Как повысить успешность своей торговой стратегии

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как повысить успешность своей торговой стратегии

Торговля на Форексе – это работа. Работа сложная, кропотливая, требующая самоорганизованности, аналитических способностей и железных нервов. Перед тем, как выйти в стабильный плюс, каждому новоиспеченному Forex трейдеру предстоит изучить массу информации, вывести комфортную торговую стратегию, разработать хитрости для повышения доходности.

Форекс лайфхаки, которые повышают доходность трейдера

Ниже приведены наиболее эффективные лайфхаки для Форекс трейдеров, которые способны существенно увеличить профит по сделкам.

Лайфхак №1 – берем синицу и ловим журавлей

Грамотная точка входа в рынок – только часть успеха. Важно правильно сопровождать открытые ордера, не срезая прибыль на ровном месте, но и пресекая вероятность потери 100% потенциального профита. И поможет в этом такой эффективный прием, как деление одной позиции на части. То есть участник рынка закрывает позицию частично.

Это удобно делать в три этапа:

  • Быстрый профит. Можно зафиксировать часть прибыли буквально в самом начале движения (особенно перед важными экономическими данными). Грубо говоря, берем ту самую вожделенную «синицу»;
  • Медленный профит. Эту часть позиции можно держать или до предполагаемой цели, или же до формирования разворотной фигуры технического анализа, которая своим появлением намекает на возможность отката или полной смены тренда.
  • Основной профит. Держим до уровня установленного форекс ордера Take Profit или же сопровождаем сделку широким Tralling Stop. Но в этой ситуации большую роль играет опыта форекс трейдера.

Форекс Лайфхак № 2 – на стоп лоссе свет клином не сошелся

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Какое одно из первых правил торговли на финансовых рынках, которое вдалбливается новичкам? Правильно, ограничение убытков, то есть выставление ордера StopLoss. Вот только мало кто говорит о том, что классическое правило выставления приказа на закрытие сделки является настоящей ловушкой для толпы. Почему? Тут все просто. Трейдеры новички в массе своей устанавливают стопы чуть выше или чуть ниже локальных пиков свечей графика инструмента, то есть за уровнями сопротивления или поддержки. Маркетмейкеры это прекрасно понимают и извлекают свою пользу.

Очень часто на валютном рынке встречается ситуация, когда перед основным движением цена резко «бежит» в противоположную сторону, аккурат в скопление стоп-лоссов толпы. В трейдерских кругах данное явление называют – охота за стопами. По этому учитывайте данный фактор, если боитесь отказаться от ограничения убытков стандартным методом, используйте альтернативные способы ограничения потерь депозита.

Методы оптимизации риска убытков на Форекс:

— локирование отрицательного ордера;
— разворот сделки, открытие нового ордера в противоположную сторону прогноза;
— методика усреднения убыточной позиции в рынке.

Об этих тактиках можно найти массу информации, поэтому подробно останавливаться на каждой не стоит. Общее у методов одно – это многоходовые комбинации, умелое использование которых позволит выйти из неудачной сделки с профитом, а не с убытком.

Лайфхак №3 – торгует робот, но думает трейдер

Рейтинг Форекс брокеров:

Не секрет, что в среде скальперов (торговля на мелких тайм-фреймах) популярны торговые роботы – советники. В данной области укоренился миф о полной автоматизации трейдинга, то есть включил робота и следишь, как увеличивается торговый депозит. Но не забывайте, что советник это программа, работающей по заданному алгоритму. А вот думать за эту программу придется лично трейдеру.

И тут хочется рассказать о главных правилах торговли советником:

Правило 1. Резвый рынок – враг скальпера и его робота. Отключайте советник перед важными новостями, так как в его алгоритме просто не заложена реакция на фундаментальные факторы и мощные свечные импульсы.

Правило 2. Внимательно выбирайте форекс-брокера. Для скальпинг-торговли очень важны такие понятия, как величина спреда и скорость исполнения ордеров. Некоторые «кухни» вообще грешат тем, что не засчитывают прибыль с краткосрочных сделок (1-3 минуты). В качестве брокера, благосклонного к торговле скальпинг-роботами, рекомендуем АМаркетс, который максимально лоялен к такой категории своих клиентов. Скорость исполнения ордеров у брокера составляет от 0,03 сек, а спреды начинаются от 0,2 пункта.

Правило 3. Больше тестов – меньше сливов. Не поленитесь протестировать работу советника на истории. Так вы сможете понять алгоритм его работы и при необходимости скорректировать настройки.

«Лайфхак» № 4 – читаем, думаем, анализируем

Как правило, трейдеры новички, пришедшие на Форекс, увлеченно устанавливают в терминал индикаторы и пытаются входить в рынок на основе их сигналов. Но это кардинально не верный подход. Сначала вы должны обладать информацией. Поэтому возьмите за правило каждое утро бегло просматривать фундаментальный и технический прогноз от экспертов. Ведь это логично: быть в курсе тех событий, которые способны оказать влияние на движение графика валютной пары.

Где искать такие аналитические материалы? Например, на сайте уже упомянутого выше брокера АМаркетс регулярно публикуются качественная аналитика от экспертов и прогнозы движения основных валютных пар.

«Лайфхак» №5 – компактность превыше всего

Ну и последний форекс лайфхак, не менее важный, касается, непосредственно, настроек в самом торговом терминале. Трудно поверить, но даже опытные трейдеры до сих пор не в курсе, что различные индикаторы можно «накладывать» друг на друга. Что это дает? Во-первых, простоту анализа. Во-вторых, существенно повышается комфорт при торговле. Иногда поля индикаторов занимают столько места, что уже и самого ценового графика не видно.

Не будем утверждать, что такая удобная функция есть в каждой торговой платформе, поэтому для примера возьмем терминал MetaТrader 4. Как это сделать? Открываем меню «Вид», выбираем «Навигатор». Появляется список установленных индикаторов. Далее зажимаем левую кнопку мыши на требуемом Forex индикаторе и перетаскиваем его в заранее открытое окно. В строке «применить к» ищем «Previous Indicators Data». Для примера мы взяли индикаторы «Моментум» и всем известную скользящую среднюю, такой трюк вы сможете проделать с любыми инструментами технического анализа.

Надеемся, что Forex лайфхаки помогут каждому трейдеру стабильно получать профит и уменьшить торговые риски!

Я придумал торговую стратегию под 100% годовых

Меня зовут Артем. Меня не устраивает доходность консервативных инструментов, и я создал свою торговую стратегию.

Над приумножением денег я задумался пару лет назад. Начал с обычных вкладов, потом перешел на ПИФы. Затем из-за низкой доходности депозитов и больших комиссий управляющих фондов я открыл брокерский счет. Но беспорядочный выбор бумаг приносил поначалу только убытки и разочарование.

Потом я начал покупать ETF на индексы различных стран. Но этот биржевой инструмент следует за рынком, а я хотел получать доходность не на уровне рынка, а гораздо выше. И тогда я решил создать свою торговую стратегию.

Инвестиции — это сложно

В этой статье автор рассказывает о собственном опыте. Это пища для размышления, а не волшебная беспроигрышная стратегия для быстрого и простого заработка на бирже. Ни автор, ни редакция, ни биржа не могут гарантировать, что следование стратегии принесет хоть какие-то доходы: никогда доходность в прошлом не гарантировала доходности в будущем.

Имеет ли такая стратегия право на жизнь или она развалится при следующем кризисе? Поделитесь в комментариях своим мнением.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это определенный набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест .

Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже.

Почему важно торговать системно

Торговая стратегия позволяет убить сразу трех зайцев: создать четкую инструкцию для совершения сделок, исключить эмоциональную составляющую и оценить историческую доходность. Вот почему это важно для удачных инвестиций.

Новички на фондовом рынке обычно не имеют строгого плана действий в различных ситуациях при торговле. Они изучили основы технического и фундаментального анализа и пытаются купить активы по низкой цене и продать по высокой. Но поймать «дно» и «хай» бывает сложно даже опытным инвесторам. В итоге торговля превращается в хаотичный набор сделок на основе различных схем или мультипликаторов. Четкий план действий позволяет избежать этого, потому что инвестор точно знает, что ему делать.

Инвестиции — это несложно

Второй пункт вытекает из первого. Отсутствие инструкций включает эмоциональную составляющую. Если акции упали, человек может запаниковать и продать их слишком рано. И это окажется ошибкой: часто бывает так, что цена идет совершенно в другом направлении, о котором инвестор не задумывался. Набор правил торговли решает и эту проблему: инвестору не надо размышлять об упущенной выгоде или потенциальном убытке. Все действия прописаны в правилах системы.

Эффективность торговли по торговой системе оценивают по историческим данным выбранных активов. Например, можно сравнить полученные данные с индексами рынка. Если результат работы системы значительно лучше рыночных показателей, такую систему можно назвать оптимальной. Хаотичная торговля не позволяет протестировать эффективность своих действий, потому что в разных ситуациях эти действия различаются.

Какую идею я использовал в своей торговой стратегии

Я прочитал статью профессора НИУ ВШЭ Тамары Викторовны Тепловой «Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия „по течению“: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов».

Статья Т. В. Тепловой про моментум-эффектPDF, 0,2 МБ

Моментум-эффект на рынке ценных бумаг — это ценовая аномалия, в основе которой лежит довольно простой принцип «покупай лучших». Поясню: берется какой-нибудь период, например год. Из заранее составленного списка бумаг выбирается определенное количество лучших за этот промежуток. Через год бумаги продаются и вместо них покупаются лучшие за прошедший год. Критерии рейтинга лучших бумаг могут быть разными: изменение цены бумаги, дивидендная доходность, отношение балансовой стоимости фирмы к ее рыночной оценке и т. д . Я выбрал историческую доходность акций.

Главный пропагандист моментум-инвестирования — аналитик и инвестор Клиффорд Аснесс, основатель инвестиционного фонда AQR Capital Management.

Фонд Аснесса разработал семейство индексов AQR Momentum. Собственно AQR Momentum Index включает в себя 1000 акций американских компаний с большой и средней капитализацией. Еще в семействе есть фонд Small Cap — этот индекс включает 2000 американских акций с небольшой капитализацией.

Как я проверял эффективность стратегии

Я сравнил индексы AQR с американскими индексами из семейства Russell и занес результаты в таблицу, которую приведу ниже. Индексы Russell покрывают практически весь рынок акций США — это позволяет судить о качестве моментум-инвестирования относительно всего рынка. Группу индексов Russell отслеживает американский инвестфонд Russell Investments.

Индексы Russell включают в себя американские компании, количество которых в индексе можно понять по числу в его названии:

  1. Russell 3000 — это 3000 крупнейших американских компаний, которые составляют примерно 98% американского рынка акций;
  2. Russell 1000 отслеживает 1000 акций с самым высоким рейтингом в индексе Russell 3000. Эти 1000 компаний составляют примерно 90% общей рыночной капитализации индекса Russell 3000;
  3. Russell 2000 содержит 2000 бумаг с малой капитализацией из Russell 3000.

Индексы Russell делятся на growth и value. Growth содержат акции роста: высокие мультипликаторы, высокие прогнозируемые темпы роста выручки. Value — акции стоимости: низкие значения мультипликаторов P / E и P / B , высокие дивидендные выплаты и низкие прогнозируемые темпы роста выручки.

В первой таблице я сравниваю индексы, которые включают американские компании с большой и средней капитализацией. Во второй — индексы с американскими компаниями малой капитализации. Период в обеих таблицах — 29 лет.

Расскажу, по каким критериям сравнивал и какие выводы сделал.

Средняя годовая доходность — это отношение общей доходности к количеству лет инвестирования. Средняя годовая доходность говорит нам о прибыльности или убыточности наших вложений в среднем за год. Чем она выше, тем лучше. Показана в процентах. По обеим таблицам доходность моментум-индексов превосходит доходность базовых индексов Russell на 2—6% .

Волатильность — это диапазон изменения цен бумаг в процентах. Волатильность индексов AQR оказалась схожа с волатильностью индекса акций роста. Стоит отметить, что для опытных инвесторов высокая волатильность дает большие возможности, а для начинающих может оказаться отрицательной характеристикой из-за увеличивающейся вероятности потери средств.

Коэффициент Шарпа помогает оценить эффективность инвестиций. Это соотношение премии за риск к самому риску — к волатильности. Премия за риск — это разница между доходностью финансового инструмента и доходностью безрискового актива, например казначейских облигаций США: условно говоря, сколько заработает инвестор, если рискнет. Чем больше коэффициент Шарпа, тем лучше: это значит, что за одинаковый риск инвестор получит большее вознаграждение.

Премии к доходностям индексов Russell 1000 и 2000 — это разница между средними годовыми доходностями индексов моментум-эффекта и индексов Russell 1000 и 2000.

Корреляция показывает некую зависимость активов друг от друга. Если корреляция равна −1, то активы связаны разнонаправленно — то есть, когда одна бумага растет, вторая падает. Если корреляция равна 0, то активы совсем не связаны. А если корреляция равна 1, то стоимость активов меняется в одном направлении.

По таблицам можно заметить, что отрицательная корреляция есть у моментум-индексов и индексов акций стоимости, а положительная — у моментум-индексов и индексов акций роста. Эти данные говорят о том, что можно строить диверсифицированные и комбинированные портфели, которые состоят из обычных индексов и индексов с моментум-эффектом.

Последняя строка в каждой таблице показывает транзакционные издержки. Специалисты фонда AQR самостоятельно разработали стратегии на основе моментум-эффекта, поэтому за их работу клиенты платят 0,7% в год для компаний с большой капитализацией и порядка 1,5% для компаний с малой капитализацией. Но так как каждый инвестор может собрать свой моментум-портфель, то транзакционные издержки ограничатся только комиссиями брокера. Главное — помнить, что нужно искать надежного брокера с меньшими издержками.

Сравнение Russell 1000 Index и AQR Momentum Index с января 1980 по апрель 2009

Характеристика AQR Momentum Index Russell 1000 Value Index Russell 1000 Growth Index Russell 1000 Index
Годовая доходность 13,7% 11,7% 10,6% 11,2%
Годовая волатильность 18,6% 18,6% 18% 15,7%
Коэффициент Шарпа 0,38 0,35 0,23 0,3
Премия к доходности индекса Russell 1000 2,5% 0,5% −0,6%
Корреляция с Momentum Index 1 −0,5 0,43
Транзакционные издержки 0,7%

Сравнение Russell 2000 Index и AQR Small Cap Momentum Index с января 1980 по апрель 2009

Характеристика AQR Small Cap Momentum Index Russell 2000 Value Index Russell 2000 Growth Index Russell 2000 Index
Годовая доходность 15,4% 12,8% 9,6% 11,2%
Годовая волатильность 22,2% 17,1% 23% 19,5%
Коэффициент Шарпа 0,4 0,36 0,13 0,24
Премия к доходности индекса Russell 2000 4,2% 1,6% −1,6%
Корреляция с Momentum Index 1 −0,58 0,51
Транзакционные издержки 1,5%

Как я развивал стратегию

Я решил применять стратегию именно на российском фондовом рынке. Во-первых , наш рынок дешев относительно мира, а во-вторых , для торговли на нем практически не применяется этот самый аномальный эффект. Значит, можно поучаствовать в развитии моментум-сообщества в России.

Когда я понял суть торговой системы, мне предстояло решить еще несколько вопросов: сколько активов покупать и на какой срок.

Изначально я планировал подбирать оптимальное количество бумаг в портфеле с помощью программы, но пользователь « Смарт-лаба » уже провел такое исследование. Принцип такой: он собрал 20 портфелей с разным количеством активов — от одного до двадцати. В конце каждого года портфель обнулялся: вместо старых бумаг покупались ликвидные бумаги с лучшей доходностью по итогам года.

Левый столбец таблицы показывает количество акций в портфеле. Каждый следующий столбец — доходности портфелей за определенный год. В последнем столбце — итоговая доходность портфелей за 10 лет.

Топ 5 секретов успешной торговли!

Строка «Активы в портфеле» показывает, сколько акций в портфеле. Каждая следующая строка — доходность портфелей за определенный год. В последней строке — итоговая доходность портфелей за 10 лет.

Итоговая доходность лучших бумаг за 10 лет

Активов в портфеле 2008 2009 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2008—2022
1 −81,15 −43,95 8,84 −30,02 39,14 93,05 4,99 −11,21 179,28 −20,25 −55,12
2 −83,01 9,75 27,78 −6,08 13,53 58,76 −28,25 5,12 124,44 −7,22 −36,66
3 −78,81 49,33 48,09 −14,3 7,8 37,68 −27,49 6,56 106,66 −10,98 −15,29
4 −76,74 56,02 43,9 −28,01 15,26 36,62 −32,74 18,41 99,05 −10,59 −16,09
5 −75,3 77,07 47,55 −21,36 12,49 27,93 −23,42 19,62 113,74 −6,14 34,21
6 −74,37 87,5 43,89 −23 13,95 28,25 −11,73 24,84 101,01 −9,83 55,42
7 −64,91 125,72 51,39 −27,89 8,98 24,49 −17,63 22,97 86,87 −4,42 112,21
8 −67,03 129,14 44,92 −20,5 11,14 22,54 −5,37 26,34 72,58 −0,64 143,02
9 −66,54 122,58 46,49 −24,5 11,86 19,63 −3,78 27,74 63,53 −3,12 114,64
10 −65,79 121,86 47,58 −25,78 9,06 19,58 −7,98 25,51 60,62 0,19 101,51
11 −65,51 129,38 52,84 −28,34 9,47 18,33 −8,8 26,47 50,51 4,33 103,32
12 −65,76 126,76 46,62 −29,46 9,18 15,69 −8,33 25,57 52,79 1,66 81,33
13 −67,17 124,06 44,24 −30,38 9,79 12,17 −6,99 24,19 61,5 1,1 71,57
14 −67,64 124,94 41,53 −32,67 7,05 10,6 −6,93 24,28 74,4 0,77 66,94
15 −68,31 123,82 39,28 −32,08 8,87 10,13 −2,81 22,96 73,37 1,66 69,45
16 −67,31 131,76 41,53 −31,43 8,41 9,04 −2,02 24,94 81,46 0,73 94,48
17 −68,47 139,53 38,31 −31,31 11,99 13,57 −3,21 26,09 78,81 −0,57 98,01
18 −67,64 133,55 40,02 −30,9 12,09 13,67 −1,09 24,87 75,73 0,14 102,5
19 −68,6 146,3 40,3 −30,38 10,9 9,77 −2,17 25,55 74,62 −0,63 95,99
20 −67,38 147,39 39,17 −28,64 9,15 7,83 −1,01 25,74 70,53 −0,27 99,67

Оказалось, что выгоднее всего иметь в своем портфеле 8 бумаг, хотя приемлемым вариантом можно считать количество активов от 7 до 11. Вопрос с числом бумаг в портфеле решился довольно быстро: беру восемь лучших.

Осталось определиться с периодом, по итогам которого я буду обнулять портфель и закупать новые лучшие по доходности бумаги. Я решил выбирать из четырех периодов: раз в неделю, раз месяц, раз в квартал и раз в год.

Нужно было провести тест: сравнить, с какой частотой покупки восьми лучших бумаг я получу максимальную доходность на исторических данных.

Но и с этим по большей части мне помогли: все тот же пользователь « Смарт-лаба » написал программу, которая анализирует итоговую доходность при использовании моментум-стратегии на разных временных интервалах. Первым делом он протестировал ценовую аномалию с 2006 по 2022 год при периодичности покупки раз в год. Все расчеты представлены в «грязном» виде — то есть не учитывают комиссии брокера и дивиденды.

Сравнение индекса ММВБ с восемью лучшими акциями предыдущего года

Насколько выросла стоимость активов с 2006 по 2022 год

Год Изменение индекса ММВБ, в % Стоимость активов, в % Изменение стоимости 8 лучших бумаг, в % Стоимость активов, в %
2006 100 100
2007 11,54 111,54 19,12 119,12
2008 −67,2 36,59 −67,03 39,27
2009 121,14 80,92 129,14 89,98
2022 23,21 99,7 44,92 130,4
2022 −16,94 82,81 −20,5 103,67
2022 5,41 87,29 11,14 115,22
2022 1,73 88,8 22,54 141,19
2022 −7,1 82,5 −5,37 133,61
2022 26,12 104,05 26,34 168,8
2022 26,76 131,89 72,58 291,32
2022 −5,51 124,62 −0,64 289,46

Моментум-стратегия только один раз проиграла обычному индексному инвестированию по доходности за год: в 2022 году индекс ММВБ упал на 16,94%, а портфель из восьми лучших бумаг — на 20,5%.

Тактика покупки лучших бумаг обыграла сам рынок. Примерно за 10 лет вложения в индекс ММВБ принесли бы инвестору 24,58% доходности. Моментум-стратегия показала за аналогичный период рост стоимости бумаг на 189,48%.

Сравним результаты системы с показателями инфляции за тот же период и с доходностью по рублевым вкладам. Итоговая инфляция за 10 лет составила 145%, доходность по рублевым вкладам — 150%.

Моментум-система на годовом промежутке за 10 лет обгоняет инфляцию за этот же период примерно на 45%, а доходность вкладов — примерно на 40%.

Вариант с покупкой бумаг раз в год достаточно выгодный, но это только первый из рассматриваемых мной вариантов. Справедливо заметить, что использование стратегии с 2008 года дало бы доходность меньше, чем по вкладам. Поэтому проверим остальные варианты.

Снова обратимся к уже проведенным исследованиям. Стратегия с покупкой лучших акций раз в неделю известна как BWS — best week stocks. Она показала финансовый результат 1000% за 10 лет. Вот условия:

  1. Покупать восемь лучших бумаг в равных долях раз в неделю.
  2. Устанавливать по каждой бумаге стоп-лосс , равный двум среднедневным волатильностям по бумаге за две прошедшие недели.

Среднедневная волатильность — разница между максимальной и минимальной ценой бумаги внутри дня. Найдем среднее значение за две недели и умножим на 2 — получим нужное значение стоп-лосса . Стоп-лосс — это такая биржевая заявка, которая срабатывает автоматически, если цена упадет до определенного уровня. Это позволяет избежать значительных убытков, но иногда урезает прибыль.

Осталось два временных периода, которые я изначально хотел использовать в моментум-стратегии. На годовом промежутке система обыгрывала инфляцию и доходность по вкладам. На недельном — показывала просто невероятные результаты.

Стоит заметить, что в расчетах нигде не учтены комиссии биржи, брокера и депозитария. А они при еженедельных закупках должны за 10 лет оказаться довольно существенными и порезать итоговую доходность. Также из-за довольно частой смены бумаг в портфеле не всегда удавалось бы попадать под выплаты дивидендов. Месячный промежуток страдал от тех же проблем, но в меньшей степени. Поэтому я решил проверить моментум-эффект на квартальном периоде.

Я написал небольшую программу для анализа заранее отобранного списка бумаг российского рынка, применил к этим бумагам некоторые правила для закупки и продажи и добавил в эксель-таблицу результаты по сравнению с индексом ММВБ. При этом я увеличил общий срок тестирования стратегии до 14 лет для подтверждения ее работоспособности на более длинном временном отрезке.

доходность квартальной моментум-стратегии за 14 лет без учета комиссий и дивидендов

Квартальная моментум-стратегия по сравнению с индексом ММВБ за 14 лет

ММВБ Список 8 лучших бумаг — без дивидендов и комиссий
Доходность за 14 лет 300% 1800%
Сколько кварталов этот инструмент был лучше другого 18 из 56 38 из 56
Сколько кварталов доходность стратегии была выше нуля 39 из 56 38 из 56

На исторических данных получилась доходность, которая обгоняет индекс в 6 раз. Она полностью покрывает и обыгрывает инфляцию и превышает общую прибыль от вкладов за то же самое время. Из 56 кварталов моментум-система была лучше рынка в 38 случаях. Хотя при этом доходность индекса была положительной в 39 кварталах по сравнению с 38 кварталами моментум-стратегии. Посмотрим на другие параметры.

Другие характеристики квартальной моментум-стратегии

ММВБ Список 8 лучших бумаг — без дивидендов и комиссий
Наибольшая доходность за квартал 39,46% 53,26%
Наименьшая доходность за квартал −41,4% −20%
Средний доход за кварталы с положительной доходностью 9,85% 12,98%
Средний убыток за кварталы с отрицательной доходностью −11% −8,02%
Средняя доходность по всем кварталам 3,52% 6,23%
Стандартное отклонение 13,85% 14,38%

Моментум-система приносила больший средний доход и меньший убыток из-за грамотного ограничения, о котором я расскажу ниже. Общая средняя доходность за квартал у моментум-стратегии выше почти в два раза. Но волатильность остается практически той же , что отражается в большем коэффициенте Шарпа.

В практическом использовании эта моментум-система принесла мне 5% доходности за первый квартал 2022 года и более 9% за второй. В отличие от недельного моментум-эффекта я попал под многие дивиденды во втором и третьем кварталах 2022 года и заплатил мало комиссий. Перейдем теперь к описанию всех деталей стратегии.

Точное описание моей торговой стратегии

Вот как я покупаю акции.

Составляю список наиболее ликвидных бумаг российского рынка — его можно найти в интернете или составить самостоятельно. Я составил список из 30 бумаг. Ликвидность, то есть возможность что-то быстро купить и продать, — важная характеристика в этой стратегии, так как в конце каждого квартала мы должны продать все бумаги за один день.

Список бумаг может различаться, быть меньше или больше, потому что наш рынок еще молодой. Суперликвидные бумаги можно пересчитать по пальцам, просто ликвидных наберется уже три десятка. Их список практически не поменялся за 14 лет:

  1. Алроса.
  2. Аэрофлот.
  3. ВТБ.
  4. Газпром.
  5. Газпромнефть.
  6. Лукойл.
  7. Магнит.
  8. Мегафон.
  9. Мечел.
  10. ММК.
  11. Мосбиржа.
  12. Мосэнерго.
  13. МТС.
  14. НЛМК.
  15. Новатэк.
  16. Норникель.
  17. Распадская.
  18. Роснефть.
  19. Россети.
  20. Ростелеком.
  21. Русгидро.
  22. Сбербанк.
  23. Сбербанк (привилегированные).
  24. Северсталь.
  25. Сургутнефтегаз.
  26. Сургутнефтегаз (привилегированные).
  27. Татнефть.
  28. Транснефть (привилегированные).
  29. Уралкалий.
  30. ФСК ЕЭС.

В июне 2022 года «Мегафон» выкупил все свои акции у инвесторов и ушел с Московской биржи. Провести делистинг до конца 2022 года также планирует «Уралкалий». Замену этим бумагам я собираюсь найти в ближайшее время.

В последний торговый день каждого квартала выбираю и покупаю из списка от 7 до 11 бумаг примерно в равных количествах. Покупаю бумаги к концу торгового дня, около 6 часов вечера. В таком случае цена покупки и цена закрытия практически не будут различаться.

На каждую бумагу ставлю стоп-лосс с такими условиями: цена закрытия последнего торгового дня квартала минус 20% от этой цены. 20% — это число, которое я подбирал. При нем исторические результаты по доходности гораздо лучше, чем, например, при 10%.

Ввожу «динамический стоп-лосс »: переношу стоп-лосс на максимум среди всех цен закрытия за определенный период минус 20%. Изначально я хотел проверять цену закрытия каждый торговый день: максимальна ли она среди цен закрытия всех прошедших дней. Если да — переношу стоп-лосс на цену закрытия этого дня минус 20%. Но такая система из стоп-лоссов требовала бы более сложной проверки на исторических данных и дополнительных затрат времени в реальной торговле.

Поэтому четвертый пункт торговой системы следующий: каждый последний торговый день месяца я проверяю, выросла ли цена закрытия бумаги по отношению к цене закрытия последнего торгового дня предыдущего месяца, включая дату покупки бумаги. Также я проверяю, максимальна ли цена закрытия последнего торгового дня в этом месяце среди всех последних дней месяца этого квартала. Возможны три ситуации:

  1. Цена бумаги выше, чем в конце предыдущего месяца, и максимальна среди цен закрытия всех месяцев этого квартала.
  2. Цена бумаги выше, чем в конце предыдущего месяца, но не максимальна среди цен закрытия всех месяцев этого квартала.
  3. Цена бумаги ниже, чем в конце предыдущего месяца.

Если цена бумаги выше, чем в конце предыдущего месяца, и максимальна среди цен закрытия всех месяцев этого квартала, переношу стоп-лосс на новый уровень — максимум минус 20%.

Например, в список лучших бумаг по доходности за первый квартал 2022 года попал Сбербанк. Покупаем Сбербанк 29 марта 2022 года — в последний торговый день первого квартала. Пусть цена покупки Сбербанка равна 214,42 Р . Ставим первоначальный стоп-лосс на уровне 214,42 − 20% = 171,54 Р .

Проходит апрель. В последний торговый день апреля цена Сбербанка равна 226,65 Р . Текущая цена закрытия явно выше цены закрытия последнего торгового дня предыдущего месяца, когда бумагу только приобрели. И пока что эта цена максимальная. Поэтому новый стоп-лосс переносим на нынешнюю цену: 226,65 − 20% = 181,32 Р .

Если цена бумаги выше, чем в конце предыдущего месяца, но не максимальна среди цен закрытия всех месяцев этого квартала, а также если цена бумаги ниже, чем в конце предыдущего месяца, то стоп-лосс не меняю. Он остается на уровне максимума.

Если бумаги вылетают по стоп-лоссу , то освободившиеся деньги кладу на накопительный счет, вкладываю в FXMM или короткие ОФЗ до конца квартала.

В последний торговый день следующего квартала я повторяю схему с самого начала: актуализирую список лучших бумаг, продаю старое и покупаю новое. Повторяю все в каждый последний торговый день квартала. Если какая-либо бумага остается в числе лучших и на следующий квартал, то я оставляю ее в портфеле, корректируя только количество акций, чтобы примерно уравнять его с числом других лучших бумаг.

Как я планирую улучшать стратегию

В ближайшем будущем я протестирую месячную моментум-стратегию. Возможно, получится увидеть еще более впечатляющие доходности. Затем проверю еще несколько значений стоп-лосса для максимизации прибыли.

Поищу еще какие-нибудь закономерности на исторических данных, чтобы избежать больших потерь в кризисы: даже с 20% стоп-лоссом в 2008 году все бумаги бы вылетали два квартала подряд.

Протестирую обратный моментум-эффект, то есть продажу тех бумаг, цены которых падали сильнее всех. И наконец, применю моментум-стратегию к рынку США.

"Как же так, на демо счете всё работало" (c) FXmult

Антон, спасибо за комментарий! На реальном счете, к счастью, тоже работает.

Артем, стоплосс отработал в марте?

1. Очень приятно, что автор опирается на научное исследование ВШЭ. Часто авторы Т-Ж ссылаются на всякую чепуху, вроде новостных сайтов, брокеров, Википедии и др.
2. Хорошо было бы до тестирования посмотреть, что о данной стратегии говорят другие исследователи и сравнить. Для этого нужно идти в раздел гугла, специализирующийся на научных статьях — scholar.google.com. Большинство научных статей (т.е. из рецензируемых журналов), конечно, на английском, поэтому искать придётся по словам ‘momentum based strategies’. Я детально не смотрел, но предположу, что вы найдете множество исследований, и подтверждающих, и опровергающих данный подход на разных наборах данных. Плюс, вы увидите, что исследований много, и опубликованы они достаточно давно, т.е. финансисты уже в курсе данного подхода. Но в придачу можете обнаружить какую-либо закономерность в результатах и потестировать сразу и эту закономерность. Чтобы ускорить процесс, читайте только Abstract, т.е. краткий вывод всей статьи.
3. Будьте осторожны с книгами, которые тут рекомендуют другие участники! Даже если расчёты в книге выглядят внушительно на первый взгляд, помните о конфликте интересов. Тот, кто пишет книгу, зарабатывает на ее продажах, а не на факте получения вами знаний. Им важно яркое название, возможность вас удивить и развлечь, реклама книги и т.д. Ученым же важно, чтобы их модель была сложнее и глубже, чем у их предшественников, или чтобы анализ был на большем объеме данных, чем ранее. Так они оправдывают своё финансирование. Если в книге написать, что стратегия НЕ работает, такая книга продаваться не будет. А если научная статья приходит к такому же выводу, то ее автор всё равно получает продвижение по службе, если анализ достаточно глубок. Неудивительно, что после чтения популярных книг о бирже, или даже просто ненаучного сегмента интернета, у людей создается впечатление, что кругом одни успешные стратегии, а неуспешных нет.
4. Помимо стратегии, описанной вами, еще встречал и ее перевернутую версию: покупать бумаги, показавшие, наоборот, худший результат за период. Якобы, набрав падающий «момент», компания упала слишком сильно и ожидается её возврат к равновесному значению. По этой стратегии, так же как и по вашей, мнение научного сообщества разделилось. Еще часто вместо слов «momentum» вы можете встретить «buy winners, sell losers», ну или «buy losers, sell winners». Интересно посмотреть, вдруг данный подход покажет доходность еще выше на этом же отрезке.
5. Важно опираться более, чем на один источник и сделать обзор литературы перед построением модели и тесте на данных. Кто писал диплом, помнит, что обзор литературы идёт в начале, как раз, чтобы не повторять ошибок предшественников. Если бы вы почитали другие исследования, то возможно не стали бы делать тест стратегии, или отнеслись к ней с большей долей скепсиса. Многие вещи уже были протестированы до нас и можно сэкономить время, прочитав об этом. 🙂

Тем не менее логика по тексту в целом правильная. Надеюсь ваш опыт фактического применения стратегии окажется прибыльным.

То есть по результатам трех кварталов пока ничто не указывает что "стратегия" работает лучше чем индекс с реинвестированием.

Снеговик, спасибо за комментарий! Как минимум в текущем году фактический опыт применения стратегии прибыльный, правда индекс удается перегнать за счет дивидендов.

Подозрительно, что переход с 6 бумаг на 7 сразу увеличивает доходность вдвое. А переход с 11 до 12 — на 20% уменьшает. Похоже на случайное совпадение.

Сама идея, что лидеры прошлого года покажут хорошие результаты в этом тоже не внушает доверия.

Вообще мне кажется, что алгоритмические стратегии нежизнеспособны. А если таковые находятся вдруг находятся, то о них молчат 🙂

Артём Марков, некоторые крупные инвестиционные банки проигрывают индексу 😉

Eugeniy N, спасибо за комментарий! Некоторые крупные инвестиционные банки используют моментум-эффект в своих стратегиях уже несколько лет. Скорее всего их стратегии более комплексны, поэтому моментум-эффекту можно доверять! Такие колебания доходностей также вызвали у меня интерес, я все пересчитал. Думаю, что это и правда случайное совпадение. Жизнеспособность такой стратегии покажет только время. В любом случае я рискую своими деньгами!

СЕКРЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ. Основы трейдинга. Бинарные опционы. Трейдинг с НУЛЯ на Биномо.

Как повысить прибыльность торговой стратегии?

Каждый трейдер рано или поздно задаётся вопросом, как повысить прибыльность торговой стратегии? Можно попробовать увеличить торговый объём, но это довольно опасно и не всегда оправдано. Также как вариант можно попробовать увеличить количество положительных сделок. Для этого нужно провести подробный анализ своих сделок, выявить закономерности и причины убыточных позиций и постараться исключить их.

А какие способы повышения прибыльности торговой стратегии знаете и используете вы.

Путь становления трейдером. Дмитрий Полищук

Самые эффективные стратегии для торговли на рынке Форекс

Ищете наиболее эффективные стратегии Форекс? В этой статье мы обсудим основные стратегии Форекс, которые могут улучшить вашу торговлю.

Но сначала давайте разберем основные торговые стратегии которые используются на рынке Форекс.

Возможно, вы уже знаете, что дисциплина — это самое важное в трейдинге. Вопрос заключается в том, как быть дисциплинированным трейдером и соблюдать правила.

Один из способов помочь соблюдать дисциплину на Форекс — это иметь четкую стратегию, которой вы будете придерживаться.

Если эта торговая стратегия Форекс хорошо себя зарекомендовала, вы можете быть уверены, что используете одну из успешных торговых стратегий на Форекс. Эта уверенность упростит соблюдение правил вашей стратегии и поможет быть более дисциплинированным.

Создание торговой стратегии онлайн!

Очень часто, когда люди говорят про Форекс торговые стратегии они имеют в виду конкретные методы торговли на Форекс, которые обычно являются лишь частью торгового плана. Согласованные успешные торговые стратегии Форекс обеспечивают хорошие сигналы для входа, но также важно учитывать:

  • Основное направление тренда
  • Управление рисками
  • Точки выхода из сделки

Как подобрать лучшие стратегии Форекс

Что такое лучшая стратегия на Форекс — нет однозначного ответа.

Каждый трейдер выбирает стратегию сам, исходя из своего свободного времени и аппетита к риску. Это означает, что вам нужно учитывать свою индивидуальность и выработать стратегию, которая вам подходит.

То, что может работать очень хорошо для одного трейдера, может быть абсолютно неприемлемо для другого. И наоборот, торговая стратегия, которая было недооценена другими, может оказаться подходящей для вас.

Поэтому, только в ходе тестирования различный стратегий и подходов вы сможете найти подходящую именно вам и отмести те, которые вам не подходят.

Один из ключевых аспектов, который следует учитывать, — это то, сколько времени вы можете уделять трейдингу.

Ниже описываются различные стили торговли: от торговли на коротких таймфреймах до торговли на длинных, которые широко использовались в последние годы и по-прежнему остаются популярным выбором из списка лучших стратегий торговли на рынке Форекс в 2022 году.

1. Скальпинг — это очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут. Скальпер стремится быстро получить прибыль в несколько пунктов. Обычно используют тиковые графики, такие как те, которые можно найти в MetaTrader 4 Supreme Edition.

2. Внутридневная торговля — это сделки, которые остаются открытыми в течение дня, как следует из названия. Это устраняет вероятность неблагоприятного воздействия больших импульсов. Дневные стратегии Форекс (или внутридневные стратегии Форекс ) подразумевают, что торги могут длиться всего несколько часов, а таймфрейм может быть установлен на одну или две минуты.

3. Свинг трейдинг — это позиции, удерживаемые в течение нескольких дней, с целью получения прибыли от краткосрочных ценовых формаций.

4. Позиционная торговля — это когда долгосрочный трейдер, как правило, просматривает графики в конце дня.

Стратегии Форекс и применение ценовых моделей

Практически все трейдеры в той или иной степени используют ценовые модели Форекс в своей торговле.

Этот подход также известен как технический анализ.

Когда дело доходит до стратегий на основе технического анализа, выделяют два основных стиля: торговля по тренду и контртрендовая торговля. Обе эти стратегии торговли на валютном рынке ориентированы на получении прибыли при присоединении к ценовому движению.

Когда дело доходит до ценовых моделей, наиболее важными являются уровни поддержки и сопротивления.

Проще говоря, эти условия представляют собой направление рынка, для определения уровней поддержки и сопротивления чаще всего используются минимальные и максимальные цены за выбранный период времени. Уровень поддержка — это ценовой уровень, который располагается ниже текущей цены, уровень сопротивления — выше.

Это происходит потому что участники рынка склонны судить о последующих ценах исходя из недавних максимумов и минимумов.

Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Покупателей будет привлекать низкая цена актива, а продавцов возможность зафиксировать прибыль.

Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцы будут заинтересованы в том, чтобы открывать короткие позиции по самым максимальным ценам, покупатели на этих уровнях фиксируют свою прибыль.

Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием оценки текущей ситуации на рынке.

Существует также аспект поддержки и уровня сопротивления. Это происходит потому, что участники рынка предвидят определенное ценовое движение в этих точках и действуют соответственно.

В результате их действия могут способствовать развитию рынка, как они ожидали.

Однако стоит отметить три вещи:

  1. Поддержка и сопротивление не являются 100 % правилом, они просто являются общим следствием естественного поведения участников рынка
  2. Системы, ориентированные на тренды, учитывают прибыль тогда, когда уровни поддержки и сопротивления ломаются
  3. Контртрендовые стили трейдинга противоположны следованию тренда: они предполагают вход на продажу, когда есть новый максимум и на покупку, когда есть новый минимум.

Трендовые стратегии Форекс

Иногда рынок выходит из диапазона, двигаясь ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, в этом случае начинается тренд. Как это происходит?

Когда поддержка ломается и рынок переходит к новым минимумам, покупатели начинают удерживаться. Это связано с тем, что покупатели постоянно видят, что устанавливаются более низкие цены и хотят дождаться достижения минимума.

В то же время будут трейдеры, которые открывают сделки в панике или просто вынуждены закрыть свои позиции. Тенденция продолжается до тех пор, пока продажа не будет исчерпана, и к покупателям возвращается уверенность, что цены не будут снижаться дальше.

Торговля по тренду предполагает открытие позиции после того, как цены преодолели уровни сопротивления и продажи после того, как они упали с уровня поддержки. Тенденции могут быть драматическими и продолжительными.

Из-за масштабов задействованных движений этот тип системы может быть самой успешной стратегией торговли на рынке Форекс. Системы, ориентированные на тренды, используют индикаторы, чтобы рассказать, когда может начаться новая тенденция, но, конечно, нет верного способа узнать.

Как выходить из просадки ⁉️ Психология Успешного Трейдинга + Фишки

Преимущества Форекс индикатора — если индикатор может отличить время, когда есть вероятность того, что тренд начнется, вы увеличиваете шансы в свою пользу. Ситуация, которая может показать нам, что тренд начинает формироваться, называется прорывом.

Прорыв — это когда цена движется выше самого высокого максимума или самого низкого минимума за указанное количество дней. Например, 20-дневный прорыв в сторону повышения — это когда цена идет выше самого высокого максимума за последние 20 дней.

Системы, ориентированные на тренды, требуют особого мышления. Из-за большой продолжительности — за это время прибыль может исчезнуть по мере того, как рыночные колебания — эти сделки могут быть более напряженными.

Когда рынки нестабильны, тенденции будут плохо прослеживаться, а колебания цен будут больше. Это означает, что система, ориентированная на тренды, является лучшей торговой стратегией для рынков Forex, которые являются спокойными и трендовыми.

Примером простой стратегии тренда является система Donchian Trend.

Дончианские каналы были изобретены фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом и являются индикаторами тенденций, которые устанавливаются. Параметры канала Дончиана можно настроить так, как вы считаете нужным, но в этом примере мы рассмотрим 20-дневный прорыв.

В принципе, прорыв канала Дончиана предполагает одну из двух вещей:

Покупай, если цена на рынке выше максимума за предыдущие 20 дней

Продавай, Если цена будет ниже минимума за предыдущие 20 дней.

Существует дополнительное правило для торговли, когда состояние рынка более выгодно для системы. Это правило предназначено для фильтрации прорывов, которые идут вразрез с долгосрочным трендом.

Вкратце, вы смотрите на 25-дневную скользящую среднюю и 300-дневную скользящую среднюю. Направление более медленной скользящей средней определяет направление, которое разрешено.

В этом правиле говорится, что вы можете идти:

  • Если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней
  • Если 25-дневная скользящая средняя выше, чем 300-дневная скользящая средняя.

Торги проходят так же, но с использованием 10-дневного прорыва. Это означает, что если вы открываете длинную позицию и рынок опустится ниже минимума предыдущих 10 дней, вы хотите продать, чтобы выйти из торговли, и наоборот.

Научитесь торговать шаг за шагом с нашими образовательными курсами.

Контртрендовые стратегии Форекс

Контртрендовые стратегии основаны на том факте, что большинство прорывов не развиваются в долгосрочные тенденции. Поэтому трейдер, использующий такую стратегию, стремится получить преимущество от тенденции цен отходить от ранее установленных максимумов и минимумов.

На бумаге контртрендовые стратегии кажутся лучшими торговыми стратегиями Форекс, поскольку они имеют высокий коэффициент доходности.

Тем не менее важно отметить, что на стороне управления рисками требуются более жесткие правила. Эти торговые стратегии Форекс основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Но есть риск больших потерь, когда эти уровни пробиваются.

Постоянный мониторинг рынка — хорошая идея. Состояние рынка, которое лучше всего подходит для такого типа стратегии, является стабильным и изменчивым. Такая рыночная среда предлагает здоровые колебания цен, которые ограничены в пределах диапазона.

Помните, однако, что рынок может переключать состояния. Например, стабильный и тихий рынок может начать тенденцию, оставаясь стабильным, а затем стать изменчивым по мере развития тенденции.

Как может измениться состояние рынка, неизвестно.

Одна простая, но прибыльная стратегия Форекс основана на простом индикаторе, называемом Simple Moving Average (SMA).

Стратегии Форекс на основе скользящих средних SMA (Moving Average)

Стратегии, в основе которых лежит индикатор SMA, дают хорошее соотношение риск/прибыль. Такую стратегию можно назвать одной из самых популярных стратегий на рынке форекс, конечно, в случае ее эффективного использования.

С помощью SMA можно определить текущее направление движения цены, за выбранный отрезок времени, что в свою очередь позволяет решить, стоит ли открывать сделку на продажу или покупку.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition

Например, если вы настроили 12-периодную SMA и используете ее на 15-минутном таймфрейме, когда цена находится выше, то ситуация благоприятна для покупок.

Аналогичным образом, если цена валютной пары опустится ниже 12-периодной SMA, это может быть сигналом к продаже.

Эта простая торговая стратегия Форекс отлично подходит для новичков, так как ее можно использовать на любом таймфрейме и на любом активе. Кроме того, вы можете легко комбинировать SMA с другими индикаторами. SMA лежит в основе многих торговых систем.

Но независимо от того, как вы действуете, не забудьте протестировать все торговые стратегии Форекс с помощью демо счета, прежде чем использовать их на реальном. Еще один из способов, который позволяет начинающим трейдерам опробовать различные индикаторы — это Торговый симулятор от Admiral Markets, который позволяет провести тестирование системы гораздо быстрее.

Продвинутая стратегия Форекс — Позиционный трейдинг

Вы не можете предсказать, какая стратегия принесет вам наибольший успех или прибыль на форекс. Однако, позиционная торговля, безусловно, одна из наиболее потенциально прибыльных стратегий Форекс.

Данная продвинутая стратегия Форекс используется ведущими трейдерами, опыт которых позволил эффективного зарабатывать деньги на валютном рынке. Ее преимуществом является то, что вам не нужно постоянного уделять ей внимание. Тем не менее, вы сможете закрыть сделку только после тщательного анализа рынка. Далее поговорим о позиционной торговле в подробностях.

Позиционная торговля предполагает удерживание позиций в течение длительного времени — обычно от одного месяца до года.

Однако это требует долгосрочного плана и способности прогнозировать будущее направление рынка.

Чтобы начать работу с позиционной торговлей, вы должны выбрать актив. При определении того, какую валютную пару использовать, необходимо учесть три фактора.

1. Высокая долгосрочная волатильность

Волатильность имеет решающее значение для получения прибыли. Каждый день, с вашего торгового может удерживаться SWAP, поэтому инструмент, который не движется может быть не интересен.

Один из способов увеличить шансы на успех — выбрать валютные пары, на движения которых могут повлиять:

  • Предстоящие политические события
  • Экономические события

2. Низкая краткосрочная волатильность

Валютная пара с низкой краткосрочной волатильностью, скорее всего, будет медленно двигаться в направлении вашей позиции, а не испытывать резкие колебания, которые могут вынудить вас закрыть вашу позицию.

3. Используйте низкую маржу

Хотя форекс трейдеры часто торгуют с очень высоким плечом, такой подход не оптимален для позиционной торговли. Чтобы определить, какую маржу использовать для прибыльной стратегии Forex, рассмотрите следующие переменные:

  • сумма средств, которую вы имеете вне своего торгового счета — не забудьте торговать только с рисковым капиталом
  • какое кредитное плечо обеспечит наилучшее соотношение риск-прибыль.

Когда дело доходит до позиционной торговли, учитывайте следующее: чем меньше кредитное плечо, тем лучше.

Каждая из рассмотренных далее стратегий была разработана специально для начинающих трейдеров, которые потенциально могут стать профессионалами. Итак, разберем каждую из данных стратегий подробнее.

Скальпинговые стратегии Форекс

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо знать обо всех нюансах работы на валютном рынке. Работа в этой сфере предполагает успешное инвестирование, которое в итоге обернется приличным доходом.

Поймите, что надежный торговый метод, гарантирующий 100% успеха — это не более чем миф. Любая стратегия — это риск, и ни одна из них не сможет застраховать вас от убытков. И все же, существует ряд передовых торговых стратегий Форекс, которые помогут заработать достаточно прибыли. Давайте рассмотрим первую их них — стратегию скальпинга Форекс.

Задача скальпинг стратегии Форекс состоит в получении прибыли в самый короткий срок. В этом и состоит ее преимущество: торги ведутся в краткосрочной перспективе, поэтому вы получите свой доход при первом же колебании рынка, даже если оно будет минимальным. Чтобы научиться извлекать максимально возможную выгоду, перед торгами вам необходимо очень точно проанализировать рынок Форекс. Своим опытом применения данного метода поделились трейдеры, использующие стратегии Форекс на дневных графиках

У многих участников валютного рынка складывается двоякое впечатление о данной стратегии. Вы должны понимать, насколько хорошо она подходит вам. Тем не менее, все из них сходятся в основной идее метода. После обширного анализа многие функции комбинировались в общую методологическую идею.

После этого все трейдеры, у которых было разное мнение насчет эффективности скальпинга, пришли к общему выводу. Они решили, что скальпинг — это стратегия, используя которую трейдер может покинуть сделку в максимально сжатые сроки. При этом, длительность этих сроков конкретно определена не была.

Стратегия Форекс скальпинга может очень быстро принести вам немалый доход. При этом вам необходимо знать, как максимально выгодно можно применить ее на деле. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Самый важный момент — позицию нужно держать открытой не более 5 минут. Это можно рассматривать как преимущество и одновременно как недостаток скальпинга. Дело в том, что за 5 минут рынок не слишком сильно продвинется и ваша прибыль составит совсем небольшую сумму. Валютные пары двигаются только в одном направлении на 1 или 2 пункта.

А небольшое количество пунктов не принесет вам большую прибыль. Таким образом, эта система станет максимально эффективной только в том случае, если вы движете существенными активами. Даже небольшое колебание рынка принесет вам большую прибыль, если стартовая сумма была немалой. Помните, объем торговли и доход будет расти вместе с вашими навыками и опытом.

Рассматривая продвинутые методы торговли Форекс, подобьем итоги использования стратегии:

— Выходите из сделки всего лишь после нескольких минут после ее открытия. Максимальное время — 5 минут.

— Прибыль от одной сделки будет маленькой, поэтому проводите как можно больше сделок. Так вы соберете значительный доход за один день.

— Большое количество сделок в день даст возможность добиться успеха в стратегии скальпинга на Форекс

— Эффективность скальпинга распространяется только на дневных трейдеров. Вам придется потратить немало времени на торги, чтобы добиться получения прибыли.

Как мы уже упоминали ранее, никогда не стоит пренебрегать индикатором stop loss. Лучшая стратегия Форекс для скальпинга способна сделать вашу торгвлю очень эффективной. С ее помощью вы сможете изучить рынок изнутри, понять все его нюансы и научиться прогнозировать исход.

Преимущества Скальпинга на Форекс

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition

Позиционная торговля как одна из разновидностей трейдинга подходит не всем.

Многие начинающие трейдеры видят трейдинг как нечто более активное, когда нужно постоянно быть за монитором и совершать большое количество сделок в день. Скальпинг, как одна из разновидностей торговых подходов, может вам дать это.

Идея стратегии скальпинга заключается в том, чтобы совершать большое количество сделок, каждая из которых генерирует небольшие доходы — от пяти до десяти пунктов каждая.

Трейдеры обычно держат эти позиции в течение одной-пяти минут и проводят весь день, мониторя сигналы на покупку или продажу. Некоторые из них, включая Пола Роттера, получают большой доход при таком подходе.

Торговая стратегия для успешной торговли

Роттер приобрел легендарный статус в кругу скальперов и получил прозвище Flipper за свои быстрые торговые действия. Роттер одновременно открывал позиции buy / sell на бирже производных инструментов Eurex. Когда трейдеры реагировали, он быстро собирал прибыль.

Одним из решающих факторов успеха Роттера было то, что он внимательно следил за ордерами.

Чтобы развивать свою собственную уникальную и прибыльную торговую стратегию на Форекс, рассмотрите ключевые переменные:

  1. Желаемое соотношение риска к прибыли
  2. Ваше отношение к стрессу
  3. Сколько времени в день вы можете уделять торговле.

Самое главное — использовать методы, которые вы понимаете, чтобы улучшать свою стратегию каждый день. Бесплатный демо-счет идеально подходит для тестирования новых идей и работы над вашей общей производительностью.

Форекс стратегия NFP

Существует еще одна стратегия, о которой мы расскажем в общих чертах. NFP — очень важный индикатор в экономическом мире, один из первых, который каждый месяц публикуют в США.

Такие новости серьезно влияют на работу дневного трейдера, ведь вслед за ними движется цена валютных пар с наличием USD. При этом колебание цены идет на 50 и больше пунктов. К сожалению, вы сможете использовать эту торговую стратегию только один раз в 30 дней, ведь она зависит от индикатора NFP.

NFP можно отнести к продвинутой системе скальпинга Форекс. Перед публикацией результатов NFP за несколько часов рынок начинает двигаться. Здесь вам необходимо попытаться спрогнозировать результаты этого индикатора и понять, как сильно будут отличаться эти результаты. Все значения вы сможете найти в календаре Форекс.

Кроме этого, не забывайте проверять свою маржу. Вы должны быть уверены в удержании потенциального движении рынка до того, как мир узнает о результатах NFP. После этого цена на валюту, скорее всего, существенно сдвинется, при чем в каком угодно направлении. Если вы создадите верный прогноз касательно стороны движения рынка, то получите немалое количество пунктов всего за несколько часов.

Повторимся и напомним о важности индикатора stop loss. Если рынок пошел в противоположном направлении к тому, которое вы прогнозировали, stop loss не позволит вам понести большие убытки. Говоря проще, система торговли, которая учитывает индекс NFP, позволит вам заработать немалую прибыль или сделает ваши потери минимальными.

Простые стратегии Форекс для тех у кого мало времени или новичков

Сколько на рынке трейдеров — столько и стратегий. Некоторые похожи как две капли воды, некоторые отличаются кардинально. Одним следовать просто, другим, кажется, невозможно.

Первым делом нам предстоит выяснить, что такое простая Форекс стратегия.

Тут первая ошибка, которую большинство новичков, начиная общаться с финансовыми рынками, частенько допускает. Форекс — это не безликий рынок, как может показаться после долгих часов изучения бесконечных графиков. Новички не видят рядом с собой других трейдеров, как это было раньше, когда торги шли в яме, и не понимают, что все торгуют друг против друга.

Продавая или покупая, всегда задавайте себе вопрос: кто там, по другую сторону рынка? Если я сейчас продаю, то кто сейчас покупает и почему? Если я покупаю, то кто мне продает и почему? Как в той поговорке — ищите дурака! Если не можете найти, значит дурак — это…

Стратегия не должна быть уникальной, достаточно изюминки. Торговое преимущество может получиться из, например, возможности выдержать большую просадку, или дополнительного фундаментального условия, которое будет ограничивать некоторые входы и тому подобное. Но преимущество должно быть. Хотя бы у вас в голове.

В этой статье предоставлено по примеру простой технической стратегии для торговли на рынке Форекс и простой фундаментальной форекс-стратегии.

Лучшие Форекс стратегии — Форекс стратегия Прорыв

Торговля прорывов — это прекрасный пример простой форекс-стратегии, которая не требует много времени и усилий, но может оказаться не по зубам новичкам, которые не могут похвастаться терпением.

Сеттинг — наше все. Именно подобрав правильный сеттинг, вы сэкономите себе время и нервы. Если глаз знает, что ищет, изучение графиков сводится к секундному сканированию ситуации. Если сеттинг не тот — идем дальше.

Сеттинг для торговли прорывов это горизонтальное движение рынка — относительно узкий, относительно слабоволатильный горизонтальный коридор, где быки и медведи какое-то время равны по силам.

Используем 200-периодную скользящую среднюю на дневном графике. 200-дневную потому что примерно столько торговых дней в году. Проще говоря, это годовая средняя цена. В зависимости от волатильности инструмента, рисуем коридор примерно в 50 пунктов в каждую сторону от средней. Закрытие дневной свечки за пределами коридора сигнализирует о прорыве.

Урок 6 — Алгоритм построения торговой стратегии

Вход простой. Каждый раз, когда свеча открылась с одной стороны средней, а закрылась с другой стороны, да еще и за коридором — входим по направлению прорыва. Это будет хорошая свечка длинной в 60 пунктов минимум.

Также, готовьтесь держать просадку. За движением часто следует оттяжка.

Выход — не менее важная штука в торговых стратегиях для новичков на рынке Форекса — тоже простой. Жесткий стоп — стопроцентный, никуда его не двигаем не при каких обстоятельствах — устанавливаем на самой скользящей средней. Если цена возвращается — значит был ложный вход, потеряли чуть больше, чем длинна сигнальной свечки. С движением цены устанавливаем Trailing Stop, который следует за ценой на расстоянии 60 пунктов.

Сильная сторона этой стратегии — простота и непритязательность в исполнении. Свеча рисуется раз в день в районе полуночи. Перед сном просканировали хоть 50 пар и легли спать. Весь день на рынок смотреть не надо. Следующим вечером проверили еще раз.

Carry trade — простая Форекс стратегия

Carry trade — это достаточно простая форекс-стратегия, которая вполне доступна новичкам для понимания. Она имеет официального перевода, но примерно означает «перенос торгов».

Секрет удачного использования данной стратегии в обнаружении пар с низкой волатильностью, и пар с большим дифференциалом процентных ставок. Особенно если процентные ставки изменились недавно. Дело в том, что высокие процентные ставки привлекают инвесторов, а если капитал перетекает в страну, то ее валюта будет расти в цене.

Carry trade интересен еще тем, что большой дифференциал номинальных процентных ставок — означает большие свопы. Таким образом, приобретая валюту с высокой процентной ставкой, можно не только сидеть на фундаментальном тренде, но и собирать прибыль просто за удерживание позиции.

Для входов в рынок по данной стратегии используются технические расчеты. Классически, в бычий рынок входят, когда график на дне. В медвежий — когда рынок под потолком.

Даже как начинающий трейдер, вы должны видеть, как эти две простые стратегии Форекс строятся по совершенно различной логике и следуют практически противоположным правилам входа/выхода.

Безубыточная стратегия Форекс

Если вы начинающий трейдер, Вы, наверное, уже пытались найти систему, которая бы позволила торговать на рынке Форекс без потерь.

Вы не единственный кто находится в поиске такой стратегии.

Тысячи трейдеров ищут легкую торговую систему, которая объясняет, как торговать на форекс без потерь. Некоторые трейдеры даже утверждают, что они раскрыли секрет.

Существует ли такая совершенная стратегия?

Вот подсказка: Admiral Markets предлагает отличные образовательные вебинары, которые помогут научиться торговать, но безубыточные стратегии Форекс не входят в их программу.

Прибыльные стратегии Форекс без убытков — правда или миф?

Мы сразу откроем карты. Не существует торговой стратегии, которая никогда не приводит к убыткам. Дело не в том, что никто никогда не думал об этом — правда в том, что стратегия, ориентированная на рынок Forex, не может быть стратегией, исключающей вероятность потерь.

В интернете многие говорят, что существует беспроигрышная стратегия форекс бесплатно.

Единственная причина, по которой вы не смогли найти такую стратегию, состоит в том, что ее просто не существует. Даже если бы какой-нибудь трейдер изобрел беспроигрышную стратегию Форекс, он бы сохранил ее в секрете.

Суть любой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль, превышающую общую сумму убытков. Частота и объем прибыли зависят от ваших собственных навыков, знаний и тактики, в то время как потери неизбежны.

Некоторые из инструментов, которые профессиональные трейдеры используют как индикаторы или осцилляторы, могут повысить шансы на получение прибыли, но никогда не дадут гарантии.

10 способов увеличения продаж без вложений. Как увеличить продажи

Не торопитесь. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы научиться создавать реалистичную стратегию Форекс, потому что поиск беспроигрышной стратегии — пустая трата вашего времени.

Стратегия Форекс без потерь — Как ее создать

Хотя нет такой вещи, как беспроигрышная стратегия Форекс, может показаться, что некоторые трейдеры обнаружили секрет. Есть трейдеры, у которых высокий коэффициент прибыльности. Вы можете испытывать соблазн скопировать их методы в надежде получить аналогичные результаты. Однако эти результаты являются итогом напряженной работы, навыков и опыта, накопленного за годы.

Даже если бы вы совершили удачные сделки, скопировав трейдеров-экспертов, вы бы не научились ничему новому.

Как новичок, вы должны быть готовы пробовать новые вещи и планировать свои собственные торговые стратегии. Прежде всего, это поможет определить, что подходит именно Вам.

По крайней мере, вы должны учитывать три вопроса:

  • Насколько хорошо вы справляетесь с потерями?
  • Вы доверяете своему собственному мнению?
  • Умеете ли вы признавать собственные ошибки?

Практика с помощью демо-счета может помочь вам ответить на эти вопросы.

Стратегия торговли на Форекс без потерь

Концепция идеальной стратегии форекс очень привлекательна. В действительности, существует только один способ беспроигрышной торговли на Форекс, и это действительно просто — избегать торговли целиком.

По своей природе торговля валютой всегда была синонимом риска. Если возможность убытка для вас полностью исключена, то финансовая торговля определенно не для вас. Как и в любой другой деятельности, ошибки в торговле должны улучшать ваш уровень.

Как узнать, какая торговая стратегия Форекс подойдет вам

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition

На протяжении многих лет были разработаны многие технические индикаторы. Большие скачки вперед, сделанные с использованием технологий онлайн-трейдинга, сделали их гораздо более доступными для людей, появилась возможность создавать свои собственные индикаторы и системы.

Вы можете узнать больше о технических индикаторах, посетив наш образовательный раздел или предлагаемые нами торговые платформы.

Вам необходимо изучать торговые стратегии Форекс, которые наилучшим образом соответствуют вашему собственному стилю.Не останавливайтесь и попробуйте свои стратегии без риска на нашем демо-счете.

Подводя итоги — Лучшие стратегии торговли на Форекс

Если вы хотите добиться успеха на рынке Форекс, вам нужно иметь в виду одну вещь: нет никакой легкой альтернативы дисциплине и терпению.

Если вы продолжаете думать о торговле на рынке Форекс как о досуге или о быстром пути к богатству, вы не добьетесь успеха. Торговля на Форекс может быть прибыльной, но ваши результаты всегда будут сопровождаться риском.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Торговля по стакану — одна из лучших торговых стратегий на Форекс

Большинство начинающих трейдеров не знают, как быстро и с минимальными материальными затратами заработать. Первое, что им приходит на ум – это поиск лучших прибыльных Форекс-стратегий в интернете. Как мы все понимаем, начав поиск, новичок сразу же получает ответ, что самые прибыльные проверенные годами торговые стратегии (ТС) это стратегии на основе графических моделей разворота и продолжения тренда (паттернов), скользящих средних (МА), а также признанные авторские ТС авторов Ишимоку, Боллинджера, Элдера, ДеМарка и многих других.

Торговые стратегии из прошлого

Следует отметить, что универсальных ТС, способных приносить прибыль постоянно, нет.

Есть стратегии трендовые и флетовые, следовательно, необходимо осваивать не одну и не две стратегии для успешной торговли. Даже если новичок освоит несколько самых лучших торговых стратегий, это не гарантирует ему стабильного получения прибыли от торговли на рынке Форекс.

Этому есть несколько причин.

Первая и основная причина заключается в том, что данные ручные стратегии были прибыльными несколько десятилетий назад и остаются таковыми только по инерции мышления. Они широко известны всем и поэтому акулы бизнеса часто используют сигналы данных торговых стратегий, чтобы загнать не опытных трейдеров в ловушку.

Не редки случаи, когда использование известных и «успешных» ТС приводит к сливу всего депозита. Причина тому – именно «успешность» данных ТС и их популярность.

Согласитесь, для заработка одного крупного банка должна проиграть большая масса мелких трейдеров, использующих устаревшие «успешные» ТС.

Вторая причина менее важна и касается индикаторных ТС. Индикаторы оценивают состояние рынка по истории и естественно генерируют сигнал для торговли с большим запаздыванием, когда рынок основное движение уже совершил.

Примеры явно запаздывающего сигнала как индикаторных, так и безиндикаторных торговых стратегий, показаны на рисунке 1. Торговля в таких случаях является не только малоприбыльной, но и зачастую убыточной, поскольку тут может сказаться еще и назначение ТС – флетовая или трендовая.

Выбирая индикаторные ТС либо торговлю по фигурам разворота или продолжения тренда, а также по свечным паттернам, будущий трейдер должен понимать и отдавать себе отчет о том, что он изначально будет ведомым и ждать сигнала.

В то же время многие более прогрессивные участники рынка начинают свою торговлю вместе с основными банками и фондами, при этом с минимальными просадками используя уровни и зоны.

Отдельно следует отметить, какими бывают уровни поддержки/сопротивления (Хай и Лоу). Следует различать уровни (рис. 2.):

  • Стационарные – построенные естественным движением цены (Хай и Лоу). К стационарным уровням можно отнести так же круглые уровни (заканчиваются на 0 либо на 00) – они же психологические.
  • Динамические – данные уровни меняют свое местоположение с каждым тиком, с каждым появлением новой свечи.
  • Расчетные уровни – в данном случае расчет уровней идет за определенный интервал движения цены. К таким уровням можно отнести уровни Фибоначчи, уровни Мюррея и т.д.

Наиболее точные и наиболее употребляемые уровни – это те, которые получены естественным движением цены (Хай и Лоу). Они приведены на рис. 3:

Развитие дистрибуции || Что делать, если торговый представитель не выполняет план продаж?

Среднесрочная торговая стратегия Форекс на основе стакана заказов

Резонно возникает вопрос, как же можно использовать данные уровни/зоны поддержек (если уровень/зона находится ниже цены) и сопротивлений (если уровень/зона находится выше цены). Также интересно узнать, как их используют другие трейдеры.

Самое простое – это использовать данные уровни/зоны как отправные точки при торговле – торговать на пробой этого уровня или отбой от него.

Более опытные участники применяют уровни поддержки и сопротивления, а так же психологические и круглые уровни с так называемой книги (стаканае) заказов.

Что собой представляет стакан заказов (рис. 4)? Это диаграмма распределения заказов ведущих игроков рынка, а так же состояние уже открытых позиций игроков.

Если все описать в нескольких фразах, то смысл стакана заказов сводится к тому, что знание и умелое использование зон поддержек и сопротивлений позволяет понять, где находятся основная масса трейдеров, в том числе и крупные игроки рынка Форекс.

Кроме всего, по стакану заказов можно определить, в каком направлении они собираются вести свою торговлю, а также зоны, где они планируют фиксировать свою прибыль.

На рисунке 4. вы можете увидеть две диаграммы.

Первая диаграмма – это расположение отложенных ордеров SellStop, BuyStop, SellLimit, BuyLimit, а так же уровней стоп лосс и тейк профит. В правой части стакана показаны уже открытые позиции игроков и то, что они находятся либо в прибыли, либо в просадке по отношению к текущему положению цены. Уже на этом этапе знакомства со стаканом заказов видно, что в нем не последнюю роль играют круглые и психологические уровни, которые заканчиваются на 0 или 00.

Более подробно со стаканом заказов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Объём сделки⁉️ Самые актуальные способы повышения доходности

Работа со стаканом заказов

Обратите внимание на тесную связь уровней и зон поддержек и сопротивлений с тем, как располагают свои заявки игроки рынка Форекс, в том числе и ведущие игроки (Рис. 5):

На данном рисунке стоит остановиться и подробно объяснить, как все это работает и как использовать стакан заказов и открытых позиций в своей торговле.

Очень хорошо видно, что сейчас идет борьба между «быками» и «медведями» за уровень локального Лоу 1,1510. Все действие разворачивается в зоне поддержки 1,1616–1,1650.

Обратите внимание, что на данный момент открыто очень много рыночных ордеров как на покупку, так и на продажу (видно на правой части стакана). В данной ситуации кто-то проиграет обязательно и для перестраховки своих открытых позиций выставляют отложенные ордера. Это видно уже на левой части стакана.

Мы видим как и «быки» и «медведи» выставили отложенные ордера, но одни в продолжение нисходящего движения (доливка), другие – страховочные ордера, для того, чтобы в случае пробоя зоны поддержки вернуть потери. В стакане заказов эти уровни/зоны ключевые, так как на данных уровнях будет происходить фиксирование профита одних игроков рынка и фиксирование убытков других.

Теперь давайте разберемся, как данные уровни/зоны использовать в своей торговле.

Зная, где находится скопление рыночных ордеров (правая часть стакана) и уровни/зоны фиксирования профита (левая часть стакана) очень легко можно построить свою лучшую торговую стратегию для торговли внутри дня. Используя стакан заказов, новичку уже не обязательно разбираться во всех тонкостях рынка, ведь ему достаточно расставить отложенные ордера согласно отображаемых уровней в стакане заказов и позиций, и ждать момента пока цена активирует его отложенные ордера и принесет профит.

Для трейдера данные зоны поддержки и сопротивления являются отправными точками для входа в рынок. Наверное, что это лучшая ТС для новичка, потому как трейдер с оптыом приходит к работе с уровнями и зонами поддержки/сопротивления, которые отлично видны в стакане заказов.

Если вы еще только начинающий трейдер, тогда, возможно, с первого раза вам не удастся разобраться, в каком направлении вести торговлю. Для такого случая лучше всего воспользоваться нашими прогнозами, которые основываются именно на стакане ордеров и его производных инструментах.

Также следует отметить тот факт, что при торговле по стакану заказов отпадает необходимость разбираться в нюансах движения цены на разных таймфреймах. Все что вас должно волновать – это уровни Хай и Лоу на графике и ключевые уровни на которых игроки рынка располагают свои заказы.

Выводы

Теперь вы задумаетесь на какой ТС остановить свой выбор. Конечно, можно использовать традиционные ТС и ждать сигнала от индикаторов или графических фигур разворота/продолжения тренда, а также от унылых и не всегда понятных и порой не правильно сформированных свечных паттернов. Но также еще можно ждать цену в указанном месте, там где ее ждут основные игроки рынка и вести торговлю с минимальными просадками и быстрым профитом.

Не сомневаемся, что вы остановите свой выбор именно на торговле по стакану заказов, основанной на стакане ордеров, которую по праву можно называть одной из лучших торговых систем в рейтинге систем 2022 года.

7 советов, как повысить эффективность своей торговли на Форекс

Новичку на Форекс бывает непросто узнать полезную информацию. Многие сайты и даже специализированные компании постоянно пытаются нажиться и заработать денег на неопытных трейдерах, вытягивая из них деньги буквально за каждый совет или услугу. От столь меркантильной политики отдельных интернет-ресурсов и брокерских компаний страдает репутация как профессии трейдера, так и всего финансового рынка Форекс. Пытаясь немного переломить складывающуюся ситуацию, мы предлагаем всю доступную нам информацию совершенно бесплатно, в том числе и эти 7 бесплатных советов, как повысить эффективность торговли на Форекс.

Совет 1. Разрабатывая собственную торговую тактику и методику торговли, обязательно согласовывайте её с имеющимися данными по недавней истории торгов и тестируйте на демо-счёте. Никогда не экспериментируйте с реальными деньгами, сколь бы беспроигрышной ни казалась ситуация, всегда начинайте с демонстрационного счёта или с программы forex tester.

Совет 2. Постоянно следите за трендами. Возьмите за правило, начиная торговлю, просматривать не только текущий тренд вашего временного отрезка, но и большего по продолжительности промежутка времени. Например, торгуя на дневном временном интервале, поинтересуйтесь, а какие события происходят в масштабах недели или месяца. Не идёте ли вы против тренда большего временного масштаба? Просматривайте графики с меньшим временным промежутком, чтобы найти удобные точки входа и выхода.

Возможно, вам будет полезно изучить форум трейдеров, где вы сможете узнать для себя много полезного: как торговать по тренду, с какой суммы начать торговлю на Форекс, как правильно использовать уровни поддержки и сопротивления и многое другое.

Совет 3. Не рискуйте слишком большим количеством средств. Золотое правило торговли на Форекс гласит, что за одну сделку не стоит рисковать более чем 5 % от вашего депозита. В идеале же, не стоит даже преступать рубеж в 2-3 %. Разумное ограничение рисков позволит вам не терять слишком много при неудачных сделках и легко переносить поражения.

Совет 4. Следите за тем, чтобы выбираемые вами торговые тактики соответствовали вашему характеру и стилю биржевой торговли. Выясните сами для себя, удобно ли вам заниматься скальпированием, либо предпочтительнее открывать позиции, рассчитанные на длительные временные промежутки? Можете ли вы пристально следить за графиками курсов валют, либо не имеете для этого достаточно свободного времени. Специально для вашего удобства, в начале описания каждой торговой стратегии всегда пишется, на какой промежуток времени она рассчитана.

Совет 5. «Не уверен — не торгуй». Как бы вас не подталкивали к действиям оптимистичные финансовые сводки и советы экспертов, торгуйте только тогда, когда ваша уверенность в успехе опирается на объективные данные: показатели торговых тактик, специальные индикаторы финансового рынка, «железные» рыночные закономерности.

Совет 6. Старайтесь придерживаться соотношения возможной прибыли и убытков 2 к 1. Статистика показывает, что средняя успешность сделок трейдеров не превышает 60%. А потому единственная возможность сохраняться в прибыли после всех побед и поражений — это всегда удваивать сою ставку в случае успешного исхода дела. Следить за соблюдением пропорции очень легко по значениям ордеров стоп лосс и тейк профит, устанавливать которые для начинающего трейдера просто обязательно.

Совет 7. Никогда не пытайтесь «отыграться» у финансового рынка. Без сожаления закрывайте позиции, как только они становятся убыточными. Практика показывает, что многие трейдеры часто просто не хотят верить в то, что их ставка оказалась проиграна. Они добавляют к ней позиции ещё и ещё, перемещают стоп лосс, чем увеличивают собственные убытки, на радость брокерам и крупным банкам. Не поддавайтесь эмоциям и признавайте поражение до того, как оно обернётся слишком серьёзными последствиями.

Остерегайтесь этих 5 красных флагов плохой торговой стратегии.

Трейдеры всегда ищут торговые стратегии, которые работают на них, чтобы улучшить свой торговый опыт. Разумеется, трейдеры используют множество методов, подходящих для различных торговых инструментов и рыночных ситуаций. Но как определить, какой метод эффективен, а какой нет? Когда следует менять стратегию, если она не работает?

Торговля влечет за собой убытки и несчастья. Однако, если вы какое-то время теряете деньги и что-то не так, возможно, пришло время что-то изменить. Вот пять индикаторов того, что вы используете ужасную торговую стратегию.

Большинство ваших сделок терпят неудачу.

Это может показаться самоочевидным, но если вам часто не везет, у вашей торговой стратегии есть проблема. Это может быть просто паршивая стратегия, если вы правильно ее разработали, отрегулировали все технические тонкости и протестировали ее на нескольких активах, но до сих пор не получили никаких положительных результатов. Нет ничего плохого в том, чтобы выбросить это и попробовать что-то новое: просто потому, что что-то работает для кого-то другого, не гарантирует, что это сработает для вас.

Крайне важно отказаться от торговых методов, которые вам не подходят, чтобы сэкономить время и нервы. Вы можете установить предел того, сколько раз вы пытаетесь заставить тактику работать, прежде чем переходить к чему-то другому.

Вам сложно следить за своим успехом.

Анализ производительности — важный компонент каждой успешной торговой стратегии. Очень важно обдумать и оценить ваши соглашения, чтобы улучшить свою стратегию. Если вы не включите эту часть в свой торговый план, вы ограничиваете свою способность расти и совершенствоваться как трейдер.
Пересмотрите свой подход и включите в него анализ производительности в качестве решения. Это может повлечь за собой ведение торговой записной книжки, в которой вы записываете детали своих транзакций. Если вы не знаете, как вести торговый журнал, эта статья научит вас всему, что вам нужно знать.

Эмоции часто берут верх.

В торговой стратегии должны использоваться методы управления рисками для контроля размера инвестиций, условий входа и выхода, приемлемого уровня риска и т. Д. Эти функции предназначены для того, чтобы помочь вам справиться с транзакцией, даже если вы чувствуете себя слабым и уступаете своим эмоциям, таким как страх, жадность или нетерпение.

Если вы обнаружите, что слишком часто позволяете своей нелогичной стороне вести себя, ваша управление капиталом план может быть недостаточным. Вы можете попробовать включить в свой план тактику управления рисками, чтобы увидеть, поможет ли она вам лучше контролировать свою торговую привычку.

Вы не всегда можете придерживаться собственной торговой стратегии.

Стратегия может потребовать от трейдера слишком много энергии, заставляя его отказываться от частей стратегии и не следовать ей в точности. Это может быть симптом неправильной торговой техники или просто подход, который вам не подходит, если стратегия слишком запутанная, слишком запутанная, включает слишком много настроек или требует слишком много времени для реализации. Вы можете выбрать, хотите ли вы потратить некоторое время на настройку плана в соответствии с вашими конкретными требованиями или готовы полностью отказаться от него.

Торговая система недостаточна.

Это может показаться неожиданным, но многие трейдеры придерживаются одного метода индикатора и не прилагают никаких усилий для улучшения своей торговой стратегии. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы полагаться только на один показатель, очень важно продолжать изучать и разрабатывать новые методы для конкретных активов или временных рамок.

Если вы обнаружите, что вошли в привычку и что ваша стратегия не дает вам воспользоваться значительными возможностями входа или выхода, поищите способы улучшить ее и не колеблясь, попробуйте различные виды анализа. Ознакомьтесь с нашим руководством из двух частей о том, как выбрать торговую стратегию, чтобы узнать, как создать эффективную торговую стратегию с нуля.

Вы когда-нибудь пробовали паршивую торговую технику, которая с треском провалилась? В разделе комментариев ниже мы хотели бы услышать о вашем опыте!

Как трейдеру повысить эффективность своей торговли?

Трейдинг на финансовых активах в онлайн-режиме сегодня рассматривается многими пользователями как один из способов заработка. На этом фоне стремительно увеличивается число частных трейдеров, которые стремятся добиться успеха в этой сфере. В основной своей массе это простые граждане без специальных знаний и профессионального опыта. Однако это не мешает им получать высокие показатели работы на рынке. В нашем материале мы предлагаем вам несколько простых способов увеличить эффективность трейдинга и получения более крупных объемов прибыли.

Итак, трейдинг любым торговым инструментом позволяет при определенных условиях получать стабильный доход. По этой причине создание оптимальных условий является крайне важной необходимостью. Отсюда первая практическая рекомендация по увеличению эффективности трейдинга

Правильно выбирайте торговую платформу

Выбор площадки для трейдинга — это не только удобный и эффективный терминал для работы на рынке, но и целый набор разнообразных показателей и условий трейдинга. Кроме этого правильный выбор платформы избавит вас от мошенников и крупных потерь в последствии. Сегодня рынок наполнен огромным числом сервисов для трейдинга, которые предлагают самые разнообразные технические и финансовые условия для онлайн-торговли. В таком разнообразии может запутаться даже опытный игрок финансового рынка, а что говорить о новичках. Поэтому предлагаем простые рекомендации по выбору торгового терминала:

• В первую очередь обратите внимание на наличие лицензии у торговой платформы. Онлайн-трейдинг привлекает множество мошенников, которые создают собственные торговые сервисы с целью кражи средств инвесторов. В этом плане лицензия регуляторов является не только подтверждением легальности торговой платформы, но и страховкой, что ваши средства не украдут. Стремитесь найти терминал, который имеет сразу несколько лицензий: национального регулятора и европейского. Таким образом вы полностью исключите возможность мошенничества на торговом ресурсе и будете работать на безопасной платформе.
• Отдавайте предпочтение высококлассным, в плане технического оснащения, сервисам. Трейдинг — довольно сложный процесс, требующий множества инструментов и сервисов. Основным параметром выбора терминала в этом плане должны выступать оснащенность платформы средствами анализа рынка: индикаторами, графическими инструментами, ресурсами автоматической генерации сигналов на торговлю. Очень важно иметь в трейдинге эффективный информационный сервис, который будет предлагать экономический календарь и обзоры предстоящих новостных публикаций. Выбирая терминал с доступом к таким сервисам и ресурсам, вы сформируете для себя идеальные технические условия для трейдинга.
• Полностью изучайте финансовые условия работы на платформе. Условия трейдинга — это не только начальный объем капитала и стоимость торговых позиций, это еще и комиссии на торговые контракты, способы расчета, показатели кешбека, акционные условия увеличение торгового капитала и даже кредитование трейдеров. Доскональное изучение всех аспектов финансовых условий в некоторых случаях позволяет получить прибыль еще до оформления первого торгового контракта. В любом случае, эффективные условия трейдинга позволят вам в последствии правильно управлять своими инвестиционными средствами, что приведет к максимизации показателей торговли.
• Сотрудничайте с компаниями, которые имеют максимально прозрачную репутацию в профессиональной среде, для этого изучайте отзывы трейдеров, которые уже сотрудничают с торговой платформой. Это поможет сразу выявить те нюансы, которые вы не учли при анализе деятельности компании потенциального партнера в процессе выбора терминала.
Применяя указанные рекомендации, вы сможете выбрать наиболее оптимальный для вас терминал для торговли и тем самым создадите самые оптимальные как в техническом, так и финансовом плане условия для работы на финансовом рынке.

Создайте набор стратегий трейдинга

Торговля на рынке — это не просто оформление контрактов! Основное время у каждого инвестора занято анализом рынка и генерацией прогнозов на основе оценки текущих и прошедших показателей. Для этого требуется определенные приемы, инструменты и подходы или, проще говоря, стратегии трейдинга. Основная масса инвесторов применяет в торговле системы, заимствованные в Интернете. В этом нет ничего плохого, однако в таком режиме добиться максимальной эффективности торговли крайне сложно. Причина этому лежит во многих плоскостях, основные факторы здесь такие:

• Самые результативные стратегии — это системы, разработанные непосредственно трейдером. В таком режиме инвестор учитывает все собственные предпочтения в трейдинге, создает психологически комфортные условия работы, четко понимает принцип генерации сигналов стратегией
• Не все системы, представленные в свободном доступе, приносят прибыль и эффективны для трейдинга
• Системы не могут демонстрировать стабильность работы в различных условиях рынка. Рано или поздно любая система дает сбой и приносит убытки!

Разбор популярной торговой стратегии (SHORT) | Как зарабатывать на продаже акций

Последний фактор требует от трейдера создания высококлассного пакета стратегий для эффективной работы в разнообразных условиях движения рынка разнообразных активов. Чтобы создать такой пакет, трейдеру необходимо хорошо разбираться в типах торговых систем и условиях их использования. Для этого предлагаем вам обзор основных приемов анализа.
Итак, весь перечень систем трейдинга на финансовом рынке можно условно разделить на следующие форматы стратегий:

• Анализ на основе непосредственных данных рынка – торговля на чистом графике
• Оценка фундаментальных драйверов влияния на рынок — новостной трейдинг
• Стратегии на основе автоматических сервисов – индикаторные системы

Любой из указанных форматов систем торговли имеет множество подвидов и форм, и позволяет получать достаточно высокие показатели торговли в определенных рыночных условиях. Чтобы понять общий принцип работы каждого типа стратегии, предлагаем более подробное описание данных алгоритмов анализа

Конференция Бизнес Микрозелень

Торговля на чистом графике

Приемы работы на рынке данного формата основаны на разнообразных циклических закономерностях, которые формирует рынок в процессе построения ликвидности. Этот прием анализа известен очень давно и является самым проверенным типом стратегий. Анализируя данные системы торговли стоит выделить такие подвиды технических приемов анализа:

• Трейдинг по тренду
• Торговля на уровнях тренда
• Анализ свечных паттернов
• Торговля на графических фигурах — рынок при построении графиков часто формирует определенные геометрические фигуры, которые являются отличным средством определения векторов колебания рынка.

Технический анализ как средство прогнозирования рынка подойдет для активных трейдеров, так как системы подобного типа отличаются максимальной динамикой генерации сигналов для трейдинга. Кроме этого, они отличаются достаточно высокой точностью прогнозов и универсальностью, то есть одинаково хорошо работают на всех базовых активах. В среднем, статистика работы систем технического анализа составляет до 80% результативных торговых позиций, что является очень высоким показателем, позволяющим рассчитывать на высокие финансовые показатели торговли в общем.

Индикаторные системы

Данный формат торговых систем основывается на работе специализированных программ. Эти алгоритмы оценивают автоматически большой массив технических показателей и данных рынка, и генерирует на их основе разнообразные сигнальные показатели для оформления торговых позиций. Неимоверно большое количество разнообразных индикаторов позволяет создавать эффективные торговые системы. Это вывело индикаторные стратегии в лидеры по популярности среди профессиональных трейдеров. Данный тип систем делится на следующие виды:

• Мультииндикаторные – на основе двух и более средств анализа, которые взаимно фильтруют и поддерживают общую работу системы
• Моноиндикаторные – на основе единственного индикатора

Индикаторные стратегии – это наиболее оптимальный вариант систем трейдинга для новичков с любой рыночной активностью. В этом виде систем можно подобрать или создать собственную стратегию на любой вкус. При этом индикаторные стратегии являются наиболее эффективными и результативными на рынке, а также не вызывают больших сложностей при работе. Используя даже простые индикаторные приемы генерации сигналов, вы можете рассчитывать, что не менее 75% торговых позиций принесут вам положительный результат.

Новостной трейдинг

Данный вид стратегий подойдет трейдерам, которые отводят для работы на рынке немного времени. Преимуществом такого приема анализа является отсутствие необходимости постоянно следить за котировками актива. Принцип работы стратегии новостного трейдинга построен на использовании в качестве сигналов важных публикаций макроэкономической статистики или других данных, которые выступают в роли драйвера влияния на финансовых рынок. Обычно здесь используются данные по работе регуляторов рынка, Центробанков, политические заявления, отчеты по секторам экономики. Принцип работы системы прост и логичен – плохие данные давят на рынок вниз, хорошие — толкают вверх. При этом точность сигналов новостного трейдинга порой достигает 100%, что позволяет осуществлять процесс получения прибыли в безубыточном режиме.
Простым примером использования такой системы можно рассматривать оформление контрактов на сырьевых активах. Возьмем за основу котировки нефти. В данном случае рекомендуем в качестве драйвера влияния на рынок актива использовать макроэкономические показатели по запасам ресурса в хранилищах основного потребителя — США. Последние новости по этому вопросу показали снижение запасов, что привело к резкому скачку цен на ресурс. Мы знаем заранее все необходимые для оформления результативного контракта данные: время выхода статистики, актив, на который она влияет, формы влияния драйвера на котировки торгового инструмента, предварительные оценки показателя. Таким образом быстро оценив статистику мы можем открыть торговые контракты в наиболее оптимальных условиях. Итак, мы увидели снижение запасов, что является хорошей новостью для нефти и поэтому открываем позиции на рост котировок и с высокой гарантией получаем прибыль!
Изучив принципы работы стратегий и оптимальные режимы их применения, вы сможете сформировать эффективный набор средств прогнозирования. Применяя системы в самых оптимальных условиях, вы добьетесь максимальных торговых показателей.

Учитывайте принципы психологии и социологии

Чтобы стать эффективным участником торговых процессов финансового рынка необходимо учитывать психологические и социологические принципы. В данном плане крайне важно понимать, что рынок двигают непосредственно его участники — именно их предпочтения в определенный моменте снижают или повышают котировки. Поэтому профессиональные инвесторы очень часто оформляют торговые позиции на основе анализа социологических показателей деятельности всех игроков рынка. Принцип движения за толпой здесь имеет крайне важное значение.
Для изучения приемов оценки деятельности социума в определенных сферах деятельности рекомендуем продвинутые учебники по маркетингу, а также пособия по психологии с финансовым уклоном. Проблем с такой литературой сегодня не существует, все необходимое можно найти в онлайн-режиме.

Итоги

Чтобы увеличить объемы прибыли, полученной от торговых операций на финансовом рынке, необходимо быть профессионалом высокого уровня. Для этого каждый потенциальный инвестор должен постоянно заниматься самообразованием, что расширит его технический и аналитический инструментарий в оценке рынка. Кроме этого, повышение эффективности трейдинга сегодня лежит в плоскости создания оптимальных торговых условий и использования инновационных приемов прогнозирования движений цены торговых активов. Эти факторы требуют от инвесторов более качественных действий при выборе партнеров в трейдинге и разработке приемов торговли. В целом, сегодня можно достаточно просто повысить эффективность торговых операций и стать успешным трейдером!

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Как выбрать свою торговую стратегию?

Цель создания или выбора торговой стратегии всегда одна – получить заветный сигнал, который приведет к прибыли на счете. Можно взять понравившуюся стратегию, применить ее и ждать результата. Но отчего-то все не так хорошо, как в оригинале: либо прибыли просто нет, либо сразу — полный слив. Чтобы выяснить причины столь странного поведения торговых систем и стратегий, проведем небольшое исследование относительно создания и выбора своей стратегии.

Какие бывают торговые стратегии?

1) Стратегии, которые основаны на фундаментальном анализе: новостные

2) Стратегии, в основе которых лежат ценовые графики — графики поведения цены: технический анализ

3) Системы с применением статистических данных: индикаторные

В торговле начинающие трейдеры чаще всего пользуются третьим видом. Изучим его более подробно.

Что такое индикатор?

Индикатор – автоматизированный набор правил для анализа рынка, отображающий сигналы на ценовом графике. Индикатор, как правило, создается с целью предсказать дальнейшее движение цены. В зависимости от принципа работы индикатора, такое предсказание может носить краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный характер.

На сегодняшний день предлагаются тысячи различных индикаторов, авторы которых обещают получение профита.

Методика создания или выбора трейдером своей стратегии в целом такова:

1. Находит на просторах интернета свежеиспеченный индикатор и подключает его.

2. Видит, что индикатор, в принципе, показывает неплохие сигналы и правильно ловит тенденцию движения.

3. Проверяет его на текущем рынке, чтобы подробнее изучить его характеристики.

4. Убеждается в том, что нашел по-настоящему достойный индикатор.

5. Сравнивает новый индикатор с уже имеющимися в распоряжении трейдера индикаторами.

6. Убеждается в том, что, благодаря индикатору, периодически результаты торговли улучшаются.

Торговля от Уровней для Начинающих | Торговая Стратегия

7. Поторговав определенное время своей стратегией, трейдер решает, что ему удалось создать нечто совершенно новое.

8. Трейдер бросается в трейдинг, пытаясь заработать как можно больше и как можно быстрее.

9. Очень часто через пару деньков все довольно грустно – система не работает!

В чем же проблема? Все просто – любую, особенно новую, стратегию, для начала нужно всесторонне и внимательно изучить:

  • Кто автор стратегии? Изучаем обсуждения, тесты на реальном счете, скриншоты торгов, видеообзоры (при наличии).
  • Устанавливаем стратегию, по возможности проверяем ее в тестере стратегий.
  • Многократно убедившись в ее работоспособности, проводим дополнительные тесты на истории, выбираем оптимальное время закрытия сделок.
  • Перепробовав все варианты тестирования, и при условии, что вы уже достаточно уверены в работоспособности стратегии, можно выходить на реальный рынок.

В качестве дополнительных подсказок при выборе своей торговой стратегии можно использовать следующие советы:

  • Старайтесь рассматривать стратегии, в которых соотношение профита к лоссу составляет как минимум 1 к 1 или лучше.
  • Всегда отмечайте сильные уровни поддержки и сопротивления, чтобы избежать входов в упор таких уровней и для определения возможной точки выхода.
  • Следите за важными новостями и старайтесь избегать торговли в это время.

Надеемся, что эти простые правила помогут избежать вам многих минусовых сделок.

Торговая стратегия. Руководство. Введение

Необходимость принятия ответственных решений в условиях постоянно изменяющегося рынка делает торговлю на Forex очень сложной и психологически напряженной. Отсутствие системного подхода в ежедневной работе способно выбить почву из-под ног даже у самого стойкого и опытного . Беспорядочные действия и сделки, основанные на интуиции, гарантированно закроют для вас путь к стабильному доходу.

Под торговой стратегией понимается набор правил и инструментов, на основании которых трейдер принимает свои торговые решения. Она призвана решить ряд проблем и сделать работу более организованной и стабильной. Благодаря ей минимизируются необдуманные и эмоциональные решения, которые очень часто имеют негативные последствия. Именно стратегия позволяет взять под контроль рабочий процесс и сделать его эффективнее.

Начинающие очень часто рассматривают торговую стратегию не как многогранную систему, а как простое руководство, которое подсказывает им точку, где нужно открывать сделку. Такое представление приводит к тому, что из поля зрения упускается множество важнейших компонентов, каждый из которых имеет огромное значение для эффективной работы. Игнорирование одной из составляющих системы в итоге сказывается на конечном результате, который при правильном подходе мог бы быть потрясающим. Поэтому нередко прекрасные торговые стратегии, которые используют многие известные трейдеры, оказываются неэффективными в руках .

Данный материал может послужить хорошей основой для формирования или улучшения своей стратегии. Далее будут рассмотрены фундаментальные компоненты, входящие в состав любой эффективной торговой стратегии, а также их значение. В следующем материале мы более подробно рассмотрим процесс формирования своей торговой стратегии на основании данных компонентов от начала до конца.

Компоненты торговой стратегии

Перед тем как изучить составляющие стратегии, крайне важно понять одну простую истину. В идеальной торговой стратегии все компоненты имеют одинаково равное значение и находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом, что позволяет формировать устойчивый баланс.

Представьте себе обычный легковой автомобиль, имеющий четыре колеса. Во-первых, осуществлять стабильное и правильное движение без одного колеса невозможно. Конечно, можно балансировать на оставшихся трех или ускориться, желая скорее прибыть в пункт назначения, но в любом случае мероприятие это будет крайне рискованным и опасным. Во-вторых, даже имея все четыре колеса, можно не доехать до нужного места, если неправильно распределить нагрузку между ними. Неправильный баланс может привести к выходу из строя одного колеса, что в итоге скажется на всем автомобиле.

Целостность и устойчивость стратегии являются одними из важнейших ее свойств. Именно они позволяют осуществлять четкое и контролируемое движение к поставленным целям. Успешность торговли в долгосрочной перспективе немыслима без продуманной, гармоничной и эффективной торговой стратегии. Можно выделить четыре наиболее важных компонента, которые формируют фундамент любой успешной стратегии: аналитические инструменты, точки входа и выхода, правила управления капиталом, психология.

Аналитические инструменты

Основу данной категории формируют технические, фундаментальные или иные инструменты, а также тактика их использования. Для многих начинающих трейдеров набор средств, с помощью которых производится анализ состояния рынка, чаще всего является единственным компонентом торговой стратегии. Технические или осцилляторы нередко становятся их главной надеждой на успех. Вместо того чтобы рассматривать их как инструмент, им присваиваются едва ли не магические свойства.

Например, можно довольно часто видеть рекламные призывы или сообщения на форумах, в которых говорится, что найден совершенный инструмент, идеальный индикатор, который после простой установки сможет принести миллионы долларов своему обладателю. Обычно в конце подобных сообщений указывается, что для получения этого невероятного инструмента вам всего лишь нужно заплатить несколько десятков долларов. Эти уловки рассчитаны на новичков, которые жаждут получить все и сразу. В свою очередь, опытный трейдер понимает, что индикатор или осциллятор является простым инструментом, который абсолютно ничего не гарантирует.

Аналитические инструменты предоставляют вам определенную точку зрения и интерпретацию текущего состояния рынка, на основании которых вы принимаете торговые решения. По своей сути они являются своеобразным телескопом, простым или крайне сложным устройством, которое позволяет вам изучить необходимую область более детально и открыть новые закономерности. Важна увиденная картина и ее особенности, а не тот инструмент, с помощью которого она была получена. При этом стоит сказать, что в автоматических торговых системах функция принятия решения на основании данных от индикаторов возложена на компьютерные алгоритмы. Но даже в этом случае полученная информация не является единственным основанием для открытия или закрытия сделки. Для принятия каждого решения анализируется еще множество различных факторов.

Точки входа и выхода

Очень часто после выбора технического индикатора и изучения его сигналов начинающие переходят к использованию полученных инструментов на практике. Следуя простым инструкциям по применению индикатора, можно довольно успешно торговать, но вполне вероятно, что длиться это будет совсем недолго.

Определение точек входа и выхода требует от трейдера определенных знаний, навыков и опыта. Выбранные аналитические инструменты могут предоставлять огромный поток информации, который необходимо правильно понять и применить. Стандартные инструкции, которые прилагаются к индикатору его создателем, не всегда являются панацеей. Чаще всего для повышения эффективности требуется изменение определенных параметров инструмента. После данных манипуляций стандартные сценарии использования, заложенные на этапе создания индикатора, не всегда являются возможными. В этом случае важно изучить полученные результаты опытным путем, методом проб и ошибок. Только после определения новых закономерностей можно сформировать новые сценарии использования.

При использовании других типов аналитических инструментов (например, фундаментальные экономические факторы) знания и опыт трейдера принимают еще большее значение. Умение анализировать информацию и рассматривать имеющуюся на рынке картину целиком можно назвать важнейшим навыком, необходимым для определения точки открытия и закрытия сделки.

Точки входа и выхода определяются заранее на основании выявленных закономерностей в сочетании с предоставляемой аналитическими инструментами информацией. Например, пересечения линий технического индикатора или выход определенной экономической новости могут являться точками входа и выхода из сделки. Важно сформировать четкие правила для определения момента открытия или закрытия ордера. Чем жестче и полнее вы опишете данные условия, тем надежнее и стабильнее будет ваша торговая система.

Правила управления капиталом

Начинающие в большинстве случаев забывают об этой крайне необходимой составляющей. После выбора аналитического инструмента и изучения его особенностей они приступают к торговле немедленно. Отсутствует какой-либо план, согласно которому будет осуществляться торговля. Желание заработать как можно больше – это все, что есть у новичка в начале его пути. Жажда наживы в подавляющем большинстве случаев является самой первой причиной серьезных неудач. Неумение или нежелание управлять своим капиталом непременно приведет к неприятным результатам.

Очень важно сформировать ряд правил и принципов, на основании которых вы будете устанавливать ограничения и цели, а также выбирать ту или иную тактику работы в нестандартных ситуациях. Детально рассмотреть все правила управления капиталом в рамках данного материала крайне тяжело, но можно выделить несколько наиболее важных составляющих, которые формируют основу эффективной системы управления капиталом:

Управление рисками

Определение агрессивности торговли и значений предельно допустимых потерь составляют основу системы управления капиталом. Для максимально эффективного использования средств на торговом счете важно установить размер максимального убытка на одну сделку, один торговый день, неделю и месяц.

Трейдер постоянно должен помнить о том, что при использовании большинства торговых стратегий возможны серии убыточных сделок. Если риски слишком высоки, то одной такой серии будет достаточно для того, чтобы потерять все средства на торговом счету. И, напротив, если правильно подойти к оценке рисков, то даже продолжительный период убыточности не выведет вас из строя. Профессионалы рекомендуют рисковать в одной сделке не более чем 1-2% от всего капитала. Это позволяет переносить крайне продолжительные серии убыточных сделок и не терять при этом слишком большой процент от общих средств.

Управление инструментами

После определения риска в процентном выражении необходимо настроить все параметры торговой стратегии, главными из которых являются:

1. Объем сделки. Размер позиции и стоимость пункта должны соотноситься с выбранными значениями риска на одну сделку. Необходимо четко сопоставлять размер торгового счета с обязательствами, которые возникнут после открытия ордера. Например, при открытии ордера с максимально доступным объемом, движение цены (например, всего на 30-50 пунктов) в ненужном направлении может привести к принудительному закрытию сделки из-за недостатка средств, необходимых для ее поддержания.

Слишком большие по отношению к размеру депозита сделки всегда притягивают трейдера потенциальной прибылью, которая может выражаться в сотнях процентов. Проблема в том, что пропорционально возрастают и риски потерять все. Поэтому выбор правильного объема позиции в соответствии с заранее определенными рисками является первым шагом к стабильной и прибыльной торговле.

2. Ограничение убытка. В качестве основного инструмента для ограничения убытка в рамках одной сделки чаще всего используется стоп-лосс. О нем есть , поэтому подробно останавливаться здесь не будем. Но стоит сказать, что в рамках торговой стратегии он является крайне необходимым звеном, на которое возлагается функция контроля. Стоп-лосс ограничивает максимальный убыток на заданном уровне и не позволяет потерям от сделки выйти за ранее определенные рамки. Также необходимо определять для себя максимальный убыток на день, неделю или месяц.

3. Ограничение прибыли. Возможно, это звучит немного глупо, но получение максимальной прибыли не является главной целью трейдера. Первой и самой важной задачей, о которой говорят многие профессионалы, является сохранение капитала.

Тейк-профит – это инструмент, по своему принципу действия очень похожий на стоп-лосс, главной задачей которого является автоматическое закрытие сделки при достижении определенного уровня прибыли. Большинством трейдеров он используется редко и это разумно, так как не стоит ограничивать потенциальную прибыль. Но в контексте некоторых торговых стратегий, где момент выхода из сделки точно определяется заранее, тейк-профит становится отличным помощником.

Существует правило управления капиталом, согласно которому рекомендуется заранее определять целевой уровень прибыли на один день, неделю или месяц. Этот вопрос по большей части лежит в плоскости психологии, так как серия прибыльных сделок может ослабить концентрацию трейдера и привести к потере заработанного. Поэтому стоит определить для себя значение дневной прибыли, при достижении которого вы будете смело закрывать торговый терминал и идти отдыхать до завтрашнего дня.

Область знаний об управлении капиталом является очень широкой и многогранной. Существует множество рекомендаций, правил и принципов, на основании которых можно сформировать прекрасную персональную систему. Она обеспечит вас необходимой защитой в первую очередь от самого себя, так как именно от ваших решений, которые не всегда будут верными, зависит успешность торговли.

Психология принятия решений

Мы подошли к одному из сложнейших компонентов. Особенности характера или эмоциональные порывы способны сделать убыточной даже самую продуманную и эффективную торговую стратегию. Можно использовать множество инструментов, задавать десятки различных условий и параметров, но все это может мгновенно пасть под одним необдуманным решением.

Проблема принятия торговых решений в равной степени волнует и начинающих, и довольно опытных трейдеров. В динамичных и психологически сложных условиях ежедневной работы с рынком сохранение холодного рассудка и концентрации является одним из тех факторов, от которых зависит состоятельность и успешность трейдера как профессионала. Умение брать верх над своими эмоциями чаще всего присуще немногим опытным трейдерам, которые не раз оказывались в сложных тактических ситуациях. Начинающие в подобные моменты очень легко теряют ясное видение происходящего и поддаются внутренним эмоциональным порывам, которые нередко приводят к не самым лучшим результатам.

Основная проблема в том, что чаще всего трейдеры совсем не уделяют этому внимания, потому что считают себя достаточно дисциплинированными и сдержанными. Подобная самоуверенность в сложных ситуациях приводит к прямо противоположным результатам. Поэтому область психологии необходимо также брать под контроль, как и остальные пункты торговой стратегии.

Для начала нужно принять факт своего несовершенства по отношению к рынку. Необходимо понять, что на противоположной стороне находится сложный и высокопроизводительный соперник-компьютер, бороться с которым необходимо его же методами. Для достижения успеха необходимы четкие алгоритмы работы, минимизация эмоциональных решений и порывов, следование намеченному пути без отклонений в ту или иную сторону. Например, представьте, что вы сели в вагон поезда и прощаетесь с человеком на перроне. Поезд начал движение, и вы идете по вагону в обратную сторону, чтобы подольше посмотреть на своего провожающего. У вас есть четкая цель, вы идете вперед и обходите препятствия. Но стоит отвлечься или остановиться, как вы тут же теряете из вида человека за окном, и вернуться на один уровень с ним уже крайне тяжело. Этот пример наглядно демонстрирует то, что рынок идет против вас и успех определяется тем, способны ли вы четко следовать своей цели, не отвлекаясь и не поддаваясь при этом различным соблазнам.

Вы должны изучить самого себя, определить свои слабые черты и особенности характера, которые могут взять верх над вами в трудной ситуации. После этого необходимо сформировать ограничения и правила, которые помогут взять эмоции под контроль. Например, в вас есть черты игрока, который не любит мириться с неудачами и стремится отыграться при удобной возможности. Кстати, этой чертой обладает крайне много трейдеров. Обычно после убыточной сделки такой человек открывает сделку с еще большим объемом для того, чтобы вернуть потерянное и при этом немного заработать. Чаще всего точка входа для подобной сделки определяется эмоционально, что приводит к новому убытку. В данной ситуации мы видим нарушение сразу нескольких правил, которого можно было бы избежать с помощью жестких рамок для самого себя. Более детально основные правила психологии принятия решений мы рассмотрим в отдельном материале, который будет посвящен формированию своей торговой стратегии с нуля.

Заключение

Мы все привыкли к картам и навигаторам, которые давно поселились в наших смартфонах и планшетах. Незнакомые местности или города больше не пугают нас, ведь мы имеем прекрасные инструменты, которые всегда подскажут нам верное направление. Вместо нервных и хаотичных перемещений в поисках нужного места мы получаем четкий и ясный путь к нужной нам точке.

Торговая стратегия является главным и необходимым навигатором в мире финансовых рынков. Форекс можно сравнить с огромнейшим городом, имеющим множество улиц и домов. Каждый день вы оказываетесь в новой, неизвестной части этого мегаполиса, откуда необходимо найти дорогу домой, где вас ждет награда. Если не иметь никаких ориентиров, то можно долгое время бессмысленно бродить по неизвестным улицам, не получая ничего, кроме истощения сил. Но если в вашем распоряжении есть хотя бы один простой инструмент, например, компас, которым вы умеете пользоваться, то шансы на успешное достижение поставленной цели возрастают в разы.

Чтобы еще лучше понять огромное значение торговой стратегии, можно обратиться к примеру раллийных гонщиков. Они никогда не выступают в соревнованиях без штурмана с детальным планом трассы. Высокая скорость вынуждает гонщика принимать множество ответственных решений, и без четкого плана действий достичь хорошего результата невозможно. Каждый поворот на трассе имеет свое описание и систему действий гонщика при его прохождении. Принимаются во внимание все условия и факторы, под которые можно заранее оптимизировать свои действия. Знания и опыт гонщика реализуются в том, чтобы максимально точно исполнить разработанный план, чтобы выполнить все поставленные задачи.

Трейдер также находится в сложных условиях. Колоссальный объем информации подобен огромному городу, в котором нужно правильно ориентироваться, а постоянный поток котировок схож с извилистой гоночной трассой. Достижение отличных результатов тесно связано с тем, насколько подготовлены к подобным испытаниям трейдер и его торговая стратегия.

Лучшие Форекс платформы: