Алгоритм торговли NYSE

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как работают алгоритмы биржевой торговли?

Алгоритмы торговли акциями ежедневно зарабатывают миллионы благодаря практическому использованию машинного обучения.

Фондовый рынок может быть прожорливым зверем для тех, кто его не понимает, но в наши дни вам даже не нужно понимать его, чтобы зарабатывать деньги. Развитие цифровой информационной эпохи и искусственного интеллекта привело к появлению нового способа торговли акциями, называемого алгоритмической торговлей.

Иногда его называют автоматизированной торговлей или торговлей “черным ящиком”, по сути, это программа, которая может торговать акциями с высокой скоростью и частотой, идеально соответствуя рынку.

На эти программы накладываются ограничения и инструкции, такие как время, цена, количество и т.д., и пользователь может точно настроить их работу. Так как же все это работает…? Давайте посмотрим.

Как работает альго-трейдинг

Для примера возьмем среднего трейдера. Он покупает 50 акций компании, когда 50-дневная скользящая средняя поднимается выше 200-дневной скользящей средней. По сути, это технический индикатор того, что акции будут расти в краткосрочной перспективе. Затем этот же трейдер будет продавать акции, когда 50-дневная скользящая средняя опустится ниже 200-дневной скользящей средней, или когда акции войдут в нисходящий тренд.

Эти два принципа являются довольно простыми аспектами технической торговли, но трейдеру придется постоянно отслеживать большое количество данных, и его часто могут подтолкнуть в неправильном направлении эмоции.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

При алгоритмической торговле компьютерная программа разрабатывается таким образом, чтобы продавать и покупать в соответствии с этими предварительными условиями, и трейдеру больше не нужно постоянно отслеживать данные.

Именно этот принцип лежит в основе алгоритмической торговли.

Основы

Алгоритмическая торговля позволяет обеспечить исполнение сделок в точно назначенное время, точность сумм ордеров, возможность одновременной проверки нескольких рыночных индикаторов, а также снизить риск ошибок, совершаемых вручную.

Эта техника торговли стала популярной, когда фондовые биржи по всему миру предложили компаниям стимулы для того, чтобы их акции стали более ликвидными, то есть легче продавались. На Нью-Йоркской фондовой бирже, например, есть группа компаний, которые повышают конкуренцию и ликвидность цен на акции на рынке. NYSE платит комиссию за предоставление более ликвидных акций, что, в свою очередь, помогает бирже проводить больше торгов.

Более высокая ликвидность акций также дает инвесторам больше уверенности в своих инвестициях, поскольку они знают, что в случае необходимости смогут быстро выйти из акций в будущем. Именно высокая ликвидность делает возможной высокочастотную торговлю, и она может быть ОЧЕНЬ прибыльной.

Основное преимущество внедрения HFT на все рынки заключается в том, что это расширяет бид-аск спред, что позволяет инвесторам получать более высокую прибыль. Однако главный недостаток заключается в том, что поскольку эти алгоритмы выполняют тысячи движений в минуту, целые рынки могут вырасти или упасть в одно мгновение.

Рейтинг Форекс брокеров:

Например, 6 мая 2022 года индекс DOW Jones упал на 1000 пунктов, или на 10% от своей стоимости, всего за 20 минут, после чего произошел отскок. Позже выяснилось, что массовый ордер вызвал быструю распродажу у ряда алгоритмических трейдеров.

Когда мы немного углубимся в тонкости алгоритмической торговли, мы сможем начать рассматривать стратегии. Наиболее распространенными из них являются стратегии следования за трендом.

Стратегии следования за трендом

Алгоритмическая торговля по тренду означает, что эти алгоритмы покупают и продают на основе скользящих средних, прорывов, движения цены и других высокотехничных индикаторов. Эти стратегии широко используются, поскольку они просты и опираются на легкодоступные данные с небольшим количеством сложного анализа. Если сравнить эту стратегию с математикой, то они были бы похожи на простое сложение и деление для компьютеров.

Эта простота также означает, что ваши шансы заработать много денег при использовании этих методов не так высоки, но они обеспечивают большую безопасность.

Арбитражная торговля

Еще одним распространенным приемом алгоритмической торговли является арбитраж – разница цен.

Если одна заправка продает батончик за доллар, а другая покупает их за 2, вы можете купить тонны конфет у первой и продать их второй с прибылью в доллар за батончик. Это арбитражная торговля.

Алгоритмы арбитражной торговли покупают акции, котирующиеся на разных биржах. Поскольку каждая биржа – это отдельный рынок, цены не всегда совпадают, но обычно они близки. Внедрение алгоритма для выявления разницы в ценах позволяет воспользоваться этими возможностями. Обычно такие арбитражи быстро меняются и не очень велики, поэтому человек никогда не сможет сделать это достаточно быстро, но компьютер, безусловно, сможет.

Существует множество различных стратегий для алгоритмической торговли, которые выходят далеко за рамки цели этой вводной статьи. Можно предположить, что алгоритмы могут быть настроены в зависимости от того, какие конкретные результаты вы хотите получить, насколько рискованными вы хотите быть, и по каким индикаторам вы хотите торговать.

Машинное обучение даже разрабатывает некоторые алгоритмы, которые могут брать торговые данные, определять, есть ли за этими сделками алгоритм, выяснять, как этот алгоритм работает, а затем побеждать конкурирующий алгоритм в его собственной игре или, по крайней мере, снижать его маржу.

Настройка алгоритмической торговли

Создание алгоритма для торговли требует определенных технических навыков и обычно предназначено для фирм, обладающих необходимыми для этого ресурсами.

Вам нужно не только разработать компьютерный код для создания алгоритма, но и реализовать алгоритм на компьютере. Самая большая сложность заключается в том, чтобы превратить оригинальный алгоритм в такой, который можно реально интегрировать в ваш торговый счет.

  • Навыки компьютерного программирования и знание торговых стратегий или возможность приобрести готовый алгоритм.
  • Активное подключение к сети для размещения заказов.
  • Доступ к каналам рыночных данных, интегрированных в ваши алгоритмы.
  • Инфраструктура для бэктестирования системы на предыдущих рынках, чтобы подтвердить, что она действительно работает без потери денег.

Чтобы завершить это введение в алгоритмическую торговлю, давайте разберем последний теоретический пример.

Конкретная акция, скажем, Concerning Reality, сокращенно CORE, торгуется на биржах YouTube и Facebook. Эти биржи открываются в разное время и в разных валютах. Вам нужен алгоритм, который торгует в обеих валютах (лайки против подписчиков), и алгоритм, который может учитывать разницу во времени.

Чтобы заработать на арбитраже разницы цен на акции на разных биржах, вам нужен алгоритм, который имеет прямую трансляцию текущих рыночных цен с обеих бирж, встроенный калькулятор фондового рынка, интеграцию размещения ордеров с биржевым брокером/провайдером и возможность бэктестирования, чтобы увидеть, как торговался CORE до внедрения алгоритма.

Алгоритм считывает входящие цены с обеих бирж, конвертирует их по обменным курсам, определяет, достаточно ли велик арбитраж, чтобы заработать (с учетом брокерских комиссий), а затем покупает и продает соответственно. При правильной реализации алгоритм будет постепенно накапливать все больше и больше прибыли.

В теории все это звучит просто, но на практике могут возникнуть проблемы. Цены могут колебаться с точностью до миллисекунды. Поэтому если ваш алгоритм медленно обрабатывает данные, то в итоге он может постоянно терять деньги. У вас также есть риски, такие как системные ошибки и перебои в работе сети, которые могут привести к перерасходу средств или к тому, что ваш алгоритм просто не сможет торговать.

Личное обучение

Нами были подготовлено более 280 профессиональных трейдеров, многие из которых успешно работают в инвестиционных компаниях, банках и фондах: в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне, Москве, Минске, Киеве и других городах.

Запишитесь на консультацию:

E-mail: info@nyseclub.com

Отзывы трейдеров прошедших подготовку:

Krasteva E. I do not have losses since I got your training. Thank you again. / У меня нет потерь с тех пор, как я прошла ваше обучение. Еще раз спасибо.

Виталий С.
Я через себя довольно много курсов по NYSE пропустил, фишки которые дают Ваши учителя, ничего и рядом не стоит! Материал – то, что давно хотел найти!

Андрей Д.

Мои результаты торговли опубликованы в facebook, группа NYSECLUB: по оговоренным условиям торговли удалось за 1-й месяц (после 4-х занятий) достигнуть профита 2485,5$, за 2-й – еще плюс 4446$ (суммарно 6931,5$) . В настоящий момент совершаю реальные сделки, но с маленьким депозитом.

«Учение – это свет, а неучение – чуть-свет и на работу»! Каждый выбирает для себя подходящий вариант. Скажу только, что при обучении не все зависит от учителя. Можно над одним учеником поставить хоть 1000 учителей, но если он сам не захочет обучаться, то все они бессильны. Таким образом, при обучении торговле на бирже в любой школе (академии, фирме и т.д.) денежную плату стоит воспринимать как некий барьер, еще одну маленькую ступеньку, которую готов преодолеть человек, стремящийся стать трейдером. Не стоит думать, что если Вы заплатили, то по окончанию обучения Вы станете супер-трейдером!
Я проходил курс обучения intraday trading индивидуально в течение 2 месяцев 6 занятий. Учебные материалы: базовые алгоритмы с торговыми формациями, необходимые программы и фильтры, дополнительные видео уроки касались так же торговли IPO, swing trading. Так же есть чат трейдеров, из которого можно получить информацию. Все полученные мною знания обязательно закреплялись на практике, отработка алгоритма торговли проводилась на дэмо версии торговой платформы. Выполненные мною задания проверялись совместно, анализировались ошибки, указывалось на что обращать внимание для избегания их в будущем.
Обучаться мне было не легко. Утром тренировка, днем основная работа, а вечером торговля – такой режим дня забирает очень много сил. Игорь Вячеславович дал простые советы по организации дня и питанию, которые лежали на поверхности, но самостоятельно бы я до них не додумался.
Весь курс могу характеризовать кратко цитатой Альберта Эйнштейна: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут сами учиться».
До получения денег в управление мне еще далеко, но как сказал Лао-цзы «Путь в тысячу верст начинается с первого шага».

Игорь В.
Сомневался нужна ли очередная учеба! За 6 лет уже прям переучился и в голове куча информации, плюс тройка слитых депозитов. Очень нужна была помощь для сдвига с мертвой точки, торговля +/- около нуля уже стала убивать любую надежду заниматься торговлей. Начал расспрашивать ребят из разных чатов кто может помочь и несколько человек посоветовали просто пообщаться с Вами. Мы в скайпе обсудили варианты учебы и вкратце мою торговлю. После индивидуальных занятий перекроили мой алгоритм и самое важное. то, что убрали мою переторгованность и эмоциональный перегруз. Потом мне разъяснили как работать с соотношением стопа и прибыли и торговля поменялась кардинально и пропало желание экспериментировать. Сейчас соотношение прибыльных сделок к убыточным стало 2/1, а соотношение прибыли/убытка 4/1, но бывает и 10/1 и так уже больше месяца.
Если для кого то это будет первое обучение, тому получится избежать много шишек в голове.

Kalcho Toshev
Спасибо за знания которые Вы мне дали!
В первый месяц после курса сделал плюс +2995$. Второй месяц +3905$ торгуя акции на биржах: NYSE, NASDAQ.
(до этого 3 года на форексе -).
Учитесь с терпением и любовью к трейдингу и успех придет.
Успеха всем!

Искренне, могу сказать, что Вы дали мне фокус в правильном направлении, и на что концентрироваться, а не то что учил до сих пор. Никто не может научит другого, а только помочь, понять свою правду в этом. Вы мне помогли. Желаю вам хорошего дня и успеха во всех ваших делах!

Роман Ф.
Мне раскрыли много нового, что поменяло полностью подход к трейдингу: какие сайты использовать для поиска акций, торговля IPO, мани менеджмент, работа и настройка платформы, формации для входа, ведение позиции, психология, составление торговой стратегии и много других фишек. Вы даете все возможные стратегии торговли оставляя за учеником выбор стиля соответственно своему индивидуальному взгляду на рынок.
После прохождения курса понял, что если бы соблюдал даже часть правил, то не слил бы депозит.
Есть также ФБ, Вконтакте и скайп чат, где даются акции для торговли и ваши трейдеры всегда отвечают на вопросы в личной переписке следуя принципу “Мы своих не бросаем”.

Сергей Е.
Проходил обучение у Игоря , краткое резюме: материалом и качеством обучения доволен, все очень доходчиво и по делу. Узнал массу нового и пересмотрел весь процесс подготовки и торговли! Однозначно рекомендую NYSECLUB, как учителей и Ваши курсы! Это не реклама, если кому интересны подробности готов ответить в личку и по скайпу.

Часть средств с трейдинга и обучения мы отдаем на благотворительность.

Лучшие Форекс платформы: