной торговли и паттернов ГОСТ Академии Masterforex-V Евгений Олегович Антипенко, синтез-анализ волновых моделей — новое направление ТС которое находится в разработке.

Суть разрабатываемого метода торговли заключается в том, что здесь речь идет о синтезе моделей, то есть, при формировании определенной модели на рынке, может быть однонаправленное движение. Например, имеются две совершенно разные фигуры — начальный диагональный треугольник и конечный диагональный треугольный треугольник — и в любом случае движение будет вверх.

Имеется ввиду только две модели:
— в первом случае это будет коррекция;
— во втором случае — завершение движения.

Таких моделей может быть больше, допустим — треугольник, плоскость или тройная тройка или какая-то сложная составная модель, но в любом случае, когда берется несколько моделей, то при синтез анализе, можно видеть движение только в одном направлении. Т.е допусти закончилась коррекционная модель ,либо какая то волна в этой коррекционной модели и всё равно будет движение направленым в их сторону.

Таким образом (см. график) 16 февраля 2022 года можем увидеть даный метод в работе:
— что есть третья фаза движения Кт-2 — Кт-3? Четко прослеживается треугольная формация .
— выводы предварительно;
— начальный диагональный треугольник НДТ. Как элемент волны старшего уровня. Далее корреция — цена растет;
— конечный диагональный треугольник КДТ. Как элемент коррекционной волны (С) старшего уровня. Далее продолжение восходящего движения — цена растет.

Т.е. по двум моделям (их может и больше) вероятен рост цены. Задача:
— войти по уму и не дергаться;
— следить за выполнением целей движения, рынок сам подскажет какой вариант будет реализован.

Метод Пуриа

Сеть полна различными торговыми стратегиями Форекс. Некоторые из них являются прибыльными, другие – не очень. Без труда можно найти такие, которые приносят в день до ол сотни пунктов за торговые сутки. Если, конечно, придерживаться правил, прописанных в торговых стратегиях.

К прибыльным стратегиям относится метод Пуриа. О данной ТС давно известно трейдерам. Вместе с тем, мало, кому известно, как её применять на практике.

Итак, тут мы рассмотрим торговый метод Пуриа на Форекс, покажем примеры на покупку и продажу, а также продемонстрируем некоторые её нюансы. Это скальперская стратегия Форекс. В ней не придется тратить время и силы на поиск свечных паттернов Price Action, или технический анализ. Вход будет осуществляться исходя из положения, имеющихся в этой ТС индикаторов Форекс. Использовать можно практически любую торговую пару. Что касается планируемой прибыли, то её размер будет зависеть от выбранной пары.

Торговля по этому методу будет проводиться исключительно в рамках М15-Н1. Стратегия Пуриа Форекс, или метод Пуриа однозначно принесет прибыль, если всё выполнять правильно, в частности входить исключительно по сигналам индикаторов и фиксировать прибыль по рекомендациям, которые мы дадим ниже.

Что нужно знать при работе с торговой стратегией Пуриа?

За многие годы, которые существует стратегия Пуриа, Форекс трейдеры вывели оптимальные временные отрезки (таймфреймы) и размер тейк-профита по наиболее торгуемым валютным парам. Мы расскажем о них далее.

Так, торговать на М30 лучше всего такими парами: AUD/USD; USD/CHF; EUR/USD; GBP/USD; USD/JPY; AUD/JPY; CAD/JPY; EUR/JPY.

Если рассматривать торговлю на часовом таймфрейме Н1, тогда стоит обратить внимание на следующие пары: EUR/GBP; CHF/JPY; EUR/CHF; USD/CAD; NZD/USD.

С парами определились, а сколько же пунктов и для каких валютных пар выставлять тейк-профит? Для каждой пары уровень ТР свой:

  • ТР = 10 пунктов (USD/CHF, EUR/GBP);
  • ТР = 15 пунктов (USD/JPY, EUR/CHF, EUR/USD, CHF/JPY, UAD/JPY, EUR/JPY);
  • ТР = 20 пунктов (USD/CAD, GBP/USD, CAD/JPY);
  • ТР = 25 пунктов (NZD/USD).

Но вышеперечисленные рекомендации по выставлению тейк-профита были верными до 2022 года. В наши дни волатильность пар на порядок возросла, поэтому размер тейк-профита можно смело увеличить на 5 пунктов. Вместе с тем, используя в трейдинге метод Пуриа, следует это суждение проанализировать отдельно.

Что нужно для торговли по методу Пуриа?

Устанавливаем в торговый терминал МТ4 такие индикаторы:

  • На графиках должны быть установлены пара тяжелых скользящих средних с периодом 75 и 85. В настройках этих скользящих средних необходимо указать Метод МА – Linear Weighted. Именно этот тип скользящих средних быстро отображает изменение тенденции на рынке. Применяем к цене Low.
  • Также необходимо добавить еще один индикатор Мoving Аverage с периодом 5. Метод применения к цене закрытия свечи.
  • Устанавливаем индикатор MACD, настройки которого (15, 26, 1). После этих манипуляций рабочий график Форекс должен иметь такой вид:

Рисунок 1. Торговая стратегия Пурия на графике.

Как торговать по стратегии Пуриа?

Используя метод Пуриа в трейдинге на рынке Форекс можно продавать, если выполняться такие условия:

  1. синяя и красная МА находятся выше текущей цены, быстрая желтая МА должна быть пересекать две тяжелые МА сверху вниз;
  2. MACD в этот момент должен нарисовать столбик ниже нуля.

Если все условия будут выполнены, можно смело открывать ордер на продажу. Значение стоп-лосса равно 15 пунктов либо его можно поставить за ближайший максимум. Также важно принимать во внимание для той или иной пары размер ТР. Об этом написано выше.

Чтобы рассматривать покупки, применяя метод Пуриа, индикаторы должны показать следующее:

  1. две тяжелых скользящих средних МА должны быть пересечены быстрой скользящей ЕМА5 снизу вверх;
  2. индикатор MACD показал хотя бы один столбик гистограммы выше нуля.

Когда эти условия будут соблюдены, после закрытия сигнальной японской свечи можно покупать. Тейк-профит и стоп-лосс нужно выставлять по рекомендациям, написанным выше.

Вот несколько идеальных примеров на продажу и покупку по методу Пуриа. Но не стоит забывать, что это рынок и может произойти всё, что угодно. Трейдер однозначно иногда будет ловить стопы. Чтобы этого не произошло, нужно сопоставлять риски на каждую сделку. Если торговая стратегия Пуриа даёт только один сигнал, к примеру, от MACD, а скользящие средние – нет, тогда такие моменты стоит игнорировать.

Рисунок 2. Момент продажи.

Рисунок 3. Момент покупки.

Трейдеру на заметку

Несмотря на тот факт, что рынок ежегодно подвержен изменением, цикличности, характерной более ранним временам, уже не наблюдается. Однако метод Пуриа продолжает радовать своим результатами многих трейдеров.

Работая по этой ТС, трейдер когда-нибудь столкнется с интересными моментами, которые могут привести к снижению прибыли.

Часто случается так, что все сигналы индикаторов совпадают, и, казалось бы, можно открывать позицию на продажу либо покупку. Однако вместе с этим цена сильно отдалена от скользящих средних. Трейдер входит, так как видит соблюдение всех сигналов от индикаторов, но цена откатывает в сторону тяжелых МА. В итоге недавняя прибыль превращается в убыток.

Что предпринять в таких случаях? Если такая ситуация возникает, то обычно это 1-2 длиннотелые свечи. Если их расстояние от места пересечения МА составляет более 30 пунктов, тогда обязательно следует ждать откатного движения до скользящих средних (синей и красной). И после того, как цена коснется МА, продавать либо покупать.

Если наблюдается хороший сигнал по стратегии Пуриа, грех не воспользоваться для увеличения прибыли трейлинг-стопом. Ведь высокая волатильность некоторых пар позволяет брать хорошие движение в ту или иную сторону, превышающее стандартные 10-15 пунктов профита.

Помимо этого индикатор MACD часто может демонстрировать вход, рисуя столбик выше либо ниже нуля, но в этот момент МА еще не пересеклись. В таких ситуациях всегда лучше дождаться пересечение скользящих средних.

Кроме этого не бойтесь увеличивать размеры стоп-лосса. Вместо стандартных 15 пунктов, можно увеличить до 40. Порой эта мера повышает процент прибыльности сделок.

Примеры сделок по методу Пуриа

Если взглянуть на график ниже, то видим ситуацию, о которой мы писали выше. Это как раз тот случай, когда нужно не входить, а дождаться ретеста тяжелых МА. И только после того, как цена коснется одной из МА (синий или красной), открывать ордер Форекс на продажу.

Рисунок 4. Стоп-лосс по стратегии Пуриа.

Ниже представлен еще один пример, с которым можно столкнуться, применяя метод Пуриа Форекс. Это недостаточно большой тейк-профит. На графике можно увидеть отличную возможность для входа. Мы вошли, но через несколько свечей был взят ТР. Но цена пошла дальше, а мы в этот момент вне игры. В таких случаях не стоит забывать о трейлинг-стопе. Он в разы увеличит прибыльность торговли по этой ТС.

Рисунок 5. Хороший сигнал по стратегии Пуриа.

На графике ниже мы специально обозначили пересечение МА жёлтой скользящей средней, а также чёткий сигнал от индикатора MACD.

Рисунок 6. Сигналы на вход по стратегии Пуриа.

В заключение хочется отметить, что метод Пуриа может давать большую прибыль. Но при этом нужно соблюдать правила торговли этой ТС. В практике каждого трейдера, который работает по этой торговой тактике, однозначно будут возникать трудные места. О них мы написали выше. Не стоит спешить со входом в рынок. Также нужно подобрать оптимальные для каждой пары уровни ТР и SL.

Трейдинг по методу Пуриа подразумевает соблюдение четких инструкций по входу на покупку и продажу. По сигналу какого-то одного индикатора открывать ордера нельзя. Сигналов по одной паре будет не много, но мультивалютность торговой стратегии Пуриа позволяет увеличить число прибыльных сигналов.

Что такое волатильность акций и фондового рынка? Как ее используют внутридневные трейдеры и инвесторы

Волатильность, это статистический показатель, а именно отклонение инструмента от его среднего значения. Формула для подсчета очень простая, считается среднеквадратичное отклонение. Простыми словами, волатильность — мера оценки риска, но и мера оценки профита в каждом конкретном инструменте.

Обычно, волатильность описанная во всех основных источниках, где бы вы не читали, говорит о том, что это мера рискованности финансового инструмента, на дейли таймфрейме. Есть показатель волатильности: месячный, квартальный, годовой. И это все показывает, на сколько инструмент отклонится от своего среднего значения в течении выбранного промежутка времени.

Разница волатильности для инвестора и внутридневного трейдера

Если волатильность инструмента 15%, это означает что в среднем, рискованность в этом инструменте для инвесторов, если они возьмут его на этом промежутке времени, будет 15%. Так как мы внутридневные трейдеры, то эти показатели нам очень не удобно интерпретировать в нашей работе. Поэтому внутридневные трейдеры эту информацию переводят в разряд центов.

Если инвесторы считают профит и риск в процентах на сделку, соответственно у них идет процентный капитал, сколько они делают на капитал. То трейдеры считают относительно своего риска в долларах и относительно того, сколько они могут сделать в центах, ни в процентах в акции, а в центах.

Если вы берете акцию которая стоит 20$, и делаете 1$ движения, это то же самое, что вы берете акцию которая стоит 100$ и делаете движение в 1$. Результат один и тот же. Разница в BP (buying power), которое вы используете для покупки и продажи. Так как есть мультипликатор, внутри дня можно взять намного больше денег чем у инвесторов, поэтому это различие между акциями нивелируется. И все акции которые попадают нам в диапазон, а именно примерно 1000 бумаг, для них единый шаблон для оценки риска и оценки их профита. А именно по такому показателю как ATR. Как отбирать акции для внутридневной торговли на бирже NYSE, NASDAQ, читайте ниже.

Показатель волатильности для инвестора и внутридневного трейдера

Что такое ATR (Average True Range)?

ATR показывает сколько акция ходит в среднем за 14 дней (по умолчанию). Так вот, ATR 14, многие значение не меняют, поэтому оно такое и остается. Но есть такой очень существенный нюанс. Трейдеры любят торговать трендовые бумажки, трейдеры любят торговать акции, которые не просто так болтаются в каком то диапазоне, а именно делают большое движение.

Очень приятно когда вы заходите в акцию, она идет, этот день исторический, вы можете гордиться, что вы поучаствовали в акции в этот день. Обычно таких дней 4 в году, это сезон отчетов.

Каждая акция отчитывается раз в квартал. Соответственно есть 4 дня в которые акция делает большие движения. Но не все. Есть акции которые на новостном фоне делают большие движения.

Но что такое большое?

Что для акции является большим движением?

Если акция делает один свой ATR, как вы думаете, это большое движение? Нет, это стандарт. В какой то день она делает половину своего ATR, в какой то свой ATR, в какой то она делает полтора своих ATR. ATR постоянно меняется, от периода к периоду. В какой то период акция может становится волатильнее. Соответственно ATR будет пересчитываться. Для трейдеров это ориентир в центах, сколько акция может делать.

Так вот, если взять 2 ATR, это уже InPlay акция (акция в игре), как вы думаете, этого достаточно чтобы она была в этот день на листе? Это уже достаточное отклонение.

Если вы делаете в акции движение в размере одного ATR, считайте что вы уже забрали все движения в акции. Когда трейдеры торгуют, они делают для себя ориентиры исходя из этих цифр.

Если вы видите, что акция сделала 1 ATR с открытия, начинает идти, пробивает свои уровни, делает трендовое движение, идет дальше и еще может сделать 1 ATR, то это уже действительно движения на которое стоит опираться. Т.е. это реально движение которое можно забрать.

Результаты исследования по волатильности за 2022 год

Мы сделали исследование, из 1000 самых активных бумаг, сколько акций делают дней больше чем 2, 2.5, 3, 4 своих ATR. Допустим акция в день проторговалась 0.5 своего ATR, потом 0.8, 1, потом день когда она делает 2 ATR. Этот день мы добавляем. Так вот сколько за год акция делает более 2, 2.5, 3, 4 ATR?

  • Более 2 ATRinPlay
  • Более 2,5 ATRinPlay
  • Более 3 ATRinPlay
  • Более 4 ATRinPlay

Ось X (горизонтальная) — количество дней (сколько дней в году N акций делали больше N ATR).
Ось Y (вертикальная) — количество акций (сколько акций делали больше N ATR).

Максимальный ATRinPlay = 120,74 (тикер INPX).
Средний максимальный ATRinPlay = 4,50.

Это дает понять внутридневному трейдеру, что не нужно “зажираться”. Если у тебя есть показатель ATR, почему на него нужно делать упор? Потому что у вас вероятность сделать какое то сумасшедшее движения настолько мизерное, как выиграть в лотерею. А профессиональные трейдеры основывают свою торговлю на статистике и работе, а не лотерее.

Поэтому трейдер должен понимать, когда вы ставите цель, чем больше акция сделает своих ATR, тем сложнее ей будет идти. И если вы уже попали в такой день, не факт что такой день повторится.

Почему Second Day In Play не всегда отрабатывается? Движения есть, но не такие большие. Отсюда, у трейдера есть потолок, сколько можно делать в акциях в среднем.

И соответственно отлавливать акции нужно в те дни, когда они могут сделать такие большие движения. Это сезон отчетов, или какие то нерегулярные новости.

Как использовать волатильность внутридневному трейдеру

Трейдерам новичкам проще всего ставить долларовый стоп. Увидели, зашли, стоп в центах поставили.

Но когда они сталкиваются с тем, что инструменты разные, есть стак у которого ATR 2 поинта, он пытается зайти в него с 5 центовым стопом, обычно получается не очень хорошо, попадает в спред, его сразу выбивают. Если бы он ставил стоп, исходя хотя бы из ее собственного ATR, основываясь на статистических данных, результат был бы намного лучше. Да, объем придется брать меньше, но это правильно.

Очень простым решением является ставить стоп 10% от ATR. Если акция делает 2$ ATR, то нормальным стопом для этой акции будет считаться 20 центов. Если акция ходит 5$, нормальным стопом (адекватным, меньшим ставить нет смысла, потому что выбьет), будет 50 центов. Если акция ходит 20 центов, для нее актуально будет ставить стоп за bid, находить ювелирные точки. Потому что, понимая что акция делает всего 20 центов за весь день, а вы из этих 20 центов сделаете 10 центов, так смысл рисковать 5 центами?

Поэтому трейдеры и отбирают акции от 0.50$ до 2$ ATR.

Нужно ли учитывать спред в акции, при расчете рисковых цен при определенной волатильности?

Спред, это текущее состоянии в акции, акция может ходить 2$ ATR, вы хотите поставить 20 центов, а у нее спред может быть в этот момент 20 центов. Спред это сиюминутное состояние в акции. Есть ли там ликвидность, или нет там ликвидности и т.д. Конечно спред нужно учитывать.

Волатильность на рынке

Все трейдеры строят свои стратегии на основании того, что движется. Есть стратегии волатильного рынка, и контр волатильности. Стратегии рибейтов, стратегии арбитража и другие 0 рыночные стратегии. Это все относится к рыночной волатильности. А именно волатильность по SPY.

Индекс волатильности или страха VIX

VIX — индекс страха.

Такое название обосновано тем, что чем он больше, тем сильнее инвесторы боятся за свои вливания, соответственно выходят из позиции в кеш и не вливают деньги в экономику. Они не склонны к инвестированию. Если волатильность низкая, это значит что на рынке все стабильно, все растет, как это было в 2022 году (посмотрите на график выше). 2022 год был рынок самой низкой волатильности за всю историю викса, ниже 9 по VIX, от этого страдали практически все внутридневные трейдеры, т.к больших движений практически не было.

Если взять 2008 год, когда волатильность на рынке очень большая, средняя волатильность по виксу больше 20, это означало что движения внутри дня были большие, это приводило к сверхприбылям для внутридневных трейдеров, и огромным потерям для инвесторов, которые не могли выйти из позиций.

Соответственно для трейдеров очень важным ориентиром, для построения их стратегий, является рыночная волатильность.

Как индекс страха влияет на внутридневной трейдинг

Наблюдение на основании статистики трейдеров нашего офиса за 10 лет.

Если волатильность больше 20, это благоприятный период для дневного трейдинга, для скальпинга, для торговли трендовых стратегий.

Если волатильность от 13 до 20, это период буфера, где возможно стреляют акции в период отчета.

Где VIX меньше 10, это период флетового рынка, это период контр трендовых стратегий, период арбитражных стратегий, всего что не относится к сильным движениям. Соответственно профит урезается, в акциях забираются мелкие движения, период когда внутридневные трейдеры просто выживают, и ждут возобновления рыночной волатильности, благоприятных условий для возникновений новых трендовых движений.

Активным внутридневным трейдерам нужны волатильные дни и активные движения на рынке. Один из показательных дней, падения SPY на -7%.

Были 2 инверсионных инструмента, VIX и XIV. Это 2 ETF, которые подразумевают под собой корреляцию с волатильностью. XIV был обратный рыночной волатильности, поэтому когда волатильность была очень низкая, XIV рос, VXX наоборот снижался. И как только рынок начал двигаться вниз, волатильность выросла в 2 раза, VXX вырос в этот день в 2 раза. А XIV обанкротился, за 1 день.

Этот день ключевой. Рынок сделал большое движение которое привело к тому, что индекс волатильности вырос в 2 раза, соответственно инструмент VXX вырос в 2 раза а XIV должен был упасть до 0, на 100%.

Что он фактически сделать не мог. Он должен был обанкротится. Соответственно по его механике, он должен был выплатить тем шартистам, которые туда влили бешеную сумму денег, сама компания не смогла обеспечить эту математику. И произошло банкротство XIV. Он стоил по закрытию 90$, некоторые трейдеры это просекли, и на постмаркете и премаркете убили его до 6$. И обанкротили этот инструмент.

Инструменты VXX и TVIX

Сейчас есть интересные инструменты VXX и TVIX.

Очень интересным для трейдеров является следующие инструменты VXX на AMEX, и TVIX. TVIX — это удвоенная волатильность.

Чем они интересны?

Когда рынок валится, трейдер не торгует просто бумажки. Они идут в эти инструменты и пытаются делать деньги именно в этих инструментах.

Потому что когда рынок делает -5%, TVIX делает 20-50% движения. По сути это Pump.

Но как мы наблюдает последние 10 лет, таких движений очень мало. Но для опытного трейдера это хлебные дни. Именно на дни когда рынок валится, делаются большие серьезные движения в шорт.

TVIX на NASDAQ, поэтому он у трейдеров в приоритете. Потому что его можно спокойно торговать без покупки дополнительных котировок AMEX. И еще один момент, когда рынок валится, не всегда есть шорты на эти инструменты, а TVIX растет, его покупать можно в любом случае. Если есть locate, можно заказывать шорты у брокера.

Locate — это заказ акций в шорт у брокера. Обычно они HTB (hard to borrow), у них есть проблемы с шортами, их надо заказывать дополнительно.

Это все арбитражные инструменты ETF, но в такие дни критические, а именно за счет волатильности выстреливает какой то один день, а причиной этому является движения по рынку в целом. И акциям это тоже свойственно. Чем больше таких дней на рынке, тем больше дней когда акция будет делать больше 2-3 своих ATR. Но никак ни 10, ни 20 своих ATR. Ожидать когда акция стрельнет на 10 своих ATR, чуть ли не пытаться выиграть лотерею.

Надо быть реалистом, и ставить реалистичные цели куда акция действительно может дойти, с учетом его объемов. И есть еще одно такое статистическое наблюдение, чем больше объема в акции вливается, в этот день относительно его среднего, тем прямо пропорциональная зависимость с ее волатильностью, если влили 10 объемов, значит она может сделать 10 своих ATR, но делает где то 5 на практике.

Акции у которых сегодня нет отчета или какой то новости, она будет вести себя в среднем по району. А именно до 2х своих ATR. А если сделает больше 2х ATR, это наводит на мысль, что там не должно этого быть.

Скальпинг в трейдинге: детальный гид для новичков

Если вы когда-либо интересовались трейдингом, то скорее всего встречали такое понятие, как скальпинг.

Скальпинг-стратегии пользуются большой популярностью на биржах как среди новичков, так и опытных трейдеров, торгующих разными активами. Скальпировать можно на акциях, на Forex, на рынке криптовалют, на фондовом рынке и т.д. 🚩

Этот стиль трейдинга предполагает совершение множества сделок в течении дня , продолжительность которых иногда может длиться несколько секунд. Как правило, профит с таких сделок небольшой, но за счет их суммарного количества можно неплохо заработать.

Скальпинг подразумевает заработок на краткосрочных сделках

Скальпирование — агрессивный метод внутридневной торговли, который предполагает достаточно высокий уровень риска. За короткий промежуток времени трейдеру необходимо открывать и закрывать много сделок, быстро анализировать ситуацию и молниеносно реагировать на события, влияющие на рынок.

Чтобы быстро принимать решения и контролировать ситуацию, нужно иметь прочные нервы, обладать дисциплиной, стрессоустойчивостью, внимательностью, опытом и терпением. Не каждый трейдер обладает такими качествами.

А если вы склонны к азарту и при неудачной сделке захотите “отыграться”, то вам стоить освоить другую торговую стратегию: слишком эмоциональное поведение скальпера без понимания рыночной ситуации приводит к убыткам.

Торговля внутри дня (внутридневная торговля) означает, что сделка на бирже краткосрочная, проводится в течении одного дня и на следующий день позиция не переносится.

Скальпинг — вид внутридневной торговли.

Насколько распространена данная стратегия? 👇

Скальпинг популярен среди новичков прежде всего по следующим причинам:

  • Достаточно небольшого баланса на счету;
  • Доход можно получить практически сразу, в течении нескольких секунд или минут;
  • Нет необходимости изучать фундаментальный анализ (для маленьких временных интервалов фундаментальные данные получить невозможно);
  • Количеством сделок можно компенсировать их качество.

Если говорить о профессиональных трейдерах:

  • Всегда есть возможность оставаться “в рынке” и держать ситуацию под контролем в периоды затишья;
  • Если эта стратегия соответствует темпераменту скальпера (склонность к риску, стрессоустойчивость, дисциплинированность), то торговля будет приносить ему значительную прибыль;
  • Используется как один из инструментов в комплексе с другими
    методами.

При всех вышеперечисленных и оправданных преимуществах скальпинга, этот метод несет за собой существенные риски. Если не анализировать рынок и принимать решения основываясь на интуицию и эмоции, то вместо заработка вы будете наращивать убытки.

Скорость принятия решений должна быть действительно мгновенной , и очень часто начинающие трейдеры недооценивают этот фактор. И если вы решили заняться скальпингом с нуля, то высока вероятность столкнуться с трудностями, которые в одиночку преодолеть будет сложно.

Большое значение для быстрых сделок имеет торговая биржа: насколько удобный и интуитивно понятный интерфейс выбранного сервиса, как справляется с пиковой нагрузкой. В качестве надежной и удобной платформы для скальпинга себя хорошо зарекомендовала криптобиржа Binance. ✅

Что такое скальпинг

Скальпинг — это высокоскоростное совершение сделок за короткий промежуток времени. «Через ночь» торговые ордеры не переносятся.

Скальпинг от англ. scalping — «снятие скальпа». Так называемое снятие небольших по рыночным меркам денег “на поверхности”.

Соответственно, скальперами называют сторонников краткосрочной торговой стратегии. 🚩

Разница между скальпингом и пипсовкой

Существует такая разновидность скальпинга, как пипсовка. Многие полагают, что эти термины обозначают одно и то же. Но это не так, разница между ними есть.

Правильнее считать, что пипсовка — это разновидность скальпинг-стратегии .

Сделки по ней чаще всего не достигают и минуты. Трейдер старается словить малейшее колебание рынка и выйти из сделки с прибылью в несколько пунктов (пипсов).

Скальпинг-стратегии в трейдинге

В скальпинге существует множество стратегий, как простых, так и сложных. Каждый вид этого метода работает с разными инструментами (анализ, тактика, прогноз), по определенным правилам и индивидуальной схеме. Несмотря на разнообразие скальпинг-стратегий и принципа работы, цель у них одна — заработать.

Разберем, как торговать с применением некоторые из них. 👇

Скальпинг по стакану

Скальпинг по стакану (иногда называют классическим) изучает поведение других игроков биржи. Используя этот метод, скальпер учитывает данные о поступивших в биржевой стакан заявок на покупку и продажу актива, наблюдая за их соотношением.

Биржевой стакан — это таблица, содержащая информацию с различными лимитными ордерами на покупку и продажу чего-либо. В заявке отображена стоимость и количество актива.

Скальпинг в стакане не требует анализа графика или индикаторов. На основании таблицы опытный трейдер определяет:

  • что преобладает на рынке — спрос или предложение;
  • как меняется количество ордеров;
  • в каком направлении в кратковременном периоде вероятнее всего будет меняться цена;
  • где окажется точка входа в рынок.

В специфике торговли по стакану отсутствуют строгие правила совершения сделок. Для трейдера существуют предпосылки, на основании которых он может принимать решения.

Биржевой стакан ETC/BTC

Импульсная стратегия

Импульсная торговля — это отслеживание импульсных движений рынка, на которые повлияли внешние факторы, с последующей покупкой и продажей активов.

Основная идея этого подхода – цена будет продолжать двигаться в своем направлении, если за ее движением есть достаточно силы. Эта сила и создает мощный импульс (например, экономическая новость).

В момент, когда актив меняется в цене, он привлекает внимание игроков рынка, а это ещё больше толкает цену в направлении тренда. Процесс продолжается до тех пор, пока количество продавцов или покупателей не достигнет критической отметки или какое-то событие заставит пересмотреть ситуацию. Импульс меняет направление и тренд разворачивается. Задача трейдера купить, когда цена движется в его пользу, и продать по более выгодной стоимости.

Все рынки связаны между собой , а значит любой фактор может оказать влияние (дать импульс) на тенденцию. Колебания на одних рынках, приведут к изменениям на других. Поэтому для анализа ситуации на “родственном” рынке в импульсной стратегии используются разные инструменты: графики, индексы, курсы и т.д.

Гибридная стратегия

Гибридная стратегия объединяет в себе “лучшие” черты скальпинга по стакану и импульсной стратегии.

Метод учитывает большее количество факторов, а значит и больший объем анализа. Расширенный охват данных помогает выявить дополнительные индикаторы, которые сигнализируют о формирующихся тенденциях.

Совмещать два стиля скальпинга — задача не из легких, но это существенно увеличивает возможности трейдинга.

С двумя МА

Стратегия МА — метод скальпинга, при котором используются простые скользящие средние (МА) с разными таймфреймами.

МА или Moving Average (скользящая средняя) — индикатор, рассчитанный на основании изменения цены и подтверждающий тренд. На графике отображается в виде кривой линии.

Каждая точка кривой МА показывает среднее значение цены за промежуток времени. Когда цена изменяется, среднее значение скользящей растет либо падает.

Простые скользящие средние для пары ETC/BTC

На графике устанавливаются две МА с разными параметрами времени. Соответственно, чем больше значение времени, тем скользящая “длиннее”, и наоборот, меньше таймфрейм — МА будет “короче”.

В скальпинг-стратегии с двумя МА трейдер торгует по следующим правилам:

  • Если короткая Moving Average пересекает длинную снизу вверх, то это сигнал Покупать.
  • При пересечении MA сверху вниз, время входить в рынок На продажу.

Стратегия популярна за счет своей простоты использования.

На новостях

Новостной скальпинг — это стратегия, при которой трейдер улавливает мощный ценовой импульс в момент публикации макроэкономических новостей. ✅

Этот вид скальпирования очень распространен, потому что не требуется анализа индикаторов и других дополнительных инструментов. Торговать на новостях нужно сверх быстро, порой на вход и сделку у трейдера есть буквально 1,5 — 2 секунды.

Поэтому, чтобы использовать этот метод нужно:

  • иметь доступ к новостям без задержек;
  • очень хорошее интернет-соединение (промедление на секунду может стоить вам денег);
  • действительно быстрая реакция.

Новостной метод скальпирования зачастую приносит много прибыли – большие направленные движения цены за короткий таймфрейм создают благоприятные условия для скальпера. Но, к сожалению, этот метод очень рискованный.

Скальпирующая стратегия МОМО основана на двух стандартных индикаторах: ЕМА (простая средняя скользящая) с периодом 20 и MACD. Сделка проводиться на пятиминутных графиках.

EMA — определяет тренд, MACD — измеряет импульс.

Сигналом к покупке актива будет соблюдение следующих условий:

  • Цена расположена ниже ЕМА, а индикатор MACD должен отображать падение;
  • Далее трейдер ждет, когда кривая графика отойдет от скользящей средней на 10-15 пунктов.

Для продажи условия должны быть обратными:

  • Цена располагается выше ЕМА, а MACD растет;
  • Ожидаем момента, когда цена пройдет 10 пунктов от скользящей.

В этой стратегии важно соблюдать четкие правила выхода из рынка, чтобы защитить свою прибыль. Также не стоит торговать в слишком узком или широком диапазоне цены, т.к. импульсный индикатор MACD будет давать ложные сигналы трейдеру.

Индикаторы MA и MACD для пары ETC/BTC

Пипсовка

Пипсовка – это стиль торговли, при котором за очень короткий промежуток времени открывается большое число сделок. Трейдер берет прибыль в несколько пунктов (пипсов).

“Пипс” — сленговая производная от англ. percent in point, т.е. пункты.

Пипсовка привлекает новичков. На первый взгляд стратегия кажется очень простой, т.к. не требуется глубокого анализа рынка (на это у трейдера попросту нет времени). Сделки приходится открывать буквально наугад. В этом заключается и подводный камень метода.

На практике оказывается: если не учитывать направление тренда, индикаторы и показатели, то легко можно “слить” весь депозит.

Поэтому тактика требует большого опыта, сноровки и психологической устойчивости . В сверхскоростном трейдинге важна максимальная концентрация, вас ничто не должно отвлекать. В этом заключается 50% успеха.

К плюсам стратегии можно отнести:

  • Минимальное знание теории (некогда применять);
  • Пипсовка хорошо сочетается с другими видами стратегии (этим пользуются профессионалы);
  • Начинающий трейдер быстро нарабатывает опыт, оттачивает скорость и развивает интуицию.

Среднесрочный скальпинг

Среднесрочный — это менее рискованный и динамичный вид скальпинга, чем пипсовка. 🚩

Сделка может длится 5-10 минут. Интервал торговли — пятиминутный. Есть возможность собрать большее количество пунктов и увеличить свой доход.

Консервативный скальпинг

При консервативном скальпинге время сделки увеличивается до 30 минут , таймфрейм — пятнадцать минут.

Этот вид скальпинга считается наиболее безопасным, снижается психологическая нагрузка трейдера. Меньше рисков потерять свой депозит, но и потенциальный доход тоже уменьшается.

Скальпинг с анализом нескольких таймфреймов

Подобный вид стратегии применим для краткосрочных трендов и основан на анализе графика одного актива на нескольких таймфреймах. ✅

Тренд может изменить траекторию движения в любую минуту, поэтому часовые интервалы для анализа не подойдут. Такое изменение может произойти из-за паузы между новостями или временном затишье рынка и баланса продавцов и покупателей.

График одного интервала может ввести в заблуждение трейдера. А если проанализировать несколько торговых периодов, сравнить индикаторы, можно заметить и исключить ложные сигналы. На основании большей информации скальпер принимает решение о целесообразности сделки, чтобы увеличить профит.

Этот метод не подойдет тем, кому трудно анализировать несколько графиков одновременно и кто не справляется с мультизадачностью.

Торговля по парам-«поводырям»

Способность войти в рынок в начале импульсного движения и своевременно закрыть позицию и зафиксировать свою прибыль — в этом заключается суть скальпинг-стратегии. Как поймать начало импульса? Один из методов — следить за торговыми поводырями.

Поводырь – это биржевой инструмент, опережающий движение актива, которым торгует трейдер.

Это опережение может длится всего несколько секунд. И за этот незначительный промежуток времени скальперу нужно понять, в какую сторону движется тренд. По сути, это инсайдерская информация в режиме реального времени.

Какие бывают поводыри:

  • Американский индекс SP500;
  • Нефть;
  • Европейский DAX;
  • Ликвидные акции;
  • Индекс ММВБ;
  • Валютный индекс и др.

Чтобы поймать начало импульса, трейдер ищет две пары поводырей, которые коррелируют между собой (взаимосвязаны),и следит за их направлением. Научившись находить, следовать и торговать за поводырями, вы увеличите результативность вашей скальпинг-стратегии и профит в несколько раз.

Скальпинг криптовалют

Скальпинг-стратегия широко распространена на криптобиржах с самого начала их возникновения. Основная причина такой популярности — высокая волатильность некоторых криптовалют, их цена на бирже может существенно варьироваться в течении дня (например, любая новость о биткоине значительно влияет на его курс).

Скальпинг — распространенная стратегия на биржах криптовалют

Эффективность скальпинга напрямую будет зависеть от актива, который вы выберете.

Чем выше волатильность криптоактива, тем больше скальпер сможет заработать.

Скальпируя на криптобирже не забывайте учитывайть размер комиссии платформы за проведенные сделки, независимо от того, теряете вы или зарабатываете. Для примера можно сравнить торговые комиссии Binance и Bithumb. ✅

Торговые боты для скальпинга на криптобирже

Скальпинг — это высокочастотная и высокоскоростная стратегия, требующая максимальной концентрации. И для минимизации нагрузки на трейдера были созданы специальные программы-боты, автоматизирующие процесс.

Скальпинг-бот — это программа, которая совершает сделки на бирже от имени трейдера, с использованием различных биржевых инструментов.

Преимущества торговых ботов:

  • Можно запрограммировать на любую стратегию;
  • Работают 24 часа в сутки и совершают тысячи сделок;
  • Торгуют без эмоций и интуиции, что часто присуще человеку;
  • При правильных настройках не ошибаются;
  • Быстро принимают решения.

Установка бота еще не гарантирует трейдеру успех: программа лишь забирает на себя торговую рутину. Так как боты не могут принимать решения самостоятельно, их нужно настроить и после контролировать процесс работы. Со временем настройки требуют проверки и корректировки.

И если при этих действиях допустить ошибки, бот становится неэффективен (распространенная ошибка начинающих трейдеров).

Что нужно знать для успешной торговли с помощью программы:

  • Не устанавливайте первый попавшийся скальпинг-бот, изучите информацию и отзывы о нем, как долго присутствует на рынке, насколько инструмент надежен (боты могут брать скрытую комиссию, собирать информацию о пользователях и т.д.)
  • Определите лимит и ограничьте сумму, больше которой вы не готовы потерять в случае неудачной торговли;
  • Контролируйте процесс работы торгового робота, анализируйте графики, ситуацию на рынке криптовалют, чтобы знать, насколько хорошо он действует в рамках заданных настроек;
  • Не существует универсального бота, тестируйте разные алгоритмы;
  • Хороший бот стоит дорого.

Автоматический трейдинг — не является стопроцентной гарантией успеха на криптобирже. Это хороший помощник, и им нужно пользоваться осознанно. Если правильно выбрать и настроить этот инструмент, он принесет вам весомую прибыль от торговли на бирже.

Подробнее про торговые боты 👉 в этой статье.

Как заработать на скальпинге при трейдинге криптовалют

Скальпинг в трейдинге криптовалют применяется часто и активно. Из этого можно сделать вывод, что если стратегия пользуется популярностью, значит она выгодна. Эффективность скальпинга напрямую связана с волатильностью криптоактивов. Чем выше волатильность, тем больше можно заработать.

Какую криптовалюту выберет трейдер, ее количество, насколько активен рынок выбранной криптовалюты, достаточно ли опыта у скальпера — от этого зависит прибыль.

Не стоит выбирать актив, колебания которого не превышают 1-3% в день. Обратите внимание на нишевые альткоины: если цена меняется в диапазоне более чем 15-20% за день, то быстрые сделки принесут вам хороший профит.

При скальпинг-стратегии нужно учитывать и принимать во внимание следующие факторы и “подводные камни”:

  • Понимание и анализ рынка;
  • Быстрое принятие решения об открытии и закрытии сделок;
  • Оплата комиссии платформ и брокеров;
  • Ситуации реквот и проскальзываний (это происходит из-за высокой волатильности рынка).

Реквота — это предложение брокера повторно закрыть/открыть сделку по новой цене. В этом случае трейдеру приходиться принять сделку либо отказаться от нее.

Разница между ценой, которую запрашивал трейдер, и той, по которой сделка состоялась, называется проскальзывание.

Несмотря на то, что скальпинг подразумевает огромные риски , у этого стиля торговли есть свои поклонники. Каждый трейдер торгует по-своему и выбирает стратегию, наиболее подходящую его запросам и возможностям: кто-то тщательно анализирует рынок, кто-то делает это поверхностно или вообще не пользуется инструментами анализа.

Советы новичкам для успешного скальпинга

Если вы решили использовать на бирже стратегию скальпинга, в первую очередь убедитесь, что такой стиль торговли соответствует вашему темпераменту и личностным качествам. Для этого метода трейдинга характерны свои принципы.

С чего стоит начать начинающему скальперу?

Совершайте много сделок

Чем больше сделок вы откроете, тем больше вероятность “снять верхушку” за счет объемов прибыли. Не забывайте учитывать комиссию брокеров за каждый ордер: это может существенно повлиять на ваш профит.

Больше практики и сделок — больше опыта и прогресса.

Технический анализ

Освойте базовые навыки теханализа. Чем лучше вы будете разбираться в рынке, тем меньше времени будете тратить принимая решения, а это самое важное в скальпинге.

Установите стоп-лосс

Стоп-лосс — это тип ордера, который устанавливается при торговле и позволяет автоматически закрыть сделку, если цена развернулась не в пользу трейдера. Тем самым минимизируются убытки в случае неудачной сделки.

Если вы в трейдинге недавно, этот инструмент сделает скальпинг-стратегию менее рискованной и поможет сохранить депозит.

Выработайте свою тактику

С опытом вы выявите свои сильные и слабые стороны: это касается как знаний, так и характера. Постоянный контроль, анализ, концентрация, количество сделок за короткий промежуток времени выматывает физически и морально . Если железные нервы и дисциплина не для вас, стоит подумать о других трейдинг-стратегиях.

Лучшие Форекс платформы: