Число спекулятивных ставок на рост нефти увеличивается

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Число спекулятивных ставок на рост нефти увеличивается

По данным CFTC (Комиссия по товарным фьючерсам) число открытых позиций на покупку нефтяных контрактов заметно возросло за последнюю неделю, за счет чего соотношение длинных/коротких позиций выросло на 5% (до максимума за три месяца). При этом напомним, что макроэкономический фон на прошлой неделе был скорее негативным для нефтяных котировок. Различные институты вновь подтверждали идею затоваривания рынка нефти и серьезного превышения объемов предложения над спросом.

«Правильный понедельник» с Артемом Деевым 26.10.2020 | AMarkets

На наш взгляд, рост спекулятивных позиций на укрепление нефтяных цен со стороны участников рынка является вполне нормальным явлением. Текущие уровни цен в нефтяных контрактах делают добычу нефти на наименее рентабельных месторождениях уже убыточной, и, консенсус рынка выступает за рост нефтяных котировок во второй половине года. Волатильность на рынке нефти на данный момент сверхвысокая, и имеется большая корреляция с динамикой фондовых индексов. Если инвесторы ставят на постепенное восстановление мировых фондовых индексов, то логично ожидать и скорого восстановления нефтяных цен.

По нашему мнению, стоимость нефти вблизи 30 долл/барр. — потенциальная возможность входа в спекулятивные покупки. На горизонте ближайших месяцев нефтяные фьючерсы при сценарии восстановления аппетита к риску могут продемонстрировать еще несколько восходящих импульсов, которые могут быть использованы трейдерами.

Обзоры

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Обзоры

Число спекулятивных ставок на рост нефти увеличивается

По данным CFTC (Комиссия по товарным фьючерсам) число открытых позиций на покупку нефтяных контрактов заметно возросло за последнюю неделю, за счет чего соотношение длинных/коротких позиций выросло на 5% (до максимума за три месяца). При этом напомним, что макроэкономический фон на прошлой неделе был скорее негативным для нефтяных котировок. Различные институты вновь подтверждали идею затоваривания рынка нефти и серьезного превышения объемов предложения над спросом.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

«Ставки сделаны»: процентные ставки и перспективы финансовых рынков

На наш взгляд, рост спекулятивных позиций на укрепление нефтяных цен со стороны участников рынка является вполне нормальным явлением. Текущие уровни цен в нефтяных контрактах делают добычу нефти на наименее рентабельных месторождениях уже убыточной, и, консенсус рынка выступает за рост нефтяных котировок во второй половине года. Волатильность на рынке нефти на данный момент сверхвысокая, и имеется большая корреляция с динамикой фондовых индексов. Если инвесторы ставят на постепенное восстановление мировых фондовых индексов, то логично ожидать и скорого восстановления нефтяных цен.

По нашему мнению, стоимость нефти вблизи 30 долл/барр. — потенциальная возможность входа в спекулятивные покупки. На горизонте ближайших месяцев нефтяные фьючерсы при сценарии восстановления аппетита к риску могут продемонстрировать еще несколько восходящих импульсов, которые могут быть использованы трейдерами.

Инвесторы сделали рекордное число ставок на рост нефти Brent

​​За неделю с 16 по 23 февраля чистая длинная позиция (количество длинных позиций минус количество коротких), открытая спекулятивными покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки Brent на бирже ICE, выросла более чем на 12% и превысила 320 тыс., сообщает Reuters. По данным агентства, такого количества открытых длинных позиций на ICE не фиксировалось с начала ведения статистики, то есть с 2022 года.

Большой брифинг | 27 — 31 мая | Анализ и прогноз рынка FOREX, FORTS, ФР

По данным ICE, чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных игроков почти на 28 тыс. превзошла предыдущий рекорд, зафиксированный на бирже 2 февраля 2022 года (292,3 тыс.). Столь быстрый рост свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что цены на Brent будут расти.

Рейтинг Форекс брокеров:

Одновременно с этим число длинных позиций, открытых покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки WTI, выросло за неделю на 14%, достигнув максимального уровня с ноября прошлого года, сообщает Bloomberg.

Обзор золота и нефти по Данным с сайта CME Group от 01.12.20

По словам Джона Килдаффа, партнера нью-йоркского хедж-фонда Again Capital, причиной происходящего стали сообщения о возможной заморозке крупнейшими производителями нефти объемов ее добычи. «Пока есть лишь много разговоров и никаких действий, но уже оказано влияние», — пояснил эксперт.

В середине феврале 2022 года представители министерств энергетики России, Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы договорились о возможности заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Позднее о своей поддержке инициативы в той или иной форме заявили представители ряда других нефтедобывающих стран.

1 марта президент России Владимир Путин плани​​​рует встретиться с главами крупнейших российских нефтяных компаний. Тема встречи официально не объя​влена, однако, по данным источника, глава государства, возможно, обсудит с руководителями отрасли вопросы, касающиеся замораживания объемов добычи нефти.

В ходе сегодняшних биржевых торгов стоимость барреля Brent поднималась до отметки $36,41 (на 2,74% выше уровня закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля WTI — до $33,52 (+2,26%).

Ставки делать будем?

Число спекулятивных ставок на рост нефти увеличивается

Количество чистых длинных позиций, открытых спекулятивными инвесторами в нефть марки Brent на бирже ICE, перевалило за 320 тыс., установив абсолютный рекорд с момента ведения статистики.

Новогодние сказки: инвестиционные перспективы года

​​За неделю с 16 по 23 февраля чистая длинная позиция (количество длинных позиций минус количество коротких), открытая спекулятивными покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки Brent на бирже ICE, выросла более чем на 12% и превысила 320 тыс., сообщает Reuters. По данным агентства, такого количества открытых длинных позиций на ICE не фиксировалось с начала ведения статистики, то есть с 2022 года.

Михаил Ритчер: Есть ли жизнь при нефти стоимостью — $40? | AMarkets

По данным ICE, чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных игроков почти на 28 тыс. превзошла предыдущий рекорд, зафиксированный на бирже 2 февраля 2022 года (292,3 тыс.). Столь быстрый рост свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что цены на Brent будут расти.

Одновременно с этим число длинных позиций, открытых покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки WTI, выросло за неделю на 14%, достигнув максимального уровня с ноября прошлого года, сообщает Bloomberg.

По словам Джона Килдаффа, партнера нью-йоркского хедж-фонда Again Capital, причиной происходящего стали сообщения о возможной заморозке крупнейшими производителями нефти объемов ее добычи. «Пока есть лишь много разговоров и никаких действий, но уже оказано влияние», — пояснил эксперт.

В середине феврале 2022 года представители министерств энергетики России, Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы договорились о возможности заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Позднее о своей поддержке инициативы в той или иной форме заявили представители ряда других нефтедобывающих стран.

1 марта президент России Владимир Путин плани​​​рует встретиться с главами крупнейших российских нефтяных компаний. Тема встречи официально не объя​влена, однако, по данным источника, глава государства, возможно, обсудит с руководителями отрасли вопросы, касающиеся замораживания объемов добычи нефти.

В ходе сегодняшних биржевых торгов стоимость барреля Brent поднималась до отметки $36,41 (на 2,74% выше уровня закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля WTI — до $33,52 (+2,26%).

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №5 от 07.06.2020г.

Инвесторы сделали рекордное число ставок на рост нефти Brent

​​За неделю с 16 по 23 февраля чистая длинная позиция (количество длинных позиций минус количество коротких), открытая спекулятивными покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки Brent на бирже ICE, выросла более чем на 12% и превысила 320 тыс., сообщает Reuters. По данным агентства, такого количества открытых длинных позиций на ICE не фиксировалось с начала ведения статистики, то есть с 2022 года.

По данным ICE, чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных игроков почти на 28 тыс. превзошла предыдущий рекорд, зафиксированный на бирже 2 февраля 2022 года (292,3 тыс.). Столь быстрый рост свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что цены на Brent будут расти.

Одновременно с этим число длинных позиций, открытых покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки WTI, выросло за неделю на 14%, достигнув максимального уровня с ноября прошлого года, сообщает Bloomberg.

Пульс рынка с Артемом Деевым. 5 инвестиционных идей до конца 2017 года

По словам Джона Килдаффа, партнера нью-йоркского хедж-фонда Again Capital, причиной происходящего стали сообщения о возможной заморозке крупнейшими производителями нефти объемов ее добычи. «Пока есть лишь много разговоров и никаких действий, но уже оказано влияние», — пояснил эксперт.

Инвесторы сделали рекордное число ставок на рост нефти Brent

За неделю с 16 по 23 февраля чистая длинная позиция (количество длинных позиций минус количество коротких), открытая спекулятивными покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки Brent на бирже ICE, выросла более чем на 12% и превысила 320 тыс.

Как сообщает Reuters, такого количества открытых длинных позиций на ICE не фиксировалось с начала ведения статистики, то есть с 2022 года.

По данным ICE, чистая длинная позиция хедж-фондов и других спекулятивных игроков почти на 28 тыс. превзошла предыдущий рекорд, зафиксированный на бирже 2 февраля 2022 года (292,3 тыс.). Столь быстрый рост свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что цены на Brent будут расти.

Одновременно с этим число длинных позиций, открытых покупателями фьючерсов и опционов на нефть марки WTI, выросло за неделю на 14%, достигнув максимального уровня с ноября прошлого года, сообщает Bloomberg.

По словам Джона Килдаффа, партнера нью-йоркского хедж-фонда Again Capital, причиной происходящего стали сообщения о возможной заморозке крупнейшими производителями нефти объемов ее добычи. «Пока есть лишь много разговоров и никаких действий, но уже оказано влияние», — пояснил эксперт.

В середине феврале 2022 года представители министерств энергетики России, Катара, Саудовской Аравии и Венесуэлы договорились о возможности заморозить добычу нефти на уровне 11 января. Позднее о своей поддержке инициативы в той или иной форме заявили представители ряда других нефтедобывающих стран, пишет РБК.

1 марта президент России Владимир Путин планирует встретиться с главами крупнейших российских нефтяных компаний. Тема встречи официально не объявлена, однако, по данным источника, глава государства, возможно, обсудит с руководителями отрасли вопросы, касающиеся замораживания объемов добычи нефти.

Трейдеры начали делать ставки на скорый рост нефти до $100 за баррель

Некоторые инвесторы в США и Европе начали ставить на то, что нефть Brent подорожает до $100 за баррель уже в ближайшие пару месяцев, следует из данных бирж NYMEX и ICE. Сейчас она стоит около $85 за баррель

Базовый КУрс: Фундаментальный анализ часть 2

Заветные сто

Нефть Brent подорожала до $85 за баррель, а некоторые трейдеры в США и Европе ставят на то, что цена возрастет до $100 в ближайшие месяцы, следует из данных по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской Intercontinental Exchange (ICE).

Кроме того, хедж-фонды увеличили ставки на рост цен нефтяных фьючерсов Brent и WTI до максимума за 11 недель, по совокупным данным биржи ICE Futures Europe и Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC), опубликованным в пятницу, 28 сентября. Речь идет о количестве чистых длинных позиций (разность между длинными и короткими) спекулятивных инвесторов по Brent и WTI, которое возросло за последнюю отчетную неделю на 32,1 тыс. — до 856,9 тыс. В том числе чистые длинные позиции по Brent увеличились на 6,1% (28,5 тыс. контрактов), до 496,3 тыс. контрактов — максимум с конца мая.

24 сентября объем дневных торгов по опционам на Brent достиг исторического максимума — 274 тыс. перешедших из рук в руки контрактов, причем некоторыми из них были опционы «колл» с ценами исполнения $100 и выше (держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов), сообщал Bloomberg.

Микроэкономика(экономика 2015 год). 7 лекция

Среди опционов с исполнением до декабря 2022 года доля контрактов с ценой выше $100 составляет 11%, следует из данных терминала Bloomberg. А среди январских опционов — уже 79%. В целом среди колл-опционов на Brent с исполнением в декабре 2022 года — марте 2022 года ставки находятся в диапазоне $74,5–130 за баррель.

Доля ставок на нефть дороже $100 среди колл-опционов на фьючерсы WTI (американская нефть) с исполнением до декабря—марта значительно меньше, чем по контрактам на североморский эталон. Она варьируется от 0,4 до 9%. При этом диапазон ставок составляет $60–135.

Оптимизм банков

Cтавки на нефть растут в условиях, когда Brent торгуется на четырехлетних максимумах, тем не менее трейдеры и банки прогнозируют дальнейший рост стоимости сырья. В понедельник, 1 октября, стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с ноября 2022 года. Ценовому ралли способствуют ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США, а также решение мониторингового комитета ОПЕК+, исключившее немедленное увеличение добычи.

В конце сентября ведущие нефтетрейдинговые фирмы заговорили о предпосылках к росту цен до $100 за баррель уже в четвертом квартале 2022 — начале 2022 года. В последний раз выше отметки $100 цена барреля нефти марки Brent поднималась 9 сентября 2022 года. О возможности возврата к этим уровням в ближайшие месяцы предупредили соучредитель Mercuria Energy Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок.

Помимо трейдеров удорожание нефти ждут крупнейшие мировые банки. Bank of America Merrill Lynch прогнозирует повышение цены на Brent до $95 за баррель во втором квартале 2022 года, следует из обзора нефтяного аналитика банка Франциско Бланша. Санкции США против Ирана могут вызвать быстрое подорожание нефти до $90, поскольку риски сокращения поставок сырья перевешивают риски снижения спроса из-за экономической слабости развивающихся стран, написали в обзоре аналитики JPMorgan Chase.

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю от 7 сентября 2015 г

Поддержка рублю

Привязка рубля к ценам на нефть помогает ему справиться с потрясениями на развивающихся рынках. 90-дневная корреляция российской валюты с нефтяными котировками возросла более чем втрое с 9 августа, с 13 до 32%, по данным Bloomberg. Именно тогда Банк России приостановил покупки валюты, призванные снизить эту зависимость. В итоге рубль подорожал в сентябре более чем на 2%.

«Отказ от покупки валюты (Банком России) воссоединяет рубль с нефтью, которая находится вблизи максимумов, — приводит Bloomberg слова научного сотрудника исследовательского центра Bruegel в Брюсселе Элины Рыбаковой. — В отсутствие валютных покупок и при нефти на таких пиках рубль может подорожать сильнее других валют развивающихся стран».

Доллар и немного макроэкономической теории

«Последние два-три месяца, когда корреляция между рублем и нефтью полностью исчезла, дело явно было в санкциях, — сказал агентству портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. — Вот почему я жду, что рубль подорожает: если эта корреляция восстановится, рубль может укрепиться».

Объем ставок спекулянтов на рост нефти Brent остается вблизи минимумов за 3 года

Спекулянты начали осторожно покупать нефть марки Brent, но ставки на рост котировок остаются вблизи минимумов с 2022 года.

Верный курс. Как инвестировать в валюту?

По отчету ICE Futures Europe, за неделю до 8 января крупные спекулянты повысили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть Brent до 158 146 контрактов (+5 821).

Торговые идеи на срочном рынке от 1 декабря 2015 г.

При этом объем длинной позиции вырос до 257 022 контрактов (+2 129), а коротких – упал до 98 876 контрактов (-3 692), минимума за 7 недель.

Обвал рынка и как к нему подготовиться?

Отметим, что в период с начала октября по конец декабря стоимость нефть Brent упала на 42,5%, после чего она восстановилась на 25%. При этом объем спекулятивных ставок на рост котировок уменьшился примерно в 3 раза.

Реальная стратегия для трейдеров / Как торговать от уровней / Олейник делится опытом #2

Лучшие Форекс платформы: