Как использовать индекс доллара на Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как использовать индекс доллара США (DXY) в торговле на Форекс?

В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.

Что такое индекс доллара США?

Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.

Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.

Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.

В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.

График индекса доллара США (DXY)

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Из чего состоит индекс доллара США?

Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:

  • Евро (EUR) — 57,6%
  • Японская йена (JPY) — 13,6%
  • Британский фунт (GBP) — 11,9%
  • Канадский доллар (CAD) — 9,1%
  • Шведская крона (SEK) — 4,2%
  • Швейцарский франк (CHF) — 3,6%

Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.

Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.

Состав индекса доллара США

Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?

Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:

Индикатор тренда доллара США

Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа – «тренд наш друг», и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • Если индекс DXY демонстрирует устойчивый восходящий тренд, следует искать возможности для покупки доллара против других валют.
  • Если индекс DXY находится в нисходящем тренде, следует рассмотреть возможности для продажи доллара против других валют.

Торговля коррелирующими валютными парами

График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.

Коррелирующие валютные пары – это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:

Индекс доллара, зачем и как! Форекс через призму опционного и объёмного анализа(9.07.19)

  • USD/CHF – доллар США/швейцарский франк.
  • USD/JPY – доллар США/японская йена.
  • USD/CAD – доллар США/канадский доллар.
  • USD/RUB – доллар США/рубль.
  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по коррелирующей валютной паре в направлении движения индекса.
  1. На графике H1 индекса DXY сформировался разворотный паттерн на продажу – «Голова и плечи».
  2. На графике H1 коррелирующей пары USD/JPY сформировалась аналогичная модель на продажу – «Тройная вершина».
  3. После пробития фигуры «Голова и плечи» вниз индексом DXY открываем позицию на продажу по паре USD/JPY. и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Торговля валютными парами с обратной корреляцией

Валютные пары с обратной корреляцией – это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:

  • EUR/USD – евро/доллар США.
  • GBP/USD – фунт/доллар США.
  • AUD/USD – австралийский доллар/доллар США.
  • NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США.
  1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
  2. Выбираем обратно коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
  3. Для отработки паттерна открываем позицию по обратно коррелирующей валютной паре в направлении, противоположном движению индекса.
  1. На графике H1 индекса DXY сформировался торговый паттерн «Треугольник».
  2. На графике H1 пары с обратной корреляцией AUD/USD сформировалась аналогичная ценовая формация.
  3. После пробития паттерна «Треугольник» вниз индексом DXY открываем позицию на покупку (в противоположном индексу направлении) по паре AUD/USD.
  4. Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Заключение

Индекс доллара США – это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.

Как использовать индекс доллара на Форекс?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта forexlabor.info ! Многие из трейдеров пользуются популярными индикаторами или советниками для анализа рынка. Эти графические индикаторы в торговом терминале показывают движение цены в разных её интерпретациях, но анализировать рынок можно не только при помощи MA, Fractals, Stochastic и т.п. , но и при помощи мощного показателя- индекс доллара США USDX. Данный индекс можно применять, как “индикатор силы” доллара в валютных парах с которыми он котируется и научиться анализировать ситуацию на рынке форекс с большей точностью. Но для полного понимания, как проводить анализ рынка форекс на основании индекса доллара, давайте разберемся, что же такое индекс доллара ?

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара отображает оценку международной стоимости доллара США. сам индекс состоит из геометрической средневзвешенной корзины иностранных валют в отношении к доллару. В корзину входят шесть иностранных валют:

  • SEK — шведская крона (Швеция);
  • EUR — евро (27 стран ЕС);
  • CAD — канадский доллар (Канада);
  • JPY — японская иена (Япония);
  • GBP — британский фунт стерлингов (Великобритания);
  • CHF — швейцарский франк (Швейцария).

Так как страны входящие в корзину индекса доллара США имеют разные размеры и естественно разный торговый экономический потенциал, каждой из стран или группе стран, при расчете, выделяется определенный степенной коэффициент; Еврозоне отдается 57,6 % далее идет Япония — 13,6 %, Великобритания 11,9 % и остальные участники. Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00, а именно к той цене, которая была зафиксирована в марте 1973 года. Например, значение котировки USDX на уровне 82.20 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют упала на 17.80% с марта 1973 года.

Формула варианта расчета расширенного индекса доллара:

USDX =50.14348112 x EUR/USD 0.576 x USD/JPY 0.136 x GBP/USD 0.119 x USD/ CAD 0.091 x USD/SEK 0.042 x USD/CHF 0.036

50.14348112 это величина была введена в марте 1973 г. для фиксации индекса на уровне 100 в соответствии со Смитсоновским соглашением, когда была введена система новых курсов, допускавшая возможные колебания в пределах 2.25%. С тех пор этот показатель был принят за основу.

Индекс доллара для анализа рынка форекс

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, также как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары в котировке которых есть валюта usd, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать, как дополнительный индикатор при анализе рынка.

На примерах ниже очень хорошо видна корреляция валютных пар с индексом доллара.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары.

Индикатор индекса доллара

Индикаторы отображает индекс доллара в виде японских свечей в версии для МТ5 и линии в версии для МТ4 Индикатор показывается в отдельно окне графика и помогает при анализе любой долларовой валютной пары.
индикатор USDX для МТ4 скачать
индикатор USDX для МТ5 скачать

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Как использовать индекс доллара на рынке форекс?

Вы наверняка слышали о знаменитом индексе Dow Jones и S&P 500. Но известно ли вам об индексе доллара США? Так же, как вышеупомянутые фондовые показатели, он используется для измерения силы или слабости доллара США (USD) по отношению к корзине валют.

Этот индекс является очень полезным при формировании смещения доллара США против ряда активно торгуемых валют.

Корзина валют предполагает EUR, JPY, GBP, CAD, SEK и CHF. Она сильно наклонена к евро, так как данная единица составляет 57,6% от веса корзины.

Аббревиатурами, обозначающими индекс доллара США, являются DXY и USDX. Почему показатель сильно перевешивает по отношению к евро? Потому, что до внедрения EUR индекс содержал французский франк, немецкую марку, итальянскую лиру и другие европейские валюты. Но когда евро появился в качестве единой валютной единицы ЕС в 1999 году, он заменил собой все вышеуказанные.

Как можно использовать индекс американского доллара (USDX) на рынке форекс?

Профессиональные трейдеры задействуют его в целях диверсификации при выполнении спотовых USD сделок. Также индекс применяется для торговли EURUSD ввиду того, что эта пара и DXY движутся в противоположных направлениях. Когда EURUSD поднимается, USDX падает. Вы должны знать этот факт. А поскольку индекс доллара США сильно наклонен к EUR, он может до некоторой степени отражать движение европейской валюты на рынке.

Предположим, вы торгуете EURUSD на дневном графике, пара движется в восходящем тренде около зоны поддержки. Проверяем диаграмму USDX. Так как USDX и EURUSD двигаются в противоположном направлении, индекс должен находиться в нисходящем тренде рядом с областью сопротивления. Если вы подтвердите это наблюдение на графике USDX, то можете войти в длинную сделку по EURUSD.

В приведенном выше примере USDX подтвердил свой торговый сигнал на EURUSD. Допустим, график EURUSD показывает, что ценовое действие готово развиваться в новом направлении. Ищем формирование модели головы и плеч на внутридневной диаграмме EURUSD. Тренд идет вверх. Это означает, что с высокой степенью вероятности следует ожидать новую тенденцию в нисходящем направлении. Когда EURUSD движется вниз, это означает бычий рынок для доллара.

Если на графике USDX отражен восходящий тренд, а движение находится на грани прорыва с красивым образующимся рисунком головы и плеч, это означает возможный спад деловой активности для индекса доллара США и соответственно, ослабление USD.

Итак, график по EURUSD дает бычий прогноз по доллару США, в то время как график USDX отражает медвежий прогноз по USD. Оба эти сигнала не подтверждают друг друга. Значит, стоит воздержаться от короткой сделки по EURUSD.

Как использовать индекс доллара США для заработка на финансовых рынках

Впервые индекс доллара США стал предметом для разговоров в начале 70-х годов. Его появление произошло сразу после изжившей себя на тот момент Бреттон-Вудской системы. Мировые валюты полностью перешли в режим свободного плаванья, хотя американский доллар оставался наиболее значимой из них, так как торговля в глобальном масштабе сильно зависела от развитой американской экономики.

Индекс доллара на различных торговых площадках и в мт4 обозначается сокращенно, как USDX. Эту аббревиатуру должны знать все трейдеры, так как использование в торговле такого финансового инструмента открывает неплохие возможности для заработка денег. Но перед тем как приступить к рассмотрению причин, которые движут котировки USDX, нужно внимательно разобраться с составом этого актива.

Структура индекса

Индекс доллара США показывает соотношение USD к основным 6-ти валютам, которые формируют корзину в процентном соотношении. В ее состав входит EUR (57.6%), JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%) и CHF (3.6%). В таком виде USDX существует с 1999 года, поскольку в этот год появилась новая сильная мировая валюта – евро (EUR), которая и заняла ведущее место в корзине индекса. До этого весомое место занимала немецкая дойч-марка. То есть, ответом на вопрос о том, что показывает индекс доллара, будет математическое соотношение рыночной стоимости USD к выше названным валютным инструментам, взятом в заранее определенных процентных долях.

Внедрение свободной конвертации валют, которое произошло после принятия Ямайского соглашения, определило первоначальные их курсы. При подсчете в соотношении с долларом США первоначальный курс индекса USDX стал равен 100 пунктам. После этого котировки начали расти, демонстрируя уверенный восходящий тренд, так как экономика США долгое время демонстрировала уверенный рост, несмотря не некоторые периоды спада, мгновенно отображавшиеся на курсе индекса USDX.

Укрепление американской валюты происходило уверенно до 1985 года, сформировав исторический максимум в 1985 году, когда курс индекса доллара США достиг отметки 148,10 пунктов. Наименьшая стоимость была зафиксирована в период глобального экономического кризиса 2008 года, в марте которого цены упали до рекордно минимальной отметки 70,7 пунктов.

Время и место торговли USDX

Индекс доллара США доступен для торговли все 5 рабочих дней недели и 24 часа в каждом из них. Наибольший объем торгов по этому активу происходит на Intercontinental Exchange (сокр. ICE). Каждый спекулянт и инвестор должен знать, что USDX может быть доступен в различных своих формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (знаменитые ETF). Кроме того, спекуляции на курсе этого актива происходят опционами и паевыми инвестиционными фондами.

Формула расчета индекса доллара США

Значение USDX рассчитывают путем поиска среднего геометрического, используя процентное соотношение названных ранее валют, составляющих его корзину.

Что такое Индекс доллара?

Все используемые в этой формуле коэффициенты, взятые в определенной степени, целиком и полностью соответствуют пропорциональному соотношению взятых валютных инструментов в рамках корзины. При расчете USDX используются данные, применяемые Федеральной Резервной Системой для определения значений торгового индекса доллара США по отношению к основным мировым валютам, составляющих базу для внешнеторговых каналов Соединенных Штатов.

Наибольшее значение для США представляет Европа, с которой происходит около 57,6% торговых отношений, на втором месте со значительны отрывом находится Япония (13,6%), затем Великобритания, несильно отстающая от Японии (11,9%), далее идет сосед – Канада (9,1%) и замыкают список сразу две страны с приблизительно одинаковыми показателями – это Швеция (4,2%) и, конечно же, Швейцария (3,6%).

Влияние индекса доллара на Форекс

Несмотря на многообразие финансовых инструментов на Форекс и, в частности, большого количества валютных пар, наибольший потенциал прибыли среди них содержат из них активы, напрямую связанные с долларом США, так как он является основой всей мировой торговли. В связи с этим курс индекса USDX позволяет определить силу или слабость американской валюты, а, значит, направление движения для котировок огромного числа различных взаимосвязанный торговых инструментов. Таким образом, можно сказать, что индекс доллара США – онлайн индикатор своеобразного характера, который позволяет определить текущую рыночную ситуацию и занять правильную позицию, чтобы торговать наиболее безопасным способом, то есть по тренду.

Обычно любое изменение в движении индекса USDX позволяет заранее предугадать тенденцию валютных активов, которые напрямую связаны с американским долларом, а это все основные или, как говорят на Форекс, мажорные пары. Часть из них при росте USDX также будет демонстрировать увеличение стоимости, это, к примеру, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF. Другие пары, где доллар в знаменателе, будут в то же самое время падать, это, в частности, касается GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD.

В связи с этим опытные трейдеры внимательно отслеживают все тенденции, которые наблюдаются на графике USDX. Здесь, кстати, прекрасно работают методы технического и фундаментального анализа, поэтому черчение уровней поддержки и сопротивления, поиск свечных моделей и контроль общего новостного фона предоставляют огромные возможности для определения хороших долгосрочных трендов и краткосрочной смены тенденции, позволяющих хорошо зарабатывать на Форекс.

Стратегии торговли индексом доллара

Индекс доллара США (USDX) играет роль крайне важного аналитического помощника практически на любом из финансовых рынков мира, а торгуется он в основном в виде фьючерсного контракта. Поэтому при желании можно работать непосредственно с этим инструментом, торгуя долларом как обычным товаром, к примеру, пшеницей или золотом. Однако этот подход не очень распространен среди трейдеров. Более перспективным считается наблюдать за индексом, анализируя его путь по ценовому графику, а работать на Форекс с валютными парами, которые чутко и широко реагируют на укрепление или ослабление американской валюты.

Как уже выше говорилось, индекс доллара США является взвешенной производной в соотношении USD ко всем основным валютам. Это очень важный момент, так как движение этого актива позволяет отсечь различные рыночные шумы и точно показывает, что доллар, к примеру, силен и укрепляется против всех валют.

Основной стратегией торговли здесь является работа по тренду. То есть определение глобальной тенденции позволяет крупным инвесторам занимать долгие по сроку истечения позиции, которые приносят хорошие прибыли. Однако это не мешает использовать колебания доллара тем трейдерам, которые работают на дневных графиках и даже внутри дня.

Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, он должен учитывать и общие положения при работе с индексом доллара США. В первую очередь нужно понимать важность отметки в 100 пунктов, которая была введена при создании индекса в 73-м году прошлого века, так как она указывает относительную силу или слабость доллара. К примеру, сейчас можно видеть, что котировки USDX находятся ниже 100, а, значит, доллар ослабел и при укреплении экономики США логично предположить, что индекс как минимум вернется к отметке 100, соответственно, в глобальном масштабе можно занимать длинные позиции по всем инструментам, где доллар в числителе (USD/JPY, USD/CAD и так далее). В то же время разумным будет продавать EUR/USD, AUD/USD и тому подобные активы, где доллар в знаменателе.

Динамика USDX должна интересовать не только трейдеров Форекс в разрезе торговли валютами, но и тех, кто работает с облигациями, драгоценными металлами и тому подобным. Очень важно понимать общую картину мировой торговли иначе трейдинг как вид перспективной финансовой деятельности не принесет должного результата в виде хороших прибылей. В соответствии с этим должно быть понятно, почему при росте индекса USDX дешевеет золото, в связи с чем покупают доллар США, когда в Европе кризис и так далее. То есть рассматриваемый в рамках этой статьи инструмент является своеобразным межрыночным инструментом и благодаря ему можно оценивать направление потоков капитала, открывая тем самым массу перспективных возможностей по получению хорошего дохода. На этой основе можно реализовать множество прибыльных стратегий.

Индекс доллара США. Прогноз

Как торговать индексом доллара

Опираясь непосредственно на индекс доллара США, можно работать двумя способами. В первую очередь, наиболее очевидным является торговля таким инструментом, как фьючерс или фьючерсный контракт на индекс доллара USDX. Здесь стоит обратить внимание на Нью-Йоркскую биржу ICE Futures US.

Кроме того, можно работать с ценными бумагами, реагирующими на курс USDX. Здесь есть две основные разновидности, которые торгуются на биржах и мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты, – это UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара США.

Таким образом, индекс USDX может служить как самостоятельным торговым инструментом, так и своего рода индикатором, который позволит предугадать смену или продолжение тенденции. Это очень важно, так как доллар США является основой всей мировой торговли и он оказывает непосредственное влияние на стоимость огромного количества самых разнообразных активов, что вызывает уважение и вынуждает всех крупных и малых инвесторов считаться с ним.

Индекс доллара: как его использовать в трейдинге на форекс?

Индекс доллара США является наиболее широко известным валютным индексом и торгуется на биржах либо под тикером USDX, либо под тикером DXY. Он существует примерно с 1973 года, когда первоначально его величина составляла 100.

ИНДЕКС ДОЛЛАРА США — РЕАЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ на бинарных опционах / как ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДИКАТОРЫ

Индекс доллара стал очень полезным критерием для доллара после того, как Бреттон-Вудская система фиксированных обменных курсов начала рушиться, и Никсон в августе 1971 года в одностороннем порядке прекратил конвертировать доллара США в золото.

Корзина, использованная для расчета значения индекса доллара США, была изменена только один раз после того, как евро заменил несколько европейских валют в 1999 году.

Индекс доллара измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине иностранных валют. Это торговые партнеры США, а именно: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Поскольку это индекс, индекс доллара работает аналогично индексам FTSE 100 или S&P500, но вместо того, чтобы быть барометром для рынка акций, он показывает относительную силу доллара США. Индекс поддерживается и публикуется крупнейшим в мире оператором срочного рынка Intercontinental Exchange Inc (ICE) и рассчитывается каждые 15 секунд.

Вот относительный вес каждой из валют, которые входят в индекс:

  • Евро – 57.6%
  • Японская йена – 13.6%
  • Британский фунт – 11.9%
  • Канадский доллар – 9.1%
  • Шведская крона – 4.2%
  • Швейцарский франк – 3.6%

Многие трейдеры и экономисты считают, что корзина индекса доллара США должна быть обновлена, чтобы отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время совершают больший объем торговли с такими странами, как Китай, Южная Корея, Мексика и Бразилия, и меньше торгуют с такими странами, как Швейцария и Швеция.

Доллар США является мировой резервной валютой, которая широко торгуется и вызывает интерес у трейдеров по всему миру. С данной валютой происходят 88% торгов на рынке форекс согласно обзору банка центральных отчетов (BIS).

Доллар США имеет довольно уникальную особенность в том, что он имеет тенденцию к росту во времена неуверенности на мировых рынках, а также во время роста американской экономики. В результате доллар формирует устоявшиеся тренды, которыми могут воспользоваться опытные трейдеры.

Фьючерс на индекс доллара торгуется на межконтинентальной бирже (ICE) 21 час в сутки и может торговаться через многих брокеров форекс и CFD. Часы торгов в данный момент приходятся на 03:00 – 24:00 по московскому времени.

Теория улыбающегося доллара

Теорию улыбающегося доллара впервые наблюдал Стивен Джен, бывший валютный стратег и экономист в Morgan Stanley. Он пытался объяснить, почему доллар США укрепляется в периоды, когда экономика США процветает, а также в периоды ухудшения мировых экономических условий. Данные тенденции напоминают улыбку и происходят в три этапа, как показано на графике ниже:

Этап 1: Страх толкает инвесторов к менее рискованному доллару США.

Когда инвесторы избегают рисков, они часто обращаются к безопасным активам, таким как золото, или, в данном случае, доллар США. Резкий рост покупок в долларах ведет к росту курса доллара.

Рынок Форекс: Газ, Индекс Доллара, Лукойл, General Electric, Евро Йена

Этап 2: Доллар ослабевает до новых минимумов (на слабых экономические данных США)

Самая низкая точка в улыбке отражает более слабый доллар США. Вялый экономический рост может спровоцировать снижение процентных ставок, что еще больше ослабляет валюту.

Этап 3: Доллар США укрепляется благодаря экономическому росту

Улыбка заканчивается, появляются признаки экономического восстановления. Инвесторы снова покупают доллар, что приводит к росту его стоимости.

Сила индекса в исторической перспективе

Фьючерсный контракт на доллар США активно торгуется на фьючерсной бирже ICE, поэтому мы легко можем использовать историческую диаграмму индекса доллара для анализа направления значения этого индекса. Данный график я взял с TradingView:

На приведенном выше графике я сделал заметки, которые показывают, когда произошли ключевые фундаментальные события, такие как финансовый кризис в Азии, финансовый кризис в России, дефолт по долгам в США, взрыв пузыря на фондовом рынке доткомов, пузырь на рынке недвижимости США, финансовый кризис в США в 2008 году и потрясение рынка от голосования на референдуме по поводу Брексита в Великобритании.

Рынок Форекс 16.11.2020: Индекс Доллара США, Евро Доллар, Золото, Песо

Как анализировать индекс доллара?

Трейдеры могут использовать движения в индексе, чтобы получить представление об изменении курса доллара США по отношению к основным валютам. Например, если USDX растет, то, вероятно, доллар США также будет расти. И наоборот, если USDX падает, то доллар, вероятно, также будет падать.

Многие финансовые СМИ сообщают об изменениях в индексе доллара США, чтобы дать своей аудитории представление о том, как доллар США показал себя на рынке форекс.

USDX также может быть использован в качестве обратного индикатора силы валюты Европейского союза, так как евро в индексе имеет подавляющие 57,6 процента. Следующий по величине вес валюты в индексе – это японская иена, которая составляет 13,6 процента.

Следующая ключевая вещь, которую должны помнить трейдеры – это то, как движения в индексе доллара США соотносятся с движениями котируемых валют по отношению к доллару. Например, если валютная пара котируется как USD/JPY, то USDX и эта валютная пара должны иметь положительную корреляцию, то есть она должна одновременно расти и одновременно падать.

Напротив, когда валютная пара котируется как EUR/USD, эта валюта пара имеет обратную корреляцию. То есть она должна двигаться в противоположном направлении, когда доллар растет и соответственно падать при его росте.

Как использовать индекс доллара в трейдинге

Есть много разных стратегий, которые трейдеры могут использовать при торговле индексом доллара. Все они будут различаться в зависимости от типа трейдера и стиля его торговли. Наиболее широко используемые торговые стратегии включают в себя использование трендов, трендовых каналов, прайс экшен и торговли на пробой уровня. Давайте разберем некоторые примеры.

Будучи мировой резервной валютой, доллар имеет тенденцию формировать устоявшиеся тенденции. Стратегия торговли по тренду является одной из многих стратегий, популярных среди трейдеров на рынке форекс, которые ищут сигналы для входа в рынок в соответствии с доминирующим трендом.

На приведенном ниже графике ясно видны трендовые периоды. Это характеризуется более высокими максимумами и более низкими минимумами, а также более длительными периодами более низких максимумов и минимумов.

Традиционный подход к торговле по тренду включает в себя определение долгосрочного тренда, а затем поиск точек входа с использованием индикаторов, меньших таймфреймов или паттернов прайс экшен.

На приведенном ниже графике показан нисходящий тренд после того, как индекс доллара достиг своей вершины. Этот нисходящий тренд формируется, совершая более низкие максимумы и более низкие минимумы. Подтверждение нисходящего тренда происходит, когда рынок совершает пробой уровня и переходит к еще более низкому минимуму. На данный момент лучше всего рассматривать сделки только по направлению тренда.

Свинг-трейдеры могут использовать анализ нескольких таймфреймов при поиске своих точек входа. Более длительный период времени (дневной таймфрейм) позволяет трейдеру установить общий тренд. Увеличение масштаба на графике с использованием меньшего таймфрейма (четырехчасовой график) предоставит трейдеру сигналы с более высокой вероятностью входа, когда они возникают по тренду.

Теперь, когда нисходящий тренд установлен, мы можем искать точку входа на продажу:

График ниже включает в себя индикатор стохастик. Стохастик предоставляет множество точек входа, поэтому важно фильтровать эти сигналы для поиска сделок с более высокой вероятностью.

Как всегда, важно придерживаться разумных рисков и мани-менеджментом перед входом в сделку, чтобы гарантировать, что убыточные сделки не будут критичны для вашего депозита.

Индекс доллара

Рыночные аналитики оценивают силу валюты, ориентируясь на индекс доллара США (DXY). Фактически это корзина, включающая денежные единицы шести стран, стоимость которых сопоставляется с USD.

Руководствуясь силой индекса, можно понять, насколько доллар силён относительно следующих валют:

  • франка Швейцарии;
  • кроны Швеции;
  • доллара Канады;
  • фунта стерлингов;
  • иены;
  • евро.

Однако индекс валюты США никак не отражает стоимость USD к валютам других стран, поэтому актуальность полученных с его помощью данных ставится под сомнение рядом экспертов.

Расчёт индекса доллара

Геометрически взвешенный показатель ключевых партнёров США имеет структуру, характеризующуюся сильным смещением к евро и валютам стран Европы, не входящих в ЕС.

Индексные взвешенные компоненты имеют следующее распределение:

  • евро — 57,7%;
  • крона — 4,2%;
  • франк — 3,6%;
  • фунт — 11,9%;
  • иена —13,6%;
  • доллар Канады — 9,1%.

Обусловлено это тем, что включённые в индекс доллара страны и союзы государств не сопоставимы по экономическим показателям. Исходя из этого, расчётная формула DXY представляет собой тождество, в котором валютные пары получают цифровые значения в соответствии с суммой взвешенных компонентов и перемножаются друг на друга.

�� Рынок Форекс: Индекс Доллара США, Евро Доллар, Евро Йена

Фактически это выглядит следующим образом: DXY = 50,14348112 × EURUSD × USDJPY × GBPUSD × USDCAD × USDSEK × USDCHF. Приведённые валютные пары в формуле имеют следующие цифровые значения: -0,576, 0,136, -0,119, 0,091, 0,042, 0,036. Внимание! Присутствует в формуле первый коэффициент, обозначающий значение USDX на момент создания индекса в 1973 г., а именно в марте.

Недостатки индекса доллара США

Доля канадского доллара в индексе необоснованно занижена, несмотря на то что эта страна относится к крупнейшим партнёрам США. Полностью игнорируется в индексе тихоокеанский и азиатский регионы, в том числе Тайвань, Южная Корея и Австралия, а также Китай, экономика которого занимает второе место в мире. Существующие недочёты нисколько не принижают важность индекса доллара США, позволяющего с высокой долей объективности оценивать слабость и силу национальной валюты США.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

История UDX

Идея создания индекса принадлежит компании JP Morgan, которая ввела в практику индекс доллара США, обновлявшийся с 1973 г. только один раз — когда в Европе ввели единую валюту. Уровень 100,00 был принят в качестве базового значения для индекса, то есть при увеличении этого показателя до 103,50 можно говорить о росте USD на 3,5%. Март 1973 г. был выбран в качестве базового значения неспроста, а поскольку именно с этого момента были введены плавающие котировки ведущими торговыми странами. Соответствующего соглашения достигли в Вашингтоне, в рамках конференции, проводимой в Смитсоновском институте. Именно с этого дня политика жёстких фиксированных валютных курсов была официально признана неудачной и эксперимент, начатый 25 лет назад в Бреттон-Вудсе, завершили.

Исторический максимум индекса доллара, наблюдавшийся с начала торгов, находится у уровня 160,00, однако в 2008 г. на фоне ипотечного кризиса в США произошло обрушение индекса до отметки 71,99, после чего он так и не вернулся к исходным величинам.

Трейдеры и аналитики могут отслеживать изменения показателей индекса доллара ежедневно в круглосуточном режиме. Руководствуясь полученными данными, эксперты судят о международной стоимости американской валюты.

Торгово-взвешенный индекс

Аналитические агентства и финансовые компании используют в работе различные индикаторы, позволяющие оценить стоимость USD. Однако наличие общего индекса доллара позволяет глубже анализировать рынок с учётом всех факторов, влияющих на происходящие изменения. Особенно актуально это в связи с тесной корреляцией UDX с TWDI, а именно товарно-взвешенным индексом, служащим ориентиром для ФРС США.

Эксперты используют TWDI для получения объективной картины стоимости USD относительно валют других государств. Особенностью инструмента является возможность выявления конкурентоспособности услуг, товаров США относительно продукции, выпускаемой другими странами. Оценка UDX позволяет отслеживать потоки капитала — например рост индекса на 10% свидетельствует о снижении богатства в масштабах планеты на $ 1 трлн. Если выявляется слабость индекса доллара, это служит сигналом уменьшения TWDI. Данный индекс был введён в практику в 1998 г. и включает валюты развивающихся экономик, такие как юань, рубль, а выглядит это следующим образом:

Актуальные данные, позволяющие анализировать рынок на текущий момент, можно получить на официальном сайте ФРС, где также есть история котировок доллара к ключевым валютам мира с 1971 г. Беглый взгляд на графики DXY и TWDI не позволит найти отличий, однако детальный анализ позволяет выявить отличия, появляющиеся из-за включения в них разных валют.

Естественно, не все они представляют экономики, лидирующие в мировом товарообороте. Эксперты признают, что TWDI более объективен, так как здесь не только больше валют, но и их доля распределяется с учётом объективных факторов, основанных на ежедневно обновляющейся информации о торговом балансе.

Долларовая улыбка: теория

Изучая онлайн-график индекса доллара, можно судить о его укреплении независимо от экономической ситуации в США. Такая непоследовательность побудила представителя Morgan Stanley разработать фундаментальную теорию, объясняющую существующее положение дел на валютном рынке.

Теория, поясняющая долларовую улыбку, основана на реализации трёх сценариев, которым следует USD:

  • Инвесторы стремятся безопасно вложить деньги, отыскивая тихую гавань, где их капиталы смогут переждать нестабильность, имеющую место на финансовых рынках в текущей ситуации. Именно при таком развитии событий, когда наблюдается рецессия в мировой экономике, деньги вкладывают в USD, поскольку это наименее рискованно, при этом состояние экономики США не имеет никакого значения, так как доллар — основная резервная валюта.
  • Нижняя граница улыбки достигается при достижении долларом минимальных значений. Такое происходит при слабости американской экономики и, собственно, доллара на валютном рынке. Такой сценарий сопровождается снижением ключевой процентной ставки, а это стимулирует инвесторов распродавать USD, расширяя улыбку.
  • Экономический рост в Америке приводит к возобновлению интереса к доллару и увеличению закупок валюты, так как наблюдается рост ВВП и, скорее всего, будет повышена ключевая ставка.

Наглядно демонстрирует практическую реализацию теории ситуация с кризисом 2007 г., пик которого пришёлся на 2008 г., когда и произошло резкое укрепление USD, поскольку инвесторы в панике искали сильную валюту, в которую можно вложиться и уберечь свои деньги. Когда ситуация начала стабилизироваться в 2009, держатели капитала начали его вкладывать в более доходные активы. Таким образом, начал реализовываться второй сценарий, когда на валютном рынке наблюдалось резкое падение USD. Затем начался третий этап, сопряжённый с новым ростом, продлившимся до 2022 г., после чего произошло повторение цикла.

История и прогнозы

Текущее снижение индекса доллара составляет порядка 8 пунктов, и, наблюдая индекс доллара в реальном времени на графике D1, можно судить, что он находится на дне канала, где пребывает с 2022 г.

Начало 2022 г. ознаменовалось попыткой пробоя верхней границы канала индекса доллара, но он оказался ложным. Руководствуясь имеющимися данными, можно сделать прогноз, связанный с укреплением доллара на валютном рынке, пока не будет достигнута верхняя граница канала. Однако он будет актуален только в том случае, если не состоится реальный пробой нижнего уровня поддержки.

Рост индекса доллара, наблюдаемый на интерактивном графике и начавшийся в 2022 г., приостановлен, однако формирование нового тренда не заставит себя долго ждать. Дальнейший ход событий определится в ближайшие несколько месяцев, поэтому сейчас, правильно сделав прогноз, можно открыть позицию в момент зарождения нового тренда. Открытие долгосрочных позиций по индексу доллара невозможно на основании только лишь технического анализа, используемого в качестве отправной точки для совершения сделки.

Изначально следует руководствоваться фундаментальными факторами и предпосылками, среди которых выделяют следующие аспекты:

Что такое индекс доллара.

  • ФРС начала поступательно повышать ключевую ставку на фоне мягкой монетарной политики, демонстрируемой банками Японии и ЕС.
  • Эффект выхода из ЕС Великобритании, негативно сказывающийся на фунте.

Надо учитывать вероятность негативного влияния роста USD на медь, нефть, также не ясно, какова будет динамика казначейских облигаций США. Имея представление о ключевых макроэкономических драйверах, можно объективно оценить индекс, руководствуясь графиком MN.

Если посмотреть на медвежий тренд, наблюдающийся с 2002 г., можно судить о его завершении в 2022 г. после пробоя верхней границы треугольника. Данная точка стала началом восходящей тенденции, завершившейся боковой консолидацией. Если её верхняя граница будет пробита, то бычий тренд возобновится.

Как торговать на форекс в 2020? Основы трейдинга. Обучение трейдингу.

Применение индекса в торговле на рынке «Форекс»

Движение DXY учитывают только при торговле опционами и фьючерсами на бирже ICE. Аналитики используют индекс для анализа валютных пар, связанных с USD, получая более полную картину в неопределённой ситуации на рынке «Форекс». Наглядно видно на графиках, что USDX коррелирует с такими парами. Используя сервис Tradingview, можно вывести корреляцию между ключевыми парами и индексом. Руководствуясь графиком, можно заключить, что она достаточно сильная.

Аналитики отслеживают DXY для установления расхождений индекса с EURUSD, отслеживая дивергенцию. Когда наблюдается высокая волатильность DXY, то это влияет на все валюты, включённые в индекс. Например, при пробое поддержки на одном инструменте у другого наблюдается преодоление сопротивления.

Когда происходит рост индекса доллара, то EURUSD демонстрирует снижение, а USDCHF идёт вверх. Надо учитывать, находится ли доллар в числителе или в знаменателе, то есть является ли базовой валютой в конкретной паре. Когда доллар относится к котируемой валюте, график пары идёт в ином направлении, нежели индекс, часто предвосхищающий изменения, происходящие с валютами.

Проверить теорию на практике можно посредством вспомогательного бота, учитывающего рассмотренные закономерности. Например, если на графике индекса доллара наблюдается растущая свеча, то EURUSD демонстрирует снижение в рамках конкретного временного периода. Если такого не происходит, то наблюдается дивергенция, и можно смело открывать сделку на покупку по валютной паре. Выходить из позиции следует после закрытия двух последующих свечей, пользуясь при этом трейлинг-стопом, а также выставляя тейк-профит и защитный ордер. Такая стратегия с использованием индекса до 2022 г. приносила прибыль на EUR/USD, но сейчас демонстрирует негативную динамику и нуждается в модернизации.

Хуже показатели по USDCHF, но прибыль также имеется.

Неплохие показатели демонстрирует GBPUSD.

Совсем всё плохо в случае с USDCAD.

Неплохо выглядят перспективы в случае с USDJPY.

Стабильную небольшую прибыль можно получать на AUDUSD.

Торгуя одновременно все указанные пары, можно получать хорошую стабильную прибыль.

Индекс DXY. Применение в торговле

Особенно при риске в каждой сделке не больше 3%.

Коррелирует индекс с нефтью, так как страны, потребляющие углеводороды больше всех, хеджируют инфляцию относительно доллара, провоцируя обратную корреляцию.

Заключение

Индекс доллара относится к макроэкономическим показателям и может стать инструментом, демонстрирующим состояние USD в глобальном масштабе, но только при анализе старших тайм-фреймов. Использовать индекс доллара надо вкупе с фундаментальными факторами или в качестве инструмента, помогающего определить моменты дивергенции. Получить доступ к ещё одной переменной в уравнении индекса можно, анализируя показатели экономики и инфляцию в США. Такой подход поможет учесть перспективы доллара в глобальном масштабе, а значит, принимать решения, руководствуясь объективными факторами, влияющими на финансовые рынки.

Индикаторы силы валют на рынке Форекс: индекс доллара и индекс евро

Сегодня я хочу рассказать об инструментах, которые, скорее всего, можно отнести к категории дополнительных. Тем не менее, умелое их использование, безусловно, повысит качество анализа рынка, что в свою очередь повлияет на результат торговли. Такими инструментами являются индикаторы силы валют. К ним относятся, прежде всего, индекс доллара и индекс евро. Остановлюсь на них немного подробнее.

Индикатор силы доллара (или индекс доллара) отражает среднее значение изменения курсов шести валют относительно доллара США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Я расположила валюты в порядке убывания их доли в общей корзине индекса доллара. Обозначается этот индикатор, как USDX.

Индикатор силы евро или индекс евро (символ Е), по аналогии отражает среднее значение изменения курсов, но уже пяти валют: доллара США, британского фунта, японской иены, швейцарского франка и шведской кроны.

Как использовать индикаторы силы валют

Индикаторы силы валют используются для оценки состояния рынка. Необходимо отслеживать корреляцию существующей тенденции индекса доллара с графиком валютной пары. Это позволит трейдеру определить общее направление движения для конкретной валютной пары. При этом надо понимать, что, например, при росте индекса доллара направление движения валютных пар с прямой котировкой также будет восходящим, а с обратной котировкой – нисходящим.

Кроме этого, индикаторы силы валют применяется для определения дивергенции. То есть, если график валютной пары показывает рост цены, а индекс доллара снижается, то это будет являться сигналом для рассмотрения возможности открытия ордера на продажу.

Индекс доллара и индекс евро – важные инструменты торговли

В заключение хочу сказать, что индикаторы силы валют должны быть в наборе инструментов трейдера. И для этого есть веские причины.
Индекс доллара и индекс евро позволяют:

  • отследить основную тенденцию базового инструмента;
  • оценить степень силы валюты относительно других валют, которые входят в корзину индикатора;
  • с большей точностью определить реальную стоимость валюты.

Индекс доллара и индекс евро иногда есть в наборе предустановленных индикаторов в торговом терминале. В противном случае их можно найти и скачать в сети.

Индекс доллара

Многие знакомы с понятием индекса — финансового инструмента, позволяющего узнать о текущем состоянии экономики в определенной сфере, стране или даже нескольких государствах. Индекс вполне справедливо используется и на фондовых рынках. Но существует их огромное количество, например Доу Джонса (DJIA), композитный индекс (NASDAQ), российские РТС, ММВБ и другие. На «Форекс» активно используется индекс доллара США, который имеет обозначение DXY или USDX.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США — показатель, демонстрирующий силу или слабость американской валюты. Движение его интересует многих аналитиков. В него входит корзина иностранных валют, стоимость которых сравнивается с ценой доллара. То есть индекс USD демонстрирует, как эта валюта ведет себя по отношению к остальным мировым валютам, в том числе к евро, фунту, иене, кроне, франку или канадскому доллару. DXY — это наиболее доступный способ для выявления силы или слабости американского доллара в определенный момент. Но при помощи индекса невозможно определить отношение доллара к огромному количеству других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

DXY представляет собой геометрически взвешенный индекс основных торговых партнеров США. Структура USDX значительно смещается по отношению к европейским странам, которые еще не вышли на Европейский рынок.

Взвешенные составляющие USDX:

  • евро — 57,5%;
  • японская иена — 13,6%;
  • фунт стерлингов — 11,9%;
  • канадский доллар — 9,1%;
  • крона — 4,2%;
  • швейцарский франк — 3,6%.

Подобные соотношения наделяют USDX и другим названием — «антиевропейский». Но в полный список входят далеко не 6 перечисленных стран, а намного больше. Официальной валютой евро выступает в 19 странах Еврозоны и еще в 9 государствах, 7 из которых находятся на территории Европы. Но последние представители не оказывают влияния на поведение денежно-кредитной политики Европейского Центрального банка и в USDX не учитываются.

Если прибавить еще пять стран, таких как Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и Япония, то это уже довольно много. Китая в этом списке нет, но и валюта (юань) у него особенная, резервной в мире она пока не стала. У каждого государства, входящего в индекс, свои экономические возможности. Поэтому рассчитывать в USDX они могут только на свою определенную долю. Более наглядно можно ознакомиться с формулой вычисления индекса:

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

Первый коэффициент в формуле приближает индекс к 100 на точку отсчета — это март 1973 года, когда уже была свободная котировка валют по отношению друг к другу.

Недостатки индекса доллара

Из-за того, что DXY значительно смещен в пользу европейских валют, это снижает долю канадского доллара в нем. Эта страна считается одним из крупнейших партнеров Америки. DXY не учитывает валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Тайваня, Кореи и Китая. Но эти незначительные минусы DXY не мешают ему оставаться надежным индикатором настроения доллара. Но стоит всегда помнить при его использовании о том, что во время нестабильности единой европейской валюты значение может сильно искажаться.

История индекса доллара

USDX разработала организация JP Morgan в 1973 году. С того момента вышло лишь одно обновление, когда в Европе была введена валюта евро. Базовым значением индекса доллара было 100. А если этот уровень увеличивался, например до 107,50, то это означало, что цена выросла на 7,5% по отношению к базовому значению. Периодом отсчета считается март 1973 года. Именно в этот период крупнейшие мировые державы ввели плавающие курсы валют.

С того момента индекс торговался по максимально высокому уровню, где-то 160,00. Но в 2008 году, 13 марта, был зафиксирован и нижний предел — 71,99. Обновление индекса происходит постоянно, каждый час ежедневно. Он позволяет оценить международную стоимость доллара США. Так колебания стоимости выглядят на графике:

Торгово-взвешенный индекс доллара

USDX — это не самый точный индикатор. Многие трейдеры, аналитики, финансовые организации давно нашли для себя более точные и удобные инструменты, индикаторы, позволяющие следить за меняющейся стоимостью USD. Однако общий индекс всегда удобно использовать для сравнения. DXY имеет статистическую взаимосвязь с торгово-взвешенным индикатором (TWDI), что применяет Федеральный резерв США.

TWDI был создан для точной демонстрации цены доллара по отношению к стоимости других национальных валют с учетом конкурентоспособности товаров и услуг из США. Даже незначительные колебания стоимости USD США демонстрируют огромные финансовые потоки. Если индекс доллара США возрастает на 10%, это приравнивается к номинальному падению цены мирового богатства более чем на 1 триллион USD.

TWDI — сравнительно новый индикатор, который появился в 1998 году. Он содержит в себе больше валют, в том числе рубль и юань. Сравнительная доля каждой валюты в 2007 году выглядела так:

Чтобы получить самые актуальные данные, можно посетить сайт Федерального резерва США и там же найти историю котировок USD и других мировых валют за любой период с 1971 года.

На графике TWDI не слишком отличается от DXY:

Но это только на первый взгляд. На самом деле, разница очевидна, и отличия заключаются в следующем:

  • в корзине находится разное количество валют;
  • в индексе TWDI намного больше стран, не только хорошо экономически, финансово, промышленно развитых, но и развивающихся;
  • торгово-взвешенный индекс — это более масштабное соотношение американского USD к стоимости мировых валют.

Теория долларовой улыбки

Доллар — это такая уникальная валюта, которая может укрепиться как в положительных, так и в отрицательных экономических условиях. Наблюдая за поведением и изменением USD, Стивен Джен, сотрудник Morgan Stanley, выдвинул фундаментальную теорию, которая носит название «Теория долларовой улыбки». Сущность этой теории заключается в следующем: положение доллара может соответствовать одному из трех возможных сценариев.

По первому сценарию инвесторы ищут максимально безопасный вид вкладов для средств в долларах или иенах. Рискованные сделки они не заключают, а вкладываются в более безопасные долларовые.

По второму сценарию, когда из-за слабой экономики доллар начинает падать, а ситуация находится в нижней части улыбки, уменьшаются учетные ставки. Это не может не отразиться на удешевлении доллара. В итоге рынок начинает избавляться от USD, тем самым расширяя улыбку.

И последний, третий сценарий демонстрирует экономический рост США и востребованность доллара. На этой стадии инвесторы предпочитают вкладываться в долларовые активы, тем самым поднимают ВВП Америки. Планируется рост ключевых ставок.

Исторические данные и прогнозы

На начало 2022 года значение индекса доллара было 103,26. На текущий момент это значение — 95,72, то есть произошло снижение на 7,54%. Любой онлайн-график индекса доллара поможет посчитать изменения за любой выбранный период.

Как видно на графике, на текущий момент его положение на той же границе канала, что и в 2022 году.

То есть можно сделать вывод, что пробитие канала вверх в 2022 году положительного результата не дало. Возможно такое дальнейшее развитие событий:

Развитие событий может быть совершенно непредсказуемым — как укрепление доллара, что более вероятно, так и пробой на нижней границе. С середины 2022 года наблюдалось стремительное увеличение индекса, после чего образовалась длительная пауза. Конечно, стоит ожидать нового тренда спустя определенный период времени. На сегодняшний момент рынок находится около ключевой точки, когда долгосрочный тренд начинает заново зарождаться.

Для долгосрочных трейдеров технический анализ является единственным помощником в работе. Это лишь удобный индикатор, сигнализирующий об удачном моменте для совершения сделки. А вот в какой области совершать эту сделку, помогает определить фундаментальный анализ.

В пользу укрепления доллара есть такие предпосылки:

  • закономерность роста ставок ФРС США против монетарных политик ЕЦБ и Японского банка;
  • возможные отрицательные результаты для фунта после выхода Великобритании из ЕС;
  • нестабильная динамика американских казначейских облигаций.

Зная эти фундаментальные предпосылки, стоит рассмотреть месячный график индекса:

Вполне вероятно, что эта динамика, длившаяся с 2002 года до середины 2022 года, завершилась, и образовался сильный восходящий тренд, который имеет предпосылки для дальнейшего увеличения.

Применение в торговле

Предположить, зачем JP Morgan создал DXY и почему индекс доллара в реальном времени настолько популяризировали, очень сложно. При этом торговать самим DXY невозможно. Но зато на рынке можно торговать фьючерсами и опционами на DXY на бирже InterContinental Exchange.

В торговом терминале несложно отыскать и открыть график индекса, который имеет соответствующие сокращенные обозначения. При помощи него можно проводить анализ валютных пар на рынке «Форекс», особенно тех, в которых присутствует валюта USD. Этот инструмент поможет увидеть относительную силу доллара к другой валюте. Если созданный прогноз будет неопределенным, то DXY сделает картину финансового рынка более прозрачной. То есть индекс доллара США, коррелирующий с валютными парами, которые были указаны, может выступать хорошим дополнительным индикатором при анализе финансового рынка. На графике ниже выведена корреляция между USDX и главными валютными парами в его составе:

Индекс Доллара США. Инструменты Форекс трейдинга. Академия трейдинга ТелеТрейд

Существует такое понятие, как дивергенция, когда индекс показывает несовпадение в расхождении валютных пар.

Всегда стоит помнить о местонахождении в валютной паре USD. От этого будет зависеть, какой валютой он выступает — базовой или котируемой. Но существует такая зависимость: если DXY укрепляется, соответственно, укрепляется доллар. Он движется вверх, а график EURUSD будет иметь ниспадающий тренд. Для другой валютной пары, USDCHF, такое укрепление будет означать восходящий тренд. То есть доллар может выступать базовой валютой, когда находится первым в паре. В этом случае и индекс, и котировка будут иметь одно направление. Если же доллар является котируемой валютой и стоит вторым в паре, то направления у них с индексом будут разными.

Для проверки этой гипотезы стоит рассмотреть такой пример. Предположим, что на индексе медвежья свеча. У пары EURUSD она должна быть бычьей. Если на графике так не происходит, то налицо факт дивергенции. Тогда стоит открывать сделку на покупку EURUSD, закрывать сделку будем через 2 дня. В работе будет использован простейший трейлинг-стоп. Заранее выставить уровни стоп-лосса и тейк-профита. На графике пара EURUSD до 2022 года показывала отличные результаты. В настоящий момент стратегия является убыточной:

Пара USDCHF демонстрирует худший результат, однако прибыльный:

Пара GBPUSD тоже демонстрирует положительную динамику:

Валютная пара USDCAD совершенно несовместима с этой стратегией:

USDJPY тоже демонстрирует вполне положительную динамику:

В паре AUDUSD невысокая, но стабильная прибыль:

Если осуществлять торговлю сразу по всем парам, то результат получается вполне хороший:

С использованием мани-менеджмента — 3% риска на сделку:

Если немного доработать эту стратегию, то ее можно эффективно использовать в работе. При этом можно заметить отличную корреляцию индекса доллара с ценами на нефть:

Индекс доллара + торговая стратегия!

Объясняется это тем, что самые крупные потребители нефти — это хеджеры инфляции по доллару. Поэтому можно наблюдать обратную корреляцию двух инструментов.

#7. Индекс доллара��На что обращать внимание | #101_совет_трейдеру

Заключение

Индекс доллара — это интерактивный макроэкономический индикатор, который позволяет оценить состояние американской валюты на старших тайм-фреймах в глобальном значении. Его можно использовать как дополнительный показатель к фундаментальному анализу либо как инструмент для нахождения расхождений между индексом и EURUSD на D1. Благодаря DXY можно оценить существенные перспективы валюты США. Поэтому в работе им часто пользуются аналитики и трейдеры.

Credits

Индекс доллара: что это и как он используется в торговле на форекс?

Что хорошего в индексе доллара? Если вы не экономист, то, пожалуй, ничего. За исключением изменения структуры индекса в 1999 году, когда 12 европейских стран ввели евро, индекс доллара не менялся с 1973 года и является очень нерепрезентативным в отображении торговых отношений, которые он должен отображать.

И все-таки многим людям он нравится. USDX в прессе часто называется просто «доллар», а фьючерсный контракт на индекс доллара на IntercontinentalExchange (ICE) торгуется объемом около 20.000 контрактов в день, что равно в номинальной стоимости 1.623 миллиардов долларов по состоянию на конец апреля 2022 года. Это мало по сравнению с объемом торгов на фьючерсы евро, однако весьма заметно. Может ли трейдер форекс найти разумное применение для индекса доллара?

Может ли индекс доллара использоваться инвесторами рынка форекс, также как инвесторы фондового рынка используют фондовые индексы – в качестве базового контракта для определения общего направления.

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно.

Если вы предпочитаете в торговле доллар США, то наверняка не раз могли наблюдать ситуацию, когда непонятно, что является катализатором движения курса доллара – переоценка валюты или реальное увеличение или уменьшение стоимости доллара.

Чтобы было проще понять реальную причину движения доллара, Федеральный резервный банк использует два индекса, которые отображают ценность доллара США по отношению к корзине других валют. В обоих случаях эти корзины состоят из большинства валют главных торговых партнеров США.

Индекс доллара торгуется под сокращенным названием USDX или DXY. Также в статье я расскажу о торгово-взвешенном индексе доллара, потому что центральный банк использует его, чтобы оценить ценность доллара США по отношению к валютам ведущих стран, являющихся торговыми партнерами США.

Главные торговые партнеры США

Оба этих индекса доллара являются торгово-взвешенными и именно с их помощью можно оценить, кто является одним из основных торговых партнеров.

Доллар США на протяжении 60 лет сохраняет статус резервной валюты в мировой экономике, его доля в объемах торгов с основными валютами составляе примерно 50%.

В марте 1973 года, когда прекратила свое существование Бреттон-Вудская система, сменившая финансовую систему, основанную на «золотом стандарте», был введен индекс доллара США — USDX. Задача данного индекса заключается в отображении отношения USD к корзине основных валют в мировой экономике, в которую входят: едина валюта Еврозоны — евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF), японская иена (JPY).

Каждая из указанных валют в валютной корзине обладает своим весом, отражаемым в процентном соотношении, которое по возрастанию выглядит следующим образом:

CHF – 3,6%, SEK – 4,2%, CAD – 9,1%, GBP – 11,9%, JPY – 13,6%, EUR – 57,6%

Интересно, что состав валютной корзины претерпел.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как.

Как применять индикатор индекса валюты: разбираемся на примере доллара США

Индикатор индекса валюты является результатом усреднения котировок нескольких пар, содержащих необходимую валюту в качестве базовой или котируемой. Сфера применения подобных индексов весьма обширная – от аналитики и спекуляций, до портфельных инвестиций, но обо всё по порядку.

Чтобы понимать, как использовать индикатор индекса, необходимо для начала ответить на вопрос — что же он из себя представляет. Если говорить на языке статистики – это средняя взвешенная величина, которая характеризует объективную стоимость валюты. Прежде чем переходить к стратегиям, разберёмся с теорией.

Классический индикатор индекса доллара – применение в торговле

Ведущая валюта в международных расчётах – доллар США. Очевидно, что он зависит от трендов в мировой экономике и политики ФРС, поэтому тенденция курса будет зависеть преимущественно от этих факторов. В тоже.

Индекс Доллара США в торговле на Forex

Каждый начинающий трейдер знает, что все валюты на валютном рынке Форекс котируются по отношению к доллару. Однако не все знают, где эту зависимость искать и как ее использовать. Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Что представляет собою индекс доллара USDX

Индекс доллара имеет обозначение USDX и впервые был введен в марте 1973 года после отмены Бреттон-Вудской системы. Индекс доллара представляет собой отношение американской валюты к корзине, в состав которой входят шесть основных мировых валют – евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каждая из этих валют имеет в корзине свой вес против доллара США.

Вес валют в индексе доллара USDX в торговле на Форекс

Подобный выбор обусловлен объемами внешнеторгового оборота США. Именно в таком процентном соотношении распределена его большая.

В зависимости от предпочтений инвесторов и трейдеров, можно с большой точностью определить текущие настроения в финансовой среде. Это позволяет понять, предпочитают ли торговцы в настоящее время высокорискованные активы, или же защищают собственный капитал, перекладываясь в долларовые финансовые инструменты (облигации, наличный доллар и прочие).

Индекс доллара USDX и его важность при торговле

Уверены, что Вы задаетесь вопросом – «Как можно применять USDX в качестве торгового инструмента?»

Мы знаем, что в большинство широко торгуемых валютных пар входит доллар США. Например, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD.

Что это означает? Если Вы торгуете какой-либо из этих пар, то ничего более подходящего для Вас, чем USDX, еще просто не придумано.

Ведь Вы понимаете, что USDX даст Вам общее представление об относительном усилении или ослаблении доллара США во всем мире. Фактически, когда перспективы рынка для доллара США неочевидны, чаще бывает, кстати, очень часто, то USDX проясняет для нас картину.

В широком смысле USDX может использоваться на Форекс в качестве индикатора силы доллара США.

И поскольку USDX более чем наполовину зависит от евровалюты, то котировка пары EUR/USD обратно пропорциональна индексу. Проверим это утверждение.

Ниже диаграмма USDX:

Индексы форекс, подробное описание

Что же такое индекс?

Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.

Зачем нужны индексы?

Доллар США – сегодня не просто валюта. Это резервная валюта, которая занимает 1 место в международной торговле. Отсюда и важность такого инструмента как индекс доллара для всех трейдеров. Трейдеры Форекс знают о существовании 7-ми пар на валютной рынке, которые считаются основными (мажоры). Все они торгуются через доллар США.

Индекс доллара появился с исчезновением Бреттон-Вудской системы, которая полностью изжила себя к началу 70-ых годов прошлого столетия. Это был переломный момент и именно тогда появилась Ямайская система, которая существует и по сей день. Благодаря этой системе жесткая привязка курсов исчезла и трейдеры смогли спекулировать валютами, зарабатывая на этом.

Основная цель индекса доллара заключается в том, чтобы показать соотношение основной корзины валют к доллару США. Появление евро утвердило окончательный «состав корзины», который не изменился к настоящему моменту.

Изначально индекс доллара США имел значение 100.

Сначала немного истории: до Второй мировой войны главной мировой резервной валютой считался британский фунт. Но после этой войны расклад в мире изменился: в июле 1944 года в США проходит Валютно-финансовая конференция Организации Объединенных Наций, на которой закрепляются новые правила организации мировой торговли, валютных, кредитных и финансовых отношений. Фактически, за американским долларом закрепляется статус основной мировой резервной валюты, бакс становится преобладающим средством международных расчетов и главным резервным активом центральных банков. Конференция закрепила «золотодевизный стандарт», приравнивающий доллар к золоту и закрепляющий цену доллара, равную 35 долларам за тройскую унцию золота. В результате этого, США становится «мировым банкиром».

Золотодевизный стандарт просуществовал до 1971 года, когда по инициативе президента США Ричарда Никсона было подписано Смитсоновское соглашение, отменяющее золотой стандарт и.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта forexlabor.info! Многие из трейдеров пользуются популярными индикаторами или советниками для анализа рынка. Эти графические индикаторы в торговом терминале показывают движение цены в разных её интерпретациях, но анализировать рынок можно не только при помощи MA, Fractals, Stochastic и т.п. , но и при помощи мощного показателя- индекс доллара США USDX. Данный индекс можно применять, как “индикатор силы” доллара в валютных парах с которыми он котируется и научиться анализировать ситуацию на рынке форекс с большей точностью. Но для полного понимания, как проводить анализ рынка форекс на основании индекса доллара, давайте разберемся, что же такое индекс доллара?

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара отображает оценку международной стоимости доллара США. сам индекс состоит из геометрической средневзвешенной корзины иностранных валют в отношении к доллару. В.

Согласно распространенному мнению, Форекс предназначен исключительно для торговли валютой. Однако, изучив внимательно возможности терминала, можно обнаружить котировки драгоценных металлов, акций и деривативов. Индексы Форекс, изначально предназначенные для прогнозирования рынка, сегодня стали полноценными торговыми инструментами.

Что такое индекс?

Индекс – это показатель, который отражает настроение рынка в определенный момент времени. Когда ожидания инвесторов положительны, они приобретают акции и доллар падает, в случае негативных ожиданий инвесторы направляют свои капиталы в правительственные облигации и укрепляют доллар.

Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.

Зачем нужны индексы?

Все инвесторы стремятся получить максимум дохода при наименьшем риске. Для этого они используют различные.

Важность этого инструмента еще и в том, что он отлично подходит в качестве индикатора рыночных настроений на валютном рынке. Индекс доллара был принят за базовый индекс по шести валютам в 1973 году, когда большинство стран ввели плавающие курсы валют. До этого многие из них проводили фиксированную монетарную политику.

Индекс доллара (USDX) – это индекс, определяемый как отношение курса доллара к шести валютам: евро (EUR), фунт стерлингов (GBP), иена (JPY), швейцарский франк (CHF), шведская крона (SEK), канадский доллар (CAD).

Несмотря на то, что в расчете индекса доллара принимают 6 валют, каждая из них оказывает ограниченное влияние на него и представлена разным процентным весом:

Евро – 57.60% Фунт стерлингов – 11.90% Японская иена – 13.60% Швейцарский франк.

Вы наверняка слышали о знаменитом индексе Dow Jones и S&P 500. Но известно ли вам об индексе доллара США? Так же, как вышеупомянутые фондовые показатели, он используется для измерения силы или слабости доллара США (USD) по отношению к корзине валют.

Этот индекс является очень полезным при формировании смещения доллара США против ряда активно торгуемых валют.

Корзина валют предполагает EUR, JPY, GBP, CAD, SEK и CHF. Она сильно наклонена к евро, так как данная единица составляет 57,6% от веса корзины.

Аббревиатурами, обозначающими индекс доллара США, являются DXY и USDX. Почему показатель сильно перевешивает по отношению к евро? Потому, что до внедрения EUR индекс содержал французский франк, немецкую марку, итальянскую лиру и другие европейские валюты. Но когда евро появился в качестве единой валютной единицы ЕС в 1999 году, он заменил собой все вышеуказанные.

Как же можно использовать индекс американского доллара (USDX) для осуществления.

Другие валюты на Форекс

СAD = канадский доллар
AUD = австралийский доллар, на финансовом сленге используются также название «осси» (aussie)
NZD = новозеландский доллар на финансовом сленге используются также название «киви» (kiwi).

Валютная пара – это текстовая запись котировки валюты. В банковской и биржевой практике валютную пару принято обозначать следующим образом:

Базовая валюта (торгуемая валюта) в каждой валютной паре записывается слева(первой).

Валюта котировки (котируемая.

Август 19 17:05 2022

Валютный индекс доллара – это своеобразный параметр, отображающий состояние американской денежной единицы. Разумеется, что за ее движением следят практически все участники фондового рынка, ну и, конечно же, ведущие аналитики. Как правило, данный показатель принято обозначать аббревиатурой DXY.

Индекс доллара является взвешенным геометрическим индексом сразу нескольких ведущих партнеров США в вопросах торговли. Неудивительно, что структура актива предполагает больший уклон к европейским государствам, в связи с этим специфика смещена к евро.

Тем не менее, некоторые эксперты достаточно часто называют данный индекс анти европейским, такое мнение связано с достаточно неоднозначной структурой DXY:

Что такое индекс доллара США (USDX, DXY) и как его применять в торговле? / Форекс торговая стратегия

Евро составляет 57,5% Иена составляет 13,6% Фунт составляет 11,9% Канадский доллар составляет 9,1%

Также следует упомянуть.

Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я расскажу про индикатор индекса доллара. В случае если вы на рынке не первый день, наверняка вы уже слышали о таком термине, как «ложное движение», которое возникает вопреки фундаментальным факторам, цену в буквальном смысле «тянут» в определенную сторону. Неожиданный скачок цены может произойти в результате манипуляций со стороны крупных игроков, с такими изменениями цены спекулянты предпочитают бороться с помощью валютных индексов.

Когда в СМИ употребляется термин «индекс», чаще всего речь идет об индексе доллара США, который существует уже более 40 лет. Именно с этим индексом связана большая часть торговых стратегий. На следующем рисунке вы можете увидеть валюты, которые учитываются в процессе расчета индекса доллара США.

По сравнению с валютными парами, на фьючерсы и индексы значительно меньше оказывают влияние внешние факторы. Допустим, произошло резкое удорожание доллара по отношению к.

Со времени создания Международного валютного фонда все страны устанавливали стоимость своей валюты в американских долларах. 70-е годы прошлого столетия ознаменовались переходом от фиксированного курса валют к свободно плавающему курсу.

Центральные банки стран стали его регулировать, но даже с появлением рынка Форекс интерес к доллару США не ослабевает. Пожалуй, это самая востребованная валюта в торгах на международной валютной площадке.

Популярным бакс сделала сильная экономика Соединенных Штатов, ведь неслучайно американский доллар входит в шестерку основных валютных пар. В торговом терминале МТ4, как правило, их можно увидеть первыми в окне обзора рынка.

Маржинальная торговля долларом на рынке.

Индекс доллара США впервые был введен в марте 1973 года, после ликвидации Бреттон-Вудской системы. Индекс доллара США USDX (US Dollar Index) является одним из важнейших финансовых инструментов международного валютного рынка Форекс. Индекс доллара США позволяет не только проводить торговые операции, но и прогнозировать возможные изменения курсов других валютных пар.

В то время, как биржевые индексы указывают на общее состояние фондового рынка, Индекс доллара США показывает оценку международной стоимости доллара США. Вычисление Индекса доллара США происходит непрерывно, на основании информации о сделках на рынке Форекс.

Значение USDX состоит из средних показателей изменения курсов шести наиболее значимых мировых валют – японской йены, евро, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и швейцарской кроны по отношению к доллару США.

Не имеет никакого значения, с какой валютной парой работает трейдер, какие при торговле используются форекс советники.

Теоретически, любая действующая валюта может торговаться на Forex относительно любой другой действующей валюты. Но на практике львиную долю торгов занимает взаимный обмен между несколькими валютами наиболее экономически развитых стран. Такие валюты принято называть основными (major).

Это, прежде всего, американский доллар (USD), евро (валюта так называемых «стран Еврозоны», EUR) и японская йена (JPG). Также к основным валютам относятся (в порядке убывания объёмов торгов по ним): британский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), а также австралийский (AUD) и новозеландский (NZD) доллары.

Однако же есть одна мощная экономика, валюта которой на межбанковском валютном рынке не торгуется. Это Китай со своим юанем. Курс юаня жестко регулируется китайскими властями, а не рынком, и поэтому валюта КНР не является инструментом торговли на Forex.

Лучшие Форекс платформы: