Анализ рынка Форекс с помощью объемов

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Анализ рынка с помощью объемов

Как понятно, на неких рынках объем считается главным признаком активности инвесторов и отображает количество акций либо контрактов, сообразно коим прошли транзакции из-за этот период времени. Вопросы размера постоянно привлекали интерес специалистов. Также уже ранее подымалась тема объемов и VSA на сайте.

К огорчению, очень нередко трейдеры оказываются никак не в состоянии применять объем в полной мере, как важный рыночный индикатор. Многие еще никак не в состоянии взять в толк и подабающим образом разъяснять отношение цены/объема.

Более важная концепция для осмысливания связана с тем, будто изменение объема считается «результатом», в то время как изменение цены, в большинстве случаев, считается «предпосылкой». Наверное просто взять в толк с психологической/поведенческой точки зрения. Для трейдеров, оказавшихся на неверной стороне рынка, мотивом для совершения действий считается рвение приостановить потери, растущие сообразно мерке движения цены против их позиций.

С другой стороны, трейдерами на верной стороне рынка двигает скупость, и они прибавляют к имеющимсяпозициям по мере продвижения цен в их пользу. У трейдеров, никак не имеющих позиций на рынке, изменение цен вызывает чувство упущенной выгоды. Для тех ведь, кто строит собственные торговые решения на фундаментальных причинах, ценовое движение выше либо ниже воспринятой ценности работает сигналом для покупки либо продажи.

Таким образом, конкретно изменение цен вызывает энтузиазм и роль на рынке, в то время как условное неимение изменения цен традиционно производит противоположный результат. Этот контекст дает нам наилучшее понимание динамики изменения объема.

Исследование связи цены и объема на фондовом и товарном рынках практически имеет в том числе и более значительный многознаменательный опыт, нежели технический анализ ценовых графиков, этак как самые первые «читатели ленты тиккера» были еще в конце 1800-х. В итоге всех данных общих наблюдений и исследований, возникли некие общепризнанные теории:

Лучшие Форекс брокеры по надежности:
  1. При устойчивом направленном движении имеется растущий объем при движении цены в направленности основного тренда и понижение объема при контр-трендовых коррекциях.
  2. Покупки в форме «скопления» и продажи в форме «распределения» появляются, как скоро одна сторона рынка принимает цену другой стороны, никак не требуя уступок. Это можно наблюдать, когда условно высокое количество акций либо контрактов меняет владельца при относительно маленьком изменении цены. Скопление и распределение могут происходить за долгие периоды времени либо, как нередко бывает, всего за один «ключевой» день.
  3. Рыночное противоборство отмечается невысоким объемом во время повышения либо понижения, в итоге которого цена опять близится к предыдущему уровню сопротивления либо поддержки. Наверное, по существу, считается опровержением, подобны дивергенции импульса, и работает предупреждением о надвигающемся развороте (вверх либо вниз).
  4. Рынок, приготовляющийся к прорыву вверх либо вниз торгового диапазона либо графической модели, обычно указывает снижающийся объем сразу до прорыва, с приметно наиболее высоким объемом после начала прорыва.

Примеры обрисованных моделей объема показаны на рисунокх ниже. Частному трейдеру нужно ежедневно изучать диаграммы и совершенствовать нужные умения для беспристрастного распознания данных моделей.

Рисунок 1. Высокий объем при неизменных ценах

На рисунке 1 обратите внимание на сосредоточивание огромного объема, появляющегося при совсем маленьком чистом изменении цены. Покупатели были довольно заинтересованы в выкупе массированных предложений на продажу, никак не требуя существенного понижения цены.

Рисунок 2. Устойчивый тренд

На рисунке 2 мы видим пример наиболее низкого объема при нисходящих коррекциях и наиболее высокого объема на перемещениях вверх, что подтверждает формирование устойчивого восходящего тренда.

Рисунок 3. Дивергенция объема и цены.

Рейтинг Форекс брокеров:

На рисунке 3 показан пример уменьшения объема на новых ценовых максимумах, что считается тех. опровержением восходящего импульса и работает
предостережением для покупателей.

Рисунок 4. Концентрация объема

Данный пример указывает на высокую концентрацию объема, отражая замену владельцев бумаг при совсем маленьком чистом изменении цены, что может значить скопление длинных позиций пред грядущим ростом цены.

Рисунок 5. Высокий объем на коррекциях.

Тут мы видим высокий объем на коррекционных понижениях цены, что предостерегает нас о вероятности внезапного разворота тренда . Как рассказывалось выше: здоровый тренд указывает наиболее высокий объем на перемещении в направленности тренда и более низкий — на контр-трендовых шатаниях.

Рисунок 6. Прорыв диапазона

На рисунке 6 показан классический пример уменьшения объема пред прорывом торгового диапазона.

Основы анализа объемов на рынке Форекс

В работе на рынке Форекс каждый инвестор и трейдер использует понравившиеся ему инструменты. В соответствии с индивидуальными предпочтениями рыночные игроки выбирают методы анализа, данные которого применяют при разработке прибыльной стратегии. При желании трейдер может выбрать одну из описанных ранее стратегий или найти свой собственный оптимальный набор инструментов.

Разные трейдеры отдают предпочтение техническому или фундаментальному анализу рынка. Кроме того, постепенно растет популярность анализа рынка с помощью оценки динамики показателей объема. Теория и практические подходы данного аналитического подхода базируются на 3 ключевых утверждениях:

— «большие деньги» приводят в движение рынок;

— крупный капитал приходит на рынок вместе с институциональными игроками и крупнейшими операторами (международные корпорации, регуляторы из разных стран, хедж-фонды, финансовые организации);

— принимая решения, крупные игроки добиваются реализации своих интересов, отследить которые можно через анализ объемов.

Оценивая накопление и перемещение объема (количество приобретенных и реализованных лотов) на рынке, можно отследить многие явления. Больше всего полезной информации позволяет получить анализ суммарного объема купли-продажи (иначе именуемый чистым объемом), поскольку динамика этого показателя формирует рыночные тенденции. По чистому объему можно определить настроения покупателей и продавцов, районы скопления/истощения ордеров разного рода на отдельных участках движения.

Информацию об объемах можно получить с Чикагской товарной биржи, анализ предусматривает оценку нескольких важных параметров, горизонтального и вертикального срезов. Постепенно все больше рыночных игроков используют в своей работе анализ объема, что с некоторой тревогой констатируют независимые эксперты.

Аналитики Академии Masterforex-V объясняют, что анализ данных об объемах на рынке с помощью оценки динамики фьючерсов на чикагской бирже не следует абсолютизировать. Нужно помнить, что количество фьючерсов строго ограничено, из-за этого возникают сложности с определением способов использования других популярных рыночных инструментов. Кроме того, неслучайно биржа публикует лишь общий объем сделок, без важного уточнения о соотношении покупателей и продавцов.

По оценкам экспертов, анализ объема базируется лишь на частично правдивой и лишь отчасти актуальной информации по фьючерсам. В результате мелкие игроки проигрывают, крупный капитал укрепляет свои позиции. Команда профессионалов из Masterforex-V в качестве альтернативы предлагает использовать уровни скопление ордеров, практика применения которых подтверждает высокую эффективность методики.

Анализ объемов на Форекс: Как предугадать настроения рынка?

Как всегда, профессиональный трейдер Ильдар Нургалиев очень простым и понятным языком делится с Вами своими годами наработанными фишками торговли, используя которые Вы сможете кардинально улучшить свою торговлю.

Все методы анализа рынка, которые использует Ильдар, просты и крайне эффективны. Сегодня рассмотрим целых четыре новых приема торговли с помощью анализа цены и объемов.

  • Что делать когда Вы видите высокий объем по конкретной свече?
  • Правило, позволяющее определить что сильный объем задаст тон дальнейшему движению цены.
  • Как понять дальнейшие настроения (бычьи или медвежьи) игроков как минимум на несколько часов вперед.
  • Паттерн, который позволит Вам избежать сумятицы при сопровождении торговой позиции.
  • Что такое «укол ликвидности» и как использовать такой паттерн.

Разбор ведется на примере пары EURUSD.

Вы увидите живую сегодняшнюю сделку Ильдара, которую он открыл с помощью своей торговой системы по очень выгодной цене. Профит только с одной этой сделки составил более 1000 USD.

Если Вам интересна торговая система Ильдара Нургалиева, обязательно посмотрите информацию под видеоуроком. В ближайшее время (начало декабря) состоится обучающий тренинг Ильдара, который мы попросили провести специально для наших подписчиков. Ильдар будет раскладывать по косточкам свою торговую систему, которая приносит ему от 20 до 30% в месяц. На данный момент еще есть возможность спецпрохождения тренинга на максимально льготных условиях, для этого Вам необходимо ознакомиться с информацией под видео и оставить заявку. Льготных мест почти не осталось…

Традиционно вы можете найти информацию вот какого характера:
Допустим, есть высокий объем. И если та свеча, которая находится над ним, тот бар, закрывается как медвежий, то объем медвежий. Если бар закрывается как бычий, то объем бычий. Но это не совсем верная интерпретация, разберем противоречия.

Вот отличная обманная ситуация:

Есть почти высокий объем, свеча, которая закрывается над ним — это бычья свеча, и дальше продолжение медвежьей тенденции, то есть мы уходим вниз. Что здесь не так. Какой критерий не учтен.
Выделим медвежьи объемы:

Явно выраженный медвежий объем, то есть объем повышенный. Свеча на нем медвежья. Каждый бар с высоким объемом формирует некий диапазон и подтверждением бычьего или медвежьего результата на рынке, (т.е. участники в этом баре больше покупали или заложили фундамент для больших покупок или больших продаж) является выход из диапазона этого бара. Именно закрытие за диапазоном! Увидели бар с высоким объемом, обозначили его диапазон, пока все свечки закрываются внутри, говорить однозначно, что здесь точно был медвежий объем, сложно. Как только мы начинаем закрываться снаружи, мы понимаем, что объем медвежий и все здесь можно рассматривать как медвежье настроение.

Еще один пример:

Здесь все было достаточно быстро. Появился высокий объем, закрылись за диапазоном этой свечи. Как следствие виден хороший медвежий результат.
Тренд по Евро был серьезный, может быть, кто-то даже фиксирует прибыль по продажам, но оставим догадки, посмотрим на ситуацию как есть.

Видим свечу, которая имеет высокий объем, выделяем ее диапазон. Видим закрытие снаружи и понимаем, что фактически здесь побеждают быки.

Допустим, у нас есть выход из диапазона. Пошли наверх, объем бычий, бывает такое, что котировка использует данный высокий объем как уровень. И где-то 70% этого диапазона могут сформировать уровень поддержки. То есть котировка потом возвращается обратно в диапазон не до конца, то есть не прямо до хвостика. Появляется высокий объем, и мы начинаем идти опять наверх.

Это подтверждение не просто бычьего объема, это уже может быть тенденция. Такое встречается регулярно. И это всегда у вас перед глазами.
Посмотрим еще один пример:

Вот здесь медвежий объем, вышли за границы, вернулись где-то опять же на 70%, попробовали в качестве уровня и подтвердили медвежий тренд.
Похожих наблюдений на рынке очень много.

Мы разобрали, что бывает бычий объем, бывает медвежий, а бывает высокий. Если над ним мы видим бычью свечу, скорее всего, это бычий объем. Если медвежью — то медвежий объем, но важно, чтобы это было подтверждено за границами этой свечи. То есть должно быть закрытие. Если мы увидели высокий объем и остались внутри, причем на длительное время, то этот объем могут просто расторговать на рынке и ничего не останется. Важно подтверждение, вышли наружу наверх — бычий, вниз — медвежий, хотя бар был бычий, но медведей в итоге оказалось больше. Это важный критерий, куда мы выходим, а куда закрываемся.

Следующий паттерн, который хочется в этом вебинаре отметить, это накопление.
Чаще всего накопление происходит на премаркете, то есть перед открытием торговой сессии, за час — два, либо на низколиквидных рынках.
Допустим, сегодня мы видели хорошее накопление.

Что такое накопление — это когда мы видим, что график торгуется в узком диапазоне, он таким образом накапливает ликвидность. Представьте быстро вращающийся по центральной оси объект, который на себя что-то наматывает. Вот он наматывает на себя ликвидность, он наматывает на себя заявки. В данном конкретном примере накопление начиналось еще на тихоокеанской торговой сессии. Когда мы видим явно нарастающие объемы, но цена при этом сильно не изменяется, важно оценивать, где в этот момент находится график. Вы видите график исключительно на высоких ценах на локальных максимумах, либо вы видите график исключительно на низких ценах. Например, самые высокие или низкие цены за неделю и если вы замечаете подобное поведение цены и объема, то это означает, что рынок накапливает ликвидность, поэтому это и называется накопление объема.

Как это все применяется. Проще всего выделить тот участок, где на графике все перешло в узкий диапазон, с тенями в обе стороны, После этого нам необходимо, чтобы этот диапазон был в какую-то сторону пробит, в данном случае он был пробит вниз.

Так выглядит накопление объема форекс. При анализе цены и объема вы будете сталкиваться и ловить себя на этом — очень важно не привязываться к своим собственным суждениям. Многие трейдеры этим балуются и часто приписывают к сделкам какие-то собственные суждения и помыслы. При анализе цены и объема это недопустимо. Не надо смотреть новости, не надо додумывать, потому что из опыта работы с трейдерами могу сказать, что все без исключения ненужные сделки трейдеров начинаются с фразы «я думал». Важно смотреть только на то, что происходит. Еще про накопление, в случае, когда мы видим объемы, которые нарастают, но диапазон изменения цен сильно не меняется.
Посмотрим на графике:

Первый столбик — диапазон изменения цены сильно никуда не делся, то есть цена ходила в узком диапазоне, объемы накапливались. Обновили даже локальный максимум.
Второй столбик — Опять накопление. Логика здесь должна присутствовать. Если вы такое видите, то вы должны понимать, где находится цена. Она находится где-то внизу, либо она находится очень высоко наверху. Это важный критерий, не нужно его искать в воздухе, это не работает на воздушных уровнях. Это работает на уровнях, которые действительно к чему-то привязаны.

Захват ликвидности — это примерно то же самое, что мы видим в накоплении, но еще должен быть либо укол, либо закрытие выше и поглощение.
Сейчас ситуацию, которую мы видим на графике фунт — йена всегда можно разыграть двояко.

Если складывается ситуация, что рынок входит в стадию накопления, в стадию набора ликвидности, но не хватает топлива, чтобы идти вниз или вверх, рынок делает маневр, который называется захват.
Достаточно топлива или нет мы не узнаем.

Захват бывает в двух вариантах:
Вариант первый — хорошо выделенная бычья свеча, после чего мы наблюдаем ее поглощение.

Как здесь заходить? Выделяется максимум диапазона, где у нас началось накопление, после чего это тестируется и после теста можно двигаться вниз. Стоп за максимум.
Вариант второй. Укол ликвидности — это очень быстро появляющаяся свеча. Важный критерий — быстро. Такие свечи привлекают внимание трейдеров, большого количества игроков, а когда внимание удалось привлечь, появляется и ликвидность и топливо для движения. Закрываются эти свечи чаще всего вот так.

В прайс экшн это называется пин бар. Если после накопления на таком пин баре мы видим исключительно высокие объемы внизу, то это можно рассматривать как разворотную формацию. Много, где можете встретить про прайс экшн, про пин бары, но не всегда это привязывается к объемам. Если вы увидите пин бар без объема, он может не отработаться и ничего не произойдет. Но если вы видите, что до этого было накопление, а после этого образовался пин бар, то есть укол ликвидности (иголку запустили), закрылось ниже, исключительно высокий объем, то вы можете быть более уверены, что рынок в данный момент развернется и пойдет вниз.

Познакомиться с Ильдаром Нургалиевым, автором видео можно здесь.

Посмотреть другие его видео:

  • Универсальность и гибкость применения (Вы сможете брать от рынка прибыль как на трендовых участках, так и на флете).
  • Высокая доходность (от 20% ежемесячной доходности с начала 2022 года по текущий день).
  • Низкие риски (за все два года торговли по этой системе, максимальная просадка была не более 5%).
  • Простота освоения (все правила системы четко унифицированы).
  • Возможность использовать систему на совсем небольших депозитах.
  • Адаптированность системы к любым рынкам (Forex, commodities, indexes, stocks и др.).

С каждым днем свободных мест на тренинге становится все меньше и меньше. Мы по прежнему рекомендуем выбрать тариф «До результата», потому как именно в этом тарифе Ильдар будет работать с Вами ежедневно в течении 2-х месяцев , а это минимум 40% прироста к Вашему депозиту. Не упустите свой шанс!

Анализ при помощи объемов

Без сомнений, для анализа объемов лучше всего подходят кластерные объемы. В отличии от столбиковых (диаграммы), кластерные объемы более детально отображают рыночную ситуацию.

Существует множество платформ для анализа кластерных объемов. Одна из лучших, это платформа ATAS.

Как определить присутствие маркетмейкеров

К сожалению, самого маркетмейкера мы никак не сможем увидеть в объемах. Мы видим лишь толпу трейдеров, которые совершают сделки, а уже исходя из этой толпы, мы можем делать предположение о присутствии маркетмейкера.

Правда есть одна проблема. У объемов нет направления. То есть видя объем, мы не знаем, в какую сторону открывать сделку.

Например, в данному случае мы видим объем, который может сигнализировать как покупки, так и продажи.

Направление сделки приходится определять субъективно, строя догадки относительно того, по какой причине возник этот объем.

Поэтому мы можем только предполагать, что где-то здесь мог быть интерес маркетмейкера. Но мы не можем точно сказать, был ли это маркетмейкер и в какую сторону сигнализировал данный объем.

Уровни поддержки и сопротивления

Объемы – это то, что было в прошлом, а уровни поддержки и сопротивления – это то, с чем будет взаимодействовать цена в будущем. Поэтому анализ кластерных, а тем более вертикальных объемов, не может указывать на наличие каких-либо уровней.

Да, уровень поддержки может совпасть с местом, где был объем. Однако исходя из практики анализа стакана ордеров, можно сказать наоборот: если на графике видны большие объемы, то это означает, что уровень себя отыграл. То есть он больше не является ни поддержкой, ни сопротивлением.

Как же тогда анализировать объемы, спросите вы? Смотреть наличие объема, а с помощью других инструментов делать предположение о его сути.

Похожие статьи

  • Прогнозы Форекс
  • Дневные прогнозы
  • Еженедельные прогнозы
  • Новости форекс
  • Current Ratio
  • DOM Snapshots
  • Ratiospro
  • Order Bookpro
  • Profit Ratiopro
  • Trading Activitypro
  • Open Interestpro
  • Индикаторы 21
  • Сентимент 9
  • Сигнальные 6
  • Утилиты 6

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ИП “Пашкевич Алексей Георгиевич” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. ИП Пашкевич Алексей Георгиевич ОГРНИП 320508100193591 ИНН 503227185281

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.

Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

VSA анализ

«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Звучит знакомо? Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Почему цена меняет свое направление? Ответ один – объемы. Именно они заставляют цену не стоять на месте. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно.

Жми кнопку «изучить», чтобы пройти руководство по VSA (торговле объемами) и получить свой золотой ключ к рынку!

Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).

Прежде чем перейти к подробному изложению методов и базовых паттернов Price Action следует сказать, что VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в техническом анализе. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.

Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Базовые элементы анализа

Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее 15-20 предыдущих баров на любом таймфрейме.

Спреды ценовых баров.

Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.

Классификация баров по цене закрытия.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

В свою очередь объем бывает:

Сигналы VSA на индикаторе объемов Volumes.

Что показывает VSA анализ?

Используются три основных принципа:

  1. Текущее «предложение/спрос» на актив. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива. И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены. При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем».
  2. Связка «причина-эффект». Логично предположить, что любое рыночное движение (эффект) имеет свою причину в виде появления крупных объемов. Если они недостаточны импульс не будет длительным, что и наблюдается при откатах и небольших коррекциях. Также следует не забывать, что VSA требует обязательной проверки фона, поскольку движение может быть просто «инерцией» на прошлые большие объемы, которые резко уменьшаются.
  3. Соотношение «усилие-результат». Продолжение предыдущего принципа – наличие большого спроса/предложения со стороны маркетмейкеров должно привести к новому устойчивому тренду. Если результат отсутствует или используемый метод VSA явно противоречит логике других торговых инструментов, то вероятнее всего перед нами очередная спекулятивная манипуляция рынком.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Паттерн VSA «Усилие с результатом/Без результатов».

С точки зрения рыночной активности VSA анализ, как и теория хаоса Вильямса, выделяет три повторяющихся периода: накопление, тренд и распределение.

Рыночные фазы по методике VSA.

Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.

Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует. Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп.

Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса.

Основные сигналы VSA

Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Разворотный паттерн ап-траст

Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.

Ап-траст сигналы VSA.

Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Останавливающий объем

Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.

Пример ложного останавливающего объема.

Однако это может быть простой остановкой, как показано на рисунке, и новички легко могут попасть в ловушку, полагая, что движение продолжится. Это классический метод сбивания стопов, поэтому будьте внимательны!

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Атака на уровень

На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.

Атака на сильный уровень с последующим нисходящим трендом.

Основное правило: атака должна быть на действительно сильный уровень (дневные и недельные максимумы/минимумы, Фибоначчи, Pivot Points или границы канальных индикаторов). Дайте уровням сформироваться, не стоит визуально искать и там, где их в реальности нет.

Чем старше таймфрейм и дольше боковой рынок, тем более надежные сигналы дает VSA анализ.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Тестирование спрос/предложение

Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.

Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».

Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.

Подобные сигналы VSA могут появиться не только около сильных уровней, иногда такие маневры встречаются на коррекциях, здесь главное, чтобы предыдущая динамика объемов была возрастающей/ниспадающей как минимум 3-4 предыдущих бара.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »

Несколько рекомендаций по использованию VSA

  • Если вы работаете с тиковыми объемами, сравните данные по нескольким брокерам, идеально по реальным счетам. Помните, что видны только локальные данные и если они резко отличаются от средних по рынку, лучше не открывать депозит в таких организациях.
  • Второе важное замечание по тиковым данным – видно только общее количество сделок без их финансовой составляющей. И если когда на рынке тренд и общая активность растет, подобные данные достаточно надежны вот когда наступает консолидация, методы ориентированные на фондовый рынок начинают давать сбой. Паттерны «Отсутствие спроса/предложения», «Кульминация покупок/продаж» и «Капитуляция продавца/покупателя» часто дают ложные сигналы, если ориентироваться только на объем – в нескольких «тиках» может быть сосредоточено миллиарды долларов ликвидности. Поэтому любые сигналы дополняем техническим и графическим анализом!
  • Всегда ожидайте четкого сетапа. Убедитесь, что в данном случае работает именно метод рыночного объема!
  • График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник».

Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций.

Лучшие Форекс платформы: