Что такое просадка на Форекс и как её рассчитать

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что такое просадка на Форекс?

Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени. Конечно, необходимо стараться избегать просадок.

Но полностью добиться того, чтобы работать без них, вряд ли получится. Такова действительность трейдинга. Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки.

Итак, что такое просадка на Форекс и какой она бывает? Выделяют два типа – абсолютная и относительная. О них мы расскажем дальше. А пока что определимся с самим термином.

Просадка – это уменьшение средств на депозите. Допустим, вы инвестировали в трейдинг 1000 долларов США. Но уже через пару дней на счете у вас осталось 950 долларов США. Соответственно, ваша просадка составила 50 долларов США.

А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени. То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США.

Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах. Разберем наш пример. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.

Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.

Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Сказать сложно. Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%. Те, кто работает консервативно, стараются, чтобы этот показатель не превышал 20-30%.

Важно понимать, что любая стратегия Форекс, какой бы хорошей она не была, дает просадки. Причем, со временем, этот показатель может расти.

Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени. Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными. Если вы используете в работе стратегию Мартингейла, после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете).

А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля.

Рейтинг Форекс брокеров:

То есть все индивидуально. Перед тем, как рассчитывать просадку, необходимо определиться с торговой системой и ее особенностями. Только после этого вы сможете понять, насколько максимальная просадка у вас адекватна.

Отвечая на вопрос о том, что такое просадка в трейдинге, нельзя не затронуть вопрос единиц измерения. Чаще всего, этот параметр измеряется в процентах. Этот способ можно считать самым удобным.

Также, можно измерять в валюте вашего торгового счета. Но делать это стоит только тогда, когда у вас размер депозита является постоянной величиной. Однако, если вы время от времени снимаете деньги или докладываете, то вам такой метод не подойдет.

Что касается измерения в пунктах, этот метод актуален только для ситуаций, когда вы измеряете просадку непосредственно в сделке.

Понимание сути просадки

Периоды просадок – наиболее сложные для любого трейдера. Только представьте, что вы внесли на счет, допустим, 10 000 долларов США и через какое-то время у вас на счете уже 8000 долларов. Получается, что вы потеряли свои собственные 2000.

Усугубляется все тем, что вы можете находиться в просадке длительное время. К примеру, если вы работаете позиционно, отрицательный баланс ваших операций на рынке может оставаться в течение полугода или даже больше.

К негативным моментам может добавиться и требование инвестора изменить ситуацию. Поэтому важно, чтобы вы торговали только на те деньги, с которыми вам комфортно заниматься трейдингом.

Как при большой просадке спасти счет? В принципе, здесь есть только один грамотный вариант – постараться существенно снизить объемы и начинать все сначала, постепенно набирая обороты. Правда, в этом случае вам придется запастись терпением.

Многим трейдерам его, к сожалению, не хватает. Поэтому они только усугубляют свое положение лишними рисками. Выход из просадки на Форекс, особенно большой – задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, можно сказать, что вы уже прошли пол пути к финансовой независимости.

Что такое просадка в Форекс-инвестициях? Стратегия «Вход на просадке»

Салют, вебинвесторы! Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку, которая показывает величину убытков в процессе инвестирования. Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%.

Инвестиции на рынке Форекс подвержены постоянным просадкам — и это вполне нормально до тех пор, пока трейдеру/управляющему удается из раза в раз преодолевать убытки.

Просадка — один из основных показателей риска инвестиций.

В статье мы разберемся в видах просадок, как их анализировать, а в конце вы узнаете о том, как использовать просадки с выгодой для себя! Желаю вам приятного прочтения!

Содержание статьи:

Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора — компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Почему возникает просадка?

Все очень просто — из-за того что трейдер заключает десятки, сотни, тысячи сделок и фактически невозможно, чтобы все были прибыльными.

Главный принцип успешной торговли на валютном рынке Форекс — использование торговой системы, которая представляет собой свод правил для открытия, сопровождения и закрытия сделок. Трейдер тщательно тестирует свою торговую систему, подбирает оптимальные параметры и максимизирует получаемую прибыль.

При этом ему не нужна именно 100%-ная вероятность получить прибыль в конкретной сделке — главное получить высокое математическое ожидание выигрыша и хороший итоговый результат.

Очевидно, что если шанс на прибыль меньше 100%, то просадки будут возникать. Причем иногда убыточные сделки идут одна за другой, разгоняя размер просадки — это самый опасный момент для трейдера.

В просадке? Не пополняй счёт!

О допустимом размере просадок мы еще поговорим дальше, но сначала давайте разберемся с видами просадок, ведь их немало и важно в них не путаться.

Виды просадок в торговле и инвестициях

Многие неопытные инвесторы ПАММ-счетов начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль.

Впрочем, в 99% случаев на подобных ПАММах используется стратегия Мартингейла с известным печальным исходом («кочергой»). Отсутствие просадки это обман — она все равно есть, просто сделки еще не закрыты и она не зафиксирована. Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (по Балансу/Balance) и плавающую (по Срествам/Equity).

Раз уж мы упомянули Мартингейл, с помощью этой стратегии хорошо видно разницу между двумя видами просадок:

Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е. прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.

Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.

И что же мы видим? Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей.

Стандартом для отчётов в программе Metatrader 4, а значит и для многих видов веб-инвестиций, включая торговые советники и копирование сделок, является разделение на такие виды просадок:

  • Абсолютная
  • Максимальная
  • Относительная

Их можно увидеть, например, в любом отчёте по тестированию советников:

Разберемся с ними по порядку:

Абсолютная просадка — самые большие потери трейдера относительно стартовой суммы инвестиций.

В примере: стартовый депозит — 10000$, минимальное значение Equity — 9099.54$, таким образом абсолютная просадка составила 900.46$.

Максимальная просадка — самые большие потери трейдера в валюте депозита относительно предыдущего максимума баланса. Очень полезный показатель, ведь трейдеру важно знать, сколько он может потерять денег в процессе инвестирования, и не слишком ли это большая сумма для него.

В примере: почти сразу после старта торговли советник увеличил баланс до 10340$, а потом случилась продолжительная убыточная серия, которая привела к балансу примерно 9000$. Просадка в долларах, по данным из отчёта, составила 1318$ — и это самые большие потери за все время торговли.

Относительная просадка — самые большие потери трейдера в процентах относительно предыдущего максимума баланса.

По сути то же самое, что и максимальная просадка, но уже в процентах. В примере: 1318$/10340$ = 12.65%.

Стоит отметить, что чаще всего трейдеры и особенно вебинвесторы используют относительную просадку, называя её максимальной. Чтобы не путаться, предлагаю называть их так:

  • Максимальная просадка — это Максимальная просадка в валюте депозита.
  • Относительная просадка — это Максимальная просадка в %.

Так по-моему проще и понятнее. Если вы все еще не разобрались, посмотрите видео, в котором термины разжёваны более подробно:

Каков допустимый размер просадки?

Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее торговая система или ПАММ-счёт и тем комфортнее вкладывать свои деньги. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий вроде Мартингейла, где рано или поздно случится полная потеря депозита.

В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым? Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной просадке в % — универсальном показателе торгового риска.

Предлагаю вам взглянуть на этот график:

Расчет процента просадки или доходности на Форекс

Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки

Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более-менее реально , то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет годы.

Чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что трейдер/советник/управляющий сможет обновить максимум доходности. В таких условиях удобно использовать метод реинвестирования и еще больше увеличивать доходность вложений. И наоборот — при большой максимальной просадке есть шансы не вернуться к прежним максимумам, что заставляет инвестора постоянно выводить прибыль.

Исходя из графика можно сделать такие выводы:

  • просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
  • просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
  • просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.

Разумеется, эта информация актуальна больше для долгосрочных инвестиций, где выход из просадок очень важен для получения достойной прибыли.

Как анализируются просадки?

Принцип анализа просадок ничем не отличается для торговых систем, советников и ПАММ-счетов.

В первую очередь, оценивается размер максимальной просадки — как это делать, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.

Далее нужно найти несколько самых больших просадок и изучить их причины. Проще всего это сделать, изучив график просадок. К сожалению, очень часто его игнорируют, поэтому я реализовал этот график в своем инструменте для анализа ПАММ-счетов:

Итак, мы видим три крупные просадки:

  • 6 апреля 2022:-23%
  • 18 мая 2022:-29%
  • 28 октября 2022:-23%

Надо выяснить их причину, для чего идем на форум и читаем ветку ПАММ-счёта. Управляющий должен объяснить, что же случилось:

Это конечно сложно назвать подробным объяснением, но тем не менее хоть что-то. Управляющим ПАММ-счетов часто приходится объяснять причины потерь, потому что инвесторы — народ пугливый и при первых потерях они начинают задавать кучу вопросов на форуме.

А на самом деле просадки — это не так уж плохо, особенно если вы только присматриваетесь к ПАММ-счёту.

Стратегия «вход на просадке» для ПАММ-счетов

В доверительном управлении на рынке Форекс есть возможность инвестировать деньги в любой удобный момент. Инвестиционная стратегия «Вход на просадке», как следует из названия, позволяет найти выгодную точку входа в ПАММ-счёт или подобный ему инструмент, пока он находится в просадке. Основная идея — когда просадка закончится, инвестор уже будет с прибылью, в отличие от тех, кто пересиживал потери.

Взгляните, какая разница может для двух разных точек входа в ПАММ-счёт:

График доходности ПАММ-счёта Lucky Pound

Доходность выше в 2.5 раза! Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.

Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу.

Правило 1: Не все ПАММ-счета подходят для стратегии «вход на просадке». Поскольку ОЧЕНЬ важно, чтобы управляющий обновил максимум доходности своего счёта, есть ограничение на максимальную историческую просадку — не более 40%, в редких случаях до 50%.

Также практически нет смысла применять стратегию к ПАММ-счетам с максимальной просадкой менее 15% — выигрыш будет не таким большим, а за то время, которое вы будете ждать подходящий момент, вы можете упустить намного больше прибыли.

Правило 2: Возраст счёта имеет значение. Чем младше ПАММ-счёт, тем выше шанс его слива, рекомендую не использовать стратегию на счетах младше года.

Правило 3: Поскольку угадать заранее размер просадки невозможно, вход рекомендуется делать на уровне 40-70% от максимальной. Причем только после того, как уже наметилось дно просадки! Схематически:

Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.

А теперь давайте посмотрим на конкретном примере.

Итак, смотрим — максимальная историческая просадка 29% образовалась в мае 2022го. В сентябре того же года ПАММ-счёт угодил в новую просадку, и к концу октября образовалась ситуация, которая подходит под все три правила стратегии «вход на просадке»:

  1. Максимальная просадка находится в промежутке 15%-50%.
  2. Возраст счёта 10 месяцев, чуть маловато но в принципе можно рассматривать этот ПАММ.
  3. Текущая просадка на уровне 16%/29% = 55% от максимальной, образовалась после локального дна.

Что было дальше:

Что такое маржа на Форекс? Как ее расчитать?

Уже через пару недель ПАММ-счёт начал стремительно расти и быстро принес более 100% прибыли (без учёта вознаграждения управляющего).

Что ж, на этом по просадкам всё. Надеюсь, статья вам понравилась! Если это так, сделайте доброе дело и поделитесь ею в социалках:

Для вас это минутное дело, а для автора блога порция мотивации делать новые статьи 🙂

Кстати, сегодняшняя статья — это хороший повод узнать, какая склонность к инвестиционному риску у читателей Вебинвеста? Пожалуйста, ответьте на вопрос — «Какой размер просадки вас устраивает в инвестициях?» с помощью голосования:

Будет замечательно, если вы еще и объясните свой выбор в комментариях 🙂 Вот я, например, проголосовал за 40% потому что мой потолок около 30%, но иногда хорошие инвестиционные варианты немного превышают этот лимит.

Что такое просадка на Форекс. Расчет просадки. Вход в рынок на просадке

Одной из особенностей валютного рынка Форекс является тот факт, что у каждого трейдера, который торгует на рынке, бывают как прибыльные сделки, так и убыточные. Череда убыточных сделок приводит к так называемой просадке.

В данной статье я рассмотрю просадку с позиции инвестора, а не трейдера. Если мы инвестировали $500, после чего проиграли $100, то сумма всех наших средств составляет теперь $400. То есть, слито 20% от депозита. Это и есть просадка.

Однако, опытный трейдер в отличие от начинающего, умеет минимизировать потери, что в общем-то и отличает его в выгодную сторону. Поэтому крайне важно находить таких опытных трейдеров и инвестировать средства как раз во время просадки, чтобы после выхода из нее мы удваивали и утраивали прибыль.

Но чтобы грамотно входить в рынок на просадках, нужно понимать, как это устроено, поэтому для начала немного важнейшей теории, без которой все графики управляющих-трейдеров будут для вас как китайские иероглифы.

Сама по себе просадка привязана к депозиту трейдера. Просадка может быть представлена одним из следующих переменных: в процентах, в пунктах, в денежном выражении.

Давайте посмотрим на график просадок успешного трейдера брокерской компании RoboForex, который за 6 с небольшим месяцев сделал более $15 000 прибыли. Счет реальный, центовый, кредитное плечо 1:500, терминал Meta Trader 4. Просадка здесь выражена в процентах

Есть несколько видов просадок:

Что такое маржа? Как ее рассчитать?

Абсолютная просадка – это уменьшение денежных средств относительно первоначального размера депозита. Благодаря этому показателю мы можем видеть разницу между размером первоначального капитала и величиной отрицательных колебаний.

Например, мы внесли депозит в размере $1000. Потом начали торговать. Открыли сделку, соответственно, у нас на автомате списался со счета залог для обеспечения маржинальных требований. О том, что это такое с подробными примерами расчетов хорошо расписано на сайте Альпари .

В процессе торговли мы уходили в минус, и размер нашего депозита уменьшался до $850, но сделку не закрывали, и в итоге все-таки вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит у нас стал $1150. В таком случае абсолютная просадка будет равна нулю.

Но если бы мы закрыли сделку в минус, то абсолютная просадка равнялась бы $150 ($1000-850). Показатель абсолютной просадки, как видите, не очень информативный и не отражает реальных рисков при торговле.

Максимальная просадка – это разница между максимумом и минимумом средств, которые были достигнуты в результате торговли. Чтобы лучше понять, что такое максимальная просадка, можно рассмотреть следующий пример. Вы внесли депозит $1000. Затем совершили несколько сделок: 1-я – прибыль $70, 2-я – убыток $10, 3-я – убыток $20, 4-я – прибыль $5, 5-я – убыток $20. Таким образом общая прибыль по результатам пяти сделок составила $25 и теперь наш депозит равен $1025. Абсолютная просадка в этом случае равна нулю. А максимальная — $20. То есть максимальная зафиксированная просадка. Максимальная просадка может быть даже больше первоначального размера депозита, если сначала была получена прибыль, а затем убытки.

Относительная просадка – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита.

Кроме того, просадку можно поделить на фиксированную (по балансу) и плавающую (по средствам/Equity). С фиксированной просадкой все понятно. А вот как показана плавающая просадка

На примере выше видно, что красная линия – это фактический баланс средств на счете, а оранжевая – это плавающая просадка.

Если просто смотреть на график роста средств на депозите, то у нас будет ровная красная восходящая линия. Но с помощью эквити мы видим реальную ситуацию, а именно – впадины (просадки), которые изображены в виде оранжевой линии. Это не зафиксированный убыток, а постоянно меняющаяся величина, поэтому и просадка называется плавающей.

Допустимый размер просадки для инвестора

Понятно, что чем меньше просадка, тем привлекательней выглядит ПАММ-счет. Но правда жизни такова, что не бывает идеальных счетов. А если вы и видите такой, то наверняка это плоды работы стратегии Мартингейла, а это означает, что счет однозначно будет слит, вопрос только во времени.

Тогда следующий вопрос. Какой допустимый размер просадки? В нашем случае мы будем оценивать допустимый размер относительной просадки, т.е. просадки, выраженной в процентах %. Посмотрите на этот график доходности и размера просадки

При размере просадки в 10% для получения прибыли нужно заработать 11%. Это выполнимо. Но вот если взять максимальный размер просадки начиная с 40% и выше, то здесь нужно понимать то, что доходность от 66% за короткий промежуток времени вряд ли реально получить.

На Альпари на некоторых качественных ПАММ-счетах такого размера доходности управляющие смогли достичь спустя многие месяцы торговли. Либо при просадке в 50% управляющий может и за короткий промежуток времени показать доходность в 100%, но сами понимаете, но для этого нужно будет увеличить объемы сделки. А это уже или пан или пропал.

Поэтому на мой взгляд, комфортным уровнем просадки является:

Как анализировать просадки на Форексе

Давайте посмотрим на примере счета трейдера-лидера account manager с Share4you . К слову, иногда просадку на Форекс сложно анализировать ввиду несовершенства инструментов, анализа, которые предоставляют Форекс-брокеры. На share4you с этим все ок, поэтому их сервис идеально подходит для анализа просадки. Смотрим

Самая большая просадка у этого трейдера была 2 ноября 2022 года – 38%. Поэтому нужно узнать, что же такого случилось в этот день. Хорошо, что здесь на Share4you есть подробная история сделок, так как на форуме почитать не получится, т.к. этот трейдер там свою ветку не ведет

Управление рисками на Форекс. Всё про твой капитал, депозит и размер риска на сделку

Такс, видим, что все сделки были на продажу и все закрыты с большущим убытком в сотни пунктов. Похоже, что трейдер очень был уверен в том, что цена пойдет вниз. По факту 2 ноября трейдеры ждали решения Федрезерва по процентным ставкам, но никаких изменений здесь не произошло, процентную ставку оставили в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

Но вместе с тем, на рынках началась предвыборная лихорадка, потому что перед выборами президента США согласно общественному мнению в лидерах Дональд Трамп по отношению к сопернице Хиллари Клинтон и инвесторы стали закладывать в цены растущую вероятность победы Трампа. Народ заволновался и стал страховаться, выводя активы из доллара. Судя по всему, в игру на стороне евро вступили крупные игроки, что обеспечило ему дальнейший рост относительно доллара.

Теперь ситуация уже более-менее ясна. Наш трейдер просто неправильно оценил текущую ситуацию на рынке, поэтому открылся в противоположную сторону.

Я проанализировал только одну просадку трейдера, но как вы можете видеть выше на графике, у него были и другие немалые просадки в районе 30%, поэтому их причины тоже не помешало бы проанализировать.

Стратегия входа на просадке

Стратегия подойдет не всем. Кому-то будет просто лень анализировать все это, кому-то она просто не подойдет и т.д.

Ну а для тех, кто любит инвестировать, основываясь на расчетливости, стратегия входа на просадке будет интересна.

Особенности:

Находим подходящий ПАММ-счет для анализа. Находим на Альпари счет NIL-INVEST ECN-PRO , смотрим

Смысл следующий. Анализируем ПАММ-счет. Видим, что у него периодически случаются просадки на 7-9%, после которых, как правило, идет хороший рост

На графике также видно, что случаются просадки по 15-17%, но это бывает крайне редко.

Исходя из этого, наша задача – ждать просадки в районе 7-9%, после чего вкладывать деньги с расчетом на скорый рост и получение хорошего профита. В общем-то все.

Могу лишь еще раз добавить, что стратегия входа на просадке потребует много времени, потому что нужно будет вручную постоянно перелопачивать массивы данных, что устроит далеко не каждого.

Просадка на Форекс

Помимо прибыли, участники торгов на валютном рынке могут понести и убытки в результате заключения неудачных сделок. Проще говоря, просадка на Форекс – это определенное количество таких убыточных сделок. Рассмотрим пример: трейдер внес на депозит одну тысячу долларов. Убытки составили 100 долларов, а осталось на депозите 900 долларов. Таким образом, просадка равна 100 $ (то есть 10 %).

Однако данное явление может иметь и положительные стороны, так как зачастую происходят случаи, когда, удвоив усилия и вложив средства во время просадки, трейдер в итоге извлекал более крупную прибыль.

В целом, просадка Форекс – это текущее снижение размера депозита, измеряемое в процентном выражении, а также в деньгах или пунктах.

Просадки бывают трех основных видов: абсолютные, относительные и максимальные. Рассмотрим каждый вид в отдельности.

  1. Абсолютная является показателем степени уменьшения изначального депозита вне зависимости от обязательств по открытой позиции.

Значение имеет только конечный размер трейдерского счета. Если он составлял одну тысячу долларов и после того, как позиция закрылась, его размер достиг 1100 долларов, абсолютная просадка нулевая. Если обязательства по данной позиции достигали до 150 долларов, при закрытии позиции в этот момент просадка в Форекс составила бы ту же сумму. Отсюда следует, что абсолютный показатель неинформативен в торговле на валютном рынке.

  1. Максимальная – это отклонение между максимальным и минимальным размером депозита по итогам торговли.

Например, на трейдерском счете 1000 долларов. Участник торговли открыл позиции на +50, – 100, +100, +70 долларов, после чего сумма депозита составила 1000 + 50 – 100 + 100 + 70 = 1120 долларов. Абсолютный показатель равен нулю, а максимальный составляет – 100 долларов.

Следует отметить, что максимальная величина может быть выше изначальной суммы на трейдерском счете при извлечении прибыли, а позднее при получении убытков.

    Относительная является значимым показателем прибыльности торговли участника рынка. Это максимальная сумма средств, на которую произошло уменьшение депозитного счета в процессе торговли относительно его изначальной суммы, измеряемое в процентном выражении.

Рассмотрим пример. Сумма на депозитном счете составила одну тысячу долларов, относительная величина по открытой сделке достигала до – 200 $. Несмотря на то, что закрытие сделки оказалось прибыльным (прибыль составила 100 $), фактическая величина относительного показателя осталась на прежнем уровне, то есть — 200 $.

Изучая, что такое просадка на Форекс, стоит рассмотреть еще два их вида:

  • плавающая – ее вычисление осуществляется по equity, то есть по свободным деньгам на депозите;
  • фиксированная – вычисляется по балансу.

На графике выше кривая красного цвета является отображением фактического наличия средств на счете, а линия оранжевого цвета является плавающей просадкой. Именно equity дает возможность видеть реальные нюансы работы участника торговли и выполнить оценку рисков. В сущности, плавающий показатель назван так по причине того, что он не фиксирован и подвержен постоянным изменениям.

Рассмотрев, что означает понятие просадки и ее разновидности, стоит перейти к определению ее предельно допустимой величины и провести ее анализ.

Допустимая величина просадки

Самый лучший способ расчета допустимой просадки на Форексе – в процентном отношении. Этот параметр отличается относительностью и индивидуальностью, тем не менее:

  • достижение просадки в пределах 20 процентов является достаточно приемлемым;
  • величина от 20 до 40 процентов немного хуже, однако, также считается допустимой;
  • при просадке свыше 40 процентов присутствуют высокие риски потери депозита.

Последний случай является оптимальным лишь для трейдеров, предпочитающих агрессивную торговлю. По мере увеличения ставок увеличивается прибыль при условии успешных сделок. Для трейдеров, которые предпочитают торговать спокойно и стабильно, рекомендуется не допускать просадку более 20 процентов от суммы трейдерского счета.

ЧТО ТАКОЕ ПРОСАДКА НА ФОРЕКС?

Как выйти из просадки

Рассмотрим варианты выхода из просадки. Для этого выход из сделки на Форекс должен быть медленным и спокойным либо, наоборот, быстрым и агрессивным. Это относится и к индивидуальной торговле, и к ПАММ-счетам.

Если торговля спокойная, ее необходимо просто продолжить и не пытаться отыгрываться. Торговля имеет привычный характер, количество лотов не нужно увеличивать.

Если торги носят агрессивный характер, число лотов увеличивается и трейдер стремится к борьбе за каждый пункт прибыли. Соответственно, риски тоже растут.

Если ПАММ-счета отличаются умеренностью и консервативностью, тогда необходимо придерживаться следующих правил:

  • выбор счетов от полугода;
  • исключение методов Мартингейла либо сетки ордеров;
  • предпочтение долгосрочных инвестиций с большими затратами времени на вычисление точки вхождения в рынок.

После проведения анализа в выборе ПАММ-счета можно заметить регулярные просадки, не превышающие 10 процентов. После них депозит уверенно растет, и такие счета являются оптимальными. Далее необходимо дождаться следующей просадки, не превышающей 10 процентов, а затем вкладывать средства в этот ПАММ-счет и извлекать прибыль.

Также для успешной торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа. Важность его состоит в том, что он исследует факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести настроение участников рынка, изучение соотношения спроса и предложения, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Что такое просадка на Форекс?

Текущая просадка формируется за счет неприбыльных позиций, которые открыты в настоящий момент. В этом случае депозит остается без изменений, а размер денег на счете — меньше баланса. Например, у клиента есть депозит в размере $4000. Он открывает 2 сделки, которые по прошествии определенного времени оказались неприбыльными и показывают падение в сумме на $150. Но трейдер все равно не закрывает эти сделки. То есть баланс по-прежнему $4000, но средств на депозите $3850, а текущая просадка в этот момент — $150.

Зафиксированной эта просадка станет тогда, когда трейдер решит закрыть эти 2 позиции и получит потери на своем депозите в размере $150.

Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения. Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная — в процентном соотношении.

Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита. То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка.

Формула для определения относительной просадки выглядит так:

  • R — относительная просадка;
  • R1 — просадка на графике;
  • D — максимальная прибыльность, которая была получена до просадки в процентном выражении.

Приведем пример расчета относительной просадки:

Так, трейдер на своем счете имеет $20 тыс. За месяц его максимальная прибыль составила 107%, а просадка на графике была равна 20%. Считаем: 20 * 100 / (107 + 100) = 9,7%.

При трейдинге и вложении средств в ПАММ-счета не стоит забывать о том, что, независимо от формата применяемой торговой стратегии, максимальная просадка может измениться в случае ее преодоления.

Еще одним важным фактором можно назвать временной аспект. Максимальная просадка может очень быстро восстановиться, а может длиться несколько месяцев. То есть все зависит только от выбранной трейдером стратегии. При выборе счета для инвестирования необходимо сразу же оценить все тенденции и возможности в будущем, а уже потом рассчитывать максимальную просадку.

Что такое просадка на Форекс и как из нее выйти

Форекс является одной из самых востребованных торговых онлайн-площадок. При взаимодействии с данным ресурсом рано или поздно люди сталкиваются с просадкой. Что это за понятие, а также как решить проблему выхода из просадки, читайте ниже.

Просадка на Форекс: что это

Просадка является прямо противоположным событием прибыли. Иными словами, опустошение счета частично или полностью на некоторое время.

Просадка может привести к плавающему или настоящему убытку. Графически это событие отображается на площадке снижением линии. Оценка убытка ведется процентами или цифрами соотношения с имеющимся вкладом.

Рынок постоянно работает в условиях давления. Главным инструментом, который влияет на графики, является спрос и предложение. Из-за этого, трейдеры нередко попадают в просадку. Кто-то выбирается из нее с успехом и получает еще больший доход, чем ранее, а кто-то становится банкротом.

Просадка и прибыль на Форексе — временные величины до закрытия сделки. После закрытия они становятся постоянными.

При прогнозировании роста спроса и единовременном движении стрелки вниз возникает временная просадка. Фиксация сделки приводит к получению реального убытка. Если после падения, график начинает расти, удастся удачно выбраться из просадки.

Показатель числа просадок по каждому отдельному трейдеру очень важен для выбора новой стратегии. Высокая доходность сделок поможет не только продвинуть свою стратегию в качестве ежедневной. Инвесторы также сразу интересуются историей торгов, оценивая показатель просадок.

На Форексе трейдеры могут столкнуться с разными видами просадок. Чтобы понимать, как из них выбираться, стоит узнать больше об их особенностях.

Разновидности просадок

  • текущие;
  • закрытые;
  • максимальные;
  • условные;
  • абсолютные.

Каждому из типов характерны определенные черты. Они имеют прямое влияние на размер урона основному балансу дилера.

Текущие просадки

Второе название этого типа рабочая просадка. Ее не удается избежать никому. Событие возникает сразу при открытии любой сделки.

Данная ситуация спровоцирована банками. Они получают доход от торга валютами. В итоге трейдер покупает ресурсы дороже, а продавать вынужден дешевле, чтобы поддерживать потребительский спрос.

На трейдерском рынке разница между суммами покупки и продажи именуется спред. Чаще всего в валютных парах он состоит из 2 пунктов. Иными словами, сделка активируется автоматически. Находится в графике она будет на 2 пункта выше/ниже. Например, стоимость пункта 1 валютная единица. Автоматически получается просадка в 2 единицы. Для выхода из положения нужно, чтобы стрелка поднялась на 3 пункта вверх.

Определение текущая просадка напрямую связана с аналогичным событием по эквити. Последнее означает состояние баланса на период, когда сделки открыты. В эквити также учитывается сумма залога.

Закрытые просадки

Фиксированная или закрытая просадка приносит реальный убыток. Событие происходит, когда трейдер закрывает сделку во время снижения графика. Такую просадку еще называют фактической.

Убыток такого рода сильно портит репутацию трейдера. Если при не закрытой сделке, можно дождаться роста графика, и остаться в плюсе, то закончив операцию, уже ничего нельзя исправить.

Максимальные просадки

Инвесторы вкладывают деньги в памм-балансы после их детальной оценки. Главным критерием является максимальный убыток. Данный показатель является уровнем самой большой потери за весь период торгов.

Уровень максимального урона определяется исключительно фиксированными убыточными сделками. Открытые на данный показатель никак не влияют. Все потому, что рабочая просадка может достигать и 50%, но потом стать прибылью.

Условные просадки

Показатель не является важным. Он предназначен для информирования инвесторов.

Условная просадка — самый крупный урон за весь депозит.

Абсолютные просадки

Этот показатель имеет информативную ценность, как предыдущий. С его помощью можно определить уровень уменьшения баланса от начала до конца сделки.

Чем может помочь просадка трейдеру

Выбор торговой системы может осуществляться по уровню просадки. К примеру, есть пара счетов со 100% доходом. Но на одном просадка 30%, а на втором — 3%. Конечно же стоит обратить внимание на ресурс, где меньше просадка.

Способы снижения частоты возникновения просадок

Инструментов, позволяющих выйти из просадки нет. Однако есть ряд способов снизить кратность их возникновения.

Есть 6 способов минимизации урона.

  1. Планировка денежного менеджмента. Четкое соблюдение правил на протяжении всей сделки. Нередко возникают ситуации, когда затяжную просадку не хочется закрывать в надежде отработать прибылью убыток. Однако важно понимать, что затяжная просадка дает намного больше рисков спустить весь первоначальный взнос. Лучше закрывать сделку, пока убыток еще небольшой.
  2. Пользоваться ордерами Stop Loss и Take Profit. Первый предназначен для фиксации возможного убытка. Take Profit должен превышать Stop Loss в 3 раза.
  3. Всегда ставить лот, учитывая сумму взноса.
  4. Чем крупнее лот, тем выше вероятность потерять весь банкролл при резком снижении графика.
  5. Обязательно просчитать ожидаемые риски собственной стратегии.
  6. Стараться не пользоваться кредитным буфером для торгов. При неудаче будет сложно вернуть деньги.

Просадки могут быть длительными и краткосрочными. Во многом на длительность убыточного периода влияет стиль торговли. Если используется стратегия Мартингейла, чаще возникают краткосрочные просадки, а при трендовых — наоборот, длительные.

Прежде, чем начать думать, как обходить просадки, стоит выбрать торговую систему.

Стили торговли, как один из способов снизить частоту появления просадок

Со временем каждый трейдер находит для себя стиль, который подходит ему лучше всего, т. е. приносит больше прибыли. Торговых систем достаточно много.

  1. Квантовый — используется крупными учреждениями. Для осуществления всех необходимых действий во время ведения сделки необходимы суперскоростные, мощные компьютеры. Схема предполагает использование новейших технологий + составление сборных алгоритмов. Это позволяет сразу находить минутные скачки торгов. Обычно квантовые трейдеры на столько быстро работают, что другие даже не успевают их заметить. Также у квантовых трейдеров очень низкие показатели просадок.
  2. Скальпинг — предполагает вариативность ведения торгов. Трейдер может работать вручную или с помощью утилиты. Весь процесс происходит в краткосрочном таймфрейме. Скальперы играют на рыночных колебаниях. Здесь важно предварительное изучение возможных колебаний. Основная доля прибыли идет от рыночного шума.
  3. Дневной — предполагает закрытие всех текущих сделок в течение дня. На ночь сделки оставляют редко. Стандартно для работы используют индикаторы. Они помогают принимать верные решения по исходу торга.
  4. Свинг-трейд — предполагает удержания конкретной позиции от нескольких дней до нескольких недель. Для получения прибыли используются технические устройства, данные мониторингов рынка и пр.
  5. Позиционный — предполагает работу по длительным колебаниям. Здесь счет удерживается не недели, а целые месяцы и годы. Для поиска длительного колебания используются макроэкономические данные, позволяющие сделать вывод о состоянии определенного лота на целый год.

На самом деле, стилей намного больше. Большой популярностью пользуется стратегия по Мартингейлу. Она предполагает увеличение депозита после нескольких неудачных сделок по одному и тому же лоту.

Как узнать дает ли стратегия результаты

Чтобы действительно понимать, есть прибыль или выходит слишком много просадок, нужно подсчитать коэффициент Кальмара.для этого потребуются данные по просадкам за целый год. Если больше, то будет лучше.

Данный коэффициент рассчитывается по формуле: средний доход за определенный период: максимальную просадку за тот же временной промежуток. Например, первый показатель равен 80%, второй — 20%. В итоге получается 4.

Об успешности, выбранной трейдером стратегии, говорит показатель коэффициента Кальмара от 3 единиц и выше. Если цифра ниже, следует заняться оптимизацией системы торга.

Чего не стоит делать в попытках реже попадать в просадки

В сети есть много советов новичкам по успешному преодолению просадок. Однако не все из них работают. Вот 2 подобных:

  1. Локирование — спасение «тонущего» счета. Предполагает активацию лота, ушедшего в просадку, в позиции прямо противоположной. Если стратегический ход продуман, то он может принести пользу. Принятие импульсивного решения может ввести трейдера в настоящий тупик. Будет очень сложно выйти из двух противоположных позиций.
  2. Усреднять депозит при просадке — при отсутствии четко продуманной стратегии, этот шаг приведет к большим убыткам.

Никогда не стоит начинать сделку, будучи во встревоженном состоянии. Эмоции не дают сосредоточиться. Это приводит к принятию неверных решений.

Что такое просадка на Форекс — друг или враг. относительная просадка форекс

Что делать, попав в просадку

Просадка говорит о том, что трейдер либо допустил ошибку, отойдя от стратегии, либо его схема требует доработок. В этой ситуации нужно:

  • прекратить торг;
  • оперативно определить тип ошибки;
  • принять решение о возможности устранения ошибки.

Выйти из длительной просадки достаточно сложно, если вовремя не была закрыта сделка. Нужно приготовиться к тому, что это отнимет время. Спешка может привести к крупной потере, а выжидательная тактика возможно поможет обернуть убыток прибылью.

Что такое просадка на Форекс. Расчет просадки. Вход в рынок на просадке

Характерной чертой валютного рынка Форекс считается то, что у каждого игрока, будь-то то профи или начинающий трейдер, бывают как результативные, так и убыточные торговые операции.

Что такое просадка на рынке форекс?

В торговле у трейдера бывают как прибыльные, так и убыточные сделки. Случай, когда участник финансового рынка сталкивается с рядом убыточных операций – это и есть просадка.

Данная статья предоставим вам информацию касательно просадки с точки зрения не трейдера, а вкладчика. Многие привыкли что такая ситуация рассматривается исключительно под углом спекулянта, но не следует забывать об инвесторах.

В случае, если было вложено пятьсот долларов, после этого выигрыш составил сто долларов, конечная сумма финансов составляет четыреста долларов. Получается, что игрок слил в целом двадцать процентов торгового счета. Именно это и является просадкой.

Но, квалифицированный специалист на финансовом рынке научился минимизировать убытки, в отличие от новичка. Это умение приходит с опытом, поэтому начинающим игрокам следует улучшать этот навык. Исходя из этого, крайне важно отыскать более опытных спекулянтов, и вложить денежные средства в момент просадки, после чего следует выйти из нее, благодаря такому действию игрок сможет удвоить или же даже утроить доходность.

При этом, нюансом данного момента является то, что грамотно входить в процессе просадок могут не все игроки, так как необходимо понимать как устроено это все. По этой причине, изначально в нашей статье будет предоставлена теоретическая часть, которая позлит практикующему игроку понять особенности просадки, и лишь после разберем пример торговли на рынке. Если же вы, решите что теория не стоит вашего времени, и вы готовы переходить сразу к практике – это грубая ошибка. Так как без базовых знаний, просадка и все процессы, связанные с ней, будут касаться вам китайскими иероглифами.

Просадка по своей сути привязана к торговым счетам игрока. Следует помнить, что просадка на рынке представляется в виде таких переменных как: проценты, пункты и денежные средства.

И так, чтобы облегчить теоретическое знакомство с просадкой, будем рассматривать пример просадки. Представляем известного спекулянта, который сотрудничает с брокерской компанией Forex4you. Спустя полгода, трейдер получил прибыль в размере пятнадцати тысяч долларов. Депозит является настоящим, центовый, кредитное плечо задействуется в размере один к пятистам, используется торговая платформа МТ4. Просадка выражается в процентах.

Классификация просадок на финансовом рынке

  • Просадка абсолютного типа. Представляет собой уменьшенное количество финансов касательно первоначального объема торгового счета. За счет этим данным, игрок может увидеть разницу между первым своим депозитом и размером убыточных изменений.

Представим торговый счет в размере одной тысячи долларов. Игрок начал заниматься торговлей. Начинает торговую операцию, после в автоматическом режиме списывается с депозита залог для того, чтобы обеспечить маржинальные требования. Если же вам интересна данная тема более детально, касательно списаний, рекомендуется перейти на сайте Альпари, вы сможете ознакомиться более детально.

В момент торговли игрок уже двигался по направлению в минус, размер торгового счета снизился до восьмисот пятидесяти. При этом торговая операция не закрывается. В результате получился плюс для депозита. Получается, что на торговом счету уже имеется одна тысяча сто пятьдесят. Просадка в такой ситуации равна- 0.

  • Просадка максимального типа. Представляет собой разницу между максимальным и минимальным количество финансовых средств, достигнутые в процессе трейдинга. Просадка данного типа может быть больше по размеру первоначального торгового счета, в случае, если изначально трейдер получал доход, и лишь после потери.
  • Просадка относительного типа. Это максимальный размер снижения финансовых средств в процентном соотношении представленного объема в стартовой сумме торгового счета. Следует отметить. Что просадка делиться на плавающую и фиксированную.

Приемлемый уровень просадки для практикующего трейдера

Разумеется, что меньше ваши потери, тем более интересным становится ПАММ-счет. Тем не менее, также следует учитывать тот факт, что идеальных управляющих, как и безубыточных депозитов не существует. Если вам кажется, что вы нашли беспроигрышный вариант, то на 99,9% — это результат стратегии Мартингейла, соответственно, что рано или поздно деньги будут проиграны, а когда? – это лишь вопрос времени.

Если отталкиваться от того, что просадки все равно будут, то какой процент убыточности будет считаться приемлемым? Непосредственно в нашей ситуации мы осуществляем расчет потенциальной просадки, которая в итоге будет выражаться в процентах. Взгляните на график доходности данного счета и на объем убытков.

Просадка в размере 10% свидетельствует о том, что инвестору следует, как минимум сгенерировать профит в размере 11%. В целом, такой показатель является вполне досягаемым. Однако если убыточность составит, скажем, 35%, то в такой ситуации за короткий отрезок времени выбраться из ямы будет достаточно проблематично.

Если взять за объект анализ ПАММ сервис от брокера Альпари, то можно увидеть, что практически всем ведущим управляющим потребовалось много времени для того чтобы стабильно приносить профит инвесторам. Однако в некоторых случаях, буквально за несколько недель трейдер может выдать 100% прибыльность. Собственно тут многое зависит от манеры торговли.

Таким образом, подбивая промежуточные итоги можно сказать о том, что просадка, не превышающая четверти инвестиций, является приемлемой. Убыточность в районе 40% — это серьезный повод задуматься над тем, что вы совершаете определенные ошибки. Ну а все что выше эквивалентно катастрофе вселенского масштаба.

Основные методы анализа просадки на валютном рынке

Чтобы полноценно ответить на данный вопрос следует взять для примера конкретный сервис, в нашем случае мы одного из лидеров этого сегмента — Share4you. Сразу же хотелось бы сказать, что порой изучать убыточность необычайно тяжело из-за низкой эффективности, используемых инструментов. Поверьте, далеко не каждый брокер предоставляет качественный софт.

Учитывая низкий уровень эффективности актуального программного обеспечения, настоятельно рекомендуем все-таки пользоваться сервисом Share4you. Поскольку с точностью итоговых результатов у этого сервиса нет никаких проблем.

Наиболее значительная просадка управляющего припадает на 2 ноября текущего года. Речь идет о внушительном убытке в размере 38%. Следовательно, необходимо узнать, что стало причиной столь не плодотворной торговли именно в этот день. Благо, предложенный сервис предоставляет исчерпывающую историю торговых операций.

Как вы можете заметить все торговые операции, ориентированные на продажу были закрыты с внушительным убытком – сотни пипсов. Вероятно, что инвестор был на 100% уверено в том, что стоимость пойдет по нисходящей траектории. По сути, именно 2 ноября торговцы ожидали вердикта Федерального резерва относительно изменения процентной ставки, но в итоге никаких изменений так и не произошло.

Но также стоит учитывать, что этот день ознаменовался началом предвыборной гонки на пост президента США (речь идет о влиянии выборов именно на рынок, непосредственно предвыборная кампания началась ранее). Собственно этот аспект и спровоцировал просадку.

Подбивая итоги, можно сказать следующее, что для стабильности и результативности заработка на финансовом рынке, игроку следует научиться работать с просадкой.

Что такое просадка на форекс и как спасти свой счет в трейдинге?

Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.

000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

  1. Текущая (плавающая).
  2. Зафиксированная.

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку.

Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию.

Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютная;
  • максимальная;
  • относительная.

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете.

Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности.

Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $.

Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом.

В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального.

Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $.

Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.

000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной.

Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета.

Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Пункты и пипсы на форексе просто о непонятном

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% – норма.
  • 10 — 30% – еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% – это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка.

На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами.

Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т. е.

то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл.

По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

С уважением, Вадим Атрощенко

Что такое просадка на Форекс и как с ней бороться?

Когда вы делаете вложение в ПАММ-счет, на какой показатель вы смотрите в первую очередь? Правильно, на просадку. Отношение к ней двоякое, в одной стороны лучше, когда значение просадки минимальное, с другой стороны, все равно уйти отнее полностью нет никакой возможности.

Сначала дадим определение, что такое просадка на Форексили, как говорят зарубежные трейдеры,Drawdown – это банальное уменьшение денег на вашем счету. Простой пример: вы положили на счет 5 тыс. долларов, торгуя на протяжении месяца, вы привели ваш счет к 4тыс. долларов, а это означает, что просадка составила 1 тыс. долларов.

Рассмотрим просадки на примере графика баланса простого ПАММ-счета.

Как видим, есть очень маленькие просадки, а есть и достаточно продолжительные в периоде до полугода.

На практике различают 2 вида просадок:

  1. Абсолютная;
  2. Относительная.

Абсолютной просадкой называют величину падения капитала относительно его изначального размера. Пример: если вы положили на счет 10 тыс. долларов, то любое уменьшение суммы ниже этого значения будет являться абсолютной просадкой.

На рисунке, представленном ниже, мы видим, что сразу же после открытия сделки имела место просадка, хотя в дальнейшем график баланса не уходил ниже первоначального уровня.

Относительная просадка считается в процентах и представляет собой уменьшение капитала относительно его максимальной величины. Пример: вы положили на счет 20 тыс. долларов, за месяц потеряли 2 тыс. долларов, значит, относительная просадка равна 10% (1 тыс. долларов от 20 тыс. долларов).

Иллюстрацией относительной просадки нам послужит тот же самый ПАММ-счет, на котором за все время максимальная просадка была 23%, хотя по графику видно, что счет снизился со 107% до 60%, на 47%.

Как такое может быть? А все очень просто, ведь 107% – это профит к первоначальному депо. А просадка вычисляется с учетом всех средств на счете, а не только к профиту.

Для подсчета относительной просадки выведена общая формула:

  • Р=Р1*100/(Д+100),
  • Где Р – собственно просадка;
  • Р1 – значение просадки на графике;
  • Д – максимальная прибыль, полученная до определения просадки.

Какое значение максимальной просадки может допустить трейдер?

К сожалению, нет четкого определенного значения максимальной просадки, так как ее значение для каждого трейдера индивидуально, как и его стратегия. Кому-то психологически нормально переносить просадку в 50%, а у кого-то начинается нервный срыв при 30%.

Также не забывайте, что немаловажную роль в определении максимальной просадки играет время. Так, например, в стратегиях мартингейла максимальная просадка может быть быстротечной, а при долгосрочной стратегии по тренду затянуться на несколько лет.

Что такое просадка на форексе. Основные виды и понятия

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс. С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки.

В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты, что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз.

В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на Форексе — что это?

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка.

Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль«, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной.

Просадка на Форекс, что делать

Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль» станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс, увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити.

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

  1. Текущая просадка;
  2. Зафиксированная просадка;
  3. Максимальная просадка;
  4. Относительная просадка;
  5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше.

Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$.

Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Приведем пример:

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$. Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10%, то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки.

Что такое просадка на форексе и ее типы. Просадка на памм-счетах.

В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$, а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$. В таком случае и говорят о временной просадке.

В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка«.

Выход из просадки. Основные секреты

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам о том, как правильно совершить выход из просадки.

Просадка представляет собой уменьшение денежных средств на депозите трейдера из-за создания серии убыточных ордеров.

Если вы желаете добиться успеха на рынке Форекс, то вам не следует бояться просадок, так как после серии убыточных позиций, вы обязательно создадите прибыльные ордера, которые помогут вам исправить положение.

Принято различать несколько типов просадок, таких как:

  1. Текущая(рабочая) просадка, которая появляется после того, как трейдер создает неудачную позицию. В этот момент изменяется лишь показатель эквити, а не размер депозита. Допустим, вы создали сделку объемом 20 долларов, но ценовой уровень начал двигаться в невыгодном направлении. Если вы решите не закрывать ордера, а дождаться пока ценовой уровень будет двигаться в нужном направлении, то ваша текущая просадка составит 20 долларов. Не стоит бояться возникновения текущих просадок, так как при благоприятном развитии ситуации вы не только не понесете убытков, но и сможете зафиксировать прибыль.
  2. Фиксированная просадка возникает когда вы принимаете решение закрыть убыточную сделку, не дожидаясь пока ценовой уровень начнет двигаться в нужном направлении. В этом случае размер вашего депозита уменьшится на объем убыточной сделки.
  3. Максимальная просадка определяется каждым трейдером самостоятельно в зависимости от используемой торговой стратегии. Если значение максимальной просадки высокое, значит трейдер использует рискованную стратегию.
  4. Абсолютная просадка представляет собой соотношение понесенных убытков по отношению к изначальному размеру депозита.

Предположим, вы открыли сделку на покупку, а цена неожиданно ушла вниз, в результате чего сделка ушла в минус. Стараясь компенсировать убытки, спекулянт создает еще одну сделку с удвоенным размером лота, но и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают обращаться к более опытным трейдерам с просьбой помочь им компенсировать потери и теряют тем самым время, увеличивая свои убытки.

В такой ситуации трейдер должен постараться как можно быстрее открыть локирующие сделки, чтобы зафиксировать свои убытки.

Локирующий замок предоставляет трейдеру время для анализа и принятия решения для дальнейшего возмещения потерь.

Как выйти из просадки

Для того чтобы понять, как выйти из просадки, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим трейдер ведет торги на паре евро/доллар, размер начального депозита составляет 1000 долларов.

Спекулянт уже успел создать 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,1 лот, убыток по 1 ордеру составил 50 долларов, а по второму 100 долларов.

Таким образом у трейдера осталось 850 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В данной ситуации трейдер создает 2 локирующих ордера такого же размера. Если закрыть в это время убыточные сделки, то трейдер потеряет 150 долларов. В данной ситуации начинающий трейдер обращается к более опытному специалисту за помощью, который, в свою очередь, открывает 5 прибыльных ордеров, которые в общей сложности приносят 150 долларов, чем и перекрывают полученный ранее убыток.

В данном случае трейдер просто может закрыть все сделки и остаться при своем. Что вы заметили в этом примере? Как опытный трейдер смог компенсировать убытки? Исправил ли он допущенные ранее ошибки трейдера или просто создал 5 прибыльных ордеров, которые принесли прибыль, равную предыдущим убыткам?

Теперь предлагаю вам рассмотреть второй пример, который позволит вам взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Предположим, опытный трейдер начинает исправлять ошибки, допущенные новичком на рынке Форекс.

Вначале он закрывает предыдущие ордера и фиксирует минус в размере 150 долларов. Таким образом, на счету у трейдера остается 850 долларов, и он же начинает торги с чистого листа.

Дале, уже более опытный трейдер просто совершает 5 успешных сделок, которые и компенсируют полученный ранее убыток.

В данной ситуации трейдер не исправлял открытые ранее неправильные сделки, а просто создал новые и уже прибылью, которую они принесли, смог компенсировать потери.

Обращаясь к специалистам в трейдинге, мы, как правило, просим поторговать на нашем счете, чтобы компенсировать потери. В этом случае благополучность разрешения ситуации во многом зависит от того, какая денежная сумма была потеряна и, сколько денег еще есть в наличии.

В нашем случае ситуацию еще можно поправить, так как из 1000 долларов было потеряно всего 150 долларов и опытный трейдер начнет торги с суммы в 850 долларов. А вот когда у трейдера было на счету 3000 долларов и осталось всего 500, то в этом случае нужно очень хорошо постараться, чтобы компенсировать потери.

Правила выхода из просадки

В случае если вы уже попали в просадку, то вам могут пригодиться следующие правила:

  1. Если вы используете проверенную торговую стратегию, которая неоднократно приносила прибыль, то вам просто нужно зафиксировать убытки и придерживаться далее этой же стратегии.
  2. В случае если вы пришли к выводу, что используемая вами торговая стратегия, уже не является эффективной, то вам стоит зафиксировать убытки и заняться поиском рабочей торговой системы.

В связи с тем, что точных мер для выхода из просадка нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить.

Выход из просадки по сложности аналогичен с полноценной торговлей. Универсального способа выхода из минуса не существует, но есть некоторые методы, которые помогают компенсировать потери:

  1. Мартингейл.
  2. Усреднение позиций.
  3. Локирование сделок.

Метод мартингейла предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере, прибыль от которого компенсирует предыдущий убыток. В нашем примере после первой неудачной сделки в размере 50 пунктов, трейдер должен был открыть ордер в удвоенном размере в противоположную сторону.

Метод усреднения называется также доливкой, он предполагает открытие дополнительных ордеров в направлении убыточных. Зачастую метод усреднения используется в комплексе с методом мартингейла. Более подробно о методе усреднения читайте тут.

Локирование позиций предполагает создание сделки или сделок в противоположную сторону такого же размера, как и убыточный ордер.

��Как рассчитать риски на Форекс самому в таблице Excel.

Таким образом последующее движения цены не будет никак отражаться на денежной сумме трейдера.

Как рассчитать рабочий лот на форекс?

Локирование позиций не компенсирует потери, а приостанавливает рост убытков, предоставляя тем самым трейдеру время для размышления и принятия решения о последующих действиях.

Как вы могли заметить, одни способы позволяют заморозить потери и предоставляют время для принятия решения, а другие позволяют агрессивным способом, увеличивая риски, компенсировать потери. При этом, увеличивается риск потерять еще больше.

Стоит ли так рисковать, чтобы вернуть потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам. Я вам рассказала о всех возможных на сегодняшний день способах выхода из просадки.

Надеюсь, эти знания помогут вам в будущем избежать убытков.

Как избежать больших просадок счета на форекс?

Как же все таки сделать так, что бы не было огромных просадок на депозите? Вопрос очень актуальный, и по всей видимости многозначный, так как все опытнейшие мастера дают море разнообразных советов, но все же кое что общее между ними все таки есть, в этой статье мы попытаемся разобраться, что же нужно сделать, что бы не иметь большой просадки на счете, и что влияет на это более всего.

Лично я хотел бы начать с такого аспекта, как психология торговли на мировом валютном рынке Форекс, а уже после этого заняться разъяснениями на технические аспекты.

Человеческий фактор и психология трейдера сильнее всего влияют на его торговлю , для многих не опытных трейдеров большая просадка равносильна потере всех денег в таких случая они начинают метаться, спрашивать на форумах “А что же делать?” и так далее, ожидаемо, что в итоге депозит они сливают.

Прежде чем начать торговать, нужно воспитать себя изнутри, стать психологически устойчивым, начинать торговать на маленькие суммы постепенно переходя к более крупным, стараясь при открытии сделок не жадничать входить в рынок слотом соответствующим депозиту, и в итоге все получится.

Самые именитые мастера трейдинга все до единого говорят о том, что бывают дни, когда торговля может не заладится и соответственно ты теряешь деньги иногда большие, но при таком раскладе самое худшее, что может предпринять трейдер – это начать торговать дальше, кому уж знать об этом как не им, ведь они оперируют сумами от 7 нулей и выше. В случаях таких неудачных дней, стоит устроить себе отдых полностью забыть о форексе на 1-2 дня отвлечься, гулять развлекаться и т.д. Это поможет не допускать больших просадок на депозите, и не допускать его тотального слива.

Теперь мы плавно перейдем к тому, что важно в этом вопросе с технической точки зрения. Для начала любому трейдеру стоит научиться мани менеджменту, что бы уметь расчитывать свой депозит, знать с какими лотами и с каким количеством ордеров нужно войти в рынок, что бы уровень маржи оставался приемлемым, что бы депозит находился в безопасности, а не на грани слива.

Риск благородная штука, но только не в Форексе, здесь может повезти раз, два, но на третий раз рынок “проглотит” не соблюдающего правила и рискующего трейдера.

Очень важно – это разработать собственную торговую стратегию, отталкиваясь от соображений безопасности и холодного расчета, стратегия в первую очередь должна беречь депозит, а уже второстепенно приносить прибыль.

Стратегия каждого трейдера уникальна и не похожа на другую, единственное сходство всех прибыльных стратегий создаваемых опытными трейдерами – это безопасность. А что бы уметь обеспечивать свой депозит безопасностью, дабы не влезать в большие просадки, нужно уметь пользоваться такой функцией как стоп лосс.

Разновидностей стоп лосса есть несколько и нужно знать в каком случае какой стоп лосс применять, на сколько пунктов выставлять его от цены вхождения в рынок, как правильно пользоваться плавающим стоп лоссом, помогающим не только сохранить безопасность депозита, но и помогающим максимизировать прибыль трейдера.

Как не довести маленькую просадку до большой?

Если трейдер начинает замечать, что его ордера начали уходить в минус и постепенно образовывается просадка, первое что нужно сделать – это успокоиться, так как нервничать толку не будет.

Нужно спокойно проанализировать рынок в данный момент времени, перепроверить свои расчеты и если надо провести новые, посмотреть на вышедшие новости и на прогнозы новостей, которые только должны появиться, после этого принимать дальнейшие решения, возможно эта маленькая просадка – это всего лишь результат флэта или же коррекции тренда. Но если трейдер постепенно начинает осознавать то, что просадка лишь увеличивается, тут нужно хорошенько оценить ситуацию на рынке и принять одно из двух решений: 1) Полностью закрыть сделку, если трейдер не может предугадать дальнейший ход валюты, это спасет ваш депозит от более весомых потерь, а так же полного его разорения. 2) Это начать локировать свои ордера встречными, тем самым вы снимите нагрузку на него, уровень маржи значительно возрастет, и трейдеру остается лишь дожидаться момента, когда закрыть сделки в плюсе, при чем обе или во всяком случае не быть в минусе или просадке.

Так-же каждому трейдеру нужно быть осторожным во время выходы весомых новостей по какой либо валютной паре, так как после выступлений разных финансовых деятелей или любой другой значительной новости рынок может повести себя так, как сулит эта новость, а может и начать метаться или развернуться совершенно в другую сторону, поэтому при открытии сделок в эти моменты в первую очередь нужно пользоваться отложенными ордерами, далее нужно поставить стоп лоссы, и лучше всего поставить не обычные стоп лоссы, а ползающие, так как они помогут вам не попасть в большую просадку и помогут вам извлечь не малую выгоду в случае движения рынка в сторону, которая благоприятна именно вам.

Очень надеюсь, что эти советы помогут трейдерам новичкам не допускать больших просадок, а тех кто уже сталкивался с проблемами такого рода стоит прочитать статью внимательно и возможно переосмыслить что то в своей торговле, а возможно стоит переосмыслить, что то в самих себе.

Приметы на forex

Основы рынка форекс для начинающих | Forex для новичка

Ускорение и замедление трендов.

Пробой каналов – построение каналов на рынке форекс.

Как побороть страх перед просадкой депозита?

Среди всех эмоций во время торговли на Форекс больше всего преобладает страх потери депозита, что влечет за собой неуверенность в себе, и как следствие, отсутствие положительного результата.

Такова психология Форекс, причем трейдеры больше бояться даже не убытков, как известно, убытки являются таким же неотъемлемым элементом трейдинга, как и прибыль, а неуклонно растущей просадки баланса. Обычно это выражается серией убыточных сделок, причем абсолютно не важно, если до этого торговая стратегия приносила только прибыль.

В сознании трейдера происходит переоценка текущей ситуации. Он считает, что если получает от трех и более убыточных сделок, то такая торговая система несовершенна и вскоре приведет к потере депозита.

И тогда трейдер начинает искать Грааль – идеальную торговую систему, которая приносит только прибыль и не имеет абсолютно никаких убытков. Так проходят годы, трейдер отсеивает одну за другой стратегии, которые в перспективе могли оказаться успешными, но из-за нескольких убыточных сделок были исключены из портфеля торговых систем.

Вместе с тем продолжает расти неуверенность, которая переходит в состояние страха перед просадкой и возможной потерей депозита. Количество таких трейдеров неуклонно растет, поэтому мы решили рассказать вам об основных методах борьбы с чувством страха перед просадкой депозита.

Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, при помощи которого вы можете выбрать надежного брокера для своей стратегии или советника.

Причины страха перед просадкой депозита

Прежде чем переходить к описанию методов борьбы против страха перед просадкой депозита, необходимо разобраться с причинами его появления. Было замечено, что трейдеры испытывают страх перед просадкой не только во время торговли на реальных счетах, но и во время тренировки на демо-счете, хотя при этом и не происходила потеря реальных денежных средств.

Чем вызван данный страх? Во-первых, причиной этому является состояние неудовлетворенности, как торговой системой в частности, так собой в целом. Трейдера начинают мучить вопросы, почему произошел убыток, в чем он совершил ошибку, является ли это несовершенством торговой системы, или это его собственная ошибка.

Во-вторых, серия убытков является следствием потери времени, которое представляет даже большую ценность, чем деньги. Трейдер считает, что, возможно, была выбрана неподходящая торговая система, он начинает искать «идеальную» стратегию, на поиск которой уходит еще больше времени. Наконец, просадка депозита влияет на эмоциональное состояние трейдера.

Особенно, это касается тех трейдеров, которые не могут позволить себе больших капиталовложений, и каждая убыточная сделка сильно бьет по карману, что не может не сказаться на психологическом состоянии и здоровье трейдера.

Все эти причины в совокупности приводят к появлению страха перед просадкой депозита, из-за которого трейдер не может успешно торговать, даже имея на руках прибыльную стратегию. Чтобы искоренить в себе чувство страха, мы предлагаем следующие эффективные методики.

1. Как проиграть на Форекс?

Вы когда-нибудь пробовали специально проиграть на Форекс? Поверьте, это так же непросто, как и торговать в плюс. Откройте демо-счет, найдите торговую систему, которая на ваш взгляд является сливной, и торгуйте по ней, четко следуя правилам и соблюдая мани-менеджмент.

Используйте фиксированные стоп-лоссы и тейк-профиты, торгуйте на одной валютной паре, не держите открытой больше одной сделки, а также используйте минимальный объем лота. Чтобы торговля не занимала у вас много времени, торгуйте на дневных графиках, открывая сделку один раз в день при появлении сигнала.

Уже через несколько дней вы убедитесь, что слить депозит за пару сделок у вас не получится. Скорее всего, вы будете медленно сливать депозит, при этом не исключены и прибыльные сделки. Данная методика очень эффективна, так как она научит вас легко относиться к просадкам на вашем счете.

Применяя грамотное управление капиталом Форекс с фиксированными стопами, и четко следуя правилам торговой системы, вы научитесь не замечать текущей просадки, поскольку будете знать, что риск потери депозита за несколько сделок подряд практически сведен к нулю.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и чем они отличаются от «кухонных» брокеров.

2. Положительное соотношение риска к прибыли

Опытные трейдеры советуют, чтобы стоп-лосс был как минимум в три раза меньше тейк-профита. Данное правило позволяет оставаться в плюсе даже в случае затяжной просадки. Давайте представим, что соотношение риска к прибыли составляет 1 к 3.

Например, было закрыто 10 сделок, из которых 3 сделки закрылись с прибылью, а 7 сделок – с убытком. Допустим, стоп-лосс равен 100 пунктов, а тейк-профит соответственно 300 пунктов. Тогда совокупная прибыль будет равна 3 × 300 – 7 × 100 = 900 – 700 = 200 пунктов.

Таким образом, несмотря на 7 убыточных сделок из 10 мы смогли заработать 200 пунктов прибыли. Еще Александр Элдер, известный психолог и трейдер, в свое время говорил, что не стоит расстраиваться из-за убыточной сделки, даже если она не одна.

Нужно смотреть общий итог за отчетный период – месяц, квартал или год. Только тогда можно сделать вывод, является ли данная торговая система прибыльной или убыточной.

3. Не бывает хорошей прибыли без риска!

Существует еще одна эффективная методика, которая некоторым трейдерам может показаться излишне рискованной, но она помогает привыкнуть к просадке счета, так как без нее невозможно получить хорошую прибыль.

Это так называемая сетка ордеров, которая подразумевает открытие большого количества ордеров с закрытием по общему тейк-профиту. По данной стратегии просадка депозита может доходить до критической отметки, но в случае отката прибыль по ней будет весьма ощутимой.

Торгуя по данной стратегии на центовом счете, вы настолько привыкнете к просадкам, что перестанете их замечать. Более подробно о данной стратегии читайте здесь.

4. Анализ торговли на Форекс

Опишем еще один метод, который помогает побороть страх перед просадкой. Он заключается в ведении дневника трейдера, в который нужно записывать все сделки с указанием причины входа (сигналы торговой системы, интуиция, прогноз и т. д.

), результатом сделки (прибыль или убыток), а также по какой причине была закрыта сделка (стоп-лосс, тейк-профит, перевод в безубыток, появление обратного сигнала, выход новости, закрытие сделки вручную). По итогам недели или месяца нужно проводить анализ торговли на Форекс, который поможет вам выявить причины просадки депозита или упущенной прибыли.

Так вы не только научитесь по-другому относиться к просадке депозита, но и улучшите свою торговую систему и самодисциплину.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают пипсовку.

5. Как прибыльно торговать на Форекс?

Подведем итоги, как побороть страх перед просадкой и научиться прибыльно торговать на Форекс. Для этого нужно следовать следующим рекомендациям:

  • Найти прибыльную стратегию, которая не будет занимать много времени на анализ;
  • Написать правила торговой системы и четко следовать им, ничего не изменяя;
  • Соблюдать правила мани-менеджмента;
  • Не сидеть круглосуточно перед торговым терминалом, а открывать его только в том случае, если нужно сделать вход или проверить текущую позицию;
  • Все свободное от торговли время посвятить семье, отдыху или хобби;
  • Регулярно проводить анализ торговли на Форекс.

Соблюдая эти несложные рекомендации и эффективные методики по преодолению страха перед просадкой депозита, вы научитесь прибыльно торговать на Форекс и поднимите свою самооценку. Профитной вам торговли!

Читайте также статью Секреты психологии трейдинга.

Просадка на форекс

Здравствуйте, дорогие друзья и любители трейдинга! Сегодня темой нашей статьи станет просадка на форекс и как грамотно с ней справляться. Сама по себе просадка связана с финансовыми потерями, которые в любом случае оказывают сильное моральное давление на человека.

В целом, на финансовом рынке мы сталкиваемся с огромным количеством проблем на финансовом рынке. И в зависимости от нашей моральной стойкости мы в разной степени тяжести переносим теле или иные проблемы.

На мой субъективный взгляд, просадка на форекс является наиболее серьезной и глобальной проблемой на финансовом рынке, которая оказывает неимоверное давление на любого трейдера, независимо от его стажа и навыков.

То есть, фактически, даже не сами убытки серьезно давят на человека, а куда более серьезный моральный удар наносит период, когда его счет все-таки находится в отрицательном математическом ожидании. Что вообще представляет из себя просадка?

По сути дела, это фиксированное или незафиксированное отрицательное значение по Вашему текущему балансу. То есть, давайте рассмотрим пример: у Вас на счету 10000 долларов, Вы открыли сделку, и она закрылась с убытком 1000 долларов, что представляет собой зафиксированную просадку в размере 10% от депозита.

А что представляет из себя незафиксированная просадка? Опять же, у Вас на счету 10000 долларов, и при этом сейчас открыта позиция, по которой есть плавающий убыток 1500 долларов. Таким образом, Вы имеете на своем счету незафиксированную просадку в размере 15%.

Вы должны понимать, что просадка на форекс имеет ярко выраженный деструктивный эффект на психику трейдера, особенно, начинающего! Когда Ваш счет находится в просадке, тем более серьезной, это в значительной мере подкосит восприятие рынка со стороны любого трейдера, и может очень пагубно сказаться на его дисциплинированность.

Подумайте сами, когда счет на текущий момент находится в просадке, новичок постоянно будет норовить быстро выйти из просадки, неизбежно нарушая при этом правила своей стратегии, что может еще больше усугубить ситуацию.

Поначалу всегда очень сложно торговать с использованием своих кровных средств, даже невзирая на то, что Вы четко понимаете свою торговую систему, и уже определились со всеми аспектами торговли.

Очень часто, даже наличие просто убыточной сделки может ввести в ступор трейдера и вынудить его по ходу пьесы менять правила своей системы или изменить его видение рынка в целом. Примечательно, что тот же факт может наблюдаться и на демонстрационных счетах.

Вроде бы, торговля на демо счету никак не скажется на Вашем материальном состоянии, тем не менее, даже на таком счету трейдер может очень даже болезненно переносить потери любого формата.

Здесь само эмоциональное напряжение связано с тем, что трейдер понимает, что оказался неправ, а человеку очень тяжело в действительности признать свою неправоту.

То есть, человеку кажется, что он в холостую тратит свое время на подходы, которые потенциально не оправдывают себя.

Да, конечно можно дать себе установку, что просадка на форекс минует, мы можем создать для себя позитивное русло, сфокусироваться на качестве торговли и прочее. Тем не менее, каждый раз, когда Вы будете открывать терминал, там будет фигурировать просадка, что в любом случае будет очень сильно морально давить.

Чтобы Вы поняли это более детально, приведу Вам жизненный пример. Допустим, Вы учитесь в автошколе, и Вам там постоянно рассказывают, что теоретически Вы всегда можете попасть в аварию на Вашем транспортном средстве.

Но знание этого факта никак не сгладит ситуацию, если Вы действительно в один день попадете в аварию. То есть, если Вы разобьете свою машину, все равно у Вас будет шок и Вам не станет легче от того, что Вы знали, что подобная ситуация гипотетично может с Вами произойти.

Как рассчитать лот вручную на Forex

В данном случае, нам поможет только практика! Так уж устроен человек, что он может ко всему привыкнуть, и даже стрессовые моменты, когда человек часто встречается с ними, через некоторое время могут переноситься уже куда мягче.

Итого, хотим мы этого или нет, но нам в любом случае придется принимать условия, которые диктует нам рынок! Очень часто случается и так, что рынок создает на нас не очень благоприятные условия, которые идут вразрез всем рекламам касательно финансового рынка.

Сейчас я хочу рассказать один действенный подход известного трейдера, который поможет Вам переносить просадки на форекс не так болезненно. Можно найти такую торговую стратегию, которая не будет Вам подходить, и счет будет планомерно уменьшаться, не в один день, а на протяжении длительного периода времени.

Используйте такую стратегию на демонстрационном счету и ни в коем разе не переставайте торговать. Поймите, это никак не повлияет на Ваше материальное состояние, тем не менее, Вы привыкните к чувству просадки. И через некоторое время, Вы не будете ее болезненно переносить даже на реальном счету.

Итого, придерживайтесь следующего алгоритма:

  • Найдите стратегию для дневного графика, чтобы она не отнимала у Вас много времени, и по Вашему мнению планомерно уменьшала бы депозит!
  • Основная цель для Вас – это планомерные убытки.
  • Не смотря на то, что Ваша цель –это планомерный убыток. Не забывайте при этом серьезно относиться к системе.
  • Забудьте о том, что можете быть неправы, просто забудьте об этом.

Что это сможет дать Вам? В первую очередь, Вы перестанете остро реагировать на просадки. Нет, Вы должны понимать, что даже после этой практики все равно во время просадки не будет полного чувства комфорта, но при этом Вы не будете так на ней циклиться.

В любом случае, Вы должны понимать, что трейдинг не является комфортной средой. Торговля сама по себе сопряжена с определенным напряжением и от этого никак не избавиться! Вы просто должны понять это и принять!

Надеюсь, что этот материал был Вам полезен! Берегите свои нервы и здоровье, ведь его не купишь за любые деньги.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Выход из просадки

Просадка на Форекс – потери денежных средств во время торговли. Просадкой называют и зафиксированный убыток, и открытые позиции, которые уменьшили средства счета. В первом случае имеется ввиду неудачная торговля, которая выражается в закрытии убытков.

В этом случае, торговля уменьшает средства и баланс счета, что позволяет говорить о том, что депозит находится в просадке. Второй вариант так же распространен и отличается от первого тем, что позиции с убытками не закрываются. Таким образом, баланс остается прежним, а величина средств уменьшается.

Просадка по балансу

Как правило, просадка по балансу наступает в том случае, если торговля ведется с ордерами Stop Loss. Позиция закрывается с минусом, чтобы избежать возможности ее роста. В случае если у спекулянта появляются сомнения, касательно прибыльности ТС, то он может остановить торговлю в любой момент и это не изменит его ситуацию.

Просадка по средствам

Если на счете трейдера открыты убыточные позиции, а владелец депозита не намерен мириться с этими потерями, то появляется вопрос о том, каким образом можно выйти из ситуации кроме фиксации минуса. Просадка по средствам является распространенной ситуацией, особенно, если спекулянт не принял решения о фиксации убытков в случае их возникновения.

Как выйти из просадки?

Выход из просадки по средствам аналогичен по сложности полноценной торговле.

Не существует одного универсального способа для решения этой задачи, но существуют все же некоторые методы, используемые для выхода из просадки:

  1. усреднение
  2. мартингейл
  3. локирование

Первый вариант называют еще “доливками”, потому что представляет собой открытие на рынке новых позиций, которые будут направлены в ту же сторону, что и первая сделка. Например, если убыток у нас на счете висел по покупке eur/usd, то в процессе усреднения будут открываться дополнительные позиции на покупку этой же валютной пары.
Данный инструмент используется не редко вместе с системой мартингейл. Если же усреднение применяется без дополнительных хитростей, то это будут новые позиции на рынке того же самого объема, что и первая сделка. Тем самым, для выхода из ситуации без убытка, трейдеру понадобится значительно меньший проход цены в нужную ему сторону (первая позиция закроется с убытком, а вторая с прибылью, что суммарно будет давать нуль).
Использование мартингейл заключается в том, что, получив убыток по сделке, его все же закрывают. Следующая сделка, которая будет открыта по правилам системы трейдера, будет увеличенного объема, а именно в два раз больше, чем в первый раз. Если и вторая позиция будет зафиксирована с убытком, третья сделка окажется в два раза больше второй и так далее. При использовании мартингейл и усреднения, закрытие позиции не требуется.

Локирование представляется для новичка неплохим выходом при просадке на счете. Для того, что бы поставить лок на счете. Необходимо открыть сделку (или сделки) такого же объема, что и открытые убыточные позиции, только в противоположную им сторону. Таким образом, любое движение цены не будет больше отражаться на средствах счета. Это не поможет “разрулить” ситуацию, но позволит остановить рост убытков и обдумать свои дальнейшие действия спокойно.

Видно, что из предложенных способов есть такие, которые просто дают время на размышления, что бы успокоиться и принять решения, а так же способы, которые агрессивным образом, повышая риски, способны помочь выйти из просадки. В то же время, есть вероятность потери еще большего капитала. Стоит ли попытка спасения убыточных сделок того, что бы в случае неудачи потерять в разы больше, решать Вам.

Что такое просадка на Форекс. Расчет просадки. Вход в рынок на просадке

Характерной чертой валютного рынка Форекс считается то, что у каждого игрока, будь-то то профи или начинающий трейдер, бывают как результативные, так и убыточные торговые операции.

Что такое просадка на рынке форекс?

В торговле у трейдера бывают как прибыльные, так и убыточные сделки. Случай, когда участник финансового рынка сталкивается с рядом убыточных операций – это и есть просадка.

Данная статья предоставим вам информацию касательно просадки с точки зрения не трейдера, а вкладчика. Многие привыкли что такая ситуация рассматривается исключительно под углом спекулянта, но не следует забывать об инвесторах.

В случае, если было вложено пятьсот долларов, после этого выигрыш составил сто долларов, конечная сумма финансов составляет четыреста долларов. Получается, что игрок слил в целом двадцать процентов торгового счета. Именно это и является просадкой.

Но, квалифицированный специалист на финансовом рынке научился минимизировать убытки, в отличие от новичка. Это умение приходит с опытом, поэтому начинающим игрокам следует улучшать этот навык.

Исходя из этого, крайне важно отыскать более опытных спекулянтов, и вложить денежные средства в момент просадки, после чего следует выйти из нее, благодаря такому действию игрок сможет удвоить или же даже утроить доходность.

При этом, нюансом данного момента является то, что грамотно входить в процессе просадок могут не все игроки, так как необходимо понимать как устроено это все.

По этой причине, изначально в нашей статье будет предоставлена теоретическая часть, которая позлит практикующему игроку понять особенности просадки, и лишь после разберем пример торговли на рынке.

Если же вы, решите что теория не стоит вашего времени, и вы готовы переходить сразу к практике – это грубая ошибка. Так как без базовых знаний, просадка и все процессы, связанные с ней, будут касаться вам китайскими иероглифами.

Просадка по своей сути привязана к торговым счетам игрока. Следует помнить, что просадка на рынке представляется в виде таких переменных как: проценты, пункты и денежные средства.

И так, чтобы облегчить теоретическое знакомство с просадкой, будем рассматривать пример просадки. Представляем известного спекулянта, который сотрудничает с брокерской компанией Forex4you.

Спустя полгода, трейдер получил прибыль в размере пятнадцати тысяч долларов. Депозит является настоящим, центовый, кредитное плечо задействуется в размере один к пятистам, используется торговая платформа МТ4.

Просадка выражается в процентах.

Классификация просадок на финансовом рынке

  • Просадка абсолютного типа. Представляет собой уменьшенное количество финансов касательно первоначального объема торгового счета. За счет этим данным, игрок может увидеть разницу между первым своим депозитом и размером убыточных изменений.

Калькулятор трейдера — как рассчитать лот?!

Представим торговый счет в размере одной тысячи долларов. Игрок начал заниматься торговлей. Начинает торговую операцию, после в автоматическом режиме списывается с депозита залог для того, чтобы обеспечить маржинальные требования.

Если же вам интересна данная тема более детально, касательно списаний, рекомендуется перейти на сайте Альпари, вы сможете ознакомиться более детально.

В момент торговли игрок уже двигался по направлению в минус, размер торгового счета снизился до восьмисот пятидесяти. При этом торговая операция не закрывается. В результате получился плюс для депозита. Получается, что на торговом счету уже имеется одна тысяча сто пятьдесят. Просадка в такой ситуации равна- 0.

  • Просадка максимального типа. Представляет собой разницу между максимальным и минимальным количество финансовых средств, достигнутые в процессе трейдинга. Просадка данного типа может быть больше по размеру первоначального торгового счета, в случае, если изначально трейдер получал доход, и лишь после потери.
  • Просадка относительного типа. Это максимальный размер снижения финансовых средств в процентном соотношении представленного объема в стартовой сумме торгового счета. Следует отметить. Что просадка делиться на плавающую и фиксированную.

Приемлемый уровень просадки для практикующего трейдера

Разумеется, что меньше ваши потери, тем более интересным становится ПАММ-счет. Тем не менее, также следует учитывать тот факт, что идеальных управляющих, как и безубыточных депозитов не существует.

Если вам кажется, что вы нашли беспроигрышный вариант, то на 99,9% — это результат стратегии Мартингейла, соответственно, что рано или поздно деньги будут проиграны, а когда? – это лишь вопрос времени.

Если отталкиваться от того, что просадки все равно будут, то какой процент убыточности будет считаться приемлемым? Непосредственно в нашей ситуации мы осуществляем расчет потенциальной просадки, которая в итоге будет выражаться в процентах. Взгляните на график доходности данного счета и на объем убытков.

Просадка в размере 10% свидетельствует о том, что инвестору следует, как минимум сгенерировать профит в размере 11%. В целом, такой показатель является вполне досягаемым. Однако если убыточность составит, скажем, 35%, то в такой ситуации за короткий отрезок времени выбраться из ямы будет достаточно проблематично.

Если взять за объект анализ ПАММ сервис от брокера Альпари, то можно увидеть, что практически всем ведущим управляющим потребовалось много времени для того чтобы стабильно приносить профит инвесторам. Однако в некоторых случаях, буквально за несколько недель трейдер может выдать 100% прибыльность. Собственно тут многое зависит от манеры торговли.

Таким образом, подбивая промежуточные итоги можно сказать о том, что просадка, не превышающая четверти инвестиций, является приемлемой. Убыточность в районе 40% — это серьезный повод задуматься над тем, что вы совершаете определенные ошибки. Ну а все что выше эквивалентно катастрофе вселенского масштаба.

Основные методы анализа просадки на валютном рынке

Чтобы полноценно ответить на данный вопрос следует взять для примера конкретный сервис, в нашем случае мы одного из лидеров этого сегмента — Share4you. Сразу же хотелось бы сказать, что порой изучать убыточность необычайно тяжело из-за низкой эффективности, используемых инструментов. Поверьте, далеко не каждый брокер предоставляет качественный софт.

Учитывая низкий уровень эффективности актуального программного обеспечения, настоятельно рекомендуем все-таки пользоваться сервисом Share4you. Поскольку с точностью итоговых результатов у этого сервиса нет никаких проблем.

Наиболее значительная просадка управляющего припадает на 2 ноября текущего года. Речь идет о внушительном убытке в размере 38%. Следовательно, необходимо узнать, что стало причиной столь не плодотворной торговли именно в этот день. Благо, предложенный сервис предоставляет исчерпывающую историю торговых операций.

Как вы можете заметить все торговые операции, ориентированные на продажу были закрыты с внушительным убытком – сотни пипсов. Вероятно, что инвестор был на 100% уверено в том, что стоимость пойдет по нисходящей траектории. По сути, именно 2 ноября торговцы ожидали вердикта Федерального резерва относительно изменения процентной ставки, но в итоге никаких изменений так и не произошло.

Но также стоит учитывать, что этот день ознаменовался началом предвыборной гонки на пост президента США (речь идет о влиянии выборов именно на рынок, непосредственно предвыборная кампания началась ранее). Собственно этот аспект и спровоцировал просадку.

Подбивая итоги, можно сказать следующее, что для стабильности и результативности заработка на финансовом рынке, игроку следует научиться работать с просадкой.

Лучшие Форекс платформы: