Индикатор CCI для трейдера

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор CCI для трейдера

Индекс товарного канала относится к той категории индикаторов, которые получили признание сразу после разработки и остаются популярными уже не первое десятилетие. Об эффективности индикатора CCI в торговле можно судить по тому, что разработчики большинства торговых терминалов включают его в арсенал стандартных инструментов анализа. Но результативность индекса товарного канала сильно зависит от того, знает ли трейдер все нюансы работы с ним на Форекс, об этом сегодня и поговорим.

Кто разработал индикатор CCI для трейдеров

Впервые упоминание о форекс индикаторе CCI появилось в октябре 1980 года, тогда Дональд Ламберт опубликовал результаты своего исследования графиков в журнале Commodities. D.Lambert изначально работал с сырьевым рынком и предполагал, что цена на товары сырьевой группы движется не хаотично, а подчинена некому циклу в связи с этим Commodity Channel Index появился как результат проверки гипотезы цикличности движения цены. На сегодняшний день он является одним из самых популярных форекс инструментов.

Формула по индикатору и её составляющие

Индикатор Commodity Channel Index (рус. Индекс Товарного Канала, CCI) — это классический технический осцилятор, вычисляет отклонение стоимости актива от среднестатистической цены на заданный промежуток времени, применяется трейдерами для определения областей перекупленности или перепроданности.

На каждой свече форекс графика CCI производит такие вычисления — первой рассчитывается типичная цена (TP), используется зависимость вида:

Далее с помощью simple moving average полученное значение усредняется за определенный период, на этом этапе результат – SMA (TP). Вероятное срединное отклонение Typical Price от SMA определяется по такой формуле:

Как выглядит формула по которой строится гистограмма в CCI индикаторах? Значение индекса товарного канала формируется по формуле:

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Коэффициент 0,015 не имеет физического смысла, его Ламберт получил путем перебора исходя из того, чтобы цена долго находилась между отметками ±100. В зависимостях, приведенных для расчета CCI приняты обозначения:

  • H, L, Close – цены максимума, минимума и закрытия свечи соответственно;
  • ТР – typical price

Этот расчет проводится в автоматическом режиме после закрытия каждой свечи.

Настройки индикатора CCI и внешний вид

После добавления CCI на график валютного актива индикатор будет строиться в отдельном окне в нижней части экрана. Оранжевая линия – показывает значение товарного индекса на каждом баре. Одним из важных принципов построения осцилятора является наличие 100%-го иммунитета к перерисовки на истории цен.

Какие настройки заложены в индикаторе:

  • «период» – задается количество свечей, по которым алгоритм ведйт расчет. Чем меньше период, тем резче линия реагирует на изменение графика;
  • «применить к» – помимо типичной цены (описывалась выше) осциллятор можно построить по ценам закрытия, открытия и т. д.;
  • во вкладке «уровни» добавляется произвольный уровень к уже имеющимся ±100 и 0.

Есть настройки не затрагивающие алгоритм расчета CCI, можно задать тип линии, изменить ее цвет, толщину и выбрать таймфреймы, на которых отобразится осциллятор. Эти параметры влияют исключительно на визуальную составляющую и удобство пользования.

Стратегии с индикатором и типы сигналов по CCI

В работе по стандартным сигналам учитываются только уровни ±100. Ключевые моменты – переход индикатора CCI через эти отметки.

Рейтинг Форекс брокеров:

Выделяют такие типы сигналов

Пересечение линией осциллятора уровня +100 снизу и вход кривой в следующую зону говорит о начале развития новой силы рынка, сигнал может сформироваться после первой или второй крупной бычьей свечи (в PriceAction это может быть Внешний Бар), на медвежьих трендах. Прогнозирует участникам рынка преимущественный вход на покупки.

Пересечение уровня +100 сверху и вход в диапазон значений ±100 указывает на ослабление растущего рынка, продавать рано, но прибыль по длинным позициям следует зафиксировать часть лота или защитить профит передвигая StopLoss в прибыльную зону.

Линия осцилятора товарного канала заходит за уровень -100 сверху-вниз, такое развитие событий на рынке указывает форекс трейдерам о доминировании медведей, предпочтения отдаются коротким позициям.

Пробой линии -100 снизу в верх – сигнализирует о начале фиксации ордеров открытых на продажу и затухание медвежьего тренда.

Если использовать только сигналы индикатора CCI, есть вероятность столкнуться с тем, что более 80% сделок будут закрываться с нулевым или отрицательным результатом. Уменьшить эту статистику и забирать солидный профит будет получаться в паре с другими сигналами, это может быть фигура Двойная Вершина, PriceAction паттерны, ложный пробой либо другие триггеры усиливающие сигнал отданный индикатором.

Важны участки, где линия индекса находится у экстремальных значений. На пике восходящих и нисходящих участков, если осциллятор зашел за уровни ±300, то торговать рано, но нужно быть готовым к развороту тенденции и искать дополнительные сигналы. Такой прием на форекс позволяет заранее увидеть точки с высоким потенциалом разворота графика.

В этом примере входить только на основании того, что на индикаторе CCI линия развернулась вниз в области значений около +300 не стоило. Но на графике появился Пин Бар, именно он дал четкую точку для продаж, простая стратегия, но вход получился отличным, что позволило зайти в рынок с неплохим соотношением стоп-лосса к прогнозируемой прибыли.

Нестандартные сигналы осцилятора

За годы работы на валютном рынке с индексом товарного канала форекс трейдеры выявили особые закономерности, которые позже стали использоваться в роли сигналов. Помимо стандартной стратегии работа с осцилятором на Forex выделяют несколько подходов к определению зоны входа.

Дивергенции/конвергенции. Дивергенция на индексе CCI – расхождение прямых линий, построенных по максимумам на ценовом графике и линиям нанесенным на кривую осциллятора. Конвергенция по индикатору является зеркальным сценарием.

Инструменты технического анализа на маркере осциллятора. Трендовые линии, голова и плечи, треугольники успешно применяются в анализе движения линий индикатора. Преимущество такого метода прогнозирования заключается в раннем формировании сигналов на линии CCI нежели сигнал будет выстроен на свечном графике;

Какие параметры CCI оптимально использовать на Форекс

Большинство трейдеров торгует на форекс внутри дня, в связи с этим оптимальный диапазон периодов для интрадей торговли лежит в пределах от 14 до 21. Если задать значение меньше 14, то по индикатору CCI начнут проявляться ложные сигналы. При излишне долгосрочном периоде сигналы будут отображаться реже и с запаздыванием.

Автор работал с периодами 20 и 60, но он торговал на дневном временном интервале, такие настройки имели смысл, т.к. число 20 давало картину происходящего за месяц, а 60 – за 3 месяца (т.е. за квартал). Современные трейдеры с индикатором CCI на параметрах 20 и 60 работают редко, в основном эти значения применяются для фильтра сигналов на долгосрочных таймфреймах.

Заключение

Технический анализ с осцилятором CCI раскрывает зоны перепроданности и перекупленности, благодаря этому трейдеры определяют точки разворота рынка и фильтруют слабые сигналы других индикаторов и младших таймфреймов. Индекс может стать основой ТС, например в паре с RSI или MACD, либо отдельным фильтром для обхода ложных сигналов. Чтобы научиться эффективно применять инструмент для дейтрейдинга рекомендуем использовать его на периоде от H4 на популярных валютных парах — USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD и т.д. с параметрами периода от 11 до 25.

При грамотном применении он повысит эффективность вашей торговой стратегии, так что не бойтесь экспериментировать.

Индикатор CCI для трейдера

CCI (Commodity Channel Index, Индекс торгового канала) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и, как и большинство инструментов данной группы, помогает определить периоды перекупленности или перепроданности рынка. Это линейный осциллятор, внешне напоминающий RSI, однако имеющий свои особенности и преимущества. Что особенного в индикаторе CCI, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Суть и особенности CCI

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.
Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

Формула построения индикатора

Индикатор CCI строится по следующей формуле:
CCI = (0,015*Стандартное отклонение) / (Типична цена – SMA)

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.
0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена – SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Настройка и установка индикатора CCI

Commodity Channel Index устанавливается по той же схеме, что и другие индикаторы. Существует два пути установки:

  1. В главном меню терминала нужно выбрать «Вставка» – «Индикаторы», а затем в категории «Осцилляторы» найти «Commodity Channel Index».
  2. На верхней панели инструментов кликнуть на кнопку «Список индикаторов» (с зеленым плюсом). В ней также надо выбрать категорию «Осцилляторы», а затем «Commodity Channel Index».

Второй вариант установки на практике несколько быстрее и удобнее.

После выбора индикатора на графике откроется окно его настроек. Единственный параметр, который можно там изменить – это период, однако он оказывает влияние на все значения из формулы индикатора. Как в прочих осцилляторах, от величины периода зависит резкость индикатора. При малом периоде линия CCI будет быстро перемещаться от уровня к уровню, при большом – двигаться плавно, преимущественно колеблясь в районе нулевой отметки.

Также в окне настроек, во вкладке «Уровни», можно добавить или удалить горизонтальные уровни.

Торговля по Commodity Channel Index

Как и большинство осцилляторов, Индекс торгового канала эффективнее использовать в качестве фильтрующего инструмента. Однако этот индикатор также способен давать полноценные сигналы на вход в рынок.

Перекупленность/перепроданность

Перекупленность и перепроданность – базовые сигналы для многих осцилляторов, актуальные и для CCI. Сделки по этим сигналам открываются следующим образом:

  1. Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.
  2. Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

Стоит отметить, что подобные сигналы возникают довольно часто, и многие из них, в итоге, оказываются ложными. Чтобы отфильтровать потенциально убыточные сделки, лучше добавить в систему дополнительный индикатор или, хотя бы, увеличить диапазон нормальных колебаний. Для этого можно переместить уровни перекупленности/перепроданности на +150/-150 или +200/-200.

Дивергенции/конвергенции

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора. Явные дивергенции и конвергенции образуются гораздо реже, чем просто входы в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому и как сигнал они надежнее.

Определить конвергенцию и дивергенцию (схождение и расхождение) можно, соединив два или более локальных экстремума на графике и соответствующие им локальные экстремумы индикатора прямыми линиями. Если линия на графике направлена в сторону тренда, а линия на индикаторе уже указывает в противоположном направлении – велика вероятность смены тенденции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

  • Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.
  • Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.
    Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Краткосрочная стратегия CCI + МА

Для повышения качества сигналов и, соответственно, эффективности торговли, добавим в систему к CCI еще один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 100.
Стратегию CCI + МА лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от МА. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддерки/сопротивления.

Оптимальный таймфрейм для торговли – М15, однако допустим также скальпинг на М5.

Сделки открываются по следующим правилам:

  1. Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается позиция на покупку.
  2. Если CCI проходит уровень +100 сверху вниз, и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю – осуществляется вход на продажу.

Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп лоссам и тейк профитам. Главное, выдерживать соотношение в пользу тейка 3:1 (например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке).

Комплексная стратегия торговли с CCI, MACD и Parabolic SAR

В завершение рассмотрим более сложную стратегию с CCI, которая, тем не менее, подойдет как новичкам, так и профессионалам Forex. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности.

Все индикаторы в системе (CCI, MACD и Parabolic SAR) устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при следующих условиях:

  1. Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком.
  2. Гистограмма MACD пересекает линию.
  3. CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня +100.

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта систему дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки. Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк профитом.

Данная ТС неплохо показала себя на Форекс, однако вести по ней торговлю акциями фондового рынка или криптовалютой не рекомендуется, так как другие финансовые инструменты подчиняются совершенно иным правилам.

Преимущества и недостатки CCI

Commodity Channel Index – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет и свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок (особенно в связке с другими индикаторами), но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что, при наличии сильного тренда, CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот, однако если расценивать это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки.

В целом, CCI – неплохой «командный игрок», который показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одного лишь Индекса торгового канала – не лучшая идея. Как и большинство осцилляторов, CCI, в первую очередь, – фильтр, предназначенный для отсева ложных сигналов других индикаторов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор CCI

Если вы сейчас спросите, даже у новичка, что является приоритетным для любого трейдера, то он вам однозначно отвеет – тренд. И будет прав. На протяжении десятилетий инвесторы получаю свою прибыль на финансовых рынках, определяя предстоящее направление цены.

Однако, не только настроение рынка имеет большое значение при открытии позиции, но и время входа в сделку. Так, важно не попасть на разворот, что однозначно приведет к потерям.

Именно с этой целью и было разработано множество специализированных инструментов, которые заранее могли бы сообщить о предстоящей смене тенденции. Одним из самых эффективных из них и по сей день считается CCI.

Этот осциллятор изобретен еще в конце 80-х годов успешным трейдером Д.Ламбертом. Изначально он был широко распространен на товарно-сырьевых биржах и указывал трейдерам на индекс товарного канала.

Однако этот инструмент, со временем, прижился и на других видах финансовых рынков. Даже на относительно молодых, таких как электронные контракты. На данный момент, CCI можно найти среди стандартных индикаторов в платформе Олимп Трейд.

Внешний вид и настройки CCI

Так как данный инструмент относится к классическим осцилляторам, то и располагается он уже привычно в отдельной вкладке под ценовым графиком. Внешне он представляет одну скользящую среднюю, которая «ходит» между уровнями -200, -100, 0, 100 и 200.

Основным показателем силы тренда, как раз, является нахождение линии в интервалах:

  • От -200 до -100, что говорит о сильном нисходящем движении.
  • От 100 до 200, что говорит об устойчивом восходящем тренде.

А вот, пересечение линий -100 и 100 в обратную сторону (по направлению к 0), указывает на тот самый разворот общей тенденции и служит сигналом к открытию сделки, но об этом немного позже.

Что касается настроек, автор инструмента предлагает использовать треть от выбранного таймфрема. Другими словами, если вы торгуете на часе (60 мин.), то период индикатора необходимо устанавливать на 20.

Если данный показатель увеличить, то это приведет к снижению волатильности советника и, как следствие, к уменьшению сигналов. А, если его, наоборот, уменьшить, то сигналов станет больше, но они будут менее точными. Поэтому, все же, рекомендуется придерживаться параметров, которые предложил Ламберт.

Торговля контрактами с использованием CCI

Как уже говорилось выше, основным сигналом для покупки опциона будет служить смена тенденции.

Так, приобретать Call рекомендуется в момент, когда линия преодолевает уровень -100 в направлении снизу-вверх.

Put, в свою очередь, нужно покупать, когда мувинг проходит отметку 100 сверху-вниз.

Экспирация при этом должна быть равна времени формирования 2-3 свечей. Например, если вы торгуете на 15-ти минутном таймфрейме, то срок действия контракта составит от 30 до 45 минут.

В целом, данный осциллятор указывает на те же перекупленность и перепроданность, но благодаря алгоритму, изобретенному автором, он не запаздывает и дает минимум ложных сигналов. Это позволяет использовать CCI, как основу торговой стратегии на электронных контрактах. К тому же, его простота в использовании, однозначно, придется по вкусу новичкам.

Индикатор CCI

Любой трейдер жаждет больше прибыли. Однако как увеличить размер своего заработка на Форекс максимально безопасно для текущего состояния счета? Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.

Этот осциллятор поможет вам понять, в каком состоянии – перекупленности или перепроданности – находится инструмент, и позволит выбрать идеальный момент для входа в рынок. Однако в рамках технического анализа необходимо использовать CCI вместе с трендовыми индикаторами, иначе вы рискуете войти против тренда. Хотите узнать о CCI еще больше подробностей, которые позволят вам торговать на Форекс прибыльно?

Жми кнопку «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и увеличить свой депозит!

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах.

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции. Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор. При этом результат вычислений предстаёт в виде графика, который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа, при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Алгоритм вычислений индикатора ССI

Индикатор CCI производит расчёт в несколько основных этапов:

  1. Определение «типичной цены». Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High. Существует многократно подтверждённая тенденция, которая указывает на положительную динамику развития рынка, в том случае если расчётная цена находится выше предыдущего значения и обратно, указывает на отрицательную динамику развития рынка, в том случае если цена находится ниже. Индикатор CCI идёт вниз, равно как и весь рынок.
  2. Расчёт скользящей средней от типичной цены. На данном этапе, путём исключения случайных колебаний получают более чёткий вид тенденции.
  3. Дисперсия. Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность, если таковые имеются на рынке.
  4. Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести 70-80 % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.

Существуют варианты, при которых возможно изменение постоянной величины. Однако, до тех пор, пока отсутствуют данные о том, что индикатор CCI при них даёт более весомые результаты, чем при базовых настройках.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Некоторые особенности настройки индикатора ССI

Располагаясь в виде отдельного окна терминала, в популярных торговых платформах индикатор CCI, позиционируется как стандартный торговый инструмент. В обязательном порядке на графике отображаются следующие факторы:

  1. Уровни перепроданости (+100 или +200).
  2. Уровни перекуплености(-100 или -200).
  3. Нулевая (балансовая) линия.

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности.

Рис 2. Настройки индикатора CCI.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Значение периодов следует подбирать для каждого актива индивидуально. При этом необходимо учитывать такие параметры как:

  • Средняя волатильность.
  • Рабочий временной интервал (таймфрейм). трейдера.

Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Индикатор CCI и его торговые сигналы

Технические осцилляторы довольно похожи в том, что касается интерпретации их сигналов. Движения, наблюдаемые внутри интервала +/-100 можно принимать за случайные колебания рынка, которые не заслуживают пристального внимания. Как пользоваться индикатором CCI, понять несложно. Однако, в ситуации, когда график явственно вышел в крайние зоны и нарушил границы известного диапазона, следует искать точки для заключения ордера на покупку или продажу.

Основные виды сигналов:

  1. Выход из зоны перепроданности. Открытие ордера на покупку (BUY) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «-100» снизу вверх.
  2. Выход из зоны перекупленности. Открытие ордера на продажу (SELL) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рис. 3. Сигналы на покупку и на продажу от ССI.

Если линии пересекаются на уровне +/- 200 разворот произойдёт ещё более быстро. Тем, кто только начал применять индикатор CCI и овладевать тонкостями работы с ним следует попрактиковаться и получить дополнительное подтверждение, которое будет представлено пересечением нулевого уровня. Только после этого следует открывать ордер.

Закрытие позиции можно проводить при следующих позициях:

  1. Для покупки (BUY) индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз.
  2. Для продажи (SELL) демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Такой приём наиболее всего подходит для среднесрочных сделок на валютных парах или на фьючерсном рынке. При высокой волатильности, каковой отличается рынок Форекс, необходимо применять базовые правила мани менеджмента. В том случае, если наблюдается «зависание» позиции в крайних значениях или около нулевой линии, часть сделок следует закрывать для снижения рисков. Индикатор CCI применяется как своеобразный фильтр для входа в рынок.

Покупку можно пропустить в том случае если его линия находится около отметки +200 и таким же образом не совершаем продаж при приближении линии индикатора к отметке в –200. Уверенное развитие вверх или же стремительное падение позволяет открыть новый ордер в направлении тренда.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции.

Сигналы индикатора CCI и 4 стратегии для трейдинга

Цена криптовалюты зачастую движется в определенном диапазоне, редко отклоняясь до крайних значений. Поэтому разработано несколько алгоритмов для определения этих отклонений, по которым можно судить о предстоящей смене тренда. Среди них есть индикатор CCI – это так называемый индекс товарного канала (англ. «Commodity Channel Index»).

Он относится к осцилляторам – инструментам, с помощью которых определяется момент перепроданности или перекупленности рынка. На основе этого можно уверенно спрогнозировать зарождение новой тенденции по крайней мере в ближайшие несколько часов.

Определение и формула

Индикатор CCI относится к классическим инструментам технического анализа, алгоритм которого был рассчитан еще в 1980 г. американским трейдером по имени Дональд Ламберт. Как и любой другой осциллятор, он измеряет скорость движения цены. Поэтому с помощью CCI можно определить критические моменты, когда текущая тенденция с большой вероятностью сменится противоположной (восходящая на нисходящую и наоборот).

Для этого Ламберт использовал достаточно простые математические алгоритмы, которые применяются в этом индикаторе до сих пор. Сначала он определил типичную или характерную цену Typical Price как среднее от суммы максимального, минимального значений и цены закрытия:

Затем на основе этого рассчитал простую скользящую среднюю характерной цены (за период n, например, за 10 дней):

После этого становится понятно, что цена формирует определенный канал, в котором есть максимальное и минимальное значение. На основе полученных данных можно рассчитать индекс этого канала (чтобы отобразить его графически, в виде понятной линии) – это и есть формула CCI:

Здесь Mean Deviation – это стандартное отклонение. Оно представляет собой область «экстремальных» значений, когда цена отклонялась от типичной, «нормальной» вверх или вниз. Причем на практике это наблюдается в 15%-20% случаев, поэтому в качестве поправочного коэффициента в этой формуле используется 0,015.

Из описания и формулы индикатора можно увидеть и основное правило его применения: в 70%-80% случаев цена находится в нормальной зоне. Как только она отклоняется от нормы (например, произошел импульс, скачок), возможен разворот текущего тренда. Поверхностный анализ графического отображения этого индикатора показывает, что при нахождении линии CCI в нижней зоне возрастает вероятность начала роста цены криптовалюты, а в верхней зоне – наоборот, ее снижения:

Принцип работы CCI достаточно прост – движение рынка циклично, т. е. график формирует волны, которые повторяются через определенное количество дней – например, через 1 месяц. Длительный восходящий тренд неизбежно сменится нисходящим, равно как и наоборот.

Поэтому, следуя за ценой, линия CCI показывает возможные точки разворота – как только она достигает крайних, «экстремальных» значений, можно прогнозировать смену тенденции.

Установка

Индикатор CCI входит в набор базовых индикаторов практически любой торговой платформы. Его можно легко найти в торговых терминалах МТ4 и МТ5, а также на живом графике. Чтобы добавить индикатор на панель, необходимо открыть терминал и пройти такой путь:

  1. Выбрать раздел «Вставка».
  2. Нажать «Индикаторы».
  3. Перейти в «Осцилляторы».
  4. Затем нажать на «Commodity Channel Index».

После этого в нижней части экрана, под графиком криптовалюты, можно увидеть окно с индикатором. Настройки можно оставить базовыми, цвета и линии лучше изменить на более яркие для лучшего восприятия:

Для добавления инструмента на панель живого графика необходимо:

  1. Нажать на крайнюю справа кнопку меню.
  2. Из списка индикаторов выбрать нужный.
  3. Изменить его настройки при необходимости (с помощью указанной кнопки).

В некоторых случаях CCI можно скачать и в сети. Для этого необходимо зайти на сайт (например, MQL5), получить файл и скопировать его в папку «Indicators» своего терминала. Чтобы найти ее, следует нажать «Файл», затем «Открыть каталог данных»:

После этого пользователь заходит в папку «MQL4» или «MQL5»:

И выбирает там «Indicators»:

Полученный файл копируется в указанную папку, после чего нужно перезагрузить терминал – т. е. выйти из программы и снова зайти в нее. Затем добавить индикатор можно точно таким же способом.

В сети также иногда можно скачать не только сам CCI, но и алерт – это звуковой и графический сигнал, который срабатывает в важный момент, когда линия проходит важные уровни, т. е. ожидается вход в рынок. К примеру, вот ссылка на универсальный звуковой индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/10389.

Этот сигнал можно использовать в своей стратегии как вспомогательный ориентир. Окончательное решение необходимо принимать самостоятельно, причем для этого стоит проанализировать и показания других индикаторов.

Как использовать CCI: сигналы для входа

В простейшем варианте стратегия по использованию CCI выглядит так:

  1. Вход на покупку BUY можно сделать тогда, когда линия окажется ниже уровня -100.
  2. Вход на продажу SELL осуществляется тогда, когда линия окажется выше уровня +100.
  3. Когда линия находится между этими уровнями, входить рискованно, поскольку либо текущий тренд будет продолжен, либо график криптовалюты уйдет в боковое движение (флэт).

Поскольку криптовалюта отличается повышенной волатильностью, т. е. значение цены часто меняется даже на небольших интервалах (за 1-4 часа), часто трейдеры увеличивают период индекса CCI. Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, кликну по линии правой кнопкой и перейдя в «Свойства»:

Далее можно изменить период со стандартного 14 (по умолчанию), например, на 30:

В результате видно, что колебания CCI значительно сгладились: количество торговых сигналов теперь меньше, однако они стали намного точнее:

Корректировать значения параметров в программе можно по своему усмотрению. Например, если рассматриваются среднесрочные стратегии на месячном рынке (30 дней), период лучше установить как 10, т. е. в 3 раза меньше – таковой была рекомендация самого разработчика. Однако многие трейдеры предпочитают увеличивать период для получения более корректных сигналов для входа.

Обратите внимание! На представленных рисунках также видно, что CCI дает много ложных сигналов. Поэтому опытные трейдеры никогда не применяют его как отдельный, сольный индикатор. Использование CCI допускается только вместе с другими инструментами технического анализа.

В торговле на форекс важно также определиться с расстановкой линий стоп-лосс и тейк-профит. Для этого можно воспользоваться классическими правилами:

  1. Стоп-лосс устанавливается по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался незадолго до открытия сделки. При этом возможный убыток не должен превышать 2%-3% от общего депозита трейдера (предварительно нужно пересчитать пункты в доллары или другую валюту счета).
  2. Тейк-профит ставится исходя из предположения, что цена пройдет как минимум половину от предыдущего противотренда. Например, если криптовалюта ранее шла вниз, а затем тенденция развернулась, цена должна пройти не меньше половины этого движения. Это правило работает, если на рынке наблюдается откат от основной волны.

Криптоботы для работы с индикатором

CCI доступен в следующих криптовалютных ботах:

  • RevenueBOT — облачный сервис, работающий по стратегии Мартингейла (исполнение цикла ордеров). Поддерживается 12 основных криптобирж.
  • ApexTrader — другой облачный сервис с различными стратегиями, индикаторами и триггерами. Есть поддержка 4 популярных бирж.
  • GEKKO — бесплатная торговая программа с открытым исходным кодом. Из минусов — отсутствие поддержки DCA и шортов.
  • Zenbot — еще один бесплатный бот с широкими возможностями для опытных пользователей. Есть 25+ преднастроенных стратегий и различные индикаторы.

Торговые стратегии с применением индикатора

Все современные стратегии с CCI основаны на использовании нескольких индикаторов. Среди них есть как классические, так и авторские торговые системы – например, Woodies CCI.

Woodies CCI

Это одна из самых популярных стратегий, о которой знают практически все опытные трейдеры. Она названа в честь практикующего трейдера Кена Вуди, который и является автором системы. Принцип работы достаточно простой – в стратегии используются 2 CCI с периодами 14 и 6, которые необходимо установить в одном окне (под графиком криптовалюты). Для этого можно скачать инструмент с сайта, после чего добавить его на график описанным выше способом.

Использовать систему на практике достаточно просто:

  1. Вход на покупку BUY осуществляется, когда 6 и более гистограмм сформировались над нулевой линией и окрасились в синий цвет.
  2. Вход на продажу SELL возможен, когда 6 и более гистограмм сформировались под нулевой линией – соответственно они окрашены в красный цвет.

При рискованном, «агрессивном» стиле торговли можно войти в рынок и после 5 сформировавшихся гистограмм, когда общая тенденция уже более или менее ясна. Если же столбики окрашены в серый цвет, это означает, что тренд на рынке не определен, поэтому и входить не следует.

Обратите внимание! Поскольку CCI хорошо работает только на трендовом рынке, торговать с применением этого индикатора не рекомендуется во время выхода важных новостей, перед открытием/закрытием биржи, т. е. в период длительного флэта или сильных ценовых колебаний криптовалюты.

CCI + RSI

Еще один эффективный осциллятор – это индикатор RSI, показывающий силу тренда. Установить его можно также в любом терминале, причем помещается он в нижнем окне. Желательно, чтобы период RSI совпадал с периодом CCI – для этого нужно изменить соответствующие настройки. Правила входа очевидны:

  1. Сигнал на покупку BUY – оба индикатора находятся в нижней зоне и начинают выходить из нее по направлению вверх.
  2. Сигнал на продажу SELL – зеркальная ситуация.

Совет! Аналогично работает и осциллятор Стохастик, который также можно установить в нижнем окне. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, его период рекомендуется увеличить – например, задать 21, 15 и 9.

CCI + EMA

Скользящая средняя используется практически на всех графиках, причем часто применяют не 1, а 2 и более линий. Периоды выбирают не слишком большие, но и не маленькие – обычно в диапазоне 20-50. Правила входа следующие:

  1. Как только свечи пересекут EMA снизу вверх, а CCI окажется в нижней зоне, нужно покупать BUY.
  2. Как только свечи пересекут EMA сверху вниз, а CCI окажется в верхней зоне, нужно продавать SELL.

Совет! EMA часто используются для скальпинговой торговли – совершении большого количества сделок даже с минимальной прибылью в течение 1 торгового дня. Новичкам рекомендуется начинать со среднесрочных стратегий – это гораздо лучше поможет понять логику рынка криптовалюты и любых других активов.

CCI + MACD

MACD – один из классических осцилляторов, который используется вместе с CCI. Это достаточно простой инструмент для анализа рынка, освоить который можно буквально за несколько минут. Торговая стратегия выглядит так:

  1. Покупка BUY: MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, CCI находится в нижней зоне.
  2. Продажа SELL: CCI в верхней зоне, MACD пересекает нулевую линию сверху вниз. При этом CCI дал более ранний сигнал, что наблюдается очень часто. Но решение следует принимать только после подтверждения по MACD.

Описанные индикаторы можно комбинировать в любых сочетаниях, изменяя их настройки под собственную стратегию. При этом CCI может стать хорошим подспорьем для получения дополнительных сигналов. А стратегия, разработанная Кеном Вуди, вообще не нуждается в других индикаторах.

Тем не менее, новые инструменты сначала нужно испытать на демо-счете, чтобы лишний раз не рисковать реальными деньгами.

Woodies CCI индикатор: беспроигрышная стратегия для Форекс от Бориса Купера

Торговая система Woodies CCI от Бориса Купера: всего один инструмент для прибыльной торговли

Каждый трейдер, который хочет приумножать текущий депозит, должен следовать правилам. Открытие или закрытие позиций на эмоциях – первый шаг к полному сливу средств. Среди огромного множества разработанных систем, особое место занимает Woodies CCI.

Данный метод с использованием CCI индикаторов максимально упрощает торговлю, но в то же время позволяет четко прогнозировать тренд рынка и вовремя реагировать на грядущие изменения. Борис Купер научит пользоваться Woodies CCI индикатором в совершенстве.

Индикатор Woodies CCI MT4

Сама методика разработана американским трейдером Кеном Вудом, который с успехом доказал ее эффективность на личном опыте. Но за годы существования Woodies CCI серьезно модернизировалась и стала одним из фундаментальных инструментов в арсенале любого трейдера.

В чем уникальность методики? В ее простоте и доступности для понимания. Фактически, из всевозможных доступных на MT4 индикаторов используются только два: CCI и TCCI.

Первый позволяет предугадать оптимальную точку для входа, второй – для выхода. При анализе рынка используется более 12 комплексных показателей, что позволяет делать предельно объективный прогноз, который подтверждается в 99,9% случаев.

А самое главное, индикатор Woodies CCI работает со всеми типами активов, а не только с определенной валютной парой. В основе его работы лежит анализ суточного колебания курса, в результате которого четко определяется текущий тренд.

Нет необходимости размышлять, как поступить в той или иной ситуации. С помощью индикаторов и четких правил системы, сигналы указывают, когда продавать лот, а когда покупать. При этом доходность всегда максимальная.

Дополнительные преимущества

Несмотря на высокую эффективность системы, разобраться с ней без посторонней помощи достаточно сложно. Многообразие информации на эту тему в сети по факту не несет никакой конкретики. А торговля наобум чревата финансовыми потерями.

Борис Купер расскажет и наглядно покажет, как работает программа, а также поможет индикатор Woodies CCI скачать . Благодаря этому вы быстро научитесь работать с этим инструментом и не допустите ошибок в работе.

Кроме того, Борис Купер модернизировал инструмент авторскими наработками из личного опыта, что по сравнению с классической версией, позволит извлекать еще больше прибыли практически на полном автомате.

Самый гибкий индикатор cci woodies для любой торговли

В последнее время участились споры трейдеров о том, какой вид торговли предпочтительнее и успешнее в долгосрочной перспективе. Одни являются приверженцами технического анализа, основанного на различных индикаторах, другие уверены в том, что для продуктивной торговли не нужны никакие инструменты, а ключевым фактором является только цена. Сказать однозначно, кто из них прав, и какие именно стратегии имеют больше права на существование, попросту невозможно. Качество работы каждой ТС зависит от того, насколько ее параметры адаптированы для выбранного таймфрейма и, конечно же, от профессионализма трейдера. В противовес всем инвесторам, которые предлагают торговать без использования индикаторов вовсе, отталкиваясь от чистой цены, известный трейдер Кен Вуд предложил свою систему торговли. Она удивительна не только индикаторами, но и тем, что он не придает никакого значения цене. Более того, автор говорит о том, что она абсолютно не принципиальна и торговля происходит с учетом других данных, попросту говоря, просто моделей движения графика.

Что такое индикатор woodies и на чем он основан?

Больше половины успеха в трейдинге зависит от дисциплины инвестора. Если он не поддается эмоциям, а четко соблюдает необходимый размер лотности, а так же открывает позиции и выходит из них только в моменты получения сигналов, шансов на стабильную и прибыльную работу у него гораздо выше, чем у трейдера, который позволяет себе нарушать правила. Woodie CCI – одна из систем, которая не нуждается в интуитивной торговле, а нуждается в четком следовании правилам и своевременном выполнении сигналов.
Индикатор Woodie выглядит следующим образом:

Woodie CCI нанесение на график

С первого взгляда построение кажется сложным, но в нем достаточно легко разобраться. График инструмента, который сформировался в отдельном окне, состоит из двух индикаторов CCI с различными параметрами периода. В свою очередь Commodity Channel Index, что переводится как «Индекс торгового канала», осциллятор довольно простой и применим, подобно Индексу Силы, для выявления уровней перекупленности и перепроданности. Состоит он из кривой и двух уровней, относительно которых и происходит движение линии индикатора. В системе Woodie CCI один индикатор устанавливается с параметром «14», а второй – «6». По итогу получается довольно чувствительная кривая, движение которой варьируется вокруг центрального уровня, а зоны закрашены в синий или красный цвет.

Особый интерес торговой системы woodies состоит в том, что она одинаково хорошо готова работать на всех активах – акциях, cfd – контрактах, валютных парах и металлах. Кроме того, она одинаково хорошо подходит для всех таймфоеймов.

Индикатор, особенно при включенных всех возможных дополнительных параметров, весьма многообразен и может давать немало сигналов разного плана. Трейдеру предстоит самостоятельно выбрать на какие из них сделать акцент, а от каких отказаться. Самое трудное для восприятия на первое время для инвестора выступает цифровая информация справа. Ее можно отключить и не использовать, но, вероятнее всего, какие то из этих данных будут более чем актуальны. Колонка состоит из двенадцати строк, которые обозначают (сверху низ):

  • Максимум дня и расстояние до него от текущей цены;
  • Разница между предыдущей свечей и предшествующей ей и между текущей и предыдущей;
  • Показатель ССI на двух последних свечах;
  • Цена open последней свечи;
  • Актуальная точка пивот и расстояние до нее;
  • Максимальные цены последних двух свечей (с учетом текущей);
  • Текущая цена рабочего актива;
  • Минимумы двух последних баров;
  • Сигнал от индикатора на открытие позиции;
  • Время до закрытия текущей цены и открытия новой;
  • Локальный нижний пивотный уровень и расстояние до него;
  • Минимум дня и расстояние от него до текущей цены.

Как уже было сказано выше, торговая система может быть применима на любом временном интервале. Однако, рекомендуется начать работу на графиках от Н1, так как младшие временные отрезки слишком «подвижны» и имеют значительную долю непредсказуемости. Несмотря на это, сам автор стратегии торговал на пятиминутных интервалах, но, не стоит забывать, что он был профессионалом. Поэтому, самым оптимальным будет первоначальное тестирование на демо-счете на часовом графике, а далее, при хороших результатах, можно переключиться и на реальный торговый счет. Считается, что работать по стратегии Woodie CCI следует во время работы Европейской и Американской сессий . В действительности выбор торгового времени будет зависеть от выбранных активов и часовых поясов, которые им свойственны. А для лучшего результата и наименьшей просадки стоит останавливаться на волатильных активах, например, на валютных парах-мажорах и парах с фунтом.

Торговая система woodies cci и особенности применения

Автор торговой системы woodies cci Кен Вуд, по сути, не обращал никакого внимания на сам график цены. Все сигналы, в том числе и для определения тренда он получал исключительно с самого индикатора. По этой причине окно инструмента можно растянуть, занимая практически все рабочее пространство.

Гистограмма из кривых CCI

Визуализацию woodies cci не назвать простой, здесь довольно много разнонаправленных кривых, поэтому разбираться с сигналами придется поэтапно. Все это движение происходит вокруг нулевого уровня. Цена то пересекает его снизу вверх, то в обратную сторону. Сама центральная линия имеет еще и цветные (красные и зеленые) точки, которые характеризуются как уровни поддержки и сопротивления. В течение всех торговых циклов цена то и дело возвращается к нулевому уровню, тестирует его или пробивает. Грубо говоря, вокруг нее и сконцентрировано все движение актива.
Первый сигнал от индикатора связан с пересечением нулевого уровня той CCI, которая вырисовывается черной кривой и цветной гистограммой. Если инструмент расположен выше центральной линии, это говорит о бычьем настроении рынка. Когда кривая оказывается снизу, значит, актив находится в нисходящем тренде.

Подобный сигнал далеко не нов для опытных трейдеров, так как он применяется при работе на многих осцилляторах, индикаторах объема и целых автоматизированных торговых систем.

Для того чтобы свести к минимуму возможность ложных сигналов, идентифицировать тренд стоит только после образования нескольких баров в одном направлении. Если гистограмма значительного размера, то на рынке имеется явный тренд, что, конечно же, является благоприятной почвой для торговли. Если индикатор, показавший восходящий тренд, вдруг сформировал бары ниже уровня «0», на это стоит обратить внимание. Причем, если это 1-2 бара небольшого размера, хотя и в противоположной стороне, это еще не указывает на изменение тренда. В таком случае можно оставаться в длинной позиции. Но если образование противоположного движения затянулось, стоит задуматься о несостоятельности бывшей тенденции, и лучше было бы закрыть сделки.

Период, характеризующийся небольшими столбиками по обе стороны центрального уровня, вовсе стоит воспринимать как флет (консолидацию) и отсутствие четкого тренда. Эта фаза рынка не предназначена для торговли по торговой системе woodies cci.

Цветовая палитра столбцов гистограммы так же не случайна и информирует трейдера о том, какая тенденция преобладает на текущий момент и есть ли она вообще. Цвета индикатора довольно характерные для многих модифицированных ТС и гистограммных инструментов . Синий символизирует бычий тренд, красный – медвежий. Серый свидетельствует о нерешительности актива, рынок не определился с направлением, этот этап не подходит для открытия ордеров, стоит временно оставаться вне рынка. Самый редкий, но не менее интересный, желтый цвет индикатора. Он появляется на графике, когда образуется новый тренд. Следующая после него свеча говорит том, что тенденция образовалась и можно искать сигнал на вход в сделку.

1

Сигналы по вуди cci индикатору

Главная отличительная черта и одновременно интересное преимущество торговой системы в том, что она не только генерирует сигналы на вход в рынок, но и сама определяет лучший момент выхода из торговой позиции. По этой причине стратегия не имеет в своем составе тейк-профита. Это позволяет не ограничивать прибыль, а забирать с рынка столько, сколько даст потенциал конкретного движения. В то же время стоп-лосс, как и в любой низкорискованной тактике, присутствует. Причем, располагается довольно близко к цене открытия. Практически в отдалении всего на несколько пунктов.

1

В стратегии woodies cci стоп-лоссы не срабатывают слишком часто, они предназначены в большей степени для снижения риска при возникновении непрогнозируемого движения и редких и сильных событий на рынке.

Главная отличительная черта и одновременно интересное преимущество торговой системы в том, что она не только генерирует сигналы на вход в рынок, но и сама определяет лучший момент выхода из торговой позиции. По этой причине стратегия не имеет в своем составе тейк-профита. Это позволяет не ограничивать прибыль, а забирать с рынка столько, сколько даст потенциал конкретного движения. В то же время стоп-лосс, как и в любой низкорискованной тактике, присутствует. Причем, располагается довольно близко к цене открытия. Практически в отдалении всего на несколько пунктов.
В стратегии woodies cci стоп-лоссы не срабатывают слишком часто, они предназначены в большей степени для снижения риска при возникновении непрогнозируемого движения и редких и сильных событий на рынке.
В большинстве случаев закрываться торговая позиция будет именно вручную трейдером при получении на то соответствующего сигнала. Еще один приятный момент использования данной ТС состоит в том, что она может подойти, по сути, любому инвестору. Помимо торговых активов, размера счета, времени работы и прочих характеристик, есть еще одна составляющая любой стратегии, на выбор которой зачастую уходит много времени. И это стиль торговли. В зависимости от предпочтений каждого трейдера и возможностей его тактики и всех его компонентов, различают несколько видов торговли:

  • Консервативная;
  • Агрессивная;
  • Относительно агрессивная.

Консервативный метод торговли подходит для людей, для которых ключевое значение имеет стабильность и надежность, хорошие показатели ТС на протяжении времени. Позиции могут быть активными довольно долго, при этом трейдер при закрытии платформы не беспокоится об их состоянии. Агрессивная стратегия предполагает больший прирост депозита за счет повышенного риска, закладываемого в сделки. При этом торговые позиции чаще всего не удерживаются подолгу, так как это опасно. Ордер открывается высоким объемом и закрывается по достижении нескольких (десятков) пунктов прибыли. Ну и, относительно агрессивная – это нечто среднее между двумя «крайними» тактиками. Этот параметр максимально важен для инвестора, который изначально подбирает ТС, которая подойдет под его темперамент и ритм жизни. Так вот, при выборе woodies cci трейдер имеет возможность выбрать комфортный для себя «темп торговли», имея дело, по сути, с одними и теми же индикаторами.

1

Сигналы по всем видам торговли здесь не отличаются, разнится только момент входа в рынок по одним и тем же паттернам. Если консервативный вид тактики предполагает открытие сделки только после того, как сформировалось определенное положение CCI и его гистограммы, то в относительно консервативной торговле трейдер будет входить в позицию немного раньше, когда бар уже начал показывать направление, но еще не закрылся. Если же говорить о самой агрессивной ТС, то там инвестор будет открываться сразу, как только увидит «шевеление» в нужную ему сторону.
Есть ли существенная разница, если сигналы используются одни и те же? Все отличие между этими ордерами в размере их прибыли, так как некоторые открываются раньше, а, значит, позволят забрать больше пунктов. С другой стороны, так как в таких сделках заложено больше риска, шансы, что сигнал не отработается, увеличиваются. Какой тактики придерживаться – выбор каждого трейдера. Однако, не стоит экспериментировать слишком часто, если была начата работа по одному виду, стоит сначала перезакрыть все позиции, чтобы сменить «темп» торговли.

1

Сигнал на продажу по тренду

Сильный трендовый сигнал, который использовал сам Кен Вуд для ежедневной торговли, это отскок от нулевого уровня. Он актуален в условиях определившегося тренда, возникает после небольшой коррекции, после чего движение еще больше усиливается в выбранную сторону. Когда актив находится в нисходящем тренде, гистограмма CCI подтверждает его поведение, образуя гистограмму ниже нулевого уровня. Когда цена формирует коррекцию, кривая инструмента совершает некий откат вверх. Она приближается к нулевой отметке, но не пробивает ее, так как тенденция только зародилась и еще не готова изменяться глобально. В этот момент трейдер открывает позицию на продажу, после чего движение продолжается вниз и он получает прибыль ровно до тех пор, пока индикатор все же не пересечет центральный уровень.
Как и при работе с любым другим осциллятором, кривые woodies cci способы формировать прямую и обратную дивергенцию, которые торгуются по всем классическим правилам. Обращая внимание на вершины, образующиеся за счет движения кривых CCI, трейдер может получить довольно много ценной информации и вовремя спрогнозировать дальнейшее цены.

Индикатор CCI | Описание и применение в трейдинге

Рассмотренный в этой статье индикатор осциллятор, описан практически в всех учебниках, обучающих техническому анализу и активно используются трейдерами всего миру, уже более 35 лет. Удивительно, но за столько продолжительное время, индикатор ни разу не дал малейшего повода усомниться в своей пригодности и эффективности.

Трейдеры применяют индикатор в поиске трендов, идентификации сигналов, кроме того, уникальный встроенный алгоритм волшебным образом фильтрует массу ложных сигналов, но обо всём по порядку.

Если вы еще не поняли, речь в этой статье пойдет об осцилляторе Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Из статьи вы узнаете:

Описание индикатора CCI

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.

Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..

Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.

Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).

Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).

Установка и настройка индикатора CCI

Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.

Перед вами откроется окно с настройками индикатора:

Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:

  • Период;
  • Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
  • Стиль линии.

Рассмотрим каждый параметр по отдельности.

Индикатор CCI. Вкладка Параметры.

Параметр Период

По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.

При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.

При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.

Параметр Применить к

Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.

Параметр Стиль

В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.

Индикатор CCI. Вкладка Уровни.

Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.

Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.

Расчет индикатора CCI

Формула для расчета индикатора за заданный период n

  • TP – типичная цена за один период;
  • SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
  • MD – среднее отклонение за период n;
  • 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.

Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.

Торговля по индикатору CCI

Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом

Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.

На графике это будет выглядеть так:

С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.

Авторская стратегия может и работала во время ее создания, но, как я посмотрел по графикам, на сегодняшний день это не самый лучший способ зарабатывать. Посмотрите сами графики и напишите свое мнение.

Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности

Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.

Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.

Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.

Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.

Индикатор CCI. Торговля по дивергенции

Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.

Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.

При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.

Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.

Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.

При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Заключение по индикатору CCI

В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.

Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.

Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.

Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.

Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.

На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.

Как использовать индикатор CCI в MetaTrader 4

В этой статье мы объясним, как работает индикатор Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) и как вы можете использовать его в своей торговой стратегии. Мы рассмотрим применение индикатора CCI на рынке Форекс, но, в целом, те же принципы могут применяться и на других финансовых рынках.

Хотя Форекс и акции являются сейчас, наверное, самыми популярными финансовыми инструментами, вам может быть интересно узнать, что фьючерсные рынки начинались с сырьевых товаров. Фьючерсы изначально были созданы как средство для сельскохозяйственных производителей, чтобы они могли хеджировать стоимость своих будущих урожаев.

Учитывая давнюю природу товарно-сырьевых рынков, неудивительно, что некоторые ценные технические индикаторы возникли на основе анализа этой стороны финансового рынка. Одним из них является индикатор CCI или Индекс Товарного Канала.

Не позволяйте названию одурачить вас — хотя индикатор изначально был разработан с учетом товарно-сырьевого рынка, вы можете также применить его к Forex, акциям и другим финансовым инструментам.

Индикатор CCI Описание работы

Индикатор CCI — это осциллятор, который измеряет силу движения цены. Его основная цель — обозначить цикличные развороты финансовых инструментов. Другое его применение состоит в том, чтобы определить момент, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности

Движение индикатора можно рассматривать в трех зонах:

  • ниже -100
  • между -100 и +100
  • выше +100

Большую часть времени рынок движется между линиями -100 и +100. Когда он превышает отметку +100, это означает, что данный инструмент находится в состоянии перекупленности. Когда опускается ниже -100, это означает, что инструмент находится в состоянии перепроданности.

То есть, на основании этих данных можно судить, насколько сильным или слабым является рынок. В качестве ориентира, по которому измеряется текущая цена, советник CCI использует скользящую среднюю.

CCI является относительно современным индикатором, изобретенным после начала эры компьютеризации. Поэтому с самого начала он был разработан для электронной обработки с самого начала, в отличие от многих более старых показателей, которые первоначально рассчитывались вручную.

Следовательно, метод расчета является более сложным, чем те, которые используются для более почтенных показателей. Кроме того, небольшие изменения в методе расчета были добавлены за эти годы.

Индикатор Commodity Channel Index (или CCI Indicator ) — это оригинальная торговая система, подробно описанная ее создателем Дональдом Р. Ламбертом в 1980 году. Как рассчитывается этот индикатор? Первый шаг — определить типичную цену. Для этого вычисляется среднее арифметическое значение для максимума, минимума и закрытия. Следующий шаг — расчет скользящей средней для значения типичной цены.

В оригинальной методике скользящая средняя рассчитывалась с использованием периода в 20 дней, но в настоящее время по умолчанию чаще используется значение 14. Третий шаг — рассчитать среднее отклонение от скользящей средней. Используя эти значения, мы можем вычислить CCI по следующей формуле:

  • CCI = (типичная цена — скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)

Дональд Ламберт использовал константу 0,015 с намерением сделать так, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились между +100 и -100. Поэтому значения выше 100 или ниже -100 являются необычными отклонениями от среднего значения.

Если вам немного сложно разобраться, как пользоваться индикатором CCI — не беспокойтесь! MetaTrader 4 сделает всю тяжелую работу за вас. Вам нужно только скачать индикатор CCI и выбрать количество периодов, а MT4 выполнит все расчеты за вас в одно мгновение.

Как настроить индикатор CCI MT4

Индикатор Commodity Channel Index находится в папке «Осцилляторы» во вкладке «Навигатор». Вот как выглядит CCI индикатор в MetaTrader 4:

Источник: MetaTrader 4 — график H1 USDCHF с нанесенным на него индикатором индекса товарного канала.

Обратите внимание — все графики, представленные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

На изображении выше мы применили к часовому графику USDCHF индикатор CCI со значениями по умолчанию. Когда вы запускаете индикатор, для количества периодов по умолчанию используется значение 14, а для расчета в формуле по умолчанию используется типичная цена (то есть HLC/3).

Как настроить индикатор CCI в MetaTrader 4

Вы можете изменять стандартные настройки индикатора. Один из вариантов — изменение числа периодов, которое является основополагающим фактором при использовании индикатора. Как мы указывали выше, по умолчанию MT4 использует значение 14 для настройки числа периодов.

Изначально Дональд Ламберт использовал число 20 в качестве стандартного значения, хотя и допускал то, что любое значение от 5 до 25 может применяться при использовании индикатора CCI.

Если вы установите слишком маленькое значение, есть вероятность, что это спровоцирует эффект ценового шума, то есть цена будет заходить за области +100 и -100 гораздо чаще, что может привести к большему числу ложных сигналов. На рисунке ниже показан график, на котором в качестве значения периода выбрано число «5»:

Источник: MetaTrader 4 — Индикатор CCI гистограмма нанесена на часовой график USDCHF

Обратите внимание — все графики, представленные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Посмотрите, насколько зазубренным стал график, а экстремумы пробиваются выше ключевых уровней +100 и -100. Если же вы выберете слишком большое значение для периода, в результате вы не сможете получать сигналы индикатора своевременно, так как скорость реагирования индикатора существенно снизится.

Для типичной цены вы также можете использовать разные значения.

На изображении ниже мы продемонстрировали, как выглядит настройка параметров индикатора CCI:

Источник: MetaTrader 4 — настройка параметров индикатора Commodity Channel Index в MetaTrader 4

Если вы поэкспериментируете с различными вариантами настроек, вы заметите, что влияние на кривую индикатора не является существенным. Но как выбрать идеально подходящие настройки? На самом деле, начинать лучше всего со стандартных настроек, выставляемых по умолчанию.

Позже, когда вы основательно разберетесь со всеми нюансами индикатора CCI, вы можете менять значение периодов и разбираться, какие настройки работают лучше или хуже.

Таким же образом вы можете экспериментировать и с формулой расчета. Только экспериментируя и перебирая различные варианты, вы сможете получить идеально подходящую вам стратегию.

Конечно, эксперименты с реальными деньгами могут быть довольно рискованными, поэтому тренироваться лучше на демо-счете, который позволит вам безопасно подобрать подходящие вам настройки до того, как вы приступите к торговле на реальном счете.

Индикатор CCI — Торговая стратегия

Основная функция индикатора CCI состоит в том, чтобы информировать нас о том, как изменение цены инструмента в какой-либо момент времени соотносится со средней ценой. Когда CCI высок, это указывает нам, что цены выше среднего. Следовательно, повышение CCI свидетельствует об увеличении силы.

И наоборот, когда CCI очень низок, это указывает на то, что цена значительно ниже средней. Падение до такого уровня является признаком слабости. Правила работы индикатора, созданного Миллером, просты. Если линия CCI поднимается выше +100, это сигнал к открытию длинной позиции. Вы закрываете позицию, когда линия опускается ниже +100.

Тот же подход применяется в обратном направлении: если линия CCI опускается ниже -100, это медвежий сигнал, и вам следует открывать короткую позицию. Закрывайте сделку, когда линия CCI поднимется выше отметки -100.

На протяжении многих лет профессиональные трейдеры предлагали различные вариации этих правил, например, рассматривали +200 и -200 в качестве признаков экстремальной перекупленности и перепроданности. Но, если индикатор достигает этих уровней, существует высокая вероятность возврата к среднему значению.

Как и при использовании других торговых индикаторов, можно улучшить показатели CCI, добавив к своей стратегии дополнительные инструменты. Хотя MT4 включает в себя большой набор индикаторов, вы можете существенно расширить выбор доступных вам инструментов, загрузив плагин MetaTrader Supreme Edition для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

С помощью MTSE вы не только получите доступ к большему количеству индикаторов, но и сможете пользоваться различными полезными функциями, такими как настраиваемые графики и инструменты для улучшенного управления ордерами.

Индикатор CCI — Заключение

Индикатор Commodity Channel Index — это тот инструмент, который появился благодаря технологическим достижениям. Многие более старые индикаторы изначально были разработаны для ежедневных ручных расчетов. Осциллятор CCI является современным изобретением, его показатели могут быть рассчитаны только с помощью компьютерных технологий.

Как мы узнали, Commodity Channel Index индикатор предлагает простой и четкий способ определения подходящих моментов для покупки или продажи. Существует даже такая версия — индикатор CCI с звуковым сигналом — для еще более удобного применения.

Вы можете использовать его практически на всех рынках — несмотря на название, он так же хорошо применим и к Forex, и к фондовому рынку. Почему бы не попробовать торговлю с индикатором CCI уже сегодня?

Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Лучшие Форекс платформы: